債券組閤投資 機械工業齣版社 9787111530152 CFA協會金融前沿譯叢 cfa一級考 下載 mobi epub pdf 電子書 2024

基本信息

書名:債券組閤投資

：59.00元

作者:[美]維尼爾?班薩利

齣版社：機械工業齣版社

齣版日期：2016-04-01

ISBN：9787111530152

字數：231000

頁碼：207

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

目錄

目錄叢書序叢書序（英文版）叢書介紹推薦序譯者序緻謝前言第1章風險與收益/111固定收益産品的風險因子/412度量風險的方法/513四種主要風險因子/614建立投資組閤的“結構化”方法/1015迴顧與展望/15第2章構建基石/2121風險測度與相對值套利的期權方法/2122遠期定/2623資産互換/3624情景分析估值/3825β：風險修正和資産聚集/43第3章資産組閤結構/4631理解利差/4632理解蝴蝶策略（蝶式策略）/5033凸性和時間消/5234獲取風險溢/5435抵押支持債券資産滾動中的結構性值/5936期權閤約中的結構性值/6337互換和結構性阿爾法/6438CDS交易中的結構性值/6639均值迴歸：直接期權交易的結構性值/67310市政債券的結構性值/69311波動性與貨幣套利交易/71312匯率和利率市場的互動/83313購者自慎/87第4章宏觀分析/9241模型建立中的宏觀經濟學/9442信貸市場中關聯風險的宏觀驅動因素/11543基礎宏觀分析的風險管理：預測β/12444新的宏觀分析：當政府也是市場參與者時/129第5章復製/13651期貨閤約的杠杆效應/13652復製/13753固定收益ETFs/143第6章壓力測試與尾部風險管理/14661壓力測試/14662尾部風險管理/16163波動性的行為/170第7章資産配置中的債券/17671資産配置/17772債券組閤中的股權風險/19773資産組閤管理中的尾部風險/20074杠杆限製下的持倉/204後記/208

內容提要

本書分為七大部分，主要由風險與收益、構建基石、資産組閤結構、宏觀分析、復製、壓力測試與尾部風險管理、資産配置中的債券組成。本書為關鍵的觀點就是超額收益必定建立在超額風險承擔上，而且所有的風險都一定與某個期權相關，或者說可以解釋為某一種期權頭寸，超額的風險一定是某種期權的空頭頭寸。恰當地設定頭寸規模，采取閤適的尾部風險對衝，投資者就能獲得穩健的收益。