巴塞爾協議3：全球銀行業的大挑戰 [Basel 3 the Devil and Global Banking] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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內容簡介

　　巴塞爾銀行監管委員會頒布的被稱為《巴塞爾協議3》的新資本充足率規定是一係列監管標準。巴塞爾委員會的監管活動分為兩個主要時期，即2007-2011年國際金融危機之前和之後。這一危機從根本上改變瞭審慎監管的意義，其結果就是《巴塞爾協議3》的齣颱。在《巴塞爾協議3：全球銀行業的大挑戰》中，Chorafas全麵審視《巴塞爾協議3》的優缺點。《巴塞爾協議3》是成功還是失敗，目前我們還不清楚。但不容爭辯的是，《巴塞爾協議3》條例的實施，將為銀行業，尤其是大型全球銀行帶來重要的長期影響。

作者簡介

　　遊春，江蘇建湖人，應用經濟學博士後、社會學博士後，高級經濟師、曾在《中國管理科學》等學術期刊發錶論文百餘篇主要研究興趣集中於小微金融服務、金融機構風險管理、社會保障、主要譯著包括《社區銀行戰略》、《巴塞爾新資本協議與中小企業融資》、《信用擔保機構與中小企業融資》等。
　　
　　迪米特裏斯·肖拉法（Dimitris N.Chorafas），自1961年開始，迪米特裏斯·肖拉法（Dimitris N.Chorafas）就為金融機構和公司企業的戰略規劃、風險管理、計算機和通訊係統以及內部控製提供建設性的谘詢建議。超過8000名銀行、企業高管和政府官員都參加過他在美國、英國、德國、意大利、亞洲和拉丁美洲國傢舉辦的研討會。Dr.Chorafas的著作多達150本，每一本都很受歡迎，其中一些著作被譯成16種語言。

內頁插圖

目錄

第一部分 金融危機倒逼監管改革
1 巴塞爾協議Ⅲ：概述和警示
巴塞爾資本協議Ⅲ概覽
建立在現代監管基礎上的理念
細節決定一切
這本書為讀者提供瞭什麼

第二部分 全球金融的永恒運動
2 金融和銀行業是時間的運動機器
中央銀行行長的三重窘境
“新經濟”對金融時間機器的影響
擴張金融市場和它們的陰謀
新型金融工具及其挑戰
監管條例與衍生品市場的復雜性不匹配
資金暗池、特殊目的工具和閃電崩盤
說客的活動
3 全球性銀行和係統性風險
全球化金融不是國際貿易的分支
全球銀行業的挑戰及金融穩定委員會（FSB）
全球危機和係統風險的蔓延
監管套利
在巴塞爾協議Ⅲ下投機一級資本是犯罪行為
因太大而無法挽救的銀行應該讓它倒閉
4 巴塞爾協議Ⅲ是大讓步而不是創舉
巴塞爾協議Ⅲ不應該重復巴塞爾協議Ⅱ的錯誤
或有可轉換工具
形成中的新監管條例的概況
對資本充足性的管理責任
通過套利和投機與巴塞爾協議Ⅲ博弈
遞延稅資産（DTAs）：日本阻礙資本充足的方式
少數股東權益、抵押貸款服務、應急資本、養老金赤字、無形資産和杠杆
比率

第三部分 巴塞爾協議Ⅲ與全球風險概念
5 有可能對不斷變化的全球金融市場進行監管嗎
自從上古時代，就存在對監管機構的需求
監管者的兵工廠從未真正建好
銀行業已經領先監管者嗎
哪種組織和結構對全球監管是有效的
重新定義重要的支柱2風險
市場紀律的概念和信用違約互換（CDS）的貢獻
董事會對閤規性的監視
6 資本充足率和流動性：問題齣在它們的細節
除非我們已從這次危機中吸取教訓，否則我們會犯同樣的錯誤
至關重要的一級資本
反周期資本緩衝事件和信貸泡沫
保證流動性比目前可用的流動性更大：流動性覆蓋（ LCR）和淨穩定資金
比率（NSFR）
是麵對睏難的時候瞭：銀行必須籌集現金
償債能力，流動性和大量證券化效應
7 宿主問題、作祟的銀行傢和監管者
宿主問題定義
金融全球化並不輕鬆
來源國標準適用於東道國嗎
宿主問題是金融一體化的核心
……
第四部分 風險管理需要新的文化
第五部分 巴塞爾協議Ⅲ應強調央行的大幅開支

精彩書摘

　　幾篇主要來自學術界的研究論文已經錶明監管套利容易引起風險分布的不對稱，信用風險從銀行轉移到受監管較少的金融機構。自從21世紀開始，特殊目的機構（SPVs）中就屢次齣現這種情況。實際上，就如我們第1章所見，銀行創造特殊目的機構是為瞭避開監管條例所規定的覆蓋風險的權益資本要求。
　　有些建議認為，風險控製不足的實踐所帶來的預期之外的風險，市場可以通過懲罰予以糾正，這種建議純屬紙上談兵。在最壞的情況下，監管者實際上會擔心資本套利是一個産生係統性風險的機製，因為市場參與者沒有持有足夠的權益資本來應對它們承擔的風險。
　　在2007~2012年危機開始的時候，一個恰當的例子就是單綫保險公司，它們持有相對它們交易要求以及它們給予的擔保要少的資本。2010年的一個例子：投資銀行傢開始通過信貸機構創造方法，以規避巴塞爾協議Ⅲ背景之下起草的最具懲罰性的新資本條例。目前創造的新型金融産品可以通過使用新型、難以分開的融資結構使銀行繞開新資本條例。
　　實證錶明，這些僞裝成資産的新型監管套利工具可以通過實際銷售或是其他衍生工具以20010到30%的摺扣摺價賣齣。通過這種方式，它們已經找到規避巴塞爾協議Ⅱ中資本監管的方法，那麼它們也可能趁機找到規避巴塞爾協議Ⅲ資本監管的方法。最有趣的創新之一是讓遞延稅資産（DTAs，第3章有更多的有關內容）逃避巴塞爾協議Ⅲ中資本充足性的監管，但是這一努力在日本政府的壓力之下付諸東流。
　　龐氏博弈者把這類不道德融資作為“很好的創新思想”。批評傢把這看做銀行不吸取當前危機教訓的最新證據，並認為它們會一直創造規避監管的方法和手段。例如，如果以類似的方式管理養老金，那麼領取養老金的人有一天會發現他們所信任的錢不翼而飛，所剩下的隻是毫無用處的廢紙。
　　這類騙局有擴散效應。一傢銀行這樣做是因為另一傢也這樣。但是它不會永遠維持下去。基礎市場的擾動會很快發展成被廣泛使用的衍生工具，尤其會讓那些高杠杆的機構心神不寜。經驗錶明，衍生品市場中識彆擾動可能會加快速度，但在現貨市場中會報復似地反彈。
　　在這類事件可能性和作用的研究中，實驗是非常重要的輔助。模仿係統性風險的一個很好的方法就是運用銀行間風險和資本——資産從一個新發明工具到另一個的蔓延。在壓力測試中，一個或更多的大型全球銀行可被假定倒閉，目標是效仿其他銀行也會倒閉的結果。
　　之前提到的模擬的必要的一部分是應該模擬每個銀行的“對衝”和監管套利。有時，盡管不是總是成立，對衝是不對稱的，這可能會帶來災難性的後果。如果一些市場參與者追求類似的策略，尤其是用杠杆化衍生工具，那麼現貨市場中未預期到的的價格變化會産生毀滅性的影響，而且由於監管套利導緻的資本短缺會帶來係統性風險。
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