現代經濟學大典：計量經濟學分冊 [A Dictionary of Modern Economics] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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李子奈，史代敏，洪銀興 編

圖書標籤:

• 計量經濟學
• 經濟學
• 經濟統計
• 統計學
• 數據分析
• 模型
• 方法
• 理論
• 現代經濟學
• 工具書

齣版社： 經濟科學齣版社

ISBN：9787514171198

版次：1

商品編碼：12038078

包裝：平裝

叢書名： 現代經濟學大典叢書

外文名稱：A Dictionary of Modern Economics

開本：16開

齣版時間：2016-08-01

用紙：膠版紙

頁數：149

字數：180000

正文語種：中文

內容簡介

　　改革的中國模式、發展的中國道路成為探究中國發展之“謎”。以中國改革和開放的實踐為背景，以中國經濟學理論進展為綫索，編寫《現代經濟學大典：計量經濟學分冊》可以全麵解讀中國奇跡之“謎”。相應的，《現代經濟學大典：計量經濟學分冊》定位在對中國經濟改革和發展的理論概括。突齣反映中國改革開放30多年來經濟學研究所取得的成果。目的就是要把我國的經濟學推嚮世界，讓中國道路為世界所知。

作者簡介

李子奈，男，1946年11月齣生，漢族，江蘇省阜寜人，現為清華大學經濟管理學院經濟係主任，中國經濟研究中心主任，能源環境經濟（3E）研究院副院長，教授，博士生導師。

內頁插圖

目錄

計量經濟學
計量經濟模型
總體迴歸函數與樣本迴歸函數
計量經濟模型經典假定
最小二乘估計
極大似然估計
廣義矩估計
分位數迴歸
穩健估計
計量經濟模型設定檢驗
擬閤優度檢驗
多重共綫性
異方差性
序列相關性
瓦爾德檢驗
似然比檢驗
拉格朗日乘數檢驗
豪斯曼檢驗
內生性與外生性
聯立方程模型
工具變量
虛擬變量
單位根檢驗
協整分析
誤差修正模型
自迴歸分布滯後模型
嚮量自迴歸模型
……

現代經濟學大典：計量經濟學分冊 作者： 經濟學領域資深學者及多位國際知名計量經濟學專傢 齣版社： 權威學術齣版社（虛擬） 齣版年份： 2024年（虛擬） --- 圖書簡介 《現代經濟學大典：計量經濟學分冊》是一部全麵、深入且極具前瞻性的參考著作，旨在為全球經濟學研究者、高級專業人士、政策製定者以及頂尖商學院的學生提供一個無可替代的計量經濟學知識體係寶庫。本書摒棄瞭傳統教科書的綫性敘事結構，采取結構化、模塊化的“大典”形式，確保涵蓋瞭從古典計量模型到前沿高維數據分析的每一個關鍵領域。 本書的核心目標是係統梳理和闡釋計量經濟學領域內所有核心概念、理論基礎、估計方法、推斷工具以及在真實世界應用中的最新挑戰與解決方案。其深度和廣度超越瞭任何單一的教材，力求成為讀者在麵對復雜經濟數據和模型建構時，能夠隨時查閱和深入鑽研的終極參考手冊。 一、 結構與覆蓋範圍 本書的總篇幅超過一韆頁，內容被精心劃分為七個相互關聯又可獨立研讀的宏大闆塊，確保瞭內容的邏輯性和完整性： 第一部分：計量經濟學基礎與迴歸分析的基石 本部分詳盡迴顧瞭構建計量模型的數學和統計學基礎，重點闡述瞭普通最小二乘法（OLS）的理論推導、假設檢驗以及其在嚴格滿足經典綫性迴歸模型（CLRM）假設下的性質。特彆闢齣章節深入探討瞭異方差性（Heteroskedasticity）和序列相關性（Autocorrelation）的診斷、影響及矯正方法，包括廣義最小二乘法（GLS）和穩健標準誤（Robust Standard Errors）的應用場景。對內生性問題的初步探討，為後續章節奠定瞭理論基礎。 第二部分：時間序列計量經濟學 時間序列分析是現代經濟學，特彆是宏觀經濟學和金融經濟學中不可或缺的工具。本部分詳盡講解瞭平穩性（Stationarity）的概念及其檢驗方法（如ADF檢驗、KPSS檢驗）。係統梳理瞭自迴歸（AR）、移動平均（MA）、自迴歸移動平均（ARMA）以及自迴歸整閤移動平均（ARIMA）模型的構建、估計與預測。 更重要的是，本書開創性地引入瞭嚮量自迴歸（VAR）模型的完整框架，包括協整檢驗（Cointegration）、嚮量誤差修正模型（VECM）的推導與應用。對於波動性建模，本書深入剖析瞭ARCH、GARCH及其復雜擴展模型（如EGARCH, GJR-GARCH），強調其在風險管理中的實際操作。 第三部分：麵闆數據分析的綜閤方法 麵闆數據（Panel Data）因其能同時捕捉跨個體和跨時間變化的特性而備受青睞。本捲細緻區分瞭固定效應模型（Fixed Effects, FE）和隨機效應模型（Random Effects, RE）的理論基礎、優勢與局限，並提供瞭明確的檢驗標準（如Hausman檢驗）。此外，書中還涵蓋瞭處理橫截麵依賴性（Cross-Sectional Dependence）的先進技術，如共同相關效應模型（CCEM）和動態麵闆模型（如Arellano-Bond GMM估計法），這些是當前處理大型跨國麵闆數據的關鍵。 第四部分：因果推斷與內生性問題的解決之道 這是本書最具創新性和實用性的部分之一。在經濟學研究日益強調“因果關係”的背景下，本部分詳細梳理瞭處理內生性問題的全套工具箱。 工具變量法（Instrumental Variables, IV）：從兩階段最小二乘法（2SLS）到廣義矩估計（GMM），詳細討論瞭工具變量有效性的識彆條件和檢驗。 準實驗方法（Quasi-Experimental Methods）：對斷點迴歸設計（Regression Discontinuity Design, RDD）和雙重差分法（Difference-in-Differences, DiD）進行瞭極其細緻的梳理，包括其識彆假設、安慰劑檢驗以及多期DiD模型的處理。 選擇性偏差（Sample Selection Bias）：深入分析瞭Heckman兩步法等處理截斷或樣本選擇問題的技術。 第五部分：非綫性與離散選擇模型 經濟數據中充斥著定性、計數或比例數據，對這些數據進行有效建模要求使用非綫性方法。本書詳盡闡述瞭Logit, Probit模型的估計與解釋。針對計數數據（如專利數、失業次數），本書係統介紹瞭泊鬆（Poisson）和負二項（Negative Binomial）迴歸。同時，對於生存分析和持續時間模型（如Cox比例風險模型），也提供瞭嚴謹的數學解釋和應用案例。 第六部分：高維數據、機器學習與計量經濟學的融閤 麵對海量數據和高維特徵空間，傳統計量經濟學方法麵臨挑戰。本部分緊跟學術前沿，係統介紹瞭因子模型（Factor Models）在宏觀經濟預測中的應用。特彆關注瞭正則化估計（Regularization Estimation），如Lasso和Ridge迴歸在變量選擇和預測中的作用，並討論瞭如何將其與因果推斷框架相結閤。此外，對於高維時間序列中的協整問題，也探討瞭基於機器學習的識彆方法。 第七部分：計算方法與實證案例精選 本部分側重於將理論轉化為實踐。它不僅提供瞭大量關於如何使用主流統計軟件（如Stata, R, Python）實現復雜模型的指導，更精選瞭跨越金融、勞動力、國際貿易和發展經濟學等領域的深度實證案例。這些案例展示瞭特定方法（如RDD或VECM）如何在特定經濟學問題中實現識彆和有效推斷。 二、 讀者對象與獨特價值 本書並非麵嚮初學者的入門讀物，而是專為已經具備紮實微積分、綫性代數和概率統計基礎的讀者設計。它的價值在於： 1. 概念的深度解析： 每一個核心公式或估計量都附有詳盡的數學證明或直覺解釋，幫助讀者理解“為什麼”是這樣，而非僅僅“如何”使用。 2. 前沿方法的收錄： 覆蓋瞭過去十五年間計量經濟學文獻中最具影響力的創新方法，確保知識的時效性。 3. 嚴謹的識彆討論： 強調經濟學實證研究的生命綫——識彆策略的構建與論證，遠超一般計算方法的堆砌。 《現代經濟學大典：計量經濟學分冊》是每一個緻力於在經濟學前沿進行原創性研究的學者，以及需要運用最高標準計量工具解決復雜現實問題的專業人士，書架上不可或缺的案頭工具書。它代錶瞭當代計量經濟學研究方法論的最高水準和最全麵集成的成果。

評分☆☆☆☆☆

一直以來，我對於那些能夠將復雜理論轉化為清晰知識體係的工具書都報以極大的興趣，而《現代經濟學大典：計量經濟學分冊》這個名字，就恰恰契閤瞭我對於全麵掌握計量經濟學知識的渴望。我設想，這本大典的價值在於其權威性和係統性，它會將計量經濟學中最核心的概念、模型和方法進行詳盡的闡釋。我期待它能夠包含從最基礎的描述性統計，到迴歸分析的各種形式（如普通最小二乘法、加權最小二乘法），再到更高級的主題，例如時間序列分析（ARIMA 模型、VAR 模型）、麵闆數據模型（固定效應、隨機效應）、斷點迴歸設計、工具變量法等。更重要的是，我希望書中能對每種方法的理論基礎、假設條件、解釋方式以及實際應用中的注意事項進行深入講解。當遇到像“異方差”或“多重共綫性”這些可能影響迴歸結果準確性的問題時，我希望這本書能夠提供清晰的診斷方法和相應的修正措施，從而幫助我規避在實際數據分析中可能遇到的陷阱，讓我能夠更自信地進行經濟學研究。

評分☆☆☆☆☆

對於一個對經濟學抱有探索精神，但又常常被那些繁復的統計術語和模型所睏擾的讀者而言，《現代經濟學大典：計量經濟學分冊》聽起來就像是一盞指路的明燈。我猜想，這本書在內容的組織上，一定會循序漸進，從最基礎的數據收集、清洗、描述性統計，到逐漸深入到各種迴歸分析、假設檢驗，再到可能涵蓋的因果推斷方法、麵闆數據分析、大樣本理論等等。我尤其期待它能夠提供豐富的圖錶和實例，將抽象的理論具象化，讓讀者能夠直觀地理解各個模型的工作原理。例如，當我麵對一個關於“最優抽樣調查設計”的條目時，我希望它能清晰地解釋為何需要科學的抽樣，不同的抽樣方法（如簡單隨機抽樣、分層抽樣）各有什麼特點，以及如何在預算有限的情況下做齣最佳選擇。這種從宏觀理論到微觀操作的全麵覆蓋，對我這樣希望係統學習計量經濟學知識的讀者來說，無疑是極具吸引力的。

評分☆☆☆☆☆

我一直對經濟學研究的嚴謹性非常著迷，而計量經濟學正是這種嚴謹性的集中體現。當我瞭解到《現代經濟學大典：計量經濟學分冊》的存在時，我腦海中立刻浮現齣這樣一本百科全書式的著作：它不僅會收錄那些耳熟能詳的計量模型，比如 OLS、IV、GMM 等，更會深入剖析它們各自的適用條件、優缺點，以及在不同研究場景下的具體應用。我迫切希望它能像一位博學的導師一樣，為我一一拆解這些模型背後的數學邏輯，解釋那些看似晦澀的假設是如何建立的，以及模型失效的可能原因。同時，我也設想，這本書會詳細介紹各種計量軟件（如 Stata、R、EViews）的操作方法和常用命令，並輔以實際案例進行演示，讓我能夠從理論走嚮實踐，真正掌握運用計量工具解決經濟問題的能力。想象一下，當我看到書中詳細講解如何用迴歸分析來量化教育水平對收入的影響，或者如何運用時間序列模型來預測通貨膨脹率時，我定會深感振奮，覺得那些曾經遙不可及的經濟學研究，如今觸手可及。

評分☆☆☆☆☆

作為一名渴望深入理解現代經濟學精髓的普通讀者，我一直對那些能夠係統性、權威性地梳理和闡釋復雜概念的工具書抱有極大的期待。偶然間，我翻閱到瞭這本《現代經濟學大典：計量經濟學分冊》，雖未能一窺其具體內容，但光是它的名字就足以點燃我對計量經濟學這一關鍵分支的好奇與嚮往。計量經濟學，在我看來，是連接經濟理論與現實世界數據之間的橋梁，是經濟學傢們洞察經濟運行規律、預測未來趨勢的利器。它不僅僅是枯燥的數學公式堆砌，更是對經濟現象背後邏輯的嚴謹探索。我設想，在這本大典中，從最基礎的統計學原理，到各種復雜的迴歸分析模型，再到時間序列分析、麵闆數據處理等前沿技術，定然會有詳盡的介紹。每一個概念的提齣，都會伴隨著清晰的定義、深刻的原理闡述，以及可能引用的經典案例或研究範例，幫助讀者理解其在實際應用中的價值。我尤其期待它能夠解釋一些抽象的統計量是如何被計算齣來的，以及這些計算結果背後蘊含著怎樣的經濟意義。如果這本書能夠幫助我建立起計量經濟學分析的基本框架，讓我能夠初步理解經濟學傢們是如何通過數據來驗證理論、解釋現象的，那將是莫大的收獲。

評分☆☆☆☆☆

我總覺得，要真正理解現代經濟學，離不開對數據和統計方法的深刻把握，而這正是計量經濟學的核心。因此，《現代經濟學大典：計量經濟學分冊》這本書，在我心目中，無疑是一部關於如何“用數據說話”的權威指南。我設想，它不會僅僅是羅列公式和定理，更會像一位經驗豐富的嚮導，帶領我穿越計量經濟學的各個領域。從數據預處理的精細步驟，到各種經典的迴歸模型（如綫性迴歸、邏輯迴歸）的詳細解讀，再到更復雜的計量方法，如工具變量法、差分法在處理內生性問題上的應用，都將一一呈現。我尤為期待書中能夠對“因果推斷”這一現代計量經濟學的重要議題進行深入的探討，例如，它是否會詳細介紹反事實分析、匹配法、斷點迴歸等方法，並輔以具體的實證研究案例，說明如何在復雜的經濟現實中辨彆真實的因果關係，而不是僅僅觀察到相關性。這種對方法論的深刻洞察，將極大地提升我理解和評價經濟學研究的能力。

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