銀行監管效率：測度方法與增進路徑 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王飛 著

圖書標籤:

• 銀行監管
• 監管效率
• 金融監管
• 金融科技
• 普惠金融
• 監管科技
• 金融穩定
• 風險管理
• 計量經濟學
• 中國銀行業

店鋪： 北京愛讀者圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504958525

商品編碼：29728531318

包裝：平裝

齣版時間：2011-05-01

基本信息

書名：銀行監管效率：測度方法與增進路徑

定價：36.00元

作者：王飛

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2011-05-01

ISBN：9787504958525

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.400kg

編輯推薦

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內容提要

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　　在現代金融體係中，金融監管的地位和作用日益重要。時至今日，國際上金融監管的發展潮流正由“危機推動型”轉變為“危機和效率的雙推動型”，因此，各國監管當局在監管取嚮上越來越多地考慮金融業的效率和競爭力的同時，也越來越關注監管本身的效率問題。然而，目前外理論界對金融監管效率的研究進程尚且不能跟上實踐的步伐，因而，金融監管的效率，特彆是銀行監管的效率，便成為亟待研究的重大課題。
　本書在係統梳理銀行監管理論以及金融效率理論的基礎上，從有利於解決我國當前銀行監管效率問題的主要矛盾人手，通過構建簡單的博弈模型，將狹義銀行監管(即監管當局的監管行為)從廣義銀行監管範疇中解析齣來成為全書的具體研究對象，秉承主流的“成本一收益”分析法，通過將效率的核心與監管當局實施監管的成本和收益聯係起來，從而構建起函數模型，為分析監管效率提供研究範式，並形成瞭以監管力度、監管成本和監管收益為“三足”的銀行監管效率分析框架。

目錄

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導論
　一、研究的背景和意義
　二、研究思路、研究方法和結構安排
　三、主要貢獻與不足之處
章　銀行監管效率的理論基礎和研究對象
　節　銀行監管理論源流
　　一、銀行監管理論的思想溯源
　　二、銀行監管理論的背景：銀行監管的發展曆程迴顧
　　三、銀行監管理論的發展脈絡
　第二節　效率一般理論及金融效率理論
　一、經濟效率界說
　二、西方效率理論簡評
　三、金融效率界說
　第三節　本書的研究對象：銀行監管效率
　　一、銀行和銀行監管
　　二、銀行監管效率
第二章　銀行監管效率分析的框架
　節　有關金融監管效率研究概述
　　一、外有關金融監管效率研究的理論發展脈絡
　　二、監管效率研究的分析方法迴顧
　第二節　銀行監管效率分析對象的選擇
　　一、廣義銀行監管範疇再分析
　　二、監管當局、銀行和市場參與者的博弈關係分析
　　三、銀行監管效率分析對象

　……

第三章　銀行監管成本的測度方法

第四章　銀行監管收益的測度方法

第五章　我國銀行監管效率綜閤評估

第六章　我國銀行監管效率增進路徑之一：轉變監管模式

第七章　我國銀行監管效率增進路徑之二：提高監管行為力

第八章　我國銀行監管效率增進路徑之三：改進傳導機製和優化外部環境

後記

作者介紹

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文摘

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序言

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銀行監管效率：測度方法與增進路徑 一、 銀行監管在現代經濟中的核心地位 銀行作為金融體係的“血脈”，其穩健運行對於國民經濟的繁榮穩定至關重要。銀行監管，作為維護金融安全和效率的基石，其重要性不言而喻。一個高效的銀行監管體係，不僅能有效防範係統性金融風險，保障存款人的利益，更能促進金融市場的公平競爭，提升資源配置效率，從而為實體經濟的發展提供堅實支撐。反之，監管的滯後或失效，則可能導緻金融危機，波及全球經濟，帶來災難性的後果。因此，深入研究銀行監管的效率，理解如何有效衡量和持續提升其效能，成為各國政府、監管機構以及學術界共同關注的重大課題。 二、 銀行監管效率的內涵與維度 銀行監管效率並非一個單一的概念，它是一個多維度、動態化的綜閤評價體係。從宏觀層麵來看，它體現在監管體係是否能夠有效實現其設定的宏觀審慎目標，例如維護金融穩定、防範係統性風險、支持經濟增長等。從微觀層麵，它則關注監管機構在具體業務活動中，如現場檢查、非現場監管、行政處罰等環節的執行效率和效果。 進一步細分，銀行監管效率可以從以下幾個關鍵維度來理解： 閤規性監管效率： 這是最基礎也是最核心的維度。它衡量監管機構在督促銀行遵守各項法律法規、監管規定和內部政策方麵的能力。這包括對銀行資本充足率、流動性覆蓋率、杠杆率、不良貸款撥備覆蓋率等關鍵審慎指標的監測與考核，以及對反洗錢、反恐怖融資、消費者權益保護等閤規要求的落實情況的監督。高效的閤規性監管能夠最大程度地降低銀行因違規操作而引發風險的可能性。 審慎性監管效率： 審慎性監管更側重於銀行自身的風險管理能力和抗風險能力。它要求監管機構能夠識彆、評估、監測和控製銀行麵臨的各類風險，包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、戰略風險、聲譽風險等。監管機構是否能夠及時預警潛在的風險，並指導或強製銀行采取有效的風險緩釋措施，是衡量審慎性監管效率的關鍵。 發展性監管效率： 現代銀行監管已不再局限於“守門員”的角色，更需要扮演“助推器”的角色，在風險可控的前提下，支持銀行業創新發展，服務實體經濟。這包括對金融科技的審慎包容，鼓勵銀行在閤規框架下進行産品和服務創新，支持普惠金融發展，以及推動銀行業在數字化轉型、綠色金融等領域的進步。發展性監管效率的提升，能夠促進金融業更好地服務於國傢戰略和社會發展目標。 成本效率： 任何監管活動都需要投入人力、物力和財力。成本效率關注的是監管機構在達成監管目標的同時，如何以最少的資源投入實現最大的監管效益。這包括優化監管流程，運用技術手段提高監管自動化水平，減少不必要的行政乾預，以及降低對被監管銀行的閤規負擔。 信息效率： 監管信息的及時性、準確性和完整性是監管有效性的前提。信息效率衡量監管機構獲取、處理和分析銀行信息的能力，以及將監管信號有效傳遞給市場和公眾的能力。高效的信息流動能夠幫助監管者做齣更明智的決策，並引導市場形成更理性的預期。 三、 銀行監管效率的測度方法：量化與定性並舉 對銀行監管效率的測度，需要科學、係統的方法論。由於監管效率本身的復雜性和多維度性，單一的測度方法往往難以全麵反映真實情況。因此，結閤量化分析和定性評估，構建一套綜閤性的測度框架至關重要。 （一） 量化測度方法 量化測度主要依靠可量化的指標來評估監管的績效。這些方法通常基於經濟學、計量經濟學和運籌學等理論，力求客觀、可比地展現監管效果。 1. 數據包絡分析（DEA）: DEA是一種非參數的效率評估方法，特彆適用於評價具有多個輸入和多個輸齣的生産單位。在銀行監管領域，可以將監管機構視為“生産單位”，其“投入”可以包括監管人員數量、監管經費、信息係統建設投入等，而“産齣”則可以量化為銀行的穩健性指標（如不良貸款率、資本充足率、盈利能力等）、風險事件發生數量、市場競爭程度、金融普惠程度等。DEA方法能夠識彆齣具有“效率前沿”的監管實踐，並據此評估其他監管機構的相對效率，找齣效率損失的來源。 2. 隨機前沿分析（SFA）: SFA與DEA類似，但它是一種參數方法，能夠同時考慮隨機誤差項和技術低效率項。SFA方法在模型設定上更具靈活性，可以納入更多影響監管效率的因素（如宏觀經濟環境、金融市場結構等），並能區分技術效率低下與不可控因素的影響。 3. 迴歸分析（Regression Analysis）: 通過構建計量經濟學模型，分析監管指標（如監管強度、監管工具的使用頻率）與銀行績效指標（如盈利能力、風險暴露、不良貸款率）之間的關係。例如，可以檢驗加強某項監管指標的執行是否會導緻銀行風險的降低或盈利能力的提升。這種方法有助於識彆齣對銀行穩健性和效率産生顯著影響的監管因素。 4. 事後分析（Ex-post Analysis）: 評估在特定監管政策實施後，銀行體係或單個銀行所發生的實際變化。例如，在某項新規齣颱後，分析銀行的資本構成、風險敞口、信貸投放結構等是否朝著預期方嚮發展。這種方法側重於監管政策的實際效果。 5. 風險指標分析： 關注監管機構對各類風險的識彆、預警和處置能力。例如，可以通過分析銀行風險指標（如VaR, ES, 信用評級）的變動趨勢，以及監管機構在這些風險暴露初期是否采取瞭有效的乾預措施來評估。 6. 成本效益分析： 評估監管活動所消耗的成本與所帶來的效益之間的關係。效益可以體現在減少的金融損失、增加的消費者信心、改善的市場運行效率等方麵。 （二） 定性測度方法 定性測度方法側重於對監管過程、監管文化、監管人員素質以及監管製度設計的深入理解和評估，通常通過訪談、問捲調查、案例研究等方式進行。 1. 專傢評估與訪談： 邀請具有豐富經驗的監管官員、銀行從業人員、學者等對監管的有效性、閤理性、前瞻性等進行評價。通過深入訪談，可以瞭解監管過程中存在的深層問題和改進建議。 2. 案例研究（Case Studies）： 對一些典型的銀行風險事件或監管成功案例進行深入剖析。通過分析事件的發生原因、監管機構的反應、采取的措施以及最終結果，來總結監管的經驗教訓和有效模式。 3. 監管文化與組織能力評估： 評估監管機構內部的專業精神、廉潔性、信息共享機製、決策流程、風險文化等。一個健康的監管文化和強大的組織能力是高效監管的內在保障。 4. 利益相關者滿意度調查： 收集銀行、投資者、消費者等主要利益相關者對監管體係的看法和滿意度。瞭解他們對監管的預期、遇到的問題以及對監管改進的期望。 5. 對標分析（Benchmarking）： 將本國或本地區的銀行監管實踐與國際上公認的良好實踐（如巴塞爾協議、OECD等組織的建議）進行對比，找齣差距和不足。 四、 銀行監管效率的增進路徑：係統性改革與創新 提升銀行監管效率是一個長期而復雜的係統工程，需要從多個層麵采取協同一緻的措施。以下是一些關鍵的增進路徑： 1. 優化監管框架與工具： 強化宏觀審慎管理： 建立健全宏觀審慎政策框架，關注係統性風險的識彆、度量和防範。這包括動態的逆周期資本緩衝、係統重要性金融機構的附加監管要求等。 精準實施微觀審慎監管： 持續完善資本、流動性、杠杆率等審慎監管指標，並根據金融創新和風險變化適時調整。加強壓力測試的有效性，提高其作為風險預警工具的敏感度。 提升監管科技（RegTech）應用水平： 充分利用大數據、人工智能、雲計算等先進技術，提高監管數據的收集、分析、處理能力，實現自動化、智能化監管。例如，利用AI進行交易監測、反洗錢識彆，利用大數據進行風險畫像和預警。 創新監管工具： 探索實施基於風險的監管（Risk-Based Supervision, RBS），將監管資源更集中地投嚮風險最高的領域。研究和應用基於行為的監管（Behavioral Supervision），關注銀行的內部治理、文化和激勵機製。 2. 加強監管能力建設： 提升監管人員專業素質： 加強對監管人員的專業培訓，特彆是金融風險管理、信息技術、法律法規、國際監管動態等方麵的知識。吸引和留住高素質人纔，建立有效的激勵和職業發展機製。 優化監管組織架構與流程： 建立高效的內部溝通協調機製，打破信息孤島。優化監管審批、檢查、處罰等流程，提高效率，減少行政成本。 培育風險敏感的監管文化： 鼓勵監管人員保持高度的警惕性，善於發現潛在風險，並敢於采取果斷措施。倡導審慎、嚴謹、公平、透明的監管作風。 3. 深化信息共享與閤作： 加強監管機構內部信息共享： 促進不同部門、不同層級的監管機構之間信息的順暢流通，形成監管閤力。 推進跨境監管閤作： 在全球化背景下，金融風險具有跨境傳染性。加強與其他國傢和地區監管機構的閤作，建立信息交換和風險通報機製，共同應對全球性金融風險。 鼓勵市場參與者信息披露： 要求銀行更加透明地披露其財務狀況、風險管理實踐和治理結構，提高市場透明度，便於監管機構和投資者進行評估。 4. 促進銀行業自身的改革與發展： 推動內部治理優化： 督促銀行建立健全獨立的董事會、有效的內部審計和風險管理職能，確保管理層和董事會能夠切實履行職責。 鼓勵創新與轉型： 在閤規前提下，鼓勵銀行積極擁抱金融科技，優化業務流程，提高服務效率，更好地服務實體經濟。 提升風險管理能力： 引導銀行建立更為先進、精密的風險管理體係，提升對各類風險的識彆、計量、監測和控製能力。 5. 加強監管問責與透明度： 明確監管問責機製： 建立清晰的監管問責體係，對監管失職或不作為的行為進行追究，以提高監管者的責任感。 提高監管透明度： 在不泄露商業秘密和影響監管效率的前提下，嚮市場公開監管政策、監管要求以及監管評估結果，增強市場對監管的理解和信心。 鼓勵社會監督： 建立健全投訴舉報機製，鼓勵社會各界對銀行違規行為和監管問題進行監督。 五、 結論 銀行監管效率是維護金融體係穩定、促進經濟健康發展的重要保障。其測度涉及復雜的數據分析和深入的定性評估，而其增進則需要監管機構、銀行業乃至整個社會共同努力，不斷進行製度創新、技術革新和能力提升。隻有通過係統性的改革和持續的優化，纔能構建一個更具韌性、更有效率的銀行監管體係，迎接未來金融發展帶來的機遇與挑戰。

評分☆☆☆☆☆

我一直對金融領域的理論研究頗感興趣，尤其是在全球金融體係日益復雜化的今天，理解銀行監管的有效性顯得尤為重要。《銀行監管效率：測度方法與增進路徑》這本書的齣現，無疑是行業內的一個重要關注點。我曾設想，這本書會以嚴謹的學術視角，深入探討如何量化監管活動的效率，可能會涉及諸如信息不對稱、委托代理問題在監管領域的體現，以及如何通過博弈論等模型來分析監管博弈。我也期待書中能夠提供一套構建“監管效率指數”的框架，並輔以實際數據進行驗證，從而為政策製定者提供客觀的評價依據。同時，對於“增進路徑”的探討，我希望它能超越泛泛而談，提齣具有創新性的改革思路，例如如何建立更具彈性的監管沙盒機製，如何通過引入第三方評估機構來提升透明度和問責製，甚至是探討監管科技（RegTech）在提升效率方麵的潛力。然而，在閱讀這本書時，我發現其內容更多地側重於對金融穩定理論的梳理和曆史事件的復盤，雖然這些背景知識有助於理解監管的重要性，但書中對於“測度方法”的深入論述以及“增進路徑”的具體設計，卻顯得較為單薄，缺乏足夠的理論支撐和實踐細節。這使得這本書在學術研究的深度和對實際操作的指導性方麵，都未能達到我所期望的高度，更像是一篇對金融監管問題進行初步探討的綜述，而非一本具有開創性意義的研究專著。

評分☆☆☆☆☆

作為一名資深金融從業者，我一直深切關注著銀行監管的動態與發展。在浩瀚的書海中，一本名為《銀行監管效率：測度方法與增進路徑》的書籍，以其精準的定位和深刻的洞察，著實吸引瞭我的目光。然而，當我翻開它，期待能夠一窺其中關於“測度方法”的創新與“增進路徑”的獨到見解時，卻發現這本書的內容似乎與書名所承諾的有所偏差。我本以為會看到各種量化指標的構建，諸如全要素生産率（TFP）在監管部門的應用，或者是基於數據包絡分析（DEA）、隨機前沿分析（SFA）等經典計量經濟學方法在評估監管成效上的具體實踐。同時，我也期待書中能詳細闡述如何利用行為經濟學、製度經濟學等理論，去分析監管激勵機製是否閤理，以及如何通過優化監管工具箱，例如改進風險撥備要求、強化信息披露、運用穿透式監管等手段，來提升整體的監管效能。然而，這本書的內容更多地聚焦於宏觀經濟背景下的金融體係穩定性，以及對國際金融危機發生原因的泛泛而談。雖然這些宏觀層麵的討論具有一定的學術價值，但對於我這樣一位急切希望在實際工作中找到量化依據、藉鑒具體操作經驗的讀者來說，這種“遠觀”式的分析，顯然無法滿足我對“測度方法”和“增進路徑”的深入探究。書中雖然提到瞭“效率”二字，但更多的是從宏觀的金融穩定角度齣發，而非微觀的監管行為本身。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融理論和實踐都有著濃厚興趣的學術研究者，我一直緻力於尋找能夠揭示金融市場運作規律、優化金融監管框架的前沿性著作。當我在書店裏看到《銀行監管效率：測度方法與增進路徑》這本書時，我立刻被其標題所吸引。我原以為，這本書將深入探討如何量化銀行監管的有效性，也許會介紹一些前沿的計量經濟模型，比如如何利用機器學習或大數據分析來構建更精細化的監管效率指標，甚至可能包含對不同監管模式（如基於風險的監管、基於行為的監管）在效率層麵的實證比較。我也設想書中會提供一套係統性的解決方案，來指導監管機構如何識彆並剋服效率低下的環節，例如如何優化審批流程、提升信息處理能力、加強跨部門協調等，從而實現監管資源的最佳配置。然而，當我開始閱讀後，我發現書中對於“測度方法”的探討非常有限，且多為概念性的介紹，缺乏具體的操作指南和實證案例。至於“增進路徑”，書中更多的是停留在政策倡導層麵，提齣瞭諸如“加強市場化改革”、“促進金融創新”等較為寬泛的建議，卻未能深入剖析這些建議在實際執行中可能遇到的挑戰，以及如何設計可行的實施步驟。這種“重宏觀、輕微觀”、“重概念、輕操作”的寫作風格，使得這本書對於需要具體方法論和實踐指導的研究者而言，略顯“紙上談兵”，未能達到我預期的深度和實用性。

評分☆☆☆☆☆

讀完《銀行監管效率：測度方法與增進路徑》這本書，我內心是略帶失望的。作為一名在銀行基層工作多年的風險經理，我一直希望能夠找到一本能夠為我們日常工作提供切實指導的書籍。我期待書中能夠詳細介紹一些實用的方法，來評估我們銀行在接受外部監管時的效率，比如如何衡量監管閤規成本占總成本的比例，如何量化監管檢查帶來的運營中斷時間，又或者如何通過建立內部模型來預測和應對監管政策的變化，從而提高我們的響應速度和閤規效率。我也希望能從書中找到一些關於如何優化與監管機構溝通的策略，以及如何在現有監管框架下，更有效地利用金融科技手段來提升內部管理和風險控製能力，從而達到既滿足監管要求，又能兼顧業務發展和盈利能力的目的。然而，這本書的內容更多地集中於對銀行體係整體穩定性的論述，以及對一些過往金融危機的成因進行分析。書中雖然也提到瞭“監管”和“效率”等詞語，但對於我這個一綫從業者來說，其討論顯得過於宏觀和理論化，缺乏具體的、可操作的、能夠直接指導我工作的建議。我仿佛置身於一個關於“天氣預報”的講座，聽到瞭很多關於大氣科學的理論，卻沒能得到“齣門要不要帶傘”這樣具體的指引。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融監管的未來發展充滿好奇心的普通讀者，我一直關注著銀行業的變化，也對監管部門如何確保金融體係的安全運行感到好奇。《銀行監管效率：測度方法與增進路徑》這本書的標題，讓我對它充滿瞭期待。我本以為，這本書會像一位經驗豐富的嚮導，帶領我深入瞭解銀行監管是如何運作的，它會教會我如何去判斷一個監管體係是否有效率，比如通過分析監管機構的決策流程、信息收集的準確性、處罰措施的及時性以及對市場行為的引導作用等。我期待書中能介紹一些具體的“測度工具”，讓我能夠理解監管效率背後的邏輯，就像醫生通過體溫計、血壓計來診斷病情一樣。同時，我也希望這本書能為監管部門“齣謀劃策”，提供一些切實可行的方法，來讓監管變得更“聰明”、更“高效”，例如如何利用科技手段來自動化一些重復性的審查工作，如何更好地激勵監管者提升專業能力，以及如何平衡監管的審慎性與金融創新的活力。然而，在閱讀過程中，我發現這本書的內容似乎並沒有深入到這些具體的“方法”和“路徑”中。它更多地像是在描繪一幅宏大的金融畫捲，講述著金融體係的演進和一些宏觀層麵的挑戰，但對於我這樣一個普通讀者來說，書中關於“如何測度”和“如何增進”的細節，顯得有些模糊和抽象，未能給予我清晰的答案或具體的啓發，這讓我覺得有些美中不足。