发表于2024-11-24
杨博理、贾芳著的《量化炼金术:中低频量化交易策略研发》的主要贡献包括以下几个方面: 介绍了一套具有实操性的量化交易策略研发流程,涵盖了买卖决策、仓位调整、交易成本测算等核心元素,同时搭建了收益与风险的策略架构,将择时策略和选股策略进行了逻辑上的统一,为构建完整的量化交易策略提供了清晰的思路。 结合实际工作经验,指出了策略研发过程中可能遇到的问题,以及整个量化交易策略研发体系的局限所在,并针对性地给出了解决方案,避免读者在实践过程中再走弯路、浪费时间和精力。 由浅入深地介绍了推进分析、凯利公式、*优投资组合理论等工具,帮助读者掌握量化研究的技术细节。结合数据科学,提出了多层推进分析、推进分析下的验证等技术手段,拓展了策略研发人员的处理能力和思维模式。 以循序渐进的方式,不断添加组件形成一个完整的量化交易策略研发体系。并在此过程中,始终辅以中国市场的真实数据,构造直观的策略案例。通过这样的处理,帮助读者*为有效地掌握书中内容,进而创建自己的量化交易策略。
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13.2 投资组合优化的多因子策略
**4章 交易成本
14.1 交易成本估计
14.2 考虑交易成本的择时策略
14.3 考虑交易成本的股票配置策略
**5章 策略评价
15.1 策略评价体系
15.2 策略评价报告
**6章 结语
16.1 内容总结
16.2 研发流程的局限与应对
参考文献
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