短线交易大师：工具和策略 [Tools and Tactics for the Master Day Trader] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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[美] 奥利弗·瓦莱士，[美] 格雷格·卡普拉 著，张丹丹 译

图书标签:

• 短线交易
• 日内交易
• 股票交易
• 技术分析
• 交易策略
• 交易工具
• 金融市场
• 投资
• 交易技巧
• 量化交易

出版社： 山西人民出版社

ISBN：9787203084181

版次：1

商品编码：11430358

包装：平装

丛书名： 舵手经典

外文名称：Tools and Tactics for the Master Day Trader

开本：16开

出版时间：2014-02-01

用纸：胶版纸

页数：284

正文语种：中文

产品特色

内容简介

　　《短线交易大师：工具和策略》想要帮助那些活跃的自主的交易者获得知识和掌握必要的工具，带着智慧制订的交易计划参与市场。换句话说，它将帮助你知道做什么，但却不仅如此，因为光知道做什么并不能保证你将会这么做。因为85％的交易活动在性质上是心理的活动，我们还将帮助交易者处理每一个活跃的市场参与者都会面对的心理和情绪的挑战。

作者简介

　　奥利弗·瓦莱士和格雷格·卡普拉，是质朴资本管理公司的发起人，pristine.com的建立者。他们为其网站注册用户提供金融市场技术分析和交易咨询服务。此前，瓦莱士和卡普拉是电子化交易产业炙手可热的巡回讲师。

目录

第一部分 给交易大师的智慧种子：为成功准备交易者的头脑
第一章 交易大师启蒙：理解交易大师的世界
你知道成本有多高吗？
交易大师仅需要少量工具
在那个叫“这儿和现在”的地方寻找成功
为什么交易大师使用图表交易
图表不撒谎
跟踪钱的足迹
给我技术，或给我死亡
不要仅拿一把钝刀就出现在枪战中
知识第一，利润第二
短期时间框架：交易高度精确性的关键
为什么短期时间框架是最安全的时间框架
我的三个最大的发现
爱好：交易者最强大的力量
交易者和预言家
第二章 发展交易大师的头脑：纠正交易行为的关键
你是在赌博还是在交易
赢的不会总赢，输的也不会总输
大多数人不可能赢得太久
乐队花车理论：市场如何运转一瞥
金钱不是一切
问“为什么”的危险
当精确成为问题时
开始是交易的85％
你的态度会成为你的事实
事实不能为你赚钱
在华尔街真相不起作用
为了交易成功你必须成为超人
机会存在于大多数人害怕去的地方
天空没有一丝云彩时要小心
成功交易者的真正标准
当不行动就是最好的行动的时候
保持静止：所有行为中的最高境界
关于静止的艺术的一个教训
“嗨，不要教我如何思考，教我如何交易”
如何利用你今天所拥有的东西
过去是不是挡了你的路
打破痛苦和高兴的循环
正确的技术产生正确的直觉
一点多疑对灵魂有益
我们交易的是人，而不是股票
积极的精神状态令你与众不同
带着看法交易
每日的精神食粮
第三章 损失：拥有交易能力和成功的先决条件
逆境的力量
使你的损失为你服务
小的损失：交易大师的证明
市场怎样对我们说
如何迷失了你成功的方向
让每一天都是新的
学会接受不可改变的东西
亏损可能变成赢利
你必须学会厌恶大损失
交易大师的两种生活
成长是经历时间而开放的花
当损失变得无法承受时
从你的学费中得到更多
第四章 交易大师的培养：怎样为你自己节约大量的时间和金钱
找一个成功者去追赶：然后超过他
老师的个性很重要
不要对你的将来很吝啬
现在，找到那些既会做也会教的人
第五章 7种致命的交易错误：怎样与之斗争并打败它们
致命错误1：没能迅速止损
怎样消除没有迅速止损的错误
致命错误2：数钱
致命错误3：转换时间框架
致命错误4：需要知道的更多
致命错误5：太自以为是
致命错误6：错误的方式获利
致命错误7：使之合理化
怎样找出并杀死你的恶魔
第六章 12条成功的交易法则：交易大师所遵从的规则
法则1：了解你自己
法则2：了解你的敌人
法则3：迅速地获得教育
法则4：保护你自己最有价值的东西
法则5：保持简单化
法则6：从自己的损失中学习
法则7：坚持记交易日记
法则8：不要把低价股作为你的主要目标
法则9：不要多样化
法则10：知道有时没有行动才是最好的行动
法则11：知道何时从容引退
法则12：永远不要找借口：它们不会
为任何人带来一分钱
第七章 交易大师的秘密：15件每一个交易者都应该知道却不知道的事
秘密1：华尔街没有礼物
秘密2：有些人在你交易的对立面，他们不是你的朋友
秘密3：专业人员出售希望，新手购买希望
秘密4：本垒打为失败者而准备
秘密5：做出图表，大众就会跟随
秘密6：所有主要的股票市场指数都在说谎
秘密7：开盘之后购买通常会更好
秘密8：开盘之前卖出通常不合算
秘密9：11：15到2：15是最坏的交易时段
秘密10：总是黎明之前最黑暗
秘密11：华尔街专家总是错的
秘密12：玩收益是新手的游戏
秘密13：高买的胜算几率更大
秘密14：低买高卖的方法对日交易者来说是错误的
秘密15：知道下一步怎么走能使你致富
第八章 交易大师的10个教训
教训1：当华尔街变得血腥时，现金就是上帝
教训2：时间多样化可以最小化市场风险
教训3：购买和积累
教训4：最终的决策工具
教训5：卖掉狗，买娃娃
教训6：智慧还是牛市
教训7：为通讯和咨询师评级
教训8：时间就是金钱
教训9：成功者努力争取，失败者无所作为
……
第二部分 交易大师的工具和战术：发展交易大师的军械库
第三部分 展望

精彩书摘

　　使用ISLD来测量动力
　　测量动力的很好方式是密切观察ISLD的买入或者卖出。假定这位交易大师在一支正在上涨的股票上做多。你开始注意到内部颜色水平[内部买（卖）]开始在两边平衡。代表了公众的ISLD的卖价暂停。换句话说，没有人愿意买人ISLD的卖单。看到这个，你决定以买价卖出你的头寸。你决定锁定任何利润，只是因为如果由ISLD所代表的公众不愿意买人，那么这支股票明显地不乐观，至少是在短期内。不要忘记专业人士更愿意在股票上涨时卖出。大众通常是在股票上涨时购入。ISLD是一面镜子，通过它，交易大师可以观察到公众的恐惧和贪婪。二级报价对于监视专业人士和大众的动向是不可或缺的。
　　牛肉在哪里
　　当交易纳斯达克股票的时候，确定你正在交易那些我们称为“牛肉”的股票很重要。牛肉是指做市商的参与和兴趣多的股票。换句话说，我们喜欢交易有深度的股票。当决定在一支纳斯达克股票开始一笔交易的时候，交易大师应该总是通过看二级报价屏幕来看做市商在每一个价格水平的参与有多深。这要求交易者预先决定几件事。在每个价格水平有几个做市商的股票会有较少的成交量和较宽的价差。我们教给我们的交易者规避这种类型的股票，因为价差较大，较少的参与者控制这支股票。这会带来更大的风险，因为大的价差会转化为变动量，控制这支股票的较少的参与者会使得在其中的专家对股票的操纵更多。在这些“瘦”得没有肉的股票中，几乎没有ISLD的代表，表明这支股票完全由专业人士控制。如果没有一般公众参与这支股票，赚钱的任务就更艰难了。为什么？因为公众的错误和公众的缺乏知识为交易大师提供了最大的获利机会。因此，浅的价格水平和没有ISLD的参与是我们应该寻找更肥沃的草场来放牧的警告信号。
　　另一方面，在每一个价格水平有较多的做市商参与的股票是我们喜欢交易的股票。每当我们决定对一支纳斯达克股票做多时，我们只想确定如果在买入一方的一个或者两个参与者不在了之后，下一个价格水平不是半美元以外。对交易新手来说，这种股票中所涉及的风险远远大于回报。尽管这种瘦的股票的赢利可能会很大，交易大师明白其中的风险更大（图13-6）。
　　……

前言/序言

深度解析技术分析的基石：构建稳健交易系统的蓝图 作者：[此处留空，模拟真实书籍介绍的风格] 出版社：[此处留空] 页数：[此处留空] 定价：[此处留空] --- 内容简介：超越表面的指标，探寻市场运行的深层逻辑 本书并非市面上常见的、充斥着复杂指标公式和即时操作指南的速成手册。相反，它致力于为严肃的交易者提供一个关于市场结构、风险管理以及交易心理学的全面、深入的理论框架。我们认为，成功的交易并非依赖于少数几个“神奇公式”，而是建立在对市场本质的深刻理解和一套可执行、可量化的系统之上。 本书将引导读者从基础概念出发，逐步构建起一个高度适应性、具备长期生存能力的交易体系。我们关注的是“为什么”价格会移动，而不是“何时”应该买入或卖出。 第一部分：市场的本体论——理解价格的运动与本质 本部分摒弃了将市场视为随机噪声的观点，转而深入探讨价格行为背后的结构性驱动力。我们认为，市场是人类集体心理与流动性博弈的最终体现。 第一章：价格的语言：蜡烛图的非线性解读 我们不会罗列所有蜡烛图组合的名称，而是着重分析K线形态在不同市场环境中的有效性阈值。探讨收盘价、开盘价、最高价和最低价之间的内在联系如何揭示多空双方的力量转换点。特别关注“实体大小”与“影线长度”所蕴含的潜在能量释放与吸收过程。引入“时间维度下的结构完整性”概念，分析不同周期图表间的共振与背离现象。 第二章：交易量的语义学：成交量与价格的共谋 成交量是市场深度的直接反映，但其解读远非简单的“量价齐升即看涨”。本章深入剖析成交量的形态学，包括：在突破时的有效增量、在盘整区间的萎缩信号，以及在趋势末端出现的“恐慌性放量”与“惜售性缩量”。我们将阐述如何通过成交量的加权平均，构建更精准的流动性密度图，从而识别出真正的“机构足迹”。 第三章：支撑与阻力的再定义：从静态线到动态区域 传统的水平支撑和阻力线往往在实际交易中失效。本书将支撑与阻力视为“市场记忆的区域”，而非精确的坐标点。我们引入了“价值区域构建模型”，结合历史成交密集区（Volume Profile的理论基础）与斐波那契回调序列的动态交汇点，来定义具有更高概率效应的“摩擦力区域”。探讨价格在这些区域内，如何通过多次测试来“校准”市场共识。 第二部分：构建分析框架——从工具到策略的桥梁 这一部分的核心在于，如何将对市场的理解转化为可操作的分析工具，并避免陷入“指标万能论”的误区。我们强调工具的集成性与上下文依赖性。 第四章：移动平均线的哲学：趋势的“加速度”与“惯性” 移动平均线（MA）常被简单地用于判断方向。本章则将其视为一种时间衰减模型。我们不再纠结于选择哪种周期（如50日或200日），而是专注于分析两条或多条MA之间的分离速率、角度变化和相对位置的动态几何关系。重点讨论如何利用MA的“带宽”变化来衡量当前趋势的健康程度和动能衰减。 第五章：震荡指标的平衡：动量与超买/超卖的相对性 摆脱对RSI、Stochastic等指标的机械化使用。本章探讨如何将这些震荡指标置于当前市场波动率环境中进行评估。例如，在低波动环境下，微小的RSI偏离可能预示着剧烈反转；而在高波动趋势中，指标可能长期处于极端区域。引入“动量衰减率”的概念，用于量化回调的深度与速度，而非简单地寻找背离信号。 第六章：波动率管理：衡量不确定性的艺术 波动率是风险的直接量化指标。本章详细阐述如何使用平均真实波幅（ATR）等工具，来校准所有其他分析模型。我们将构建一个“自适应波动率带”，确保无论市场处于平静还是剧烈状态，我们对潜在风险的计量标准始终保持一致。讨论如何利用波动率的扩张与收缩周期，来预测策略的最佳部署时机。 第三部分：系统化交易的实践核心——风险与心理的铁律 最精妙的分析也需要坚实的执行和强大的心理控制。本部分是确保交易者能够长期留在牌桌上的关键。 第七章：风险的量化与分配：生存是第一要务 本书将风险管理提升到战略层面，而非战术性的止损设置。我们深入探讨凯利公式的局限性及其在非零和博弈中的修正应用。重点阐述“资本风险单位化”的概念，确保每一次交易的潜在损失，相对于总资本的百分比始终处于可控范围。详细介绍分层止损模型，即根据市场结构变化动态调整保护性止损的机制。 第八章：策略的结构化设计：从假设到回溯测试的闭环 一个“策略”远不止一套买卖规则。本章指导读者如何将前述的分析元素（如价格结构、成交量信号、波动率状态）整合为一套完整的决策树。涵盖如何设计严谨的回溯测试框架，包括数据清洗、避免过度拟合（Overfitting）的技巧，以及如何在不同市场周期（牛市、熊市、盘整）下对策略进行压力测试。强调“模型无效性”的预防。 第九章：决策的哲学：在不确定性中保持心智的锚定 交易心理学并非关于“克服恐惧”，而是关于“理解和利用恐惧”。本章探讨认知偏差（如锚定效应、确认偏误）如何系统性地腐蚀交易决策。通过引入“期望值思维”，将注意力从单笔盈亏转移到长期概率上。提供实用的方法论，帮助交易者在交易日志中识别出“情绪驱动的偏离行为”，并建立起一套机制，确保执行力与预设系统的一致性。 --- 本书适合谁读？ 本书面向那些已经掌握基础交易术语，但渴望将交易提升到科学、系统化管理层面的进阶交易者、基金经理助理，以及对金融市场结构抱有强烈求知欲的专业人士。它要求读者具备严谨的逻辑思维和对长期学习的承诺。阅读本书，你将获得一把解剖市场、审视自我交易行为的精密工具。

评分☆☆☆☆☆

这是一本关于如何在瞬息万变的金融市场中把握机会的指南，它深入浅出地剖析了成功的短线交易者所必备的素质和技能。书中对于市场心理的阐述尤为精辟，那种对不确定性的深刻理解，以及如何在这种环境中保持冷静和纪律，简直是醍醐灌顶。作者并没有提供什么“一夜暴富”的秘籍，而是脚踏实地地构建了一个系统的交易框架，从如何识别高概率的入场点到如何设置止损和追踪盈利，每一步都充满了实战智慧。特别是关于如何处理情绪波动的那一部分，我深有体会，很多时候，亏损不是因为策略不好，而是因为无法控制内心的贪婪与恐惧。这本书提供了一种对抗人性的有效武器，帮助交易者将主观情绪降到最低，让理性决策占据主导地位。读完之后，感觉对自己的交易行为有了更清晰的认识，也更明白持续学习和适应变化的重要性。那种对细节的关注，对风险管理的重视，都体现了作者多年实战经验的沉淀，不是纸上谈兵能够得来的。

评分☆☆☆☆☆

老实讲，市面上的交易书籍大多是“卖希望”的，但这一本却是在“教责任”。它没有承诺轻松，而是要求读者承担起对自己每一次决策的全部责任。书中对市场结构和订单流的分析角度非常独特，它不只是看K线图，而是试图去理解“谁在买，谁在卖，他们的目的何在”。这种深层次的洞察力，让原本看似随机的行情走势有迹可循。我发现，当我对市场参与者的意图有了更深的理解后，我对价格行为的预测准确率有了显著的提升。特别是关于流动性和市场深度对短期价格影响的章节，解释得非常透彻，这对于在高度活跃的市场中保持优势至关重要。这本书的结构设计非常合理，层层递进，从基础的心态建设过渡到高级的市场解读技巧，是一部可以放在案边反复研读的实用宝典，绝对是为那些渴望成为真正精英交易者的人准备的。

评分☆☆☆☆☆

这本书的文字风格十分老练和成熟，没有那种浮夸的营销腔调，取而代之的是一种深沉的、经过时间检验的务实态度。它在讲解复杂的市场结构时，往往能找到一个非常简洁、直观的比喻来解释其核心逻辑，这使得那些原本晦涩难懂的概念变得易于理解和记忆。我尤其欣赏作者对于“市场噪音”的区分方法。在海量信息充斥的今天，如何过滤掉无关紧要的波动，专注于那些真正能影响价格走向的信号，是短线交易的生命线。书中提供的筛选标准非常实用，帮助我大幅减少了无效的盯盘时间，并将注意力集中在更高质量的机会上。此外，它对不同交易时间框架的兼容性处理也做得很好，无论是做超短线剥头皮还是几小时级别的波段操作，都能从中找到适用的底层逻辑。这是一本能让你将技术分析提升到“艺术”层面的指导书。

评分☆☆☆☆☆

从一个侧面来看，这本书对交易纪律的强调达到了近乎苛刻的程度，但正是这种严苛，才构筑了长期盈利的基石。书中花了大量篇幅讨论“交易计划”的制定与执行，这种对事前准备的重视，是很多散户交易者容易忽略的。它不仅仅是写下买卖点，更包含了对市场宏观环境、流动性变化乃至突发新闻的应对预案。我个人认为，它在风险控制模块的处理上达到了教科书级别的标准。它清晰地阐述了不同仓位规模在不同波动率下的风险敞口计算方式，这远比简单地“只亏损本金的1%”要来得复杂和实用。阅读过程中，我时不时地停下来，对照自己的交易日志进行反思和调整。这本书迫使你正视自己交易中的弱点，并提供了一条清晰的路径去弥补这些不足。那种鼓励你不断迭代、永不自满的基调，让人在敬佩之余，也充满了前进的动力。

评分☆☆☆☆☆

我一直苦于在日内波动中找不到稳定的盈利模式，尝试过无数指标和系统，效果时好时坏，非常令人沮丧。直到接触到这本书，才发现之前关注的很多点都是舍本逐末。这本书的叙事方式非常引人入胜，它不像一本枯燥的技术手册，更像是一位经验丰富的导师在手把手地教你如何在战场上生存。它强调的“情境感知”能力，也就是在特定的市场结构下选择最匹配的应对策略，这一点对我触动极大。很多技术分析的书只是告诉你指标的含义，而这本书则教你如何“读懂”市场在用这个指标表达什么意图。它用大量的案例来佐证理论，这些案例的分析过程极为详尽，让我能够清晰地追踪作者的思维路径。特别是关于突破和回调策略的组合运用，提供了很多我以前从未尝试过的高效组合，极大地拓宽了我的交易视野。这本书的价值在于它提供了一个思考的框架，而不是一套僵硬的公式，这才是真正能够让人长期生存下去的关键。

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书是正版，不错

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书不错，很实用

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还不错，慢慢看，总会有收获的！

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评分☆☆☆☆☆

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