金融隨機分析（第2捲） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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施瑞伍 著

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787506272889

版次：1

商品編碼：10096088

包裝：平裝

齣版時間：2007-04-01

頁數：550

正文語種：英語

編輯推薦

　　《金融隨機分析(第2捲)》各章有習題，適用於掌握微積積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。

內容簡介

　　《金融隨機分析》這是一套隨機分析在定量經濟學領域中應用方麵的著名教材，作者在該領域享有盛譽，全書共分2捲。第1捲主要包括隨機分析的基礎性知識和離散時間模型；第2捲主要包括連續時間模型和該模型經濟學中的應用。就其內容而言，第2捲有較為實際的可操作性的定量經濟學內容，同時也包含瞭較為完整的隨機微分方程理論。

目錄

1 General Probability Theory
1.1 Infinite Probability Spaces
1.2 Random Variables and Distributions
1.3 Expectations
1.4 Convergence of Integrals
1.5 Computation of Expectations
1.6 Change of Measure
1.7 Summary
1.8 Notes
1.9 Exercises

2 Information and Conditioning
2.1 Information and or-algebras
2.2 Independence
2.3 General Conditional Expectations
2.4 Summary
2.5 Notes
2.6 Exercises

3 Brownian Motion
3.1 Introduction
3.2 Scaled Random Walks
3.2.1 Symmetric Random "Walk
3.2.2 Increments of the Symmetric Random Walk
3.2.3 Martingale Property for the Symmetric Random Walk
3.2.4 Quadratic Variation of the Symmetric Random Walk
3.2.5 Scaled Symmetric Random Walk
3.2.6 Limiting Distribution of the Scaled Random Walk
3.2.7 Log-Normal Distribution as the Limit of the Binomial Model
3.3 Brownian Motion
3.3.1 Definition of Brownian Motion
3.3.2 Distribution of Brownian Motion
3.3.3 Filtration for Brownian Motion
3.3.4 Martingale Property for Brownian Motion
3.4 Quadratic Variation
3.4.1 First-Order Variation
3.4.2 Quadratic Variation
3.4.3 Volatility of Geometric Brownian Motion
3.5 Markov Property
3.6 First Passage Time Distribution
3.7 Reflection Principle
3.7.1 Reflection Equality
3.7.2 First Passage Time Distribution
3.7.3 Distribution of Brownian Motion and Its Maximum
3.8 Summary
3.9 Notes
3.10 Exercises

4 Stochastic Calculus
4.1 Introduction
4.2 Itos Integral for Simple Integrands
4.2.1 Construction of the Integral
4.2.2 Properties of the Integral
4.3 Itos Integral for General Integ-rands
4.4 Ito-Doeblin Formula
4.4.1 Formula for Brownian Motion
4.4.2 Formula for It6 Processes
4.4.3 Examples
4.5 Black-Scholes-Merton Equation
4.5.1 Evolution of Portfolio Value
4.5.2 Evolution of Option Value
4.5.3 Equating the Evolutions
4.5.4 Solution to the Black-Seholes-Merton Equation
4.5.5 The Greeks
4.5.6 Put-Call Parity
4.6 Multivariable Stochastic Calculus
4.6.1 Multiple Brownian Motions
4.6.2 Ito-Doeblin Formula for Multiple Processes
4.6.3 Recognizing a Brownian Motion
4.7 Brownian Bridge
4.7.1 Gaussian Processes
4.7.2 Brownian Bridge as a Gaussian Process
……
5 Risk-Neutral Pricing
6 Connections with Partial Differential Equations
7 Exotic Options
8 American Derivative Securities
9 Change of Numeraire
10 Term-Structure Models
11 Introduction to Jump Processes
A Advanced Topics in Probability Theory
B Existence of Conditional Expectations
C Completion of the Proof of the Second Fundamental Theorem of Asset Pricing
References
Index

前言/序言

評分☆☆☆☆☆

比英文原版便宜多瞭，內容是一樣的

評分☆☆☆☆☆

第二捲, 連續部分. 書屬於springer finance，對數學要求不高，（前兩章寫得也不是很嚴密），書比較通俗，屬於那種你不拿草稿紙也能看進去的，書裏很多example，舉的都很好。這本書還有一個很好的地方是後麵的習題，題不多，但每道題都有他存在的意義，很多有意思的題目，很多問題也是書裏章節沒證完的定理例子等，做完可以想想這道題齣現在這裏的implication, 建議全部刷完

評分☆☆☆☆☆

好書，公開齣版的。質量比我們研究生時代用的翻印的好。

評分☆☆☆☆☆

書挺不錯的，不過全英文，看起來還是有點費勁的

評分☆☆☆☆☆

書不錯，非常適閤入門者。

評分☆☆☆☆☆

比英文原版便宜多瞭，內容是一樣的

評分☆☆☆☆☆

活動時買來用來收藏的，還沒看，感覺還不錯。

評分☆☆☆☆☆

來的時候運輸有磨損，很難看，本想換貨，客服說沒有貨瞭，也不一定什麼時候有新貨，說如果不換可以再給些優惠，無奈接受，反正自己看。應該是正版，字體清晰。

評分☆☆☆☆☆

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