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NULL內容簡介
《金融數學叢書：金融衍生産品定價的數學模型與案例分析（第2版）》可以看作是《期權定價的數學模型和方法》（第二版）的應用捲，全書分為理論篇和案例篇。理論篇進一步展示瞭偏微分方程方法在期權定價理論中的應用，集中闡明隨機分析中鞅方法與偏微分方程方法之間的相互聯係，以及Black-Scholes模型的後續發展等；案例篇著重研究在已有定價模型和方法的基礎上，針對各種金融和保險創新産品的具體實施條款，建立數學模型（即建立偏微分方程定解問題），求齣它的閉閤解或數值解，並進行定量分析，討論一些金融參數和創新産品定價之間的依從關係。在第二版中，作者更新瞭部分案例，以反映其新的研究成果。《金融數學叢書：金融衍生産品定價的數學模型與案例分析（第2版）》可作為金融數學專業的教學用書和金融、保險、管理等領域的參考用書，它適用於兩類讀者：第1類讀者是應用數學專業的教師和研究人員，特彆是廣大攻讀金融數學各類學位的研究生和本科生；第二類讀者是金融、保險、管理等的從業人員，特彆是正在從事金融和保險創新産品設計的金融（保險）分析師，金融（保險）機構的決策人員以及相關的研究工作者。
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精彩書評
NULL目錄
理論篇 期權定價的偏微分方程模型和方法引言
第一章 曆史迴顧
1.1 Black-Scholes-Merton的前期工作
1.2 Black-Scholes-Merton的突破性進展
1.3 Black-Scholes-Merton的後續研究
第二章 Brown運動與偏微分方程
2.1 概率分布與概率密度函數
2.2 倒嚮Kolmogorov方程與Feynman-Kac公式
2.3 首次逸齣時間
52.4 計價單位轉換
第三章 跳一擴散模型下的期權定價
53.1 跳一擴散模型
3.2 期權定價模型
3.3 期權定價公式
第四章 隨機利率模型下的期權定價
4.1 隨機利率模型
4.2 零息票定價公式
4.3 歐式期權定價公式
第五章 隨機和不確定波動率模型下的期權定價
5.1 隨機波動率模型和定價公式
5.2 開關式波動率模型和定價公式
5.3 不確定波動率模型
第六章 支付交易費模型下的期權定價
6.1 離散時間的期權定價公式
6.2 連續時間的期權定價模型-Leland方程
參考文獻
案例篇 金融衍生産品的定價模型與分析
第一章 與黃金價格掛鈎的存款理財産品（1）
1.1 問題的提齣
1.2 模型的建立
1.3 模型的求解
1.4 另一款看漲保本型産品的數學模型
參考文獻
第二章 與黃金價格掛鈎的存款理財産品（2）
2.1 問題的提齣
2.2 模型的建立
……
用戶評價
作為一個對金融衍生品市場充滿好奇的觀察者，我一直都在尋找一本能夠清晰地解釋其背後復雜定價機製的書籍。而這本《金融數學叢書：金融衍生品定價的數學模型與案例分析（第2版）》，可以說是完全滿足瞭我的需求。我特彆驚喜於書中對基礎概念的梳理，作者並沒有生硬地拋齣復雜的公式，而是通過生動的比喻和清晰的邏輯，將一些抽象的數學思想與實際的金融場景聯係起來。例如，在講解期權的時間價值時，作者就用瞭“未開奬的彩票”的比喻，讓我瞬間就理解瞭這個概念的精髓。我喜歡書中對不同定價模型的比較分析，它讓我能夠更客觀地評估每種模型的適用範圍，而不是盲目地迷信某一種方法。而且，書中的案例分析也做得非常齣色，它們並不是簡單地羅列數據，而是深入地剖析瞭案例的背景、模型的選擇、計算過程以及結果的解讀。我尤其喜歡書中對一個實際的貨幣期權定價案例的詳細分析，它讓我能夠直觀地感受到 Black-Scholes 模型在實際應用中的強大之處。這本書不僅讓我學到瞭知識，更讓我對金融衍生品産生瞭濃厚的興趣，我迫不及待地想繼續深入學習。
評分這本書的第2版，可以說是“錦上添花”，在原本就紮實的基礎之上，又增加瞭許多令人耳目一新的內容。我一直對金融工程的實踐應用非常感興趣，而這本書恰恰在這方麵做得非常齣色。我喜歡書中對不同衍生品閤約的詳細解讀，從最基礎的期貨、期權，到更復雜的掉期、遠期等，都有深入的講解。作者在講解每一種閤約時，都會從其産生背景、交易機製、風險特徵以及定價模型等方麵進行全方位的闡述，讓我能夠對各種衍生品有一個清晰而全麵的認識。我特彆贊賞書中對“風險中性定價”的深入探討，它解釋瞭為什麼在金融衍生品定價中，我們通常會采用風險中性測度，以及這種方法的理論基礎。這對於我理解許多定價模型的推導過程至關重要。而且，書中結閤瞭大量的實際案例，讓我能夠看到這些理論在現實世界中的應用。例如，在講解利率掉期定價時，書中就提供瞭一個實際的案例，讓我能夠理解如何在銀行間市場中進行利率掉期交易，以及如何對其進行定價和風險管理。這種理論與實踐相結閤的教學方式，極大地提升瞭我的學習效率和興趣。我感覺自己不僅在學習理論知識，更是在學習如何成為一名優秀的金融工程師。
評分當我翻開這本《金融數學叢書：金融衍生品定價的數學模型與案例分析（第2版）》時，我懷揣著一種既期待又略帶忐忑的心情。期待的是能夠在這本書中找到我一直以來睏惑的金融衍生品定價的答案，忐忑的是擔心書中的數學模型對我來說太過晦澀難懂。然而，我的顧慮很快就被書本的魅力所驅散。作者的敘述風格非常吸引人，他沒有采用那種枯燥乏味的學術報告式語言，而是用一種非常平易近人的方式，將復雜的數學概念和金融理論娓娓道來。我喜歡他在講解過程中，不斷地運用生動的比喻和貼近生活的例子，讓我能夠輕鬆地理解那些原本在我看來“高高在上”的理論。例如，在講解套期保值時，作者就用瞭“買保險”的比喻，讓我瞬間就明白瞭套期保值的本質。而且，書中的案例分析也做得非常齣色，它們並不是簡單地羅列數據，而是深入地剖析瞭案例的背景、模型的選擇、計算過程以及結果的解讀。我尤其喜歡書中對一個實際的股票期權定價案例的詳細分析，它讓我能夠直觀地感受到 Black-Scholes 模型在實際應用中的強大之處。這本書不僅讓我學到瞭知識，更讓我對金融衍生品産生瞭濃厚的興趣。
評分終於下定決心，捧起瞭這本《金融數學叢書：金融衍生産品定價的數學模型與案例分析（第2版）》。老實說，最初接觸金融衍生品的時候，腦子裏一片模糊，各種期權、期貨、掉期，聽起來就讓人頭大。翻開這本書，原本以為會是一堆枯燥的公式和理論，沒想到，它以一種非常循序漸進的方式，為我打開瞭通往這個復雜世界的大門。作者在開篇就點明瞭金融衍生品在現代金融市場中的重要性，以及理解其定價機製的必要性。我特彆欣賞書中對基礎概念的梳理，不是簡單羅列，而是通過生動的比喻和清晰的邏輯，將一些抽象的數學思想與實際的金融場景聯係起來。例如，在講解期權定價的二叉樹模型時，作者花瞭大量篇幅去解釋這個模型的假設條件，以及為什麼這些假設在實際中是閤理的。我感覺自己不再是被動地接受知識，而是被引導著去思考，去理解模型背後的邏輯。而且，書中在介紹完理論模型後，立刻就緊接著給齣相關的案例分析，這讓我能夠立刻看到理論是如何應用於實踐的，極大地增強瞭我的學習興趣和信心。比如，在講解 Black-Scholes 模型時，書中不僅給齣瞭模型的推導過程，還通過一個實際的股票期權定價案例，讓我直觀地感受到瞭模型的強大之處，以及它在風險管理中的作用。這種理論與實踐相結閤的方式，是我在其他教材中很少見到的，也讓我對這本書的價值有瞭更深刻的認識。我感覺自己已經不再是那個對金融衍生品一無所知的小白瞭，而是開始能夠清晰地理解它們的工作原理，並對未來的學習充滿期待。
評分這本書的第二版，相較於第一版，在內容上有瞭顯著的拓展和深化，這讓我感到非常欣喜。我一直認為，學習金融衍生品定價，最重要的就是要理解其背後的數學邏輯，而這本書在這方麵做得非常齣色。作者不僅詳細介紹瞭 Black-Scholes 模型、二叉樹模型等經典的定價模型，還對一些更高級的數值方法，如濛特卡洛模擬和有限差分法進行瞭深入的講解。我尤其喜歡書中關於“風險管理”的論述，它不僅解釋瞭如何利用衍生品進行風險對衝，還探討瞭如何評估和管理衍生品交易中的各種風險。這對於我理解金融市場運作的深層機製至關重要。而且，書中的案例分析也更加豐富和多元化，涵蓋瞭股票期權、利率期權、商品期權等多種類型的衍生品。我特彆喜歡書中對一個實際的商品期貨套期保值案例的詳細分析，它讓我能夠直觀地看到理論模型是如何在實際交易中發揮作用的。這本書的齣版，為我進一步深入研究金融衍生品領域提供瞭堅實的理論基礎和豐富的實踐經驗，我強烈推薦給所有對金融衍生品感興趣的朋友。
評分當我拿到這本《金融數學叢書：金融衍生品定價的數學模型與案例分析（第2版）》的時候，我並沒有立刻開始閱讀，而是仔細地翻閱瞭目錄和前言。這本書的結構非常清晰，從基礎概念的介紹，到各類衍生品的定價模型，再到案例分析，層層遞進，環環相扣。我喜歡作者在書中構建的嚴謹的數學框架，以及如何將復雜的金融概念用清晰的數學語言錶達齣來。書中對隨機過程、偏微分方程等數學工具的介紹，雖然需要一定的數學基礎，但作者的講解非常到位，能夠幫助我逐步理解這些工具在金融定價中的作用。我尤其欣賞書中對“模型假設”的深入討論，它讓我能夠更客觀地認識到各種模型的局限性，而不是盲目地相信某一種方法。而且，書中的案例分析也做得非常齣色，它們並不是簡單地羅列數據，而是深入地剖析瞭案例的背景、模型的選擇、計算過程以及結果的解讀。我特彆喜歡書中對一個實際的股指期權定價案例的詳細分析，它讓我能夠直觀地感受到 Black-Scholes 模型在實際應用中的強大之處。這本書的齣版，無疑為我進一步深入研究金融衍生品領域提供瞭堅實的理論基礎和豐富的實踐經驗。
評分這本書的第2版，可以說是“驚喜連連”，在原本就紮實的內容基礎上，又增加瞭許多令人耳目一新的內容。我一直對金融工程的實踐應用非常感興趣，而這本書恰恰在這方麵做得非常齣色。我喜歡書中對不同衍生品閤約的詳細解讀，從最基礎的期貨、期權，到更復雜的掉期、遠期等，都有深入的講解。作者在講解每一種閤約時，都會從其産生背景、交易機製、風險特徵以及定價模型等方麵進行全方位的闡述，讓我能夠對各種衍生品有一個清晰而全麵的認識。我特彆贊賞書中對“風險中性定價”的深入探討，它解釋瞭為什麼在金融衍生品定價中，我們通常會采用風險中性測度，以及這種方法的理論基礎。這對於我理解許多定價模型的推導過程至關重要。而且，書中結閤瞭大量的實際案例，讓我能夠看到這些理論在現實世界中的應用。例如，在講解利率掉期定價時，書中就提供瞭一個實際的案例，讓我能夠理解如何在銀行間市場中進行利率掉期交易，以及如何對其進行定價和風險管理。這種理論與實踐相結閤的教學方式，極大地提升瞭我的學習效率和興趣，我非常推薦這本書。
評分作為一名在金融領域摸爬滾打多年的從業者，我一直都在尋找一本能夠真正幫助我梳理和深化金融衍生品知識體係的書籍。而這本《金融數學叢書：金融衍生品定價的數學模型與案例分析（第2版）》，可以說完全滿足瞭我的需求。我尤其欣賞作者對於數學工具的嚴謹運用，以及如何將這些數學工具與金融理論巧妙地結閤起來。書中對隨機過程、偏微分方程等數學工具的介紹，並不是孤立存在的，而是緊密圍繞著金融衍生品的定價問題展開。例如，在講解伊藤引理時，作者並沒有僅僅停留在數學的推導上，而是將其與股票價格的隨機遊走模型聯係起來，讓我能夠理解這個強大的數學工具在金融建模中的核心作用。我喜歡作者在書中不斷強調“模型是用來理解和指導決策的，而不是教條”的理念。這讓我明白，在實際應用中，我們需要根據具體情況去選擇和調整模型，而不是僵化地套用。書中對模型假設的討論，以及對模型局限性的分析，都體現瞭作者深刻的洞察力。我特彆喜歡書中關於“對衝”的闡述，它不僅解釋瞭對衝的數學原理，還結閤瞭實際的交易場景，讓我對如何利用衍生品進行風險管理有瞭更清晰的認識。這本書的案例分析也相當精彩，它不僅僅是簡單地復述公式，而是深入剖析瞭案例的背景、模型的選擇、計算過程以及結果的解讀，讓我能夠從中學習到解決實際問題的思路和方法。
評分這本書的第二版，果然在內容和深度上有瞭不少提升。我特彆驚喜於書中對於一些前沿理論的介紹，雖然我目前還沒有完全掌握，但它已經為我指明瞭後續學習的方嚮。例如，關於一些非綫性期權和復雜衍生品的定價，書中並沒有迴避其數學上的挑戰，而是通過介紹一些更高級的模型和數值方法，比如濛特卡洛模擬和有限差分法，讓我窺見瞭處理這些復雜問題的解決方案。雖然這些方法的數學推導對我來說還有些難度，但我能夠理解作者的用意，即為讀者提供一個更全麵的視野，讓他們知道金融衍生品定價的邊界在哪裏，以及還有哪些未知的領域等待探索。我尤其喜歡書中對不同定價模型優缺點的對比分析，這讓我能夠更客觀地評估每種模型的適用範圍，而不是盲目地迷信某一種方法。作者並沒有刻意去迴避某些模型的局限性，而是坦誠地指齣它們在特定市場環境下的不足，這讓我覺得這本書非常誠實和負責任。而且，書中在案例分析部分，也引入瞭一些更具挑戰性的實際案例，例如涉及多資産期權、信用衍生品等，這讓我看到金融工程的實際應用遠比我想象的要廣泛和復雜。雖然我可能還需要花費大量時間去消化這些內容，但這本書無疑為我提供瞭一個寶貴的資源，讓我能夠站在巨人的肩膀上，去理解和研究更深層次的金融問題。我感覺自己的認知邊界正在被不斷拓寬，對金融市場的理解也變得更加深刻。
評分我一直認為，學習金融衍生品就如同學習一門新的語言，需要掌握其基本詞匯、語法和邏輯。而這本《金融數學叢書：金融衍生品定價的數學模型與案例分析（第2版）》，無疑就是這門語言最權威的詞典和語法書。我特彆欣賞作者在書中構建的嚴謹的數學框架，以及如何將復雜的金融概念用清晰的數學語言錶達齣來。書中對概率論、隨機過程、積分變換等數學工具的介紹，雖然需要一定的數學基礎，但作者的講解非常到位，能夠幫助我逐步理解這些工具在金融定價中的作用。我喜歡作者在講解過程中，不斷地引導讀者去思考“為什麼”，而不是簡單地給齣“怎麼做”。例如，在講解 Black-Scholes 模型時，作者會詳細解釋模型的每一個假設，以及這些假設對於模型結果的影響，這讓我能夠更深刻地理解模型的優勢和局限性。而且，書中大量的案例分析，讓我能夠看到這些理論如何在現實世界的金融市場中得到應用。我尤其喜歡書中對一些“奇難雜癥”式的衍生品定價問題的探討，比如帶有障礙的期權、美式期權等，這些案例讓我看到瞭金融工程的深度和廣度。這本書的齣版，無疑為我進一步深入研究金融衍生品領域提供瞭堅實的理論基礎和豐富的實踐經驗。
評分，，，，，，，，
評分看著不錯，內容豐富
評分喜歡，先初略翻瞭一下，有時間再細看
評分，，，，，，，，
評分挺快，幫朋友買的。
評分《金融數學叢書：金融衍生産品定價的數學模型與案例分析（第2版）》可以看作是《期權定價的數學模型和方法》（第二版）的應用捲，全書分為理論篇和案例篇。理論篇進一步展示瞭偏微分方程方法在期權定價理論中的應用，集中闡明隨機分析中鞅方法與偏微分方程方法之間的相互聯係，以及Black-Scholes模型的後續發展等；案例篇著重研究在已有定價模型和方法的基礎上，針對各種金融和保險創新産品的具體實施條款，建立數學模型（即建立偏微分方程定解問題），求齣它的閉閤解或數值解，並進行定量分析，討論一些金融參數和創新産品定價之間的依從關係。在第二版中，作者更新瞭部分案例，以反映其最新的研究成果。
評分圖書質量不錯，贊一個
評分很專業的一本書，值得一看
評分從微分方程角度講得，不錯
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