具體描述
拉瑟·海耶·佩德森（Lasse Heje Pedersen），斯坦福大學商學院博士，哥本哈根商學院和紐約大學斯特恩商學院金融學教授，美國最大量化基金AQR公司閤夥人，紐約聯邦儲備銀行貨幣政策委員會、納斯達剋經濟谘詢委員會、富時集團經濟谘詢委員會成員，美國金融協會董事，多傢知名期刊編委，如《金融雜誌》（The Journal of Finance）和《經濟學季刊》（The Quarterly Journal of Economics）。佩德森既是一位傑齣的學者，也是一名成功的基金經理。其研究領域包括：流動性風險、資産定價和交易策略。其研究成果被廣泛引用，包括美國聯邦儲備係統前主席伯南剋及其他國傢的中央銀行行長等。曾榮獲多個奬項，包括貝納塞爾奬（頒發給歐洲40歲以下優秀的經濟學傢）、法蘭西銀行-TSE奬、法瑪-DFA奬和邁剋爾·布倫南奬。
本書描述瞭對衝基金的關鍵交易策略，揭開瞭主動型投資的神秘麵紗。作者將最新的研究成果與現實世界的經典案例以及對頂級對衝基金經理的采訪相結閤，展示瞭某些交易策略是如何盈利的，以及為什麼有時會虧損。
作者認為市場既非完全高效，也非完全無效，相反，市場的無效足以讓基金經理通過交易策略獲取利潤來補償其成本，而市場的高效帶來的利潤不會鼓勵額外的積極投資。瞭解如何在低效的市場中進行交易，為學習金融學提供瞭一種新的、引人入勝的方法。
本書深入探討瞭幾個不同的領域：投資管理的基本工具、股票投資策略、宏觀投資策略和套利策略，並研究瞭投資組閤選擇、風險管理、股票估值和收益麯綫邏輯等不同的主題。書中通過對知名對衝基金經理的采訪進一步闡釋瞭各類投資方法，他們包括李·安斯利三世、詹姆斯·查諾斯、剋利夫·阿斯尼斯、戴維·哈丁、肯·格裏芬、約翰·A.保爾森、邁倫·斯科爾斯和喬治·索羅斯。
用戶評價
##Distinguished Papers Nicolae Gârleanu and Lasse Heje Pedersen Efficiently Inefficient Markets for Assets and Asset Management August 2018 James Dow and Jungsuk Han The Paradox of Financial Fire Sales: The Role of Arbitrage Capital in Determining Liquidit...
評分##20220426得到聽書:被動投資和主動投資，對衝基金，金融市場定價：情緒、非理性。不斷更新技能和知識來適應環境，變化是絕對的。對市場敬畏，對自己保持清醒。
評分##作者本人橫跨學界和工業界, 是頂級量化投資公司的閤夥人, 介紹瞭各類對稱基金的各種策略.很好的科普.
評分##本書“外文原版圖書”（淘寶店）中有售，鏈接地址： https://item.taobao.com/item.htm?spm=686.1000925.0.0.hUO0IY&id=521781055978 正版全新現貨精裝本。
評分##做空也是一種鞭策
評分 評分##評分高，但是散戶看沒有什麼感覺，還是感覺學術化，不對胃口，放棄 一本有關量化投資策略的好書，是我讀過的最好的量化策略書籍之一。Pedersen是難得的在學術界和投資業界都混得很開的人物。這本書很好的融閤瞭眾多投資策略的學術文獻，同時考慮瞭普通讀者的需求，內容難度不大。 全書分為四部分，第一部分主要講解投資策略的迴測與衡量；第二...
相關圖書
本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息，本站不存儲任何數據與內容，任何內容與數據均與本站無關，如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度，google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版權所有