簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

圖書標籤:

• 量化投資
• 高頻交易
• TradeStation
• 交易策略
• 技術分析
• 金融工程
• 投資技巧
• 實戰
• 編程交易
• 量化交易

店鋪： 聚五緣圖書音像旗艦店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：879794889

商品編碼：27143914231

包裝：平裝

TradeStation交易應用實踐:量化方法構建贏傢策略(原書第2版)

原書名：Building Winning Trading
Systems with TradeStation

作者： （美）喬治·普魯特（George Pruitt）
   （美）約翰·希爾（John R. Hill）   

譯者： 莊慶鴻 陳靜 王錦炎

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111588504

開本：16開

版次：1-1

前言 
 緻謝
第1章
基礎篇：什麼是EasyLanguage / 1
變量和數據類型 /
3
操作符和錶達式 /
5
TradeStation
2000i vs.TradeStation 9.0 / 8
結論 /
33
第2章
EasyLanguage程序結構 / 35
結構化程序設計 /
36
程序頭 /
36
計算模塊：MyRSIsystem
/ 38
結論 /
43
第3章 程序控製結構
/ 45
if-then條件分支
/ 46
if-then-else條件分支
/ 50
重復控製結構 /
54
結論 /
57

第4章 TradeStation分析技術 / 59
指標
/ 60
PaintBar和ShowMe研究
/ 66
函數
/ 72
策略
/ 77
結論
/ 82
第5章
交易係統的錶現測量和係統優化 / 85
TradeStation的總結報告
/ 87
交易分析
/ 99
優化
/ 104
結論
/ 134
第6章
實用交易策略 / 137
King
Keltner交易策略 / 138
布林價格帶交易策略
/ 142
恒溫器交易策略
/ 146
動態突破策略Ⅱ
/ 152
超級組閤當日交易策略
/ 159
幽靈交易員交易策略
/ 179
資金管理交易策略
/ 182
紅利交易策略
/ 185
結論
/ 188
第7章
調試和輸齣 / 189
邏輯錯誤vs.語法錯誤
/ 190
使用Print語句和Print
Log調試 / 191
使用內建的調試器調試
/ 193
錶格生成器
/ 198
結論
/ 205
第8章
TradeStation 研究工具 / 207
交易者成績報告單
/ 208
結論
/ 228
第9章
使用TradeStation百分比變化圖追蹤相對錶現 / 229
使用百分比變化圖
/ 231
結論
/ 236
第10章
期權的介紹和策略 / 237
A部分：期權交易入門
/ 238
B部分：實際期權策略和交易
/ 263
結論
/ 272
第11章
開發者訪談 / 273
網站簡介
/ 322 

高頻交易（原書第2版）
?

《高頻交易》第1版齣版以來，高頻交易技術引發瞭無數的爭論與關注。更多的學者與專業人士加入到量化投資的軍備競賽中，更多復雜的模型與分析方法也因此應運而生。

高頻交易也因此在不斷進化，高頻交易程序變得更為智能、復雜。做市商是高頻交易應用的主要戰場之一，而這一市場傳統上長期是由人來完成的。在第2版中，本書增加瞭做市商市場策略。另外本版還強化瞭對於高頻交易風險管理模型與框架的討論，這對於量化交易者獲得穩定而持續的收益來說，至關重要。

高頻交易第2版中加入瞭很多高頻交易領域的*新發展動嚮，作者基於自己以及其投顧客戶的實際操作經驗重新設置瞭大部分章節，可以說這是一本重新撰寫的新書。在上一版中，本書很多模型還仍然停留在數字分析狀態，而本版解釋瞭這些模型背後的邏輯，甚至包括一些可以直接應用到實踐中的交易框架。

當然*有價值的還是作者在幾年中積纍的高頻交易數據，這些數據對於優化程序與交易程序有著至關重要的作用。

譯者序

第1章　現代市場不同於過去市場 1

媒體、現代市場和高頻交易 8

高頻交易由交易方法論演化而來 8

什麼是高頻交易 16

高頻交易員做什麼 18

有多少高頻交易商 20

高頻交易主要參與者的空間 21

本書結構 21

第2章　技術創新、係統和高頻交易
23

硬件簡史 23

信息 28

軟件 36

第3章　市場微觀結構、訂單和限價訂單簿
41

市場類型 41

限價訂單簿 44

激進執行與被動執行 48

復雜訂單 49

交易時間 51

現代微觀結構：市場趨同和分歧 51

股票的分化 52

期貨的分化 57

期權的分化 57

外匯的分化 57

固定收益的分化 58

掉期的分化 58

第4章　高頻數據 60

什麼是高頻數據 60

高頻數據如何被記錄 62

高頻數據的屬性 65

高頻數據是巨量的 66

高頻數據受交易波動的影響 67

高頻數據不是呈正態或對數正態的
71

高頻數據的時間間隔不規則 74

大多數高頻數據不包含買賣標識符
81

第5章　交易成本 86

執行成本概要 86

透明執行成本 87

隱性執行成本 90

背景和定義 94

市場衝擊的估計 98

永久性市場衝擊的實證估計 102

第6章　高頻交易策略的績效和容量
112

衡量績效的原則 112

基本的績效衡量指標 113

有可比性的比率 121

績效歸因 127

資金容量評估 128

Alpha衰減 133

第7章　高頻交易業務 134

高頻交易的關鍵過程 134

適閤高頻交易的金融市場 139

高頻交易的經濟學 140

市場參與者 148

第8章　統計套利策略 151

統計套利的實際應用 153

第9章　圍繞事件的方嚮性交易
168

開發基於事件的方嚮性策略 169

什麼構成瞭一個事件 170

預測方法 172

可用於交易的新聞 175

事件套利的應用 178

第10章　自動化做市I：樸素存貨模型
188

引言 188

做市：關鍵原理 190

模擬做市策略 191

樸素做市策略 192

做市作為一種服務 197

有利可圖的做市商 201

第11章　自動化做市II：信息模型
205

數據裏隱含的內容 205

訂單流裏的建模信息 209

第12章　額外的高頻交易策略、市場操縱和市場崩潰
223

潛伏套利 225

價差剝頭皮 226

迴扣獲取 227

報價撮閤 228

分層掛單 229

點火 230

試盤/狙擊/嗅探 230

塞單 231

幌騙 231

拉高齣貨 232

機器學習 237

第13章　法規 240

全球監管機構的主要舉措 240

第14章　高頻交易的風險管理
257

度量高頻交易風險 257

第15章　市場衝擊最小化 280

為什麼選擇執行算法 281

訂單路由算法 282

基礎模型的問題 295

高級模型 299

最優執行策略的實現 307

第16章　高頻交易係統的實施
309

模型開發的生命周期 309

係統實施 311

測試交易係統 324

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆

評分☆☆☆☆☆