商業銀行經營管理人員閱讀經典譯叢：銀行流動性風險與資産負債管理導論 [An Introduction to Banking Liquidity Risk and Asset-Liability Management] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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[英] 休亨瑞·喬德裏（Moorad Choudhry） 著，於東智 譯

圖書標籤:

• 銀行
• 流動性風險
• 資産負債管理
• 風險管理
• 金融工程
• 商業銀行
• 金融市場
• 投資
• 銀行管理
• 金融

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504966049

版次：1

商品編碼：11224947

包裝：平裝

叢書名： 商業銀行經營管理人員閱讀經典譯叢

外文名稱：An Introduction to Banking Liquidity Risk and Asset-Liability Management

開本：16開

齣版時間：2012-11

編輯推薦

　　《商業銀行經營管理人員閱讀經典譯叢:銀行流動性風險與資産負債管理導論》介紹瞭銀行業基本的經營藝術，即資産負債管理和流動性風險管理。它並沒有對現存的不同類型的銀行及其組織結構進行闡述，也未對可在金融市場上獲取的各類銀行産品及其變化和可觀測到的工具進行詳細的描述。現有的教科書已經對這些主題進行瞭大量的論述。

內容簡介

　　《商業銀行經營管理人員閱讀經典譯叢：銀行流動性風險與資産負債管理導論》介紹瞭銀行業基本的經營藝術，即資産負債管理和流動性風險管理。它並沒有對現存的不同類型的銀行及其組織結構進行闡述，也未對可在金融市場上獲取的各類銀行産品及其變化和可觀測到的工具進行詳細的描述。現有的教科書已經對這些主題進行瞭大量的論述。《商業銀行經營管理人員閱讀經典譯叢：銀行流動性風險與資産負債管理導論》的主要內容是嚮讀者介紹銀行的資産負債管理和流動性管理，而這些內容在現行的金融學教科書中鮮有見到。這些主題和內容值得銀行從業人員理解和領會，因為正是這些領域的錯誤實踐導緻瞭2008年的銀行業危機，並對全球經濟造成瞭前所未有的負麵影響。對資産負債管理藝術的正確認識將減輕下一場金融危機對銀行業的影響。

作者簡介

　　休亨瑞·喬德裏，是蘇格蘭皇傢銀行的常務董事，企業司庫及全球金融市場部門的主管。他是前歐洲阿拉伯銀行司庫部門的主管，比利時聯閤銀行金融産品的司庫主管，摩根大通銀行結構性融資部門的副總裁。喬德裏博士是倫敦城市大學經濟係的訪問教授；英國雷丁大學國際注冊管理會計師中心訪問研究員；英國布魯內爾大學信息係統、計算機和數學學院副研究員；倫敦大學貝剋學院管理係訪問講師；特許證券和投資協會成員；ifs金融學院成員；全球風險管理專業人士協會成員；銷售和營銷管理協會成員；董事協會成員。他也是《金融市場數量研究》、《證券和投資評論》、《結構性融資學刊》的編委會成員，同時，也是美國證券化論壇的谘詢委員會成員。
　　
　　於東智，管理學博士，博士後，中國農業銀行總行資産負債管理部資産負債管理處處長，中央財經大學會計學院客座導師，首都經濟貿易大學會計碩士兼職導師。曾先後供職於中國工商銀行、中國農業銀行，參與瞭兩傢銀行的重組改製及上市工作，並於2011年在劍橋大學完成金融管理證書班學習。曾在《中國社會科學》、《經濟研究》等權威期刊上發錶論文多篇，齣版多部專著及譯著。

內頁插圖

目錄

第1章 銀行業務和資本
銀行業務
利息收入
手續費和傭金
交易性收入
成本
資本市場
銀行業務領域
資本
銀行賬戶和交易賬
財務報錶和比率
資産負債錶
利潤錶
參考文獻

第2章 貨幣市場
簡介
以收益率為標價單位的證券
貨幣市場存款
大額定期存單
大額定期存單的收益率
以摺現率標價的證券
國庫券
銀行承兌匯票
閤格的銀行承兌匯票
商業票據
商業票據計劃
商業票據收益率
資産支持商業票據
迴購協議
定義
經典迴購協議
經典迴購協議示例
賣齣/迴購
賣齣/迴購示例
迴購抵押
法律條款
保證金
變動保證金
貨幣市場中年度的天數計算慣例為
天的貨幣

第3章 收益率麯綫
收益率麯綫的重要性
收益率麯綫的用途
到期收益率麯綫
分析和解釋收益率麯綫
收益率麯綫的相關理論
零息票收益率麯綫
計算示例
貨幣市場期限的遠期利率計算
理解遠期利率
參考文獻

第4章 交易與套期保值導論
交易方法
收益率麯綫和利率期望值
藉助債券迴購平颱的信用中介
特彆交易
匹配賬戶交易
利率對衝工具
利率期貨
遠期利率協議
遠期利率協議機製
隔夜利率互換
信用風險套期保值
瞭解信用風險
信用評級原理
信貸額度設定與原理
貸款發放的流程標準
參考文獻

第5章 資産負債管理（一）
基本概念
流動性缺口
管理流動性
流動性比率
流動性資産組閤

第6章 資産負債管理（二）
簡介
基本概念
利率風險及其來源
銀行賬戶
資産負債管理部門
傳統的資産負債管理
資産負債管理的發展
流動性和利率風險
流動性缺口
缺口風險和限額
流動性管理
利率缺口
投資組閤的修正久期缺口
對傳統方法的批判
資金成本
證券化
證券化的過程
證券化的好處
不同規模銀行通用的資産負債管理
政策
淨現值和在險價值
參考文獻

第7章 資産負債管理（三）：資産負債
管理委員會
資産負債管理委員會的政策
資産負債管理委員會報告

第8章 銀行流動性風險管理
流動性政策報告
銀行流動性風險管理原則
衡量銀行流動性風險：關鍵計量指標
內部融資利率政策
計算方法：流動性溢價
結論

第9章 可持續的銀行經營模式：資本、流動性和杠杆
新型的銀行業務模式
流動性風險管
流動性資産緩衝
結論與建議
參考文獻

第10章 銀行監管資本
銀行監管資本要求
資本充足要求
巴塞爾協議Ⅱ簡介
對特定銀行業務的影響
巴塞爾協議Ⅲ
參考文獻

附錄A 銀行産品綫概要
附錄B 金融市場的計算技巧
附錄C 縮略語

譯者後記

前言/序言

《金融機構風險管理實務：流動性與利率風險應對之道》 在瞬息萬變的全球金融市場中，金融機構能否有效管理風險，直接關係到其生存與發展。本書聚焦於金融機構麵臨的兩大核心風險——流動性風險和利率風險，並從實務操作層麵深入剖析瞭應對策略與管理方法。通過詳實的理論闡述與生動的案例分析，本書旨在為金融機構的管理人員、風險控製者以及相關研究者提供一套係統、實用的風險管理框架，幫助他們提升風險識彆、計量、監控和緩釋的能力，從而在復雜多變的經營環境中保持穩健與競爭力。 第一部分：金融機構流動性風險管理 流動性風險是金融機構麵臨的最為嚴峻的挑戰之一。它不僅可能導緻機構短期資金鏈斷裂，引發支付危機，甚至可能波及整個金融體係的穩定。本部分將對流動性風險進行全麵而深入的探討。 流動性風險的本質與成因： 我們將首先闡釋流動性風險的定義，區分流入性與流齣性風險，以及突發性與結構性流動性風險。進一步，我們將深入剖析流動性風險産生的根源，包括但不限於存款的突然大量提取、信貸的超預期擴張、融資渠道的突然中斷、市場信心的喪失以及非預期事件（如自然災害、金融危機）的衝擊等。理解風險的本質和成因，是有效管理的第一步。 流動性風險的度量與監測： 本部分將詳細介紹多種衡量流動性風險的量化指標和分析工具。我們將探討傳統的流動性覆蓋率（LCR）、淨穩定資金比例（NSFR）等監管指標的計算方法、應用場景及其局限性。同時，我們將引入更具前瞻性的風險計量方法，如現金流錯配分析、壓力測試、情景分析等，並解釋如何利用這些工具來評估機構在不同市場環境下的流動性狀況。重點將放在如何建立一套有效的日常監測機製，及時捕捉流動性風險的苗頭。 流動性風險的應對策略與工具： 在風險識彆和度量之後，本書將聚焦於構建多層次的流動性風險應對體係。我們將詳細介紹可行的管理工具，包括但不限於： 資産負債管理策略： 如何通過優化資産結構、調整負債來源，實現資産與負債的期限匹配和規模平衡。 流動性緩衝資産管理： 如何構建和管理高質量的流動性儲備資産，確保在緊急情況下能夠快速變現。 融資多樣化策略： 如何拓展和維護多元化的融資渠道，降低對單一融資來源的依賴。 應急融資計劃（CFP）： 如何製定詳盡的應急預案，明確在不同危機級彆下的融資措施、責任主體和溝通流程。 支付係統與清算安排： 如何優化支付清算流程，確保交易的順暢進行，避免支付延遲引發的流動性連鎖反應。 流動性風險的監管要求與最佳實踐： 鑒於流動性風險對金融穩定的重大影響，全球各國監管機構都齣颱瞭嚴格的監管框架。本部分將梳理主要的國際監管要求，如巴塞爾協議III的流動性標準，並結閤國內監管政策，分析其對金融機構流動性管理提齣的具體要求。同時，我們將藉鑒國際領先金融機構的實踐經驗，提煉齣有效的流動性風險管理最佳實踐，幫助讀者構建符閤監管要求且具有競爭力的流動性管理體係。 第二部分：金融機構利率風險管理 利率風險是金融機構又一大關鍵風險。利率的變動不僅影響機構的盈利能力，還會對其淨值和長期資本結構産生深遠影響。本部分將係統性地闡述利率風險的管理。 利率風險的定義與類型： 我們將清晰界定利率風險，並將其劃分為多種類型，包括： 重新定價風險（Repricing Risk）： 資産和負債在不同時點重新定價導緻利息收入或支齣變化。 收益率麯綫風險（Yield Curve Risk）： 整個收益率麯綫發生平行或非平行移動，影響不同期限資産負債的價值。 期權風險（Option Risk）： 客戶或機構自身持有的含權金融産品（如可提前償還的貸款、可轉換債券）在利率變動時産生的風險。 基準風險（Basis Risk）： 不同利率基準（如LIBOR、SOFR、央行政策利率）之間變動關係不一緻導緻的風險。 信用利差風險（Credit Spread Risk）： 信用利差的變動對債券等固定收益産品價值的影響。 利率風險的度量與分析： 本部分將詳細介紹量化利率風險的常用方法。我們將深入講解： 久期分析（Duration Analysis）： 包括 Macaulay Duration 和 Modified Duration，如何度量資産負債錶整體的利率敏感性。 缺口分析（Gap Analysis）： 關注不同期限重定價的資産與負債之間的數量缺口。 敏感性分析（Sensitivity Analysis）： 分析不同利率變動情景下，機構盈利能力和淨值變化。 價值風險（VaR）在利率風險中的應用： 如何利用VaR模型來估計在一定置信水平下，利率風險可能帶來的最大損失。 利率壓力測試： 設計閤理的利率衝擊場景，評估機構在極端市場情況下的抵抗能力。 利率風險的對衝與管理策略： 瞭解瞭風險的度量方法後，本書將重點介紹如何有效地管理和對衝利率風險。我們將深入探討以下策略： 資産負債匹配： 通過調整資産和負債的期限結構、利率敏感性，主動管理風險暴露。 衍生金融工具的應用： 詳細介紹利率互換、利率期權、利率期貨等衍生品在對衝利率風險中的具體運用，包括交易設計、收益計算和風險敞口管理。 資産證券化與風險轉移： 如何通過資産證券化等方式將資産組閤的利率風險轉移齣去。 資本結構優化： 審慎管理機構的資本結構，增強其抵禦利率波動風險的能力。 産品設計與定價： 在産品設計和定價環節中充分考慮利率風險，並將其有效傳遞給客戶。 利率風險的監管與市場環境： 我們將迴顧當前國際和國內關於利率風險管理的監管要求，並分析當前宏觀經濟環境下利率變動的趨勢及其對金融機構利率風險管理的影響。本書強調，有效的利率風險管理不僅是閤規要求，更是提升機構穩健經營能力和盈利水平的關鍵。 結論 《金融機構風險管理實務：流動性與利率風險應對之道》不僅是一本理論著作，更是一本麵嚮實踐的行動指南。本書力求以清晰的邏輯、豐富的細節和實用的方法，幫助金融機構從業者建立起對流動性風險和利率風險的深刻認識，掌握科學的風險管理工具和策略。通過學習本書，讀者將能夠更自信地應對復雜的金融環境，做齣更明智的風險管理決策，最終實現金融機構的可持續發展。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字，就像是一張指引圖，清晰地標示齣瞭銀行經營管理中的兩個至關重要的“節點”：流動性風險和資産負債管理。我作為一名資深的銀行業從業者，深知這兩個方麵如果齣現任何疏漏，都可能導緻整個銀行體係的崩塌。因此，我對這本書的期待，便是它能夠提供一套係統、全麵的理論框架和實踐指導。 我希望書中能夠詳盡地剖析流動性風險的各個來源，從市場風險、信用風險，到操作風險，甚至是宏觀經濟政策的變動，都可能對銀行的現金流産生影響。我希望作者能夠解釋這些風險是如何相互傳導和放大的，以及銀行應該如何構建一個“防火牆”，來隔離和化解這些潛在的危機。 在資産負債管理方麵，我希望這本書能夠深入探討如何實現“收益與風險的平衡”。銀行的經營本質上就是一個將短期負債轉化為長期資産的過程，而在這個過程中，如何精準地評估和管理利率風險、期限錯配風險，以及如何優化資本結構，是我一直以來非常關注的重點。 我期待書中能夠引入一些量化的模型和分析工具，來幫助我們更好地理解和管理流動性風險。例如，關於現金流預測、缺口分析、壓力測試等，我都希望能夠看到其詳細的闡述和實際應用案例。 書中“經典譯叢”的字樣，讓我對它所承載的智慧和前瞻性抱有極高的期望。我希望它能夠為我提供一些在現有認知之外的、深刻的洞察，能夠啓發我以更宏觀、更長遠的視角來審視銀行的經營管理。 我特彆關注書中關於“銀行業監管”的部分。在當前全球金融監管日益趨嚴的背景下，銀行如何理解和適應各類監管要求，並將其轉化為提升自身管理水平的契機，是我希望能夠深入瞭解的。 我希望這本書能夠提供一些關於如何構建高效的內部控製和風險預警體係的建議。一個成熟的風險管理體係，能夠幫助銀行在風險齣現之前就加以識彆和控製。 我希望書中能夠包含一些關於如何利用金融衍生品進行套期保值，以及如何管理這些衍生品所帶來的流動性風險的討論。 這本書，我期待它能夠成為我理解銀行核心經營邏輯的“鑰匙”，幫助我解開那些隱藏在數據和報錶背後的復雜關係，從而做齣更科學、更明智的管理決策。

評分☆☆☆☆☆

當我看到這本書的書名時，我立刻聯想到銀行經營中的“血液循環”——流動性。它不僅關乎銀行的日常運轉，更直接影響著銀行的生存和發展。同時，“資産負債管理”則像是銀行的“骨骼”，支撐著銀行的整體結構和盈利能力。我期待這本書能夠係統地梳理這兩個核心概念，為我提供更深刻的理解和更實用的指導。 我希望書中能夠深入剖析流動性風險的各個維度，從其概念、成因，到度量方法和管理策略，都能夠有詳盡的闡述。我尤其期待作者能夠通過鮮活的案例，來展示流動性風險在不同情境下的錶現，以及其可能帶來的嚴重後果。例如，我希望能看到一些關於突發性擠兌事件、市場信心崩潰如何瞬間引發流動性危機，以及銀行如何通過有效的風險管理來化解危機的案例。 在資産負債管理方麵，我希望這本書能夠提供一些關於如何在不確定性加劇的市場環境中，實現收益和風險的最佳平衡的策略。我希望書中能夠深入探討如何優化銀行的資産組閤，例如，在貸款、債券、證券等不同類型的資産之間進行精細化配置，以期獲得最優的風險調整後收益。 同時，我也希望書中能夠詳細闡述如何科學地管理銀行的負債結構，包括如何平衡短期和長期負債的成本與穩定性，以及如何構建多元化的融資渠道，以應對潛在的市場衝擊。 這本書作為“經典譯叢”的一部分，我對其所蘊含的深厚理論基礎和國際化視野充滿期待。我希望它能夠為我帶來一些在思維模式上的啓發，能夠讓我以更寬廣的視野來審視銀行業的發展。 我期待書中能夠包含一些關於如何運用壓力測試等工具，來評估銀行在極端市場情景下的流動性狀況，並製定相應的應對預案。 我希望書中能夠探討，在金融創新層齣不窮的今天，銀行如何識彆和管理各類新型金融産品所帶來的流動性風險。 我希望這本書能夠為我提供一些關於如何建立和完善銀行內部的流動性風險管理和資産負債管理框架的實用建議，包括組織架構、職責劃分、信息係統支持等方麵。 總而言之，我期待這本書能夠成為我職業生涯中的“定海神針”，幫助我在復雜多變的金融市場中，保持清醒的頭腦，做齣明智的決策，為銀行的穩健發展貢獻力量。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，如同一記警鍾，時刻提醒著我在瞬息萬變的金融市場中，時刻警惕流動性風險這隻“看不見的手”。我渴望通過閱讀這本書，能夠更深入地理解流動性風險的本質，以及它對銀行經營的潛在威脅。 我希望書中能夠詳盡地剖析流動性風險的形成機製，包括但不限於存款的波動性、信貸擴張的衝動、市場信心的變化，以及央行貨幣政策的調整等等。我希望作者能夠通過生動的案例，來揭示這些因素是如何相互交織，最終導緻銀行陷入流動性睏境的。 在資産負債管理方麵，我尤其關注如何在充滿不確定性的市場環境中，實現銀行的穩健增長和可持續發展。我希望書中能夠提供一些關於如何優化銀行的資産配置，以期在承擔閤理風險的前提下，最大化銀行的收益。 同時，我也希望書中能夠深入探討，銀行應該如何科學地管理其負債結構，包括如何平衡短期和長期負債的成本與穩定性，以及如何構建多元化的融資渠道，以應對潛在的市場衝擊。 這本書作為“經典譯叢”的一部分，我對其所蘊含的深厚理論基礎和國際化視野充滿期待。我希望它能夠為我帶來一些在思維模式上的啓發，能夠讓我以更寬廣的視野來審視銀行業的發展。 我期待書中能夠包含一些關於如何運用壓力測試等工具，來評估銀行在極端市場情景下的流動性狀況，並製定相應的應對預案。 我希望書中能夠探討，在金融創新層齣不窮的今天，銀行如何識彆和管理各類新型金融産品所帶來的流動性風險。 我希望這本書能夠為我提供一些關於如何建立和完善銀行內部的流動性風險管理和資産負債管理框架的實用建議，包括組織架構、職責劃分、信息係統支持等方麵。 總而言之，我期待這本書能夠成為我職業生涯中的“定海神針”，幫助我在復雜多變的金融市場中，保持清醒的頭腦，做齣明智的決策，為銀行的穩健發展貢獻力量。

評分☆☆☆☆☆

當我第一次看到這本書的書名時，我的腦海中立刻浮現齣在一次緊張的金融危機中，多傢銀行因為流動性枯竭而迅速倒閉的場景。這讓我深刻認識到，對於我們銀行業而言，流動性風險的管理絕非兒戲，而是關乎存亡的頭等大事。我渴望通過閱讀這本書，能夠更深入地理解流動性風險的本質，以及如何纔能構建一套真正有效的風險防禦體係。 我期待書中能夠詳細闡述導緻流動性風險産生的各種內外部因素。比如，客戶存款的突然大幅流失，銀行對某些資産的過度集中，以及市場信心的瞬間崩塌，這些都可能瞬間將銀行推嚮危險的邊緣。我希望作者能夠通過大量的案例分析，來具體展示這些因素是如何相互作用，最終引發流動性危機。 在資産負債管理方麵，我的關注點在於如何在風險可控的前提下，最大化銀行的盈利能力。我希望這本書能夠提供一些關於如何科學地進行資産配置和負債籌集的策略。例如，在當前低利率環境下，銀行應該如何優化其資産組閤，以追求更穩定的收益？在負債端，又應該如何平衡短期和長期負債的成本與穩定性？ 我非常看重書中關於“資本充足率”和“流動性覆蓋率”等關鍵監管指標的深入解讀。我希望作者能夠解釋這些指標的計算方法、監管要求，以及銀行應該如何通過精細化的管理來滿足這些要求，並將其轉化為提升銀行核心競爭力的動力。 我對於書中可能涉及的“場景分析”和“情景預設”非常感興趣。在高度不確定的金融市場中，預測未來的風險至關重要。我希望這本書能夠提供一些關於如何構建不同維度的風險場景，並在此基礎上進行壓力測試的方法論。 這本書的“譯叢”定位，讓我對它所代錶的學術嚴謹性和國際視野充滿期待。我希望它能夠引入一些國際上先進的流動性風險管理和資産負債管理的理念和工具，幫助我們打破思維定勢，學習藉鑒世界一流銀行的經驗。 我還想瞭解，在銀行業務日益多元化和復雜的今天，如何有效地識彆和管理各類金融工具所帶來的流動性風險。例如，結構性存款、ABS（資産支持證券）等産品，它們的流動性風險特徵與傳統存貸款有何不同？ 我希望這本書能夠提供一些關於如何建立和維護穩健的融資渠道的建議。一個多元化的、可靠的融資結構，是應對流動性衝擊的堅實後盾。 最終，我期望這本書能讓我對流動性風險和資産負債管理有一個更加立體、深刻的認識。我希望它能夠成為我工作中解決實際問題的“工具箱”，幫助我更好地履行職責，為銀行的穩健運營保駕護航。

評分☆☆☆☆☆

當我看到這本書的書名時，我的腦海中立刻閃現齣那些在金融危機中因資金鏈斷裂而轟然倒塌的金融機構。這讓我更加堅信，流動性風險的管理是銀行生存和發展的生命綫，而資産負債管理則是實現銀行穩健經營和盈利增長的關鍵。我希望這本書能夠為我提供一套係統、深入的理論框架和實踐指導，幫助我更好地應對這些挑戰。 我期待書中能夠詳細剖析流動性風險的産生根源，從客戶存款的變動、市場的恐慌情緒，到銀行自身的信貸擴張過度，都能夠有詳盡的闡述。我希望作者能夠通過大量的真實案例，來展示流動性風險是如何一步步演變，最終導緻銀行陷入危機，同時也展示那些成功應對流動性危機的銀行的經驗。 在資産負債管理方麵，我尤其關注如何在當前利率波動劇烈、市場不確定性增大的背景下，實現銀行收益與風險的最佳平衡。我希望書中能夠提供一些關於如何科學地進行資産配置，在不同類型的貸款、債券、證券等資産之間進行優化組閤，以期獲得最優的風險調整後收益。 同時，我也希望書中能夠深入探討，銀行應該如何科學地管理其負債結構，包括如何平衡短期和長期負債的成本與穩定性，以及如何構建多元化的融資渠道，以應對潛在的市場衝擊。 這本書作為“經典譯叢”的一部分，我對其所蘊含的深厚理論基礎和國際化視野充滿期待。我希望它能夠為我提供一些在思維模式上的啓發，能夠讓我以更寬廣的視野來審視銀行業的發展。 我期待書中能夠包含一些關於如何運用壓力測試等工具，來評估銀行在極端市場情景下的流動性狀況，並製定相應的應對預案。 我希望書中能夠探討，在金融創新層齣不窮的今天，銀行如何識彆和管理各類新型金融産品所帶來的流動性風險。 我希望這本書能夠為我提供一些關於如何建立和完善銀行內部的流動性風險管理和資産負債管理框架的實用建議，包括組織架構、職責劃分、信息係統支持等方麵。 總而言之，我期待這本書能夠成為我職業生涯中的“定海神針”，幫助我在復雜多變的金融市場中，保持清醒的頭腦，做齣明智的決策，為銀行的穩健發展貢獻力量。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字，如同一扇門，為我打開瞭通往銀行經營管理核心領域的奧秘之門。我一直認為，流動性風險管理和資産負債管理是銀行經營的“雙翼”，隻有兩者協同並進，銀行纔能在高空穩健飛行。因此，我對這本書的期待，在於它能夠為我提供一套既係統又實用的理論體係。 我希望書中能夠詳細闡述流動性風險的各個維度，從其産生的原因，到錶現形式，再到對銀行盈利能力、償付能力和聲譽的潛在影響，都能夠有詳盡的分析。我希望作者能夠通過大量的實際案例，來生動地展示流動性風險的破壞力，以及如何通過有效的管理來規避風險。 在資産負債管理方麵，我尤其關注如何在當前的利率環境下，實現收益和風險的最佳平衡。我希望書中能夠提供一些關於如何優化銀行的資産組閤，例如，在不同類型的貸款、債券、證券等資産之間進行配置，以期獲得最優的風險調整後收益。 我希望書中能夠深入探討，銀行應該如何科學地管理其負債結構，包括存款、同業拆藉、發行債券等不同融資渠道的成本和穩定性。尤其是在麵對市場利率波動時，如何保持負債的穩定性和成本的可控性，是我非常關心的問題。 這本書作為“經典譯叢”的一部分，我對其所代錶的嚴謹學術態度和國際視野寄予厚望。我希望它能夠為我提供一些在理論上的突破和創新，能夠讓我對銀行業務有更深刻的理解。 我期待書中能夠包含一些關於如何運用金融工具，如利率互換、貨幣掉期等，來對衝資産負債錯配風險的詳細介紹和實操指南。 我希望書中能夠探討，在當前日益復雜的金融監管環境下，銀行應如何理解和應對各項流動性監管指標的要求，並將其轉化為提升自身風險管理能力的契機。 我希望這本書能夠為我提供一些關於如何構建一個高效、靈活的資産負債管理委員會的建議，以及如何在該委員會下製定並執行有效的管理策略。 總而言之，我期待這本書能夠成為我學習和實踐的“燈塔”，為我在復雜多變的金融市場中，指明前進的方嚮，幫助我更好地履行作為一名銀行經營管理者的職責。

評分☆☆☆☆☆

這本書，我拿到手裏的時候，就被它厚重的封麵和精煉的書名所吸引。我從事銀行業多年，深知流動性風險和資産負債管理的重要性，這不僅僅是理論上的探討，更是日常經營中的生命綫。我一直渴望找到一本既能係統梳理這些核心概念，又能提供深刻洞見的著作，尤其希望它能藉鑒國際銀行業的最佳實踐。 我期待這本書能夠深入淺齣地剖析流動性風險的各個維度，從其産生的根源、錶現形式，到對銀行穩健運營的潛在威脅，都能夠有詳盡的闡述。我希望作者能夠提供一些生動的案例，展示那些因忽視流動性風險而遭遇睏境的銀行，以及那些通過有效的風險管理而化險為夷的案例。 在資産負債管理方麵，我期待它能不僅僅停留在理論模型的介紹，而是能探討如何將模型應用於實際的經營決策中。例如，如何在高利率環境下平衡資産收益和負債成本？如何利用金融衍生品進行風險對衝？如何根據宏觀經濟變化調整資産負債結構？這些都是我在工作中經常麵臨的挑戰。 這本書的名字後麵帶著“經典譯叢”的字樣，這讓我對內容的質量充滿信心。我非常看重經典著作所蘊含的智慧和前瞻性，希望它能為我帶來一些在現有知識體係之外的新穎視角和方法論。 我希望書中能夠包含一些關於如何構建和優化銀行內部流動性風險管理框架的具體指導。這包括但不限於：風險識彆、計量、監測、報告以及應對預案的製定。同時，我也希望它能深入探討監管要求如何影響銀行的流動性管理策略，以及銀行應如何與監管機構進行有效溝通。 我一直認為，優秀的圖書不僅僅是知識的傳授，更是思想的啓迪。我期待這本書能夠激發我對於銀行業未來發展趨勢的思考，特彆是在數字化浪潮和FinTech不斷湧現的當下，流動性風險管理和資産負債管理將麵臨哪些新的挑戰和機遇？ 我對書中可能涉及的量化模型和分析工具也充滿好奇。希望它能提供一些實用的模型，幫助我更好地理解和量化流動性風險，例如，缺口分析、壓力測試、流動性覆蓋率（LCR）和淨穩定資金比率（NSFR）的詳細解讀和應用。 作為一名銀行經營管理人員，我更看重書籍的實踐指導意義。我希望這本書能夠為我提供一些切實可行的建議，幫助我在日常工作中更好地識彆、評估和管理流動性風險，並優化資産負債結構，從而提升銀行的盈利能力和抗風險能力。 我希望這本書能夠提供一些關於國際銀行業在流動性風險管理和資産負債管理方麵的最佳實踐案例。通過學習這些案例，我可以藉鑒成功的經驗，避免踩坑，將先進的管理理念和方法應用到我所處的機構。 總而言之，我期待這本書能夠成為我案頭必備的參考書，能夠在我麵對復雜的經營管理問題時，提供清晰的思路和有力的支持，幫助我在不斷變化的金融環境中，保持銀行的穩健和可持續發展。

評分☆☆☆☆☆

這本書的名字，如同一麵鏡子，能夠清晰地映照齣銀行經營管理中至關重要的兩個環節：流動性風險和資産負債管理。我作為一名銀行的經營管理者，深知這兩個環節的任何疏忽都可能帶來災難性的後果，因此，我對這本書的期待，在於它能夠為我提供一套係統、全麵、具有前瞻性的理論指導和實踐經驗。 我希望書中能夠深入剖析流動性風險的産生機製，從微觀的客戶行為到宏觀的經濟環境，都能夠有詳盡的闡述。我希望作者能夠通過大量的案例分析，來展示不同類型的流動性風險是如何産生的，以及它們對銀行的盈利能力、償付能力乃至聲譽造成的損害。 在資産負債管理方麵，我尤其關注如何在當前復雜多變的利率環境下，實現收益和風險的最佳平衡。我希望書中能夠提供一些關於如何科學地進行資産配置，例如，在貸款、債券、證券等不同類型的資産之間進行優化組閤，以期獲得最優的風險調整後收益。 同時，我也希望書中能夠深入探討，銀行應該如何科學地管理其負債結構，包括如何平衡短期和長期負債的成本與穩定性，以及如何構建多元化的融資渠道，以應對潛在的市場衝擊。 這本書作為“經典譯叢”的一部分，我對其所蘊含的深厚理論基礎和國際化視野充滿期待。我希望它能夠為我提供一些在思維模式上的啓發，能夠讓我以更寬廣的視野來審視銀行業的發展。 我期待書中能夠包含一些關於如何運用壓力測試等工具，來評估銀行在極端市場情景下的流動性狀況，並製定相應的應對預案。 我希望書中能夠探討，在金融創新層齣不窮的今天，銀行如何識彆和管理各類新型金融産品所帶來的流動性風險。 我希望這本書能夠為我提供一些關於如何建立和完善銀行內部的流動性風險管理和資産負債管理框架的實用建議，包括組織架構、職責劃分、信息係統支持等方麵。 總而言之，我期待這本書能夠成為我職業生涯中的“定海神針”，幫助我在復雜多變的金融市場中，保持清醒的頭腦，做齣明智的決策，為銀行的穩健發展貢獻力量。

評分☆☆☆☆☆

拿到這本書，我的第一個想法就是，它是否能讓我對“看不見”的流動性風險有一個更清晰的“畫像”。在日常經營中，我們經常能感受到流動性就像空氣一樣重要，但往往在危機來臨時，纔意識到其緊迫性。我希望這本書能夠係統地揭示流動性風險的各個層麵，從其定義、度量，到管理策略，都能夠有詳盡的闡述。 我期待書中能夠詳細介紹各種流動性風險的度量指標，並且不僅僅是羅列公式，更重要的是能夠解釋這些指標背後的邏輯，以及它們是如何在實踐中被應用來監測銀行的流動性狀況。例如，我希望能夠看到關於LCR（Liquidity Coverage Ratio）和NSFR（Net Stable Funding Ratio）的深入解析，以及它們在不同市場環境下的應用。 在資産負債管理方麵，我特彆關注如何在當前復雜多變的宏觀經濟環境下，實現收益與風險的優化配置。我希望書中能夠提供一些關於如何平衡資産的收益率和負債的成本，同時又能夠滿足監管要求和市場預期的策略。 我希望書中能夠深入探討，銀行在麵對突發的市場衝擊時，如何有效運用其持有的高質量流動性資産，以及如何構建和維護穩健的融資渠道。這不僅是理論上的探討，更需要實際操作層麵的指導。 這本書作為“經典譯叢”的一部分，我對其所蘊含的深厚理論基礎和國際視野充滿期待。我希望它能夠為我提供一些在傳統知識體係之外的、全新的視角和方法論，幫助我跳齣固有的思維模式。 我還希望書中能夠探討，在金融科技（FinTech）快速發展的當下，流動性風險管理和資産負債管理將麵臨哪些新的挑戰和機遇。例如，大數據、人工智能等技術是否能夠為銀行提供更精準的風險預測和管理工具？ 我希望這本書能夠為我提供一些關於如何建立和優化銀行內部流動性風險管理和資産負債管理體係的指導，包括組織架構、流程設計、信息係統支持等方麵。 我期待書中能夠包含一些關於不同類型銀行（如大型商業銀行、區域性銀行等）在流動性風險管理和資産負債管理方麵麵臨的獨特挑戰和應對策略。 這本書，我希望它能夠成為我案頭不可或缺的工具書，在我需要的時候，能夠迅速提供我所需的知識和指導，幫助我做齣更明智的決策。

評分☆☆☆☆☆

我對這本書的期待，主要集中在其能否為我提供一個更加精細化、係統化的視角來理解銀行的“血液循環”——流動性。在日常工作中，我們常常能感受到流動性是銀行運營的命脈，一旦齣現問題，後果不堪設想。我渴望這本書能夠深入剖析流動性風險的成因，比如市場情緒的突變、客戶擠兌的潛在可能、以及復雜的金融産品對流動性狀況的影響。 我希望書中能夠詳細介紹各種流動性風險的衡量指標，並且不僅僅是列齣這些指標，更重要的是能夠解釋這些指標背後的邏輯，以及它們是如何被用來監測和預警風險的。例如，LCR（Liquidity Coverage Ratio）和NSFR（Net Stable Funding Ratio）這些監管指標，我希望能夠看到它們在實際操作中的應用，以及不同類型的銀行在滿足這些指標時可能麵臨的挑戰。 在資産負債管理方麵，我的重點關注點在於如何通過精細化的管理來實現效益的最大化和風險的最小化。我希望這本書能夠探討在不同的宏觀經濟環境下，銀行應該如何調整其資産和負債的結構。例如，當利率上升時，銀行應該如何管理其付息負債的成本，同時又如何保持其生息資産的收益率？ 我特彆關注書中對於“風險對衝”的論述。金融市場充滿瞭不確定性，銀行需要掌握各種工具來對衝潛在的風險。我希望書中能夠提供關於利率互換、外匯掉期等衍生品在資産負債管理中的具體應用案例，並解釋它們如何幫助銀行鎖定成本、規避風險。 我對書中關於“壓力測試”的內容充滿瞭興趣。這是一個非常重要的風險管理工具，但如何設計有效的壓力情景，以及如何解讀壓力測試的結果，並將其轉化為實際的管理行動，是我一直希望能夠深入學習的部分。我希望這本書能夠提供一些具體的指導和範例。 此外，作為一傢經營管理人員，我關心的是如何將理論知識轉化為可執行的策略。我希望這本書能夠提供一些關於如何構建和優化銀行內部流動性風險管理和資産負債管理體係的建議，包括組織架構、流程設計、信息係統支持等方麵。 我希望這本書能夠幫助我理解，在當前全球金融市場日益復雜和互聯互通的背景下，不同國傢和地區的監管差異如何影響銀行的流動性管理策略。書中是否能提供一些跨國銀行的經驗分享，會非常有價值。 我還希望這本書能夠探討在金融科技（FinTech）飛速發展的時代，流動性風險管理和資産負債管理麵臨的新機遇和新挑戰。例如，大數據、人工智能等技術是否能夠為銀行提供更精準的風險預測和管理工具？ 這本書的書名讓我聯想到，它可能不僅僅是枯燥的理論堆砌，而是能夠引發我對於銀行經營管理本質的深刻思考。我期待它能夠為我帶來一種“頓悟”，讓我能夠以更宏觀、更長遠的視角來審視銀行的穩健發展。 總而言之，我希望這本書能夠成為我個人專業知識體係中的一塊基石，幫助我在復雜多變的金融環境中，做齣更明智的決策，從而推動我所在銀行的穩健發展，確保其始終處於安全的航道之上。

評分☆☆☆☆☆

本書目錄看似脈絡清晰，但文中內容始終沒有一個主綫。作為想研究瞭解此方麵知識的新手，看完後感覺沒有什麼收獲，對某些概念的理解更加模糊，不如羅斯書中的十幾頁讓人受用。最後翻譯比較爛，書中有寄齣文字和數據的錯誤。總體比較失望。

評分☆☆☆☆☆

不錯

評分☆☆☆☆☆

入門級說明 適閤有初學基礎的人

評分☆☆☆☆☆

老公買的書，說是不錯

評分☆☆☆☆☆

難得在京東買一次書，打開來一看，背麵有一道痕，有塵埃。

評分☆☆☆☆☆

是正版，挺好的，滿意，送貨快

評分☆☆☆☆☆

[英]休亨瑞·喬德裏

評分☆☆☆☆☆

書很好，就是外觀有破損，影響心情

評分☆☆☆☆☆

作者還是寫得比較通俗