《金融時間序列分析(第3版)》是金融時間序列分析領域不可多得的上乘之作,第1版麵世後即成為該領域具影響力的作品。作者在全麵闡述金融時間序列分析理論知識的同時,還係統地介紹瞭金融計量經濟模型及其在金融時間序列數據的建模和預測中的應用。第3版使用能夠免費得到的R軟件包,可以對金融數據進行實證分析,也可以使用現實的例子對相關計算和分析進行說明。《金融時間序列分析(第3版)》還對金融計量經濟學的全新進展進行瞭深入分析,例如實現波動率、條件風險值、統計套利及持續期和動態相關模型的應用。
第3版新增加的內容還包括以下幾方麵:
在高頻數據分析和市場微觀結構的所有討論中,都使用瞭非綫性持續期模型;
新增加瞭一些非綫性模型和方法的應用;
更新瞭多元時間序列分析,分析瞭協整應用到配對交易分析的實用性;
使用損失函數這個新的統一的方法分析風險值;
在相依數據的極值、分位數和風險值的研究中,引入瞭極值指數。
Ruey S. Tsay,美國芝加哥大學布斯商學院經濟計量學和統計學的H.G.B. Alexander 講席教授。1982年於美國威斯康星大學麥迪遜分校獲得統計學博士學位。中國颱灣“中央研究院”院士,美國統計協會、數理統計學會及皇傢統計學會的會士,Journal of Forecasting的聯閤主編,Journal of Financial Econometrics的副主編。曾任美國統計學會商務與經濟統計分會主席、《商務與經濟統計》期刊主編。在商務和經濟預測、數據分析、風險管理和過程控製領域撰寫並發錶瞭論文100多篇。他也是A Course in Time Series Analysis的閤著者。
許多國傢都在竭力從當前的全球金融危機中恢復過來,顯而易見,我們不想再遇到這樣的危機。為瞭防止再發生這樣的危機,我們必須對剛過去的危機進行研究。
因此,在實證研究中,過去幾年的金融數據就成為重要的研究對象。本次修訂的主要目的就是更新使用的數據,並重新分析這些實例,從而便於人們更好地理解資産收益的性質。同時,我們在金融計量學和金融分析軟件包方麵也取得許多新進展,特彆是Rmetrics有許多程序包可用於分析金融時間序列。本次修訂的第二個目的就是給齣R命令和示例,從而使讀者可以更加輕而易舉地重新計算書中的實例,並得到結果。
在這次金融危機中,有一些大的金融機構相繼倒閉,這錶明極端事件有群集發生的特點。它們之間不是相互獨立的。為瞭處理極端事件的相依性,在第7章中,我增加瞭極值指數的內容,並且討論瞭極值指數對風險值的影響。我還重新編寫瞭第7章,從而使其更易於讀者理解,內容也更加全麵。現在,第7章還包括瞭用於度量金融風險的預期損失(或者條件風險值)的內容。我力求本書的篇幅不要過大,涵蓋內容盡可能多。基於以下三方麵的原因,本次修訂沒有考慮信用風險和經營風險。首先,需要深入研究適用於評估信用風險的有效方法;其次,不便於得到大量的可用數據;最後,本書的篇幅已經不能再大瞭。
第3版增加的內容概述如下。
(1)更新瞭本書從頭至尾使用的數據。
(2)提供瞭R命令和示例。在有些例子中給齣瞭R程序。
(3)使用新的觀察數據,重新分析瞭許多例子。
(4)在第3章中,為瞭進行波動率建模,引入瞭非對稱分布。
(5)在第5章中,為瞭研究最近的高頻交易數據的性質,增加瞭非綫性持續期模型的應用。
(6)在第7章中,使用統一的方法,通過損失函數來分析風險值(VaR),討論預期損失(ES),或者等價的條件風險值(CVaR)。為瞭分析相依數據,還引入瞭極值指數。
(7)在第8章中,討論瞭協整模型在配對交易(pairtrading)中的應用。
(8)在第10章中,研究瞭動態相關模型的應用。
本書第2版的許多讀者給齣的建設性意見讓我受益匪淺,這些讀者包括學生、同行和朋友,我對他們感激不盡。特彆地,我要對SpencerGraves、ESTIMA的TomDoan和EugeneGath緻以真摯的謝意。SpencerGraves編寫瞭FinTS的R軟件包,Doan和Gath把書稿仔細地看瞭一遍。我還要感謝KamHamidieh,對於修訂中應該關注的新專題,他給齣瞭很好的建議。我也要感謝Wiley的同事們,特彆是JackiePalmieri和StephenQuigley,感謝他們的支持。與往常一樣,如果沒有我的妻子和孩子們不斷的鼓勵和無條件的愛,我不可能完成這個修訂版。他們是激勵我前進的動力和力量來源。我的部分研究得到瞭芝加哥大學布斯商學院的贊助。
蔡瑞胸(Ruey S.Tsay)
伊利諾伊州芝加哥
芝加哥大學布斯商學院
非常好!買就買經典!隻是有的沒購物清單,有麻煩!
評分好書,物有所值,送貨快
評分時間序列分析,自己感興趣,希望能看懂
評分果然,說僅剩一本的東西,就是有瑕疵,有褶皺,隻是做死買這本書來乾啥呢……高數都沒學完,概率論和綫代就更不說瞭,完全不懂後麵的內容
評分比較難,要數學好纔行,用起來應該不難
評分正版書籍,對於充實自己提升自己非常有用。
評分相信京東,書非常好,非常喜歡,是正版書籍
評分很給力
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