具體描述
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基本信息
書名:打開量化投資的黑箱-原書第2版
原 價：69元
作者:[美]裏什·納蘭(Rishi K. Narang)
齣版社：機械工業
齣版日期：2016-05-01
ISBN：9787111537298
字數：313776
頁碼：356
版次：2
裝幀：平裝
開本：16開
商品重量：
編輯推薦
華爾街實戰數量金融專傢首度揭秘量化投資
進入量化投資領域的必讀之書
銀河證券量化團隊翻譯並推薦此書
目錄
推薦序
譯者序
前 言
緻 謝
部分 量化交易的世界
第1章 關注量化交易的原因/ 2
深度思考的益處/ 7
風險的正確度量和錯誤度量/ 9
遵守紀律/ 10
小結/ 11
第2章 量化交易簡介/ 12
何為寬客/ 14
量化交易係統的典型結構/ 16
小結/ 19
第二部分 打開黑箱
第3章 阿爾法模型：寬客如何盈利/ 22
兩類阿爾法模型：理論驅動型和數據驅動型/ 24
理論驅動型阿爾法模型/ 25
數據驅動型阿爾法模型/ 45
實施策略/ 49
混閤型阿爾法模型/ 61
小結/ 67
第4章 風險模型/ 71
控製風險規模/ 73
限製風險種類/ 77
小結/ 82
第5章 交易成本模型/ 85
定義交易成本/ 86
交易成本模型的種類/ 91
小結/ 96
第6章 投資組閤構建模型/ 98
基於規則的投資組閤構建模型/ 99
投資組閤優化/ 104
投資組閤構建模型的輸齣/ 120
寬客如何選擇投資組閤構建模型/ 121
小結/ 122
第7章 執行模型/ 124
訂單執行算法/ 126
交易基礎設施/ 138
小結/ 140
第8章 數據/ 142
數據的重要性/ 143
數據類型/ 145
數據來源/ 147
數據清洗/ 149
數據存儲/ 155
小結/ 156
第9章 研究/ 158
研究藍圖：科學的方法/ 159
思想的産生/ 160
檢驗/ 163
小結/ 184
第三部分 量化投資策略實戰指南
第10章 量化策略的風險內生性/ 188
模型風險/ 189
結構關係變化風險/ 194
外生衝擊風險/ 198
蔓延風險和同質投資者風險/ 200
寬客如何監控風險/ 208
小結/ 210
第11章 對量化交易的批評/ 212
交易是一門藝術，不是科學/ 213
由於低估風險，寬客引起更多的市場波動性/ 214
寬客不能應對市場行情中的不尋常事件或快速的變化/ 220
寬客完全相同/ 222
長遠來看，隻有少數幾個量化公能夠蓬勃發展/ 223
寬客在數據挖掘中存在錯誤/ 227
小結/ 230
第12章 評估寬客和量化交易策略/ 232
收集信息/ 233
評估量化交易策略/ 236
評估量化交易者/ 239
優勢/ 242
評估寬客的誠信/ 246
寬客如何適應投資組閤/ 248
小結/ 251
第四部分 高速及高頻交易
第13章 高速及高頻交易概要/ 254
第14章 高速交易/ 260
速度的重要性/ 261
延遲根源/ 270
小結/ 281
第15章 高頻交易/ 284
契約型做市/ 284
契約型做市/ 289
套利/ 291
快速的阿爾法策略/ 293
高頻交易風險管理和投資組閤構建/ 295
小結/ 297
第16章 關於高頻交易的爭論/ 299
高頻交易創造不公平的競爭瞭嗎/ 300
高頻交易導緻老鼠倉交易或市場操縱嗎/ 304
高頻交易導緻更大的波動性或者結構不穩嗎/ 311
高頻交易缺乏社會價值嗎/ 319
監管注意事項/ 320
小結/ 323
第17章 量化交易的展望/ 326
| 書名： | 主動投資組閤管理：創造高收益並控製風險的量化投資方法 |
| 作者： | (美)理查德C.格林諾德(Richard C.Grinold)，雷諾德N. |
| 齣版社： | 機械工業齣版社 |
| ISBN： | 9787111474722 |
| 定價： | 100.00 |
量化投資領域的裏程碑之作
目錄
中文版序言
譯者序
前言
緻謝
第1章緒論
部分基礎理論
第2章一緻預期收益率：資本資産定價模型
第3章風險
第4章超常收益率、業績基準和附加值
第5章殘差風險和殘差收益率：信息率
第6章主動管理基本定律
第二部分預期收益率和估值
第7章預期收益率和套利定價理論
第8章估值理論
第9章估值實踐
第三部分信息處理
第10章預測基礎
第11章高級預測
第12章信息分析
第13章信息時間尺度
第四部分策略實施
第14章組閤構建
第15章多空投資
第16章交易成本、換手率和交易
第17章業績分析
第18章資産配置
第19章基準擇時
第20章主動管理的曆史業績
第21章開放性問題
第22章總結
附錄A標準符號錶
附錄B詞匯錶
附錄C收益率和統計基礎
圖書簡介 自第1版在1994年齣版以來，《主動投資組閤管理》以其數學上的嚴謹性和內容上的係統性成為量化組閤投資領域的權 威之作。該書描述瞭一套創新的方法：尋找資産收益率原始信號，將它們轉化為精煉預測，以及根據這些預測構建具有超常收益率和小風險的投資組閤，即持續戰勝市場的投資組閤。這本書幫助瞭數以計的投資經理。
與第1版相比，《主動投資組閤管理》的第2版更勝一籌。第2版細緻地描述瞭怎樣將經濟學、計量經濟學和運籌學的理論付諸實踐，解決投資中的現實問題：尋找更高的收益機會。它從一個基準組閤開始，定義瞭相對於基準的超常收益率，進而建立瞭主動管理的理論框架。這一版本新增瞭許多章節：資産配置、多空投資、信息的時間尺度以及其他前沿課題。它還用新觀點討論瞭當前緊迫的一些問題，括風險、賬戶離差、市場衝擊、業績分析等，並在必要時給齣瞭實證數據的例子。
結果就是，第2版為主動投資管理提供瞭一組現代的、全麵的戰略概念和經驗原則，指導主動投資流程並提升其收益。全書由四個部分構成：基礎理論、預期收益率和估值、信息處理以及策略實施，帶領讀者逐步瞭解整個流程。《主動投資組閤管理》介紹瞭：
主動管理的閤適理論框架，以及怎樣在該框架下應用基本的投資組閤理論
將市場洞察力轉化為特異的、有價值的投資策略的技術
多空投資策略：何時用，何時不用，以及原因
證實過的評估投資策略的規則
估計交易成本的方法，以及降低它們的有效方法
風險模型精度的曆史和實證信息
技術附錄：對每一章數學推導更詳盡的解釋
獨特的、真實的練習題，提供理解新概念的具體要素
《主動投資組閤管理》覆蓋瞭主動投資管理的基本原則和基礎理論，以及實踐細節。它為主動投資提供瞭一條可靠的途徑，以戰勝被動指數和競爭性的、較少嚴密性的其他投資方法。
文摘 暫無相關內容 作者簡介 理查德 C. 格林諾德 博士（Richard C. Grinold)
巴剋萊全球投資公高級策略與研究部董事總經理。Grinold博士在BARRA公工作瞭14年，先後擔任研究總監、執行副總裁和總裁；在加州大學伯剋利分校工商管理學院任教20年，先後擔任金融係主任、管理科學係主任和伯剋利金融研究計劃的負責人。
雷諾德 N. 卡恩 博士（Ronald N. Kahn）
巴剋萊全球投資公高級主動策略組董事總經理。Kahn博士在BARRA公工作的11年中，擔任研究總監超過7年。他也是《投資組閤管理期刊》（Journal of Portfolio Management）和《投資谘詢期刊》（Journal of Investment Consulting）的編委。
兩位作者發錶瞭大量的文章和書籍。他們開創性的工作在業內熟知，括風險模型、組閤優化和交易分析；股票投資、固定收益投資和國際化投資；量化主動投資。
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