高頻交易原書第2版 [美]艾琳奧爾德裏奇|1016005 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

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美艾琳奧爾德裏奇著

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圖書介紹

店鋪：互動齣版網圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111586302

商品編碼：25343094177

齣版時間：2018-01-01

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圖書描述

書[0名0]：	高頻交易原書[0第0]2版\|1016005
圖書定價：	65元
圖書作者：	[美]艾琳·奧爾德裏奇
齣版社：	機械工業齣版社
齣版日期：	2018/1/1 0:00:00
ISBN號：	9787111586302
開本：	16
頁數：	0
版次：	2-1

作者簡介

艾琳·奧爾德裏奇，ABLE阿爾[0法0]交易有限公司的閤夥人以及量化投資組閤經理。ABLE阿爾[0法0]是一傢專業使用高頻係統交易策略的專屬投資公司該網站嚮機構及散戶提供新高頻交易研究成果。
在加入ABLE阿爾[0法0]之前。艾琳·奧爾德裏奇還在華爾街和多倫多的多傢金融機構任職，其中包括高盛和加拿[0大0]帝[0國0][0商0]業銀行。她還曾經在多倫多[0大0][0學0]教授金融[0學0]。她擁有歐洲工[0商0]管理[0學0]院MBA[0學0]位、哥倫比亞[0大0][0學0]金融工程[0學0]理[0學0]碩士[0學0]位以及紐約庫珀聯閤[0學0]院電氣工程[0學0]工[0學0][0學0]士[0學0]位。
奧爾德裏奇是眾多行業聚[0會0]的演講嘉賓以及[0學0]術和前沿齣版物的撰稿人，這些刊物包括Journal of Trading, Journal ofAlternative Investments. E-Forex,HedgeWorld, FXweek, FINalternatives,Wealth Manager和Dealing With Tech[0no0]logy等。她還經常在[0商0]業電視節目中露麵，其中包括CNBC、Fox Business和《喬恩·斯圖爾特每日秀》等。

內容簡介

作者站在專業的高度，用平實的語言和豐富的圖錶，帶我們走進量化投資的黑匣子，嚮我們展示瞭這颱復雜的“金融機器”是如何運作的。書中的內容涵蓋瞭高頻交易從形成想[0法0]到開發交易係統，到投入資金並進行錶現[0評0]估的方方麵麵，這些翔實的信息將讓你在風雲詭譎的[0當0]今投資市場上更具競爭[0優0]勢。

譯者序
[0第0]1章現代市場不同於過去市場1
媒體、現代市場和高頻交易8
高頻交易由交易方[0法0]論演化而來8
什麼是高頻交易16
高頻交易員做什麼18
有多少高頻交易[0商0]20
高頻交易主要參與者的空間21
本書結構21
[0第0]2章技術創新、係統和高頻交易23
硬件簡[0史0]23
信息28
軟件36
[0第0]3章市場微觀結構、訂單和限價訂單簿41
市場類型41
限價訂單簿44
激進執行與被動執行48
復雜訂單49
交易時間51
現代微觀結構：市場趨同和分歧51
股票的分化52
期貨的分化57
期[0權0]的分化57
外匯的分化57
固定收益的分化58
掉期的分化58
[0第0]4章高頻數據60
什麼是高頻數據60
高頻數據如何被記錄62
高頻數據的屬性65
高頻數據是巨量的66
高頻數據受交易波動的影響67
高頻數據不是呈正態或對數正態的71
高頻數據的時間間隔不規則74
[0大0]多數高頻數據不包含買賣標識符81
[0第0]5章交易成本86
執行成本概要86
透明執行成本87
隱性執行成本90
背景和定義94
市場衝擊的估計98
性市場衝擊的實證估計102
[0第0]6章高頻交易策略的績效和容量112
衡量績效的原則112
基本的績效衡量指標113
有可比性的比率121
績效歸因127
資金容量[0評0]估128
Alpha衰減133
[0第0]7章高頻交易業務134
高頻交易的關鍵過程134
適閤高頻交易的金融市場139
高頻交易的經濟[0學0]140
市場參與者148
[0第0]8章統計套利策略151
統計套利的實際應用153
[0第0]9章圍繞事件的方嚮性交易168
開發基於事件的方嚮性策略169
什麼構成瞭一個事件170
預測方[0法0]172
可用於交易的新聞175
事件套利的應用178
[0第0]10章自動化做市I：樸素存貨模型188
引言188
做市：關鍵原理190
模擬做市策略191
樸素做市策略192
做市作為一種服務197
有利可圖的做市[0商0]201
[0第0]11章自動化做市II：信息模型205
數據裏隱含的內容205
訂單流裏的建模信息209
[0第0]12章額外的高頻交易策略、市場操縱和市場崩潰223
潛伏套利225
價差剝頭皮226
迴扣獲取227
報價撮閤228
分層掛單229
點火230
試盤/狙擊/嗅探230
塞單231
幌騙231
拉高齣貨232
機器[0學0]習237
[0第0]13章 [0法0]規240
全球監管機構的主要舉措240
[0第0]14章高頻交易的風險管理257
度量高頻交易風險257
[0第0]15章市場衝擊小化280
為什麼選擇執行算[0法0]281
訂單路由算[0法0]282
基礎模型的問題295
高級模型299
[0優0]執行策略的實現307
[0第0]16章高頻交易係統的實施309
模型開發的生命周期309
係統實施311
測試交易係統324

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