金融数学中的带跳随机微分方程数值解

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Eckhard Platen,Nicola Bruti-Liberati 著
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出版社: 世界图书出版公司
ISBN:9787510071188
版次:1
商品编码:12067569
包装:平装
开本:16开
出版时间:2017-04-01
用纸:胶版纸

具体描述

内容简介

  《金融数学中的带跳随机微分方程数值解》主要阐述Wiener和Possion过程或者Possion跳度形成的随机微分方程的离散时间分散值的设计和分析。在金融和精算模型中及其他应用领域,这样的跳跃扩散常被用来描述不同状态变量的动态。在金融领域,这些可能代表资产价格,信用等级,股票指数,利率,外汇汇率或商品价格。本书主要介绍离散随机方程的近似离散值解的有效性和数值稳定性。读者对象:应用数学专业研究生

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