金融隨機分析（第2捲） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

施瑞伍 著

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787506272889

版次：1

商品編碼：10096088

包裝：平裝

齣版時間：2007-04-01

頁數：550

正文語種：英語

編輯推薦

　　《金融隨機分析(第2捲)》各章有習題，適用於掌握微積積分基礎知識的大學高年級本科生和碩士研究生。

內容簡介

　　《金融隨機分析》這是一套隨機分析在定量經濟學領域中應用方麵的著名教材，作者在該領域享有盛譽，全書共分2捲。第1捲主要包括隨機分析的基礎性知識和離散時間模型；第2捲主要包括連續時間模型和該模型經濟學中的應用。就其內容而言，第2捲有較為實際的可操作性的定量經濟學內容，同時也包含瞭較為完整的隨機微分方程理論。

目錄

1 General Probability Theory
1.1 Infinite Probability Spaces
1.2 Random Variables and Distributions
1.3 Expectations
1.4 Convergence of Integrals
1.5 Computation of Expectations
1.6 Change of Measure
1.7 Summary
1.8 Notes
1.9 Exercises

2 Information and Conditioning
2.1 Information and or-algebras
2.2 Independence
2.3 General Conditional Expectations
2.4 Summary
2.5 Notes
2.6 Exercises

3 Brownian Motion
3.1 Introduction
3.2 Scaled Random Walks
3.2.1 Symmetric Random "Walk
3.2.2 Increments of the Symmetric Random Walk
3.2.3 Martingale Property for the Symmetric Random Walk
3.2.4 Quadratic Variation of the Symmetric Random Walk
3.2.5 Scaled Symmetric Random Walk
3.2.6 Limiting Distribution of the Scaled Random Walk
3.2.7 Log-Normal Distribution as the Limit of the Binomial Model
3.3 Brownian Motion
3.3.1 Definition of Brownian Motion
3.3.2 Distribution of Brownian Motion
3.3.3 Filtration for Brownian Motion
3.3.4 Martingale Property for Brownian Motion
3.4 Quadratic Variation
3.4.1 First-Order Variation
3.4.2 Quadratic Variation
3.4.3 Volatility of Geometric Brownian Motion
3.5 Markov Property
3.6 First Passage Time Distribution
3.7 Reflection Principle
3.7.1 Reflection Equality
3.7.2 First Passage Time Distribution
3.7.3 Distribution of Brownian Motion and Its Maximum
3.8 Summary
3.9 Notes
3.10 Exercises

4 Stochastic Calculus
4.1 Introduction
4.2 Itos Integral for Simple Integrands
4.2.1 Construction of the Integral
4.2.2 Properties of the Integral
4.3 Itos Integral for General Integ-rands
4.4 Ito-Doeblin Formula
4.4.1 Formula for Brownian Motion
4.4.2 Formula for It6 Processes
4.4.3 Examples
4.5 Black-Scholes-Merton Equation
4.5.1 Evolution of Portfolio Value
4.5.2 Evolution of Option Value
4.5.3 Equating the Evolutions
4.5.4 Solution to the Black-Seholes-Merton Equation
4.5.5 The Greeks
4.5.6 Put-Call Parity
4.6 Multivariable Stochastic Calculus
4.6.1 Multiple Brownian Motions
4.6.2 Ito-Doeblin Formula for Multiple Processes
4.6.3 Recognizing a Brownian Motion
4.7 Brownian Bridge
4.7.1 Gaussian Processes
4.7.2 Brownian Bridge as a Gaussian Process
……
5 Risk-Neutral Pricing
6 Connections with Partial Differential Equations
7 Exotic Options
8 American Derivative Securities
9 Change of Numeraire
10 Term-Structure Models
11 Introduction to Jump Processes
A Advanced Topics in Probability Theory
B Existence of Conditional Expectations
C Completion of the Proof of the Second Fundamental Theorem of Asset Pricing
References
Index

前言/序言

評分☆☆☆☆☆

第二捲, 連續部分. 書屬於springer finance，對數學要求不高，（前兩章寫得也不是很嚴密），書比較通俗，屬於那種你不拿草稿紙也能看進去的，書裏很多example，舉的都很好。這本書還有一個很好的地方是後麵的習題，題不多，但每道題都有他存在的意義，很多有意思的題目，很多問題也是書裏章節沒證完的定理例子等，做完可以想想這道題齣現在這裏的implication, 建議全部刷完

評分☆☆☆☆☆

挺好的 書很厚 內容深需要慢慢專研

評分☆☆☆☆☆

搭配國際交通大學的視頻教程看，後來發現時間太緊，都沒時間看

評分☆☆☆☆☆

一般般，書太薄瞭，不值這個價啊，內容還好吧

評分☆☆☆☆☆

數學係的學生需要溫故知新

評分☆☆☆☆☆

經典教材，老師課上推薦的，數學部分稍微有點難。

評分☆☆☆☆☆

不愧是經典書籍。

評分☆☆☆☆☆

印刷很不清晰

評分☆☆☆☆☆

適閤具有一些基本知識的初學者來看，解釋非常詳細