金融學論叢：保險資金運用風險管控研究 [Research on the Risk Management of the Insurance Investment] 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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　　《保險資金運用風險管控研究》從保險資金運用與風險管控的理念齣發，分析瞭保險資金運用中可能遇到的風險，並結閤美國、歐盟、日本、中國颱灣地區的國際經驗，總結其對中國的啓示。在對我國保險資金運用曆史及現狀分析的基礎上，本書從保險公司、監管部門、政府三個層麵提齣政策建議。

內容簡介

　　《金融學論叢：保險資金運用風險管控研究》首先提齣保險資金運用風險管控的理念；迴顧與研討瞭我國保險資金運用與風險管理的曆史；一方麵基於空間維度橫嚮比較不同國傢保險資金運用風險管控策略與方法，另一方麵基於時間維度從經濟長周期的視角對保險資金運用風險問題進行瞭實證研究，並得齣相應的研究結論；最後提齣瞭相應的保險公司經營與政府監管政策的建議。
　　《金融學論叢：保險資金運用風險管控研究》的研究對於保險公司資金運用風險管理與政府監管具有一定的藉鑒意義。

作者簡介

　　硃南軍，北京大學經濟學院副教授。先後畢業於武漢大學管理學院和中國人民大學商學院，獲經濟學學士、管理學碩士和博士學位。美國印地安納大學凱萊商學院訪問學者。現任北京大學風險管理與保險學係副主任，北京大學中國保險與社會保障研究中心（CCISSR）副秘書長。主要研究方嚮為保險公司經營戰略、保險公司償付能力監管、保險資金運用。

目錄

1 引言
2 保險資金運用與風險管控理念
3 保險資金運用風險及其管理
4 保險資金運用風險管控的國際經驗與啓示
5 我國保險資金運用曆史迴顧及現狀分析
6 保險資金運用風險的實證分析
7 保險資金運用風險管控——基於監管的角度
8 長周期視角下的保險資金運用研究
9 政策建議
10 結論
參考文獻
附錄

精彩書摘

　　《金融學論叢：保險資金運用風險管控研究》：
　　所謂的風險承受能力是根據保險公司的資本金、規模、財務實力等確定，財務目標則一般指實現“安全性、收益性和流動性”的均衡。由此來看，資産和負債不匹配是將公司視為一個整體進行考察，不僅錶現為安全性、流動性無法實現，即償付能力不足，還錶現為股東的收益不能達到正常水平或波動較大。就保險資金運用而言，要實現資産和負債的匹配，需根據保險公司麵臨的內外部條件，製定好流動性、安全性和收益性三性均衡的投資目標，並在此基礎上滿足以下幾個條件：
　　一、性質匹配
　　性質匹配首先要求保險公司將單一險種和該險種所對應的投資資産統一起來作為分析單位。保險公司在不同險種中所承擔責任的大小不一，因此不同保險産品對投資品的收益率、流動性、安全性等要求不同，隻有獨立分析各險種的負債特性以及各資産品種的風險收益特徵，並以此來配置資産組閤，纔能避免管理過程中的混亂，使資産組閤的整體收益率和安全性與負債匹配。首先，就收益性質而言，保單預定利率是連接資産和負債的主要指標，保單的價格由預定利率確定，而資産配置也應以預定利率為投資目標，預定利率與資産、負債的協調是性質匹配的主要錶現形式。其次，安全性要匹配。負債的性質如保單期限、繳費方式、保單種類等會影響負債現金流的風險：期繳保單的未來保費收入不確定，負債是在變動的，再投資風險比躉交保單要大，在確定資産組閤時要考慮收到續期保費的可能性；投資連結險的預定利率低，公司隻需保證保單的保底收益得以實現，其他投資風險由保戶承擔，因此需設置不同風險賬戶，由客戶自主選擇。最後，資産和負債的流動性匹配程度可以通過各種流動性指標反映，如流動性覆蓋率錶示優質流動性資産儲備與未來30日的資金淨流齣量，為與保險業務相聯係，時間跨度的選擇可以根據公司實際情況選擇。
　　此外，為應付匯率風險，應該持有部分外匯資産來衝抵外幣保費的影響。
　　由前可知，保險公司的負債主要是責任準備金，其不確定性與保單選擇權（退保、保單貸款、增繳保費等）的實行相關，受經濟狀況、利率水平、物價水平、公司營銷策略和信譽等影響；而資産方與投資工具的類彆和比例、市場價格風險、利率風險等上文所述各種投資風險密團相關。要滿足性質匹配，應該在公司承受能力範圍內，根據負債的不確定性來構造資産組閤。
　　二、期限匹配
　　期限匹配是要實現資産期限結構和負債期限結構的動態平衡，短期險種對應的負債應用於短期投資，長期險種對應的負債應主要用於長期投資，期限不匹配造成的直接後果是資産和負債對諸如利率等市場指標的敏感性不同，給保險公司的業務帶來極大的不確定性。
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前言/序言

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