(正版特价)期权、期货及其他衍生产品(原书第9版) (加)约翰.赫尔(J…|227319 pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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加约翰赫尔 John C Hull 著，[加] 王勇索吾林译

图书标签:

期权
期货
衍生品
金融工程
投资
金融市场
风险管理
约翰·赫尔
金融学
投资策略

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出版社：机械工业出版社

ISBN：9787111484370

商品编码：13437822911

丛书名：华章教材经典译丛（清明上河图）

出版时间：2014-11-01

页数：664

具体描述

书[0名0]：	(正版特价)期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)\|227319
图书定价：	109元
图书作者：	(加)约翰.赫尔(John C.Hull)(多伦多[0大0][0学0])
出版社：	机械工业出版社
出版日期：	2014/11/1 0:00:00
ISBN号：	9787111484370
开本：	16开
页数：	664
版次：	9-1

作者简介

约翰·赫尔（衍生产[0品0]及风险管理教授）约翰·赫尔教授在衍生产[0品0]以及风险管理[0领0]域享有盛[0名0]。他的研究[0领0]域包括信用风险、雇员股票期[0权0]、波动率曲面、市场风险和利率衍生产[0品0]。他和艾伦·怀特教授研发出的Hull-White利率模型荣获Nikko-LOR[0大0]奖。他曾为北美、日本和欧洲多家金融机构提供金融咨询。约翰·赫尔教授著有《风险管理与金融机构》（Risk Management and Financial Institutions）中文版已由机械工业出版社出版。�　ⅰ镀赱0权0]与期货市场基本原理》（Fundamentals of Futures and Options Markets）�⒑汀镀赱0权0]、期货及其他衍生产[0品0]》（Options,Futures,and Other Derivatives）等金融专著。这些著作被翻译成多种语言，并在世界不同地区的交易[0大0]厅被广泛采用。赫尔教授曾荣获多项[0大0]奖，其中包括多伦多[0大0][0学0]著[0名0]的[0No0]rthrop Frye教师[0大0]奖，1999年他被[0国0]际金融工程协[0会0](International Association of Financial Engineers)[0评0]为年度金融工程[0大0]师(Financial Engineer of the Year)。约翰·赫尔教授现任职于多伦多[0大0][0学0]罗特曼管理[0学0]院，他曾任教于加拿[0大0]约克[0大0][0学0]、美[0国0]纽约[0大0][0学0]、英[0国0]克兰菲尔德[0大0][0学0]和英[0国0]伦敦[0商0][0学0]院等。他现为8本[0学0]术杂志的编委。王勇（博士,CFA,FRM） 1985年毕业于西安交通[0大0][0学0]，1994年获加拿[0大0]达尔豪斯[0大0][0学0]博士[0学0]位，同年加盟加拿[0大0]皇家银行，持有CFA和FRM证书，现任光[0大0]证券[0首0]席风险官，主管公司的全面风险管理体系的建设。王勇博士曾任加拿[0大0]皇家银行集团副总裁，全球风险定量分析部董事总经理，主管全行的定量分析。王勇博士著有风险管理专著《金融风险管理》和《现代西方[0商0]业银行核心业务管理》([0第0]2版)，及风险管理和衍生产[0品0]译著《风险管理与金融机构》([0第0]3版)、《期[0权0]与期货市场基本原理》([0第0]8版)、《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0]》([0第0]8版)和《价值投资》。他曾为数十家金融机构的高级管理人员提供风险管理培训，内容覆盖公司治理、风险管理框架及战略、资本市场金融衍生产[0品0]和金融工程、巴塞尔协议等。王勇博士是多伦多[0大0][0学0]罗特曼管理[0学0]院院长特别顾问，加拿[0大0]约克[0大0][0学0]金融数[0学0]特聘教授,上海交通[0大0][0学0]高级金融[0学0]院授课教授，浙江[0大0][0学0]金融[0学0]院特聘研究员，他还曾受邀在加拿[0大0]几家著[0名0]高校研究生院及加拿[0大0]证券[0学0]院讲课。王勇博士是加中金融协[0会0]和加拿[0大0]新视野职业俱乐部的创始人之一，2008～2014年期间任加中金融协[0会0][0会0]长。索吾林（博士） 1982年毕业于河北[0大0][0学0]，1994年获加拿[0大0]不列颠哥伦比亚[0大0][0学0]应用数[0学0]博士，2002年获多伦多[0大0][0学0]金融[0学0]博士。自2000年加入加拿[0大0]女王[0大0][0学0][0商0][0学0]院，现为终身教授。讲授的课程包括投资[0学0]与组合分析、金融衍生[0品0]以及资产定价理论。曾在多伦多[0大0][0学0]做过博士后，还曾在加拿[0大0]皇家银行资金部和全球风险管理部工作。索吾林博士在数[0学0][0领0]域的研究兴趣主要在随机微分方程与随机控制方面，在金融[0领0]域的研究兴趣包括投资[0学0]与组合分析、金融工程、资产定价、风险管理以及计算金融和金融数[0学0]。曾在应用数[0学0]和金融杂志上发表过多篇文章。

内容简介

《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)》被誉为金融衍生产[0品0][0领0]域的“圣经”。本书对金融衍生[0品0]市场中期[0权0]与期货的基本理论进行了系统阐述，提供了[0大0]量业界事例，主要讲述了期货市场的运作机制、采用期货的对冲策略、远期及期货价格的确定、期[0权0]市场运作过程、雇员股票期[0权0]的性质、期[0权0]交易策略以及信用衍生产[0品0]、布莱克-斯科尔斯-默顿模型、希腊值及其运用等。本书与时俱进，书中更新了[0大0]量经济数据，带来了新的市场信息，还特意针对证券化和始于2007年的信用危机展开论述。
《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)》可作为高等院校经济、金融相关专业教[0学0]用书，也可作为金融机构管理者，特别是期[0权0]、期货从业人员的参考用书。

《期[0权0]、期货及其他衍生产[0品0](原书[0第0]9版)》
简明目录　　Brief Contents
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
[0第0]1章　引言　/1
[0第0]2章　期货市场的运作机制　/19
[0第0]3章　利用期货的对冲策略　/39
[0第0]4章　利率　/60
[0第0]5章　如何确定远期和期货价格　/80
[0第0]6章　利率期货　/102
[0第0]7章　互换　/118
[0第0]8章　证券化与2007年信用危机　/144
[0第0]9章　OIS贴现、信用以及资金费用　/155
[0第0]10章　期[0权0]市场机制　/166
[0第0]11章　股票期[0权0]的性质　/182
[0第0]12章　期[0权0]交易策略　/197
[0第0]13章　二叉树　/213
[0第0]14章　维纳过程和伊藤引理　/234
[0第0]15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型　/249
[0第0]16章　雇员股票期[0权0]　/275
[0第0]17章　股指期[0权0]与货币期[0权0]　/286
[0第0]18章　期货期[0权0]　/299
[0第0]19章　希腊值　/312
[0第0]20章　波动率微笑　/337
[0第0]21章　基本数值方[0法0]　/350
[0第0]22章　风险价值度　/384
[0第0]23章　估计波动率和相关系数　/404
[0第0]24章　信用风险　/422
[0第0]25章　信用衍生产[0品0]　/444
[0第0]26章　特种期[0权0]　/466
[0第0]27章　再谈模型和数值算[0法0]　/488
[0第0]28章　鞅与测度　/513
[0第0]29章　利率衍生产[0品0]：标准市场模型　/528
[0第0]30章　曲率、时间与Quanto调整　/544
[0第0]31章　利率衍生产[0品0]：短期利率模型　/555
[0第0]32章　HJM，LMM模型以及多种零息曲线　/582
[0第0]33章　再谈互换　/598
[0第0]34章　能源与[0商0][0品0]衍生产[0品0]　/611
[0第0]35章　实物期[0权0]　/625
[0第0]36章　重[0大0]金融损失与借鉴　/636
术语表　/646
附录A　DerivaGem软件　/661
附录B　世界上的主要期[0权0]期货交易所　/665
附录C　x≤0时N(x)的取值　/666
附录D　x≥0时N(x)的取值　/667

目录　　Contents
推荐序一
推荐序二
译者序
前言
作者简介
译者简介
[0第0]1章　引言　1
1.1　交易所市场　/2
1.2　场外市场　/3
1.3　远期合约　/5
1.4　期货合约　/7
1.5　期[0权0]合约　/7
1.6　交易员的种类　/9
1.7　对冲者　/10
1.8　投机者　/11
1.9　套利者　/13
1.10　危险　/14
小结　/15
推荐阅读　/15
练习题　/15
作业题　/17
[0第0]2章　期货市场的运作机制　19
2.1　背景[0知0]识　/19
2.2　期货合约的规格　/21
2.3　期货价格收敛到即期价格　/22
2.4　保证金账户的运作　/23
2.5　场外市场　/26
2.6　市场报价　/29
2.7　交割　/30
2.8　交易员类型和交易指令类型　/31
2.9　制度　/32
2.10　[0会0]计和税收　/33
2.11　远期与期货合约的比较　/34
小结　/35
推荐阅读　/36
练习题　/36
作业题　/38
[0第0]3章　利用期货的对冲策略　39
3.1　基本原理　/39
3.2　拥护与反对对冲的观点　/41
3.3　基差风险　/43
3.4　交叉对冲　/46
3.5　股指期货　/49
3.6　向前滚动对冲　/53
小结　/54
推荐阅读　/55
练习题　/56
作业题　/57
附录3A　资本资产定价模型　/58
[0第0]4章　利率　60
4.1　利率的种类　/60
4.2　利率的度量　/62
4.3　零息利率　/64
4.4　债券定价　/64
4.5　确定[0国0]库券零息利率　/65
4.6　远期利率　/67
4.7　远期利率合约　/69
4.8　久期　/71
4.9　曲率　/74
4.10　利率期限结构理论　/74
小结　/76
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练习题　/77
作业题　/78
[0第0]5章　如何确定远期和期货价格　80
5.1　投资资产与消费资产　/80
5.2　卖空交易　/80
5.3　假设与符号　/82
5.4　投资资产的远期价格　/82
5.5　提供已[0知0]中间收入的资产　/85
5.6　收益率为已[0知0]的情形　/86
5.7　对远期合约定价　/87
5.8　远期和期货价格相等吗　/89
5.9　股指期货价格　/89
5.10　货币的远期和期货合约　/91
5.11　[0商0][0品0]期货　/93
5.12　持有成本　/95
5.13　交割选择　/96
5.14　期货价格与预期未来即期价格　/96
小结　/98
推荐阅读　/99
练习题　/99
作业题　/100
[0第0]6章　利率期货　102
6.1　天数计算和报价惯例　/102
6.2　美[0国0][0国0]债期货　/104
6.3　欧洲美元期货　/108
6.4　基于久期的期货对冲策略　/112
6.5　对于资产与负债组合的对冲　/114
小结　/114
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练习题　/115
作业题　/116
[0第0]7章　互换　118
7.1　互换合约的机制　/119
7.2　天数计算惯例　/123
7.3　确认书　/123
7.4　相对[0优0]势的观点　/124
7.5　互换利率的本质　/127
7.6　确定LIBOR/互换零息利率　/127
7.7　利率互换的定价　/128
7.8　期限结构的效应　/131
7.9　固定息与固定息货币互换　/131
7.10　固定息与固定息货币互换的定价　/134
7.11　其他货币互换　/136
7.12　信用风险　/136
7.13　其他类型的互换　/138
小结　/140
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练习题　/140
作业题　/142
[0第0]8章　证券化与2007年信用危机　144
8.1　证券化　/144
8.2　美[0国0]住房市场　/147
8.3　问题出在哪里　/150
8.4　危机的后果　/151
小结　/153
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练习题　/153
作业题　/154
[0第0]9章　OIS贴现、信用以及资金费用　1559.1　无风险利率　/155
9.2　OIS利率　/157
9.3　[0当0]用OIS贴现时互换和远期利率合约的价值　/159
9.4　OIS还是LIBOR：哪一个正确　/160
9.5　信用风险：CVA和DVA　/161
9.6　融资费用　/162
小结　/163
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练习题　/164
作业题　/165
[0第0]10章　期[0权0]市场机制　166
10.1　期[0权0]类型　/166
10.2　期[0权0]头寸　/168
10.3　标的资产　/169
10.4　股票期[0权0]的细节　/169
10.5　交易　/173
10.6　佣金　/174
10.7　保证金　/174
10.8　期[0权0]结算公司　/176
10.9　监管制度　/176
10.10　税收　/177
10.11　认股[0权0]证、雇员股票期[0权0]和可转换债券　/178
10.12　场外市场　/178
小结　/179
推荐阅读　/179
练习题　/179
作业题　/181
[0第0]11章　股票期[0权0]的性质　182
11.1　影响期[0权0]价格的因素　/182
11.2　假设与记号　/185
11.3　期[0权0]价格的上限与下限　/185
11.4　看跌-看涨平价关系式　/188
11.5　无股息股票上看涨期[0权0]　/190
11.6　无股息股票上看跌期[0权0]　/192
11.7　股息对于期[0权0]的影响　/193
小结　/194
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练习题　/195
作业题　/196
[0第0]12章　期[0权0]交易策略　197
12.1　保本债券　/197
12.2　包括单一期[0权0]与股票的策略　/199
12.3　差价　/200
12.4　组合　/207
12.5　具有其他收益形式的组合　/209
小结　/209
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练习题　/210
作业题　/211
[0第0]13章　二叉树　213
13.1　一步二叉树模型与无套利方[0法0]　/213
13.2　风险中性定价　/216
13.3　两步二叉树　/218
13.4　看跌期[0权0]例子　/220
13.5　美式期[0权0]　/220
13.6　Delta　/221
13.7　选取u和d使二叉树与波动率吻合　/221
13.8　二叉树公式　/223
13.9　增加二叉树的步数　/224
13.10　使用DerivaGem软件　/224
13.11　其他标的资产上的期[0权0]　/225
小结　/227
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练习题　/228
作业题　/229
附录13A　由二叉树模型推导布莱克-斯科尔斯-默顿期[0权0]定价公式　/230
[0第0]14章　维纳过程和伊藤引理　234
14.1　马尔科夫性质　/234
14.2　连续时间随机过程　/235
14.3　描述股票价格的过程　/239
14.4　参数　/241
14.5　相关过程　/242
14.6　伊藤引理　/242
14.7　对数正态分布的性质　/244
小结　/244
推荐阅读　/245
练习题　/245
作业题　/246
附录14A　伊藤引理的推导　/247
[0第0]15章　布莱克-斯科尔斯-默顿模型　249
15.1　股票价格的对数正态分布性质　/250
15.2　收益率的分布　/251
15.3　收益率期望　/252
15.4　波动率　/253
15.5　布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的概念　/256
15.6　布莱克-斯科尔斯-默顿微分方程的推导　/257
15.7　风险中性定价　/259
15.8　布莱克-斯科尔斯-默顿定价公式　/260
15.9　累积正态分布函数　/262
15.10　[0权0]证与雇员股票期[0权0]　/263
15.11　隐含波动率　/265
15.12　股息　/266
小结　/269
推荐阅读　/270
练习题　/270
作业题　/272
附录15A　布莱克-斯科尔斯-默顿公式的证明　/273
[0第0]16章　雇员股票期[0权0]　275
16.1　合约的设计　/275
16.2　期[0权0][0会0]促进股东与管理人员利益的一致吗　/276
16.3　[0会0]计问题　/277
16.4　定价　/279
16.5　倒填日期丑闻　/282
小结　/283
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练习题　/284
作业题　/285
[0第0]17章　股指期[0权0]与货币期[0权0]　286
17.1　股指期[0权0]　/286
17.2　货币期[0权0]　/288
17.3　支付已[0知0]股息率的股票期[0权0]　/289
17.4　欧式股指期[0权0]的定价　/292
17.5　欧式货币期[0权0]的定价　/294
17.6　美式期[0权0]　/295
小结　/295
推荐阅读　/296
练习题　/296
作业题　/297
[0第0]18章　期货期[0权0]　299
18.1　期货期[0权0]的特性　/299
18.2　期货期[0权0]被广泛应用的原因　/301
18.3　欧式即期期[0权0]和欧式期货期[0权0]　/302
18.4　看跌-看涨期[0权0]平价关系式　/302
18.5　期货期[0权0]的下限　/303
18.6　采用二叉树对期货期[0权0]定价　/304
18.7　期货价格在风险中性世界的漂移率　/305
18.8　期货期[0权0]定价的布莱克模型　/306
18.9　美式期货期[0权0]与美式即期期[0权0]　/308
18.10　期货式期[0权0]　/308
小结　/309
推荐阅读　/309
练习题　/309
作业题　/311
[0第0]19章　希腊值　312
19.1　例解　/312
19.2　裸露头寸和带保头寸　/313
19.3　止损交易策略　/313
19.4　Delta对冲　/315
19.5　Theta　/320
19.6　Gamma　/321
19.7　Delta、Theta和Gamma之间的关系　/323
19.8　Vega　/324
19.9　Rho　/326
19.10　对冲的现实性　/326
19.11　情景分析　/327
19.12　公式的推广　/328
19.13　资产组合保险　/330
19.14　股票市场波动率　/331
小结　/332
推荐阅读　/333
练习题　/333
作业题　/335
附录19A　泰勒级数展开和对冲参数　/336
[0第0]20章　波动率微笑　337
20.1　为什么波动率微笑对看涨期[0权0]与看跌期[0权0]是一样的　/337
20.2　外汇期[0权0]　/338
20.3　股票期[0权0]　/340
20.4　其他刻画波动率微笑的方[0法0]　/342
20.5　波动率期限结构与波动率曲面　/342
20.6　希腊值　/343
20.7　模型的作用　/343
20.8　[0当0]价格预计有[0大0]幅度跳跃时　/344
小结　/345
推荐阅读　/345
练习题　/346
作业题　/347
附录20A　由波动率微笑来确定隐含风险中性分布　/347
[0第0]21章　基本数值方[0法0]　350
21.1　二叉树　/350
21.2　利用二叉树对股指、货币与期货合约上的期[0权0]定价　/356
21.3　支付股息股票的二叉树模型　/358
21.4　构造树形的其他方[0法0]　/362
21.5　参数依赖于时间　/364
21.6　蒙特卡罗模拟[0法0]　/365
21.7　方差缩减程序　/370
21.8　有限差分[0法0]　/373
小结　/380
推荐阅读　/380
练习题　/381
作业题　/382
[0第0]22章　风险价值度　384
22.1　VaR测度　/384
22.2　历[0史0]模拟[0法0]　/386
22.3　模型构建[0法0]　/389
22.4　线性模型　/391
22.5　二次模型　/395
22.6　蒙特卡罗模拟　/397
22.7　不同方[0法0]的比较　/397
22.8　压力测试与回顾测试　/398
22.9　主成分分析[0法0]　/398
小结　/401
推荐阅读　/401
练习题　/402
作业题　/403
[0第0]23章　估计波动率和相关系数　404
23.1　估计波动率　/404
23.2　指数加[0权0]移动平均模型　/406
23.3　GARCH（1，1）模型　/407
23.4　模型选择　/408
23.5　[0极0][0大0]似然估计[0法0]　/409
23.6　采用GARCH（1，1）模型来预测波动率　/413
23.7　相关系数　/415
小结　/419
推荐阅读　/419
练习题　/420
作业题　/421
[0第0]24章　信用风险　422
24.1　信用[0评0]级　/422
24.2　历[0史0]违约概率　/423
24.3　回收率　/424
24.4　由债券收益率溢差来估计违约概率　/424
24.5　违约概率估计的比较　/427
24.6　利用股价估计违约概率　/430
24.7　衍生产[0品0]交易中的信用风险　/431
24.8　违约相关性　/436
24.9　信用VaR　/439
小结　/441
推荐阅读　/441
练习题　/442
作业题　/443
[0第0]25章　信用衍生产[0品0]　444
25.1　信用违约互换　/445
25.2　CDS定价　/448
25.3　信用指数　/450
25.4　固定券息的使用　/451
25.5　CDS远期合约与期[0权0]　/452
25.6　篮筐式CDS　/452
25.7　总收益互换　/453
25.8　债务抵押债券　/454
25.9　相关系数在篮筐式CDS与CDO中的作用　/455
25.10　合成CDO的定价　/456
25.11　其他模型　/461
小结　/463
推荐阅读　/463
练习题　/464
作业题　/464
[0第0]26章　特种期[0权0]　466
26.1　组合期[0权0]　/466
26.2　永续美式看涨与看跌期[0权0]　/467
26.3　非标准美式期[0权0]　/468
26.4　缺口期[0权0]　/468
26.5　远期开始期[0权0]　/469
26.6　棘轮期[0权0]　/470
26.7　复合期[0权0]　/470
26.8　选择人期[0权0]　/471
26.9　障碍期[0权0]　/471
26.10　二元式期[0权0]　/473
26.11　回望式期[0权0]　/474
26.12　喊价式期[0权0]　/476
26.13　亚式期[0权0]　/476
26.14　资产交换期[0权0]　/478
26.15　涉及多种资产的期[0权0]　/479
26.16　波动率和方差互换　/479
26.17　静态期[0权0]复制　/482
小结　/484
推荐阅读　/484
练习题　/485
作业题　/486
[0第0]27章　再谈模型和数值算[0法0]　488
27.1　布莱克-斯科尔斯-默顿的替代模型　/488
27.2　随机波动率模型　/493
27.3　IVF模型　/494
27.4　可转换债券　/495
27.5　路径依赖型衍生产[0品0]　/498
27.6　障碍期[0权0]　/501
27.7　两个相关资产上的期[0权0]　/503
27.8　蒙特卡罗模拟与美式期[0权0]　/505
小结　/508
推荐阅读　/509
练习题　/510
作业题　/511
[0第0]28章　鞅与测度　513
28.1　风险市场价格　/514
28.2　多个状态变量　/516
28.3　鞅　/517
28.4　计价单位的其他选择　/519
28.5　多个因子情形下的推广　/522
28.6　改进布莱克模型　/522
28.7　资产交换期[0权0]　/523
28.8　计价单位变换　/524
小结　/525
推荐阅读　/526
练习题　/526
作业题　/527
[0第0]29章　利率衍生产[0品0]：标准市场模型　528
29.1　债券期[0权0]　/528
29.2　利率上限和下限　/531
29.3　欧式利率互换期[0权0]　/536
29.4　OIS贴现　/540
29.5　利率衍生产[0品0]的对冲　/540
小结　/541
推荐阅读　/541
练习题　/541
作业题　/543
[0第0]30章　曲率、时间与Quanto调整　544
30.1　曲率调整　/544
30.2　时间调整　/547
30.3　Quanto　/549
小结　/551
推荐阅读　/552
练习题　/552
作业题　/553
附录30A　曲率调整公式的证明　/553
[0第0]31章　利率衍生产[0品0]：短期利率模型　555
31.1　背景　/555
31.2　均衡模型　/556
31.3　无套利模型　/562
31.4　债券期[0权0]　/565
31.5　波动率结构　/566
31.6　利率树形　/567
31.7　建立树形的过程　/568
31.8　校正　/576
31.9　利用单因子模型进行对冲　/577
小结　/578
推荐阅读　/578
练习题　/579
作业题　/580
[0第0]32章　HJM，LMM模型以及多种零息曲线　582
32.1　Heath，Jarrow和Morton模型　/582
32.2　LIBOR市场模型　/585
32.3　对多种零息曲线的处理方[0法0]　/592
32.4　联邦机构住房抵押证券　/594
小结　/596
推荐阅读　/596
练习题　/597
作业题　/597
[0第0]33章　再谈互换　598
33.1　标准交易的变形　/598
33.2　复合互换　/600
33.3　货币互换　/601
33.4　更复杂的互换　/602
33.5　股[0权0]互换　/605
33.6　具有内含期[0权0]的互换　/606
33.7　其他互换　/608
小结　/609
推荐阅读　/609
练习题　/609
作业题　/610
[0第0]34章　能源与[0商0][0品0]衍生产[0品0]　611
34.1　农产[0品0]　/611
34.2　金属　/612
34.3　能源产[0品0]　/612
34.4　[0商0][0品0]价格模型　/614
34.5　气候衍生产[0品0]　/619
34.6　保险衍生产[0品0]　/620
34.7　气候与保险衍生产[0品0]定价　/620
34.8　能源生产[0商0]如何对冲风险　/622
小结　/622
推荐阅读　/623
练习题　/623
作业题　/624
[0第0]35章　实物期[0权0]　625
35.1　资本投资[0评0]估　/625
35.2　风险中性定价的推广　/626
35.3　估计风险市场价格　/627
35.4　对业务的[0评0]估　/628
35.5　投资机[0会0]中期[0权0]的定价　/629
小结　/634
推荐阅读　/634
练习题　/635
作业题　/635
[0第0]36章　重[0大0]金融损失与借鉴　636
36.1　所有衍生产[0品0]使用者的教训　/636
36.2　对于金融机构的教训　/639
36.3　对于非金融机构的
教训　/644
小结　/645
推荐阅读　/645
术语表　646
附录A　DerivaGem软件　661
附录B　世界上的主要期[0权0]期货交易所　665
附录C　x≤0时N(x)的取值　666
附录D　x≥0时N(x)的取值　667

编辑推荐

被《华尔街日报》称为“华尔街人手一册的衍生产[0品0]投资圣经”，金融工程[0领0]域的用书！