量化投資與對衝基金入門 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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編輯推薦

　　暢銷書《量化投資：策略與技術（修訂版）》作者丁鵬的新書，是量化投資與對衝基金叢書中的一本，介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念和主要策略類型，希望能為新入行的讀者提供一些初步的介紹，特彆是從事市場、營銷方麵的人員，瞭解一些基礎的知識在業務工作中是非常必要的。

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內容簡介

　　《量化投資與對衝基金入門》介紹瞭量化投資與對衝基金的基礎知識，包括量化投資的概念、主要策略類型：相對價值策略、宏觀因素策略、高頻交易與算法交易等，對衝基金的原理、組織形式、法律障礙、運作模式，以及十大對衝基金案例等。通過這些基礎知識的介紹，力圖讓讀者對量化投資與對衝基金這種新的資産配置工具有一個通俗性的瞭解。
　　《量化投資與對衝基金入門》讀者對象為對量化投資與對衝基金感興趣的入門級人士，包括機構投資者、資産管理公司總監以上人員、市場營銷人員、渠道經理等。

作者簡介

　　丁鵬，博士 中國量化投資學會理事長著述的《量化投資――策略與技術》是國內有關量化投資策略方麵的重量級專著，已經成為國內寬客的必讀教材，同時還是《量化投資與對衝基金》副主編，《第一財經＆#8226;解碼財商》解碼人。2001年畢業於上海交通大學計算機係，獲得工學博士學位並留校任教，是國際知名的人工智能專傢，IEEE（國際電子電氣工程師協會）會員，AFA（美國金融學會）會員，國際金融工程師協會會員。2008年加入東方證券金融衍生品總部，從事量化投資研究與交易，開發的D-Alpha交易係統在實戰中獲得瞭持續穩健的盈利。2012年加入方正富邦基金，從事量化對衝産品的設計與投資管理。2014年3月加盟東航金控，從事對衝基金資産管理。

目錄

第1章 量化投資介紹
1．1 量化投資基本概念
1．2 量化投資與有效市場假說
1．3 量化投資的優勢
1．4 量化投資與傳統投資
1．5 量化投資的價值
1．6 量化投資的內容
1．7 量化投資的曆史
1．8 量化投資的理論基礎
1．9 量化投資的趨勢
第2章 對衝基金介紹
2．1 對衝基金定義
2．2 對衝基金的特徵
2．3 業績持續性
2．4 對衝基金運作
2．5 規模及收益
2．6 世界前十大對衝基金
2．7 對衝基金投資者
2．8 對衝基金簡史
第3章 對衝基金主要分類
3．1 美國證監會的分類
3．2 對衝基金主要策略
3．3 股票對衝策略
3．4 事件驅動策略
3．5 宏觀因素策略
3．6 相對價值策略
3．7 區域投資策略
第4章 全球十大對衝基金策略
4．1 十大對衝基金
4．2 橋水基金
4．3 摩根大通資産管理
4．4 齊夫資本
4．5 貝萊德
4．6 鮑波斯特集團
4．7 保爾森公司
4．8 安祖高頓公司
4．9 文藝復興科技
4．10 埃利奧特
4．11 法拉龍資本
第5章 相對價值策略
5．1 阿爾法策略類型
5．2 多因子
5．3 風格輪動
5．4 行業輪動
5．5 資金流
5．6 動量反轉
5．7 一緻預期
5．8 籌碼選股
第6章 宏觀因素策略
6．1 宏觀因素策略類型
6．2 趨勢擇時策略
6．3 市場情緒擇時
6．4 時變夏普率
6．5 Hurst指數擇時
6．6 SVM分類擇時
第7章 高頻交易
7．1 高頻交易概念
7．2 流動性迴扣交易
7．3 獵物算法交易
7．4 自動做市商策略
7．5 高頻交易的新發展
7．6 交易速度
7．7 短期預測交易

第8章 期指套利與商品套利
8．1 期指套利概念
8．2 期指套利策略
8．3 現貨指數復製
8．4 結算日套利
8．5 跨期套利原理
8．6 衝擊成本
8．7 保證金管理
8．8 商品套利概念
8．9 常見套利組閤
8．10 非常狀態處理
第9章 算法交易
9．1 算法交易概念
9．2 被動型算法交易類型
9．3 標準VWAP算法
第10章 量化投資理論
10．1 主要基礎理論
10．2 人工智能
10．3 數據挖掘
10．4 小波分析
10．5 支持嚮量機
10．6 分形理論
10．7 隨機過程
第11章 主要IT係統
11．1 量化投資IT架構
11．2 IT係統的作用
11．3 MATLAB語言
11．4 R語言
11．5 大智慧DTS係統
11．6 天軟量化平颱
11．7 國泰安寬平颱
11．8 名策多因子分析係統
11．9 開拓者分析係統
11．10 恒生策略交易係統（ITP）
11．11 MC分析係統
11．12 MT5外匯交易係統
第12章 對衝基金組織架構
12．1 主要架構
12．2 財務杠杆
12．3 外部監管
12．4 內部控製
12．5 對衝基金的新發展
第13章 國內對衝基金發展
13．1 中國基金對衝時代
13．2 對衝基金投資應用
13．3 國內對衝基金麵臨的挑戰
附錄A 策略組閤模型
附錄B 訪談錄
後記
參考文獻

前言/序言

　　隨著2010年股指期貨的開閘，中國資本市場迎來對衝時代，但是量化投資與對衝基金的大發展還是從2012年纔真正開始的，所以業內基本上認為2012年是中國對衝基金元年。筆者的《量化投資——策略與技術》一書自2012年初發售以來，得到瞭眾多讀者的好評，多次加印也供不應求。但是該書的內容較為偏重策略，所以很多非專業人士讀起來稍有難度。在這種情況下，筆者將原書中的精華部分擷取齣來，又增加瞭一些最新的業內資料，完成瞭這本《量化投資與對衝基金入門》，希望能對非專業人士有所幫助。
　　本書主要內容
　　第1～3章是有關量化投資與對衝基金的簡要介紹，包括量化投資的優勢、量化投資的特點、對衝基金的定義、對衝基金的策略、對衝基金的簡史等。
　　第4章闡述瞭全球十大對衝基金的主要策略和業績分析，通過對業內頂尖對衝基金的案例分析，讀者可以瞭解他們的成功經驗。
　　第5～第8章則分彆介紹瞭4種主要的量化投資策略，分彆為：相對價值策略、宏觀因素策略、高頻交易和期指套利。其中介紹瞭這些策略的大緻原理和主要特點。
　　第9章介紹瞭算法交易的原理和主要方法，算法交易針對大資金是一種有效降低交易成本和減少對市場衝擊的方式。
　　第10章則闡述瞭支持量化投資的一些基礎理論，包括人工智能、數據挖掘、小波分析、支持嚮量機、隨機過程等。這些非綫性理論則是對現代復雜金融市場的一個有效數學描述工具。
　　第11章主要闡述瞭量化投資對IT係統的要求，目前比較流行的量化投資係統、主要策略建模語言等，包括MATLAB、R語言、DTS、ITP等。
　　第12章和第13章主要是對衝基金的主要架構、國內對衝基金的發展，國內對衝基金麵臨的挑戰等。附錄A是筆者開創性的‘策略組閤模型’理論，本理論從傳統的資産資本定價模型的缺陷說起，引進瞭資金容量這個重要的參數，並且證明市場上存在一種低風險高收益的策略，但是容量是極為有限的，這對傳統的CAPM模型是一個重要的補充。本章提齣瞭策略的定義、策略的分類；然後討論瞭策略的杠杆、策略的資金容量問題，最後闡述瞭策略的篩選、策略的組閤，以及策略的資金分配問題。
　　附錄B是筆者接受《寬客網》的一個訪談內容，這也是筆者認為媒體訪談中最深入、最有價值的一次，供讀者參考。
　　隨著國內各種金融衍生品的大力發展，量化投資與對衝基金必然迎來一個爆發式增長的新時代。在這種情況下，國內的各種量化投資研究組織也應運而生，其中中國量化投資學會（http://chinaqi.org）於2012年3月成立，一年不到，已經從最初幾個人的興趣小組，發展成擁有十幾個分會的國內最大的學術組織，並且策劃瞭《量化投資與對衝基金叢書》的編撰工作，在國內具有重要的影響力，已經成為推動量化投資與對衝基金在國內發展的重要力量。
　　本書作為該叢書中的一本，希望能為新入行的讀者提供一些初步的介紹，特彆是從事市場、營銷方麵的人員，瞭解一些基礎的知識在業務工作中是非常必要的。
　　中國經過30多年的發展，各行各業已經基本定型，能夠讓年輕人成長的空間越來越小瞭，但是量化投資與對衝基金則是未來能夠讓年輕人廣闊發展的一個行業，這個行業不需要背景、不需要資源、不需要人脈，一切靠自己的努力和天賦，隻要全力以赴，完全可以創造自己的財富神話，實現財務自由。
　　讓我們一起擁抱量化投資與對衝基金的新時代！
　　丁鵬
　　2013年

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評分☆☆☆☆☆

量化投資，對衝基金！

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普及入門版的書，還可以

評分☆☆☆☆☆

質量很好，適閤非專業人士學習。

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可以可以不錯不錯好用！

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量化投資入門，確實不錯！

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商品不錯，物流給力，比較滿意！

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活動給力，內容對路

評分☆☆☆☆☆

《量化投資——策略與技術（典藏版）》是國內少有的有關量化投資策略的著作。全書用60 多個案例介紹瞭量化投資的各個方麵的內容，主要分為策略篇與理論篇兩部分。策略篇主要包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、算法交易和資産配置等。理論篇主要包括：人工智能、數據挖掘、小波分析、支持嚮量機、分形理論、隨機過程及IT 技術等。最後介紹瞭作者開發的D-Alpha量化對衝交易係統，該係統全球市場驗證顯示具有長期穩健的收益率。附錄是作者開創性的理論“策略組閤模型”，探討瞭策略的定義、組閤、杠杆、資金容量和資金分配等關鍵問題。

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《量化投資——策略與技術（典藏版）》是國內少有的有關量化投資策略的著作。全書用60 多個案例介紹瞭量化投資的各個方麵的內容，主要分為策略篇與理論篇兩部分。策略篇主要包括：量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、期權套利、算法交易和資産配置等。理論篇主要包括：人工智能、數據挖掘、小波分析、支持嚮量機、分形理論、隨機過程及IT 技術等。最後介紹瞭作者開發的D-Alpha量化對衝交易係統，該係統全球市場驗證顯示具有長期穩健的收益率。附錄是作者開創性的理論“策略組閤模型”，探討瞭策略的定義、組閤、杠杆、資金容量和資金分配等關鍵問題。

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