包邮 保罗威尔莫 数量金融 全三卷 第2版中文精装本 郑振龙译 机械工业社 Paul Wi

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店铺: 兰兴达图书专营店
出版社: 机械工业出版社
ISBN:9787111494874
商品编码:10215320189
页数:1
字数:1

具体描述

内容简介

bm000165

数量金融(原书第2版·第1卷+第2卷+第3卷)3册套装

9787111494874 9787111495017 9787111495000





 书名:  【正版】数量金融(原书第2版·第3卷)|4681205
 图书定价:  149元
 图书作者:  (美)威尔莫特(Wilmott, P.)
 出版社:  机械工业出版社
 出版日期:  2015/4/1 0:00:00
 ISBN号:  9787111495000
 开本: 16开
 页数:
 版次: 1-1
 目录

全书简明目录 
第1卷
d一部分数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益
第1章产品和市场
第2章衍生品
第3章资产的随机行为
第4章基本的随机微积分
第5章布莱克-斯科尔斯模型
第6章偏微分方程
第7章布莱克-斯科尔斯期权定价公式和“希腊字母”
第8章布莱克-斯科尔斯世界的简单拓展
第9章提前执行与美式期权
第10章概率密度函数和首次退出时间
第11章多资产期权
第12章如何进行Delta对冲
第13章固定收益证券和分析:收益率、久期和凸性
第14章互换
第15章二叉树模型
第16章正态近似的准确性
第17章从黑杰克和赌博学到的投资经验
第18章投资组合管理
第19章在险值
第20章预测市场
第21章一个交易游戏
第2卷
第二部分奇异合约及路径依赖
第22章奇异及路径依赖衍生品导论
第23章障碍期权
第24章强路径依赖衍生品
第25章亚式期权
第26章回溯期权
第27章衍生品和随机控制
第28章各种各样的奇异衍生品
第29章股权和外汇类产品的说明书
第三部分固定收益的建模和衍生品
第30章单因子利率建模
第31章收益率曲线拟合
第32章利率衍生品
第33章可转债
第34章按揭支持证券
第35章多因子利率建模
第36章瞬时利率的实证表现
第37章HJM和BGM模型
第38章固定收益产品说明书
第四部分信用风险
第39章公司价值和违约风险
第40章信用风险简介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品灾难案例
第3卷
第五部分进阶主题
第45章金融建模
第46章布莱克-斯科尔斯模型的缺陷
第47章离散对冲
第48章交易成本
第49章波动率模型概述
第50章确定性波动率曲面
第51章随机波动率
第52章不确定参数
第53章波动率经验分析
第54章随机波动率和均值-方差分析
第55章波动率的渐近分析
第56章波动率案例学习:棘轮期权
第57章跳跃扩散
第58章崩盘模型
第59章用期权进行投机
第60章静态对冲
第61章流动性不足市场中对冲的反馈效应
第62章效用理论
第63章美式期权及相关问题的拓展讨论
第64章红利建模高级方法
第65章收益的序列自相关
第66章连续时间资产配置
第67章崩盘风险下的资产配置
第68章无概率利率建模
第69章衍生品定价与优对冲:无概率模型(续)
第70章无概率利率模型拓展
第71章通货膨胀建模
第72章能源衍生品
第73章实物期权
第74章寿险保单结算与保单贴现
第75章发放奖金的时间
第六部分数值方法与程序
第76章数值方法概述
第77章单因子模型的有限差分法
第 78章单因子模型的有限差分法进阶
第79章两因子模型的有限差分法
第80章蒙特卡罗模拟
第81章数值积分
第82章有限差分程序
第83章蒙特卡罗程序
附录A你所需要的所有数学知识(一份执行摘要)
附录BVisual Basic计算机代码
书   名:  数量金融(原书第2版·第1卷)
 图书定价:  119元
 作 者:  (美)威尔莫特(Wilmott, P.)
 出 版 社:  机械工业出版社
 出版日期:  2015-04-01
 ISBN 号:  9787111495017
 开   本: 16开
 页   数:
 版   次: 1-1

全书简明目录 
第1卷
d一部分数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益
第1章产品和市场
第2章衍生品
第3章资产的随机行为
第4章基本的随机微积分
第5章布莱克-斯科尔斯模型
第6章偏微分方程
第7章布莱克-斯科尔斯期权定价公式和“希腊字母”
第8章布莱克-斯科尔斯世界的简单拓展
第9章提前执行与美式期权
第10章概率密度函数和首次退出时间
第11章多资产期权
第12章如何进行Delta对冲
第13章固定收益证券和分析:收益率、久期和凸性
第14章互换
第15章二叉树模型
第16章正态近似的准确性
第17章从黑杰克和赌博学到的投资经验
第18章投资组合管理
第19章在险值
第20章预测市场
第21章一个交易游戏
第2卷
第二部分奇异合约及路径依赖
第22章奇异及路径依赖衍生品导论
第23章障碍期权
第24章强路径依赖衍生品
第25章亚式期权
第26章回溯期权
第27章衍生品和随机控制
第28章各种各样的奇异衍生品
第29章股权和外汇类产品的说明书
第三部分固定收益的建模和衍生品
第30章单因子利率建模
第31章收益率曲线拟合
第32章利率衍生品
第33章可转债
第34章按揭支持证券
第35章多因子利率建模
第36章瞬时利率的实证表现
第37章HJM和BGM模型
第38章固定收益产品说明书
第四部分信用风险
第39章公司价值和违约风险
第40章信用风险简介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品灾难案例
第3卷
第五部分进阶主题
第45章金融建模
第46章布莱克-斯科尔斯模型的缺陷
第47章离散对冲
第48章交易成本
第49章波动率模型概述
第50章确定性波动率曲面
第51章随机波动率
第52章不确定参数
第53章波动率经验分析
第54章随机波动率和均值-方差分析
第55章波动率的渐近分析
第56章波动率案例学习:棘轮期权
第57章跳跃扩散
第58章崩盘模型
第59章用期权进行投机
第60章静态对冲
第61章流动性不足市场中对冲的反馈效应
第62章效用理论
第63章美式期权及相关问题的拓展讨论
第64章红利建模高级方法
第65章收益的序列自相关
第66章连续时间资产配置
第67章崩盘风险下的资产配置
第68章无概率利率建模
第69章衍生品定价与优对冲:无概率模型(续)
第70章无概率利率模型拓展
第71章通货膨胀建模
第72章能源衍生品
第73章实物期权
第74章寿险保单结算与保单贴现
第75章发放奖金的时间
第六部分数值方法与程序
第76章数值方法概述
第77章单因子模型的有限差分法
第 78章单因子模型的有限差分法进阶
第79章两因子模型的有限差分法
第80章蒙特卡罗模拟
第81章数值积分
第82章有限差分程序
第83章蒙特卡罗程序
附录A你所需要的所有数学知识(一份执行摘要)

附录BVisual Basic计算机代码
数量金融(原书第2版·第2卷)
 图书定价:  119元
 作 者:  (美)威尔莫特(Wilmott, P.)
 出 版 社:  机械工业出版社
 出版日期:  2015-04-01
 ISBN 号:  9787111494874
 开   本: 16开
 页   数:
 版   次: 1-1
 

全书简明目录
第1卷
d一部分数理与金融基础、衍生品基本理论、风险与收益
第1章产品和市场
第2章衍生品
第3章资产的随机行为
第4章基本的随机微积分
第5章布莱克-斯科尔斯模型
第6章偏微分方程
第7章布莱克-斯科尔斯期权定价公式和“希腊字母”
第8章布莱克-斯科尔斯世界的简单拓展
第9章提前执行与美式期权
第10章概率密度函数和首次退出时间
第11章多资产期权
第12章如何进行Delta对冲
第13章固定收益证券和分析:收益率、久期和凸性
第14章互换
第15章二叉树模型
第16章正态近似的准确性
第17章从黑杰克和赌博学到的投资经验
第18章投资组合管理
第19章在险值
第20章预测市场
第21章一个交易游戏
第2卷
第二部分奇异合约及路径依赖
第22章奇异及路径依赖衍生品导论
第23章障碍期权
第24章强路径依赖衍生品
第25章亚式期权
第26章回溯期权
第27章衍生品和随机控制
第28章各种各样的奇异衍生品
第29章股权和外汇类产品的说明书
第三部分固定收益的建模和衍生品
第30章单因子利率建模
第31章收益率曲线拟合
第32章利率衍生品
第33章可转债
第34章按揭支持证券
第35章多因子利率建模
第36章瞬时利率的实证表现
第37章HJM和BGM模型
第38章固定收益产品说明书
第四部分信用风险
第39章公司价值和违约风险
第40章信用风险简介
第41章信用衍生品
第42章RiskMetrics和CreditMetrics
第43章CrashMetrics
第44章衍生品灾难案例
第3卷
第五部分进阶主题
第45章金融建模
第46章布莱克-斯科尔斯模型的缺陷
第47章离散对冲
第48章交易成本
第49章波动率模型概述
第50章确定性波动率曲面
第51章随机波动率
第52章不确定参数
第53章波动率经验分析
第54章随机波动率和均值-方差分析
第55章波动率的渐近分析
第56章波动率案例学习:棘轮期权
第57章跳跃扩散
第58章崩盘模型
第59章用期权进行投机
第60章静态对冲
第61章流动性不足市场中对冲的反馈效应
第62章效用理论
第63章美式期权及相关问题的拓展讨论
第64章红利建模高级方法
第65章收益的序列自相关
第66章连续时间资产配置
第67章崩盘风险下的资产配置
第68章无概率利率建模
第69章衍生品定价与优对冲:无概率模型(续)
第70章无概率利率模型拓展
第71章通货膨胀建模
第72章能源衍生品
第73章实物期权
第74章寿险保单结算与保单贴现
第75章发放奖金的时间
第六部分数值方法与程序
第76章数值方法概述
第77章单因子模型的有限差分法
第 78章单因子模型的有限差分法进阶
第79章两因子模型的有限差分法
第80章蒙特卡罗模拟
第81章数值积分
第82章有限差分程序
第83章蒙特卡罗程序
附录A你所需要的所有数学知识(一份执行摘要)
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