手把手教你学期权投资

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陆丽娜 著
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出版社: 中国经济出版社
ISBN:9787513649438
版次:1
商品编码:12312447
包装:平装
开本:16开
出版时间:2018-02-01
用纸:胶版纸
页数:300
字数:290000

具体描述

编辑推荐

  多年实际操作经验

  为投资者解读期权

  轻松愉快的文字配以大量实例


内容简介

  近年来,50ETF、白糖、豆粕等期权品种纷纷在交易所挂牌上市,且交易规模越来越大。可以预见,在不久的将来,期权将在我国金融市场扮演越来越重要的角色。而纵观整个市场,投资者对于期权的了解普遍缺乏。而且,与股票、期货等品种相比,期权投资更加复杂,不易为投资者所理解。因此,本书在作者多年实际操作经验的基础上,特别挑选了期权投资中较关键、实践中较常用的几个方面,对症下药,为投资者解读期权。在语言风格上,本书力求文字轻松愉快,并配以大量的实例,使得相关知识不再显得那么枯燥。内容上,本书的第一部分到第四部分,从我国已有期权品种的交易规则、期权经典定价模型、期权波动率、希腊值四个方面入手,手把手地为投资者剖析期权投资需要掌握的各种知识。在此基础上,本书的第五部分到第七部分,利用真实的交易数据,逐一阐述了实践中常用的期权策略,并对相似的期权策略进行了对比,以便于投资者理解。

作者简介

  胡军女士,浙江大学工商管理硕士学历,中共党员,注册会计师。现任浙商期货有限公司总经理兼法定代表人;兼任中国期货业协会第四届理事会会员理事、自律监察委员会委员;兼任浙江期货行业协会副会长、大连商品交易所会员理事、上海期货交易所技术委员会委员、郑州商品交易所监事、浙江金融仲裁委理事等职务。胡军女士从事期货行业20多年,一直致力于提升浙商期货“服务、研发、技术” 三大核心竞争力,公司从一家排名全国中下游的期货公司已发展成为集商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、境外业务及风险管理业务为一体的大型综合类期货公司。浙商期货已连续多年被三家商品交易所评为优秀会员。并在2016年荣获“2016年度期货行业品牌奖”、“杰出品牌奖”、"杰出金融创新奖"、“*佳资产管理业务奖”、“*佳金牌期货研究所”。胡军本人多次获“中国期货业领袖人物提名奖”等多项荣誉。

目录

第一篇期权交易规则

第1章知己知彼方能百战百胜之50ETF期权规则解读

1��1什么是上证50ETF期权

1��2上证50ETF期权合约解读

1��3上证50ETF期权交易制度规则

1��4上证50ETF期权合约运作管理

第2章步步为营方能百战不殆之豆粕期权规则解读

2��1什么是豆粕期权

2��2豆粕期权合约解读

2��3豆粕期权的交易制度规则

第3章稳扎稳打方能愈战愈勇之白糖期权规则解读

3��1什么是白糖期权

3��2白糖期权合约解读

3��3白糖期权的交易制度规则

第4章期权规则小贴士

4��1期权小知识之“结算”

4��2期权小知识之“竞价交易”

4��3期权小知识之“订单类型”


第二篇期权定价专题

第5章零基础玩转“万能”的BS期权模型

5��1什么是BS模型

5��2BS模型基本公式

5��3扩展的BS模型

5��4BS模型数学推导

附录:一步到位公式套用教程

第6章手把手教你二叉树期权定价

6��1什么是二叉树

6��2二叉树定价原理概述

6��3二叉树参数确定

6��4其他标的资产期权定价

目录 附录:一步到位公式套用教程


第三篇波动率专题

第7章小白学波动率系列之历史波动率

7��1Close-To-Close(收盘价-收盘价估计量)

7��2Parkinson估计量

7��3Garman-Klass估计量

7��4Rogers-Satchell估计量

7��5Yang-Zhang估计量

第8章小白学波动率系列之隐含波动率

8��1什么是隐含波动率(Implied Volatility)?如何计算

8��2波动率微笑曲线

8��3隐含波动率的长期特征

第9章小白学波动率系列之远期波动率

第10章小白学波动率系列之隐含概率分布

10��1看图说话:基础数学知识“0基础”普及

10��2看图说话:两种常见的隐含概率分布

10��3巧用波动率微笑曲线求解隐含概率分布

第11章小白学波动率系列之波动率指数与隐含波动率矩阵

11��1波动率指数

11��2隐含波动率矩阵

第12章小白学波动率系列之波动率期限结构

12��1波动率期限结构简介

12��2隐含波动率期限结构图绘制


第四篇希腊值专题

第13章图说希腊值之Delta

13��1什么是Delta

13��2Delta的性质

13��3Delta怎么计算

13��4不同因素对Delta值的影响

13��5Delta对冲

第14章图说希腊值之Gamma

14��1什么是Gamma

14��2Gamma怎么计算

14��3不同因素对Gamma的影响

14��4Gamma风险对冲特点

14��5影子Gamma

第15章图说希腊值之Theta

15��1什么是Theta

15��2Theta怎么计算

15��3不同因素对Theta值大小的影响

15��4影子Theta

第16章图说希腊值之Vega

16��1什么是Vega

16��2Vega怎么计算

16��3不同因素对Vega值的影响

16��4Scaled Vega

第17章图说希腊值之综合进阶

17��1基础内容回顾

17��2期权盈亏的希腊值分解

17��3Gamma和Theta的关系

17��4Gamma和Vega的关系

17��5希腊值对冲


第五篇基础策略

第18章期权策略秘籍之基础买卖看涨看跌策略

18��1买入看涨期权策略(Long Call)

18��2卖出看涨期权策略(Short Call)

18��3买入看跌期权策略(Long Put)

18��4卖出看跌期权策略(Short Put)

第19章期权策略秘籍之保护性看跌期权策略

19��1什么是保护性看跌期权(Protective Put)

19��2保护性看跌期权实例演示

19��3保护性看跌期权的到期损益特征

19��4保护性看跌期权VS买入看涨期权

19��5保护性看跌期权希腊值风险特征

19��6股灾期间如何用看跌期权保护自己(实证案例)

第20章期权策略秘籍之备兑期权策略

20��1什么是备兑期权策略(Covered Call/Covered Put)

20��2备兑期权策略实例演示

20��3备兑期权策略的到期损益特征

20��4备兑期权策略的希腊值风险特征


第六篇进阶策略

第21章期权策略秘籍之跨式期权策略

21��1什么是跨式期权(Straddle)

21��2跨式组合实例演示

21��3跨式组合的到期损益特征

21��4跨式组合的希腊值风险特征

21��5带式期权(Strap)

21��6条式期权(Strip)

第22章期权策略秘籍之宽跨式(飞碟式)期权策略

22��1什么是宽跨式期权(Strangle)

22��2组合实例演示

22��3到期损益特征

22��4跨式组合VS宽跨式组合

22��5希腊值风险特征

22��6飞碟式期权(Guts)

22��7飞碟式组合VS宽跨式组合

第23章期权策略秘籍之比率价差与反比率价差

23��1比率价差

23��2反比率价差

第24章期权策略秘籍之日历价差策略

24��1什么是日历价差(Calendar Spread)

24��2日历价差到期损益特征

24��3日历价差组合特点

24��4日历价差组合实例

24��5利率和股利的影响

24��6牛市、熊市日历价差

第25章期权策略秘籍之(铁)蝶式期权策略

25��1什么是蝶式价差策略(Butterfly)

25��2蝶式价差策略损益图

25��3蝶式价差策略实例

25��4蝶式价差策略特点

25��5蝶式价差敏感度指标

25��6牛市、熊市蝶式价差

25��7铁蝶式价差策略(Iron Butterfly)

第26章期权策略秘籍之(铁)鹰式期权策略

26��1什么是鹰式价差策略(Condor)

26��2鹰式价差组合实例

26��3铁鹰式价差策略(Iron Condor)

第27章期权策略秘籍之垂直价差策略

27��1什么是垂直价差策略(Vertical Spread)

27��2垂直价差组合实例演示

27��3垂直价差到期损益特征

27��4垂直价差的希腊值风险特征


第七篇其他常用策略

第28章期权策略秘籍之领子期权策略

28��1什么是领子期权策略(Collar)

28��2领子期权实例演示及到期损益

第29章期权策略秘籍之梯式期权策略

29��1什么是梯式期权(Ladder Option)

29��2梯式期权实例演示及到期损益

第30章期权策略秘籍之折式合成期权策略

30��1什么是折式合成期权(Combo)

30��2折式合成期权实例演示及到期损益

30��3折式合成期权希腊值风险特征

第八篇套利策略

第31章期权策略秘籍之合成头寸策略

第32章期权策略秘籍之转换套利与反转套利

第33章期权策略秘籍之盒式期权策略

第34章期权策略秘籍之卷筒式期权策略

参考文献

后记


前言/序言


用户评价

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