金融工程原理：无套利均衡分析 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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宋逢明 著

图书标签:

• 金融工程
• 无套利定价
• 均衡模型
• 金融数学
• 投资组合
• 风险管理
• 衍生品
• 期权定价
• 固定收益
• 金融市场

出版社： 清华大学出版社

ISBN：9787302037149

版次：1

商品编码：10154274

品牌：清华大学

包装：平装

丛书名： 国家自然科学基金重大项目（金融工程）丛书

开本：16开

出版时间：1999-01-01

用纸：胶版纸

页数：209

正文语种：中文

编辑推荐

　　《金融工程原理：无套利均衡分析》全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论——无套利均衡分析讨论金融工程的原理。

内容简介

　　《金融工程原理：无套利均衡分析》共分10章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法；第二章讨论利率的期限结构、帮助读者建立正确的货币的时间价值概念；第三章和第四章介绍基本的投资和资产定价理论；第五章和第六章通过介绍期权定价理讨论无套利均衡分析；第七章是理论核心，讲解等价鞅测试模型和无套利均衡基定理，阐明无套利均衡定价与风险中性定价之间的关系；第八章将无套利分析用于各种或有要求权利估值，进而介绍企业融资和投资决策的新技术与新工具；第九章讨论市场环境、交易方式与资产定价，引导读者认识市场结构；第十章概述各种新型的风险管理技术与工具。

作者简介

　　宋逢明教授，是著名金融学家，中国金融学会副秘书长、常务理事、学术委员会委员、金融工程专业委员会主任委员，是国内金融工程学科的主要倡导者和学术代表，被传媒称为“我国金融工程的开拓者和引路人”（1998年7月13日《中国证券报》等。

目录

序言： 金融工程的方法论基础ⅶ.
第一章无套利均衡分析方法
1. 企业价值的度量
2. mm理论
3. 加权平均资本成本
4. mm理论的涵义
5. 状态价格定价技术
6. 市场的完全性
7. 小结
练习题
第一章数学附录
状态价格的涵义
第二章利率的期限结构
1. 利率的确定
2. 金融风险和无风险证券
3. 国库券的收益曲线
4. 折现因子
5. 远期利率
6. 互换的定价
7. 收益曲线的形状
8. 小结
练习题
第三章两基金分离定理与资本资产定价模型
1. 投资组合的选择
2. 预期收益和风险的权衡
3. 风险的分散化
4. 两基金分离定理
5. 资本市场线
6. 市场组合
7. 资本资产定价模型（capm）
8. 小结
练习题
第三章数学附录
1. 两基金分离定理的证明
2. 证券市场线的推导
第四章指数模型和套利定价理论
1. 单指数模型
2. 市场模型
3. 多指数模型
4. 套利概念的深化
5. 单因素的套利定价理论（apt）
6. 多因素的套利定价理论
7. apt和capm的比较
8. 小结
练习题
第四章数学附录
套利定价理论用于单项资产定价的数学证明
第五章期权定价与动态无套利均衡分析
1. 期权简介
2. 期权定价的基本无套利关系
3. 买权和卖权的平价关系
4. 动态无套利均衡分析
5. 期权定价--二叉树方法
6. 风险中性假设
7. 利用风险中性假设的二叉树定价
8. 小结
练习题
第六章布莱克�彩娑�斯期权定价模型
1. 股票价格运动的规律
2. 布莱克�彩娑�斯期权定价模型
3. 风险中性定价
4. 布莱克�彩娑�斯期权定价公式的推广..
5. 其他方面的推广
6. 小结
练习题
第六章数学附录
1. 伊藤引理的证明
2. 关于伊藤过程的说明
第七章等价鞅测度模型和无套利均衡基本定理
1. 多阶段证券市场模型和自融资简单交易策略
2. 价格体系和多阶段证券市场模型的生存性
3. 等价鞅测度
4. 无套利均衡基本定理
5. 数字例子
6. 小结
练习题
第八章或有要求权的估值
1. 折现现金流估值： 债券和股票
2. 或有要求权估值： 债券和股票
3. 动态复制技术
4. 公司的融资决策
5. 认股权证
6. 可赎回债券
7. 可转换债券
8. 可赎回的可转换债券
9. 公司的投资决策
10. 实物期权
11. 实物期权与金融期权的比较
12. 小结
练习题
第八章数学附录
固定收入折现现金流的估值关系
第九章市场环境、交易方式与资产定价
1. 有效率市场假设
2. 盯市与非盯市：期货与远期
3. 相对优势的利用和金融中介的作用：互换
4. 各种利率期权
5. 利率的期限结构模型
6. 小结
练习题
第十章风险管理概述
1. 风险的分类
2. 风险暴露和风险管理
3. 风险转移方法
4. 套期保值的基本原理
5. 组合保险技术
6. 久期与凸性
7. 风险价值
8. 信用矩阵
9. 组合与分解-复合金融工具
10. 小结
练习题
第十章数学附录
1. 关于调整复制组合要花费的成本的说明
2. 组合保险投资比例变化规律的数学证明
3. 组合保险的有保障收益
4. 久期可加性的证明
参阅资料...

前言/序言

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公司的融资决策

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宋逢明而优雅却可以通过后天的努力来达成优雅不是30女人的专利也不是名门望族女子的专利而是每个女人一生的功课每个女人都有过优雅生活的能力金融工程原理无套利均衡分析如果上帝没有给你美貌那何不努力做到优雅来超越美貌呢如果你已经幸运地拥有美貌那何不用优雅来超越时光让这美貌历久弥新呢说到优雅再没有比法国金融工程原理无套利均衡分析全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论无套利均衡分析讨论金融工程的原理。女人尤其是巴黎女人更有资格诠释的而只有深谙法式优雅之道的中国女人金融工程原理无套利均衡分析共分10章。第一章引入基本的无套利均衡分析方法第二章讨论利率的期限结构、帮助读者建立正确的货币的时间价值概念第三章和第四章介绍基本的投资和资产定价理论第五章和第六章通过介绍期权定价理讨论无套利均衡分析第七章是理论核心，讲解等价鞅测试模型和无套利均衡基定理，阐明无套利均衡定价与风险中性定价之间的关系第八章将无套利分析用于各种或有要求权利估值，进而介绍企业融资和投资决策的新技术与新工具第九章讨论市场环境、交易方式与资产定价，引导读者认识市场结构第十章概述各种新型的风险管理技术与工具。更懂中国女人的内心需求石楠曾在巴黎待过很长一段时间前前后后有八年之久所以对法国女人的时尚装扮以及为人处世之道了解得甚为透彻如果你像我一样看过石楠出国之前的照片那么石楠站在你面前的时候你一定认不出她来完全变了一个人——从略带些婴儿肥的青涩少女一下子蜕变成了一位装扮得体谈吐风趣顾盼生姿的优雅熟女时间的原因固然存在但也不能否认漫长的法国生活对她的影响有多深远从外在到人生观幸福观希望每一个看到这本书的人都能通过这本小书一步一步从内到外走向优雅并从此改变自己枯燥乏味一成不变的生活拥抱完美幸福的人生。优雅的女人永远不会老法式优雅的真谛就是优雅唯一一种一种可以超越容貌超越身份超越年龄的东西金融工程原理无套利均衡分析你的人生一眼望得到尽头吗人生如戏全靠演技你也可以做实力派如何搭建蜘蛛网似的人脉你的就是我的进退沉浮解读最高超的社交心理学你会等没人爱你时才想到去改变吗不要哭泣给你一台时光机你就是最闪耀的奥斯卡影后金融工程原理无套利均衡分析全面而系统地围绕现代金融学的基本方法论无套利均衡分析讨论金融工程的原理。我策划这本书已经很久但是由于我和郑会日在写作手法等诸多方面存有很大差异一度产生了放弃的念头恰在此时有一个人就像命运安排似地出现在我的面前她就是作家任贤真是她把我和郑会日这两个如同白天与黑夜一样迥异的人导演成完美的一天所以我想说这本书的著者是三人.是任贤真作家把我和郑会日的故事完好地融入这样读书才会成功这部书里.在此向她表示衷心地感

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利用风险中性假设b的二叉树c定价

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t利率的确定

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y小结

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数学推导都在附录里面，正文还是比较简单的文字描述。

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帮同事买的，送货超快的，同事说服务很好！！

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感觉很不错～～～人民银行研究生部一个学长推荐的书目之一