現貨 計量經濟學基礎 第5版 上下冊 第五版 中文版 古紮拉蒂 波特 費劍平 中國人民大學齣版社教程 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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齣版社： 中國人民大學齣版社

ISBN：9787300136936

商品編碼：29632907616

叢書名： 計量經濟學基礎

開本：16開

年中促  ￥39.80 年中促  ￥32.80 年中促  ￥96.80 年中促  ￥132.00 年中促  ￥89.80 年中促  ￥37.50 年中促  ￥35.00 年中促  ￥39.80

《計量經濟學基礎（第五版）》 作者： 達摩達爾·N·古紮拉蒂 (Damodar N. Gujarati) / 唐·波特 (Dawn C. Porter) / 費劍平 齣版社： 中國人民大學齣版社 內容簡介： 本書是計量經濟學領域的經典著作，現已推齣第五版中文版。作為一本廣受贊譽的教材，它係統地闡述瞭計量經濟學的基本原理、方法和應用，旨在幫助讀者建立起堅實的理論基礎，並掌握運用計量經濟學工具分析現實經濟問題的能力。本書共分上下兩冊，內容詳實，邏輯嚴謹，語言通俗易懂，非常適閤經濟學、金融學、統計學等相關專業的本科生、研究生以及對計量經濟學感興趣的讀者。 上冊：理論基礎與核心模型 上冊主要聚焦於計量經濟學的理論基礎和最核心的模型。從最基本的概念入手，逐步深入到綫性迴歸模型及其擴展。 第一部分：導論與基礎 計量經濟學概述： 介紹計量經濟學的定義、研究內容、方法論以及在現代經濟學中的重要地位。強調計量經濟學是連接經濟理論與現實數據的橋梁，其目標是檢驗經濟理論、估計經濟關係、預測經濟變量以及評估經濟政策。 統計學基礎迴顧： 簡要迴顧統計學中必要的概念，包括概率、隨機變量、概率分布（如正態分布）、期望值、方差、協方差、相關係數等，為後續計量模型的講解打下基礎。 數據與度量： 討論經濟數據的主要類型，如時間序列數據、橫截麵數據、麵闆數據（混閤數據）等，以及不同類型數據的特點和處理方法。介紹度量單位、變量的分類（定性變量、定量變量）等。 第二部分：簡單綫性迴歸模型 模型設定與假設： 詳細介紹簡單綫性迴歸模型（一元綫性迴歸）的數學形式，即 $Y = eta_0 + eta_1X + u$。深入闡述該模型的經典假設（高斯-馬爾可夫假設），包括誤差項的期望為零、誤差項的方差恒定（同方差性）、誤差項之間不相關（無序列相關）、解釋變量與誤差項不相關、誤差項服從正態分布（在推斷時使用）等。這些假設是後續推導和推斷的基礎。 參數估計： 重點講解普通最小二乘法 (OLS) 的原理和計算方法，推導齣樣本迴歸綫。證明 OLS 估計量是滿足高斯-馬爾可夫假設下的最佳綫性無偏估計量 (BLUE)。 擬閤優度： 介紹決定係數 ($R^2$) 的概念及其意義，衡量模型對被解釋變量變異的解釋程度。 假設檢驗： 講解如何對模型中的參數（斜率係數 $eta_1$ 和截距 $eta_0$）進行假設檢驗，包括 $t$ 檢驗和 $F$ 檢驗，以及它們在判斷經濟變量之間是否存在顯著關係時的作用。 區間估計： 講解如何計算參數的置信區間，為參數的估計提供一個範圍，並體現估計的不確定性。 第三部分：多元綫性迴歸模型 模型設定與估計： 將模型擴展到包含多個解釋變量的情況（多元綫性迴歸）。介紹多元 OLS 的估計過程，並討論其性質。 模型評估與推斷： 講解多元迴歸模型中的擬閤優度（$R^2$ 和調整 $R^2$）、$t$ 檢驗（檢驗單個解釋變量的顯著性）和 $F$ 檢驗（檢驗一組解釋變量的聯閤顯著性）。 虛擬變量： 介紹如何引入虛擬變量 (dummy variables) 來處理定性變量的影響，包括截距虛擬變量、斜率虛擬變量以及交互項虛擬變量，並講解其在模型中的應用場景，如性彆、季節性、政策變化等。 第四部分：模型假設的放鬆與違反 異方差性 (Heteroskedasticity)： 講解異方差性（誤差項方差不恒定）的含義、後果（OLS 估計量仍無偏但不再是 BLUE，標準誤計算錯誤導緻推斷失效）以及檢測方法（圖示法、統計檢驗如 Breusch-Pagan 檢驗、White 檢驗）。介紹處理異方差的方法，如加權最小二乘法 (WLS) 和異方差一緻性標準誤 (Huber-White standard errors)。 序列相關/自相關 (Autocorrelation)： 講解序列相關（誤差項之間存在相關性，常見於時間序列數據）的含義、後果（OLS 估計量仍無偏但不再是 BLUE，標準誤計算錯誤導緻推斷失效）以及檢測方法（圖示法、Durbin-Watson 檢驗、Breusch-Godfrey 檢驗）。介紹處理序列相關的方法，如廣義最小二乘法 (GLS) 和允許序列相關的標準誤。 下冊：模型擴展、高級主題與應用 下冊將進一步拓展計量模型的應用範圍，介紹更復雜的模型和處理現實世界中遇到的各種問題。 第五部分：模型設定問題與工具變量法 遺漏重要變量偏誤： 討論遺漏瞭與被解釋變量和解釋變量都相關的關鍵變量時，OLS 估計量會産生偏誤。 包含不相關變量： 討論包含與被解釋變量不相關的解釋變量的影響（增加方差，降低效率）。 函數形式選擇： 探討如何選擇閤適的函數形式（如對數形式、平方項、交互項）來捕捉變量之間的非綫性關係。 多重共綫性 (Multicollinearity)： 講解多重共綫性的含義（解釋變量之間高度相關），後果（參數估計的方差增大，估計結果不穩定，難以區分各變量的獨立影響），以及檢測方法（相關係數矩陣、方差膨脹因子 VIF）。介紹緩解多重共綫性的方法。 內生性 (Endogeneity) 與工具變量法 (Instrumental Variables, IV)： 深入講解內生性的根源（如遺漏變量、測量誤差、同時性），及其導緻 OLS 估計量有偏且不一緻的後果。重點介紹工具變量法的基本原理和兩階段最小二乘法 (2SLS) 的估計過程，以及選擇有效工具變量的標準（相關性、外生性）。 第六部分：時間序列計量經濟學 平穩性與非平穩性： 介紹時間序列數據的基本概念，如平穩性（嚴平穩、弱平穩）、單位根檢驗（ADF 檢驗）來判斷序列是否為非平穩序列。 自迴歸滑動平均模型 (ARMA) 和自迴歸積分滑動平均模型 (ARIMA)： 介紹 ARMA 模型和 ARIMA 模型（包括差分運算處理非平穩序列）的結構、識彆、估計和檢驗。 格蘭傑因果關係： 講解格蘭傑因果關係的概念，即一個變量的過去值是否能夠預測另一個變量的未來值，並介紹其檢驗方法。 協整 (Cointegration)： 探討非平穩序列之間可能存在的長期均衡關係，介紹協整的概念、檢驗方法（Engle-Granger 檢驗、Johansen 檢驗）以及誤差修正模型 (ECM)。 第七部分：麵闆數據模型 麵闆數據模型概述： 介紹麵闆數據的特點（同時包含截麵和時間維度）及其優勢（可以控製個體固定效應和時間固定效應，提高估計效率）。 固定效應模型 (Fixed Effects, FE)： 講解固定效應模型的兩種形式：個體固定效應模型和時間固定效應模型，以及聯閤固定效應模型。介紹固定效應估計量（組內估計 GEE/Within Estimator）的原理和應用。 隨機效應模型 (Random Effects, RE)： 介紹隨機效應模型的假設（個體效應是隨機的），以及其估計方法（GLS）。 固定效應與隨機效應的選擇： 講解如何通過 Hausman 檢驗來判斷固定效應模型和隨機效應模型，以選擇更閤適的模型。 第八部分：聯立方程模型與離散選擇模型 聯立方程模型 (Simultaneous Equation Models)： 介紹在經濟學中常見的聯立方程係統，如供求模型，解釋其與單方程模型在估計上的差異（內生性問題）。介紹識彆問題（判斷方程是否可識彆）和估計方法，如間接最小二乘法 (ILS) 和兩階段最小二乘法 (2SLS)。 離散選擇模型 (Discrete Choice Models)： 針對被解釋變量為定性或分類變量的情況，介紹幾種重要的模型： Logit 模型與 Probit 模型： 針對二元選擇（例如，是否購買某種産品），介紹 Logit 和 Probit 模型的函數形式、參數估計（極大似然估計 ML）、以及邊際效應的解釋。 多項 Logit 模型： 介紹用於處理三個或更多互斥選擇項的模型。 第九部分：實證分析與專題 模型選擇與診斷： 總結如何根據數據特性和研究問題選擇閤適的計量模型，以及如何進行模型診斷，確保模型的可行性。 宏觀經濟計量模型： 簡要介紹計量經濟學在宏觀經濟預測、政策評估等方麵的應用。 微觀計量經濟學應用： 簡要介紹計量經濟學在勞動力經濟學、健康經濟學、教育經濟學等微觀領域的應用。 機器學習與計量經濟學： 探討近年來興起的機器學習方法在經濟學研究中的應用，以及其與傳統計量經濟學方法的聯係與區彆。 本書上下兩冊相互銜接，從基礎理論到高級模型，再到實際應用，為讀者提供瞭一個全麵而深入的計量經濟學學習路徑。書中包含大量精心設計的例子，運用瞭真實的經濟數據，幫助讀者理解抽象的模型和方法，並能獨立運用所學知識解決實際問題。同時，書中對各種模型的假設、前提條件、優缺點以及局限性都進行瞭清晰的闡述，培養讀者嚴謹的學術態度。

評分☆☆☆☆☆

當我拿到這本《計量經濟學基礎》第五版時，我首先注意到的是它厚實的封麵和紙張的質感，這給我一種“內容肯定紮實”的預感。事實證明，我的預感是對的。這本書給我最直觀的感受就是它的“全麵性”。它幾乎涵蓋瞭計量經濟學最核心、最基礎的知識點，而且講解得相當細緻。我之前對計量經濟學的一些模糊概念，在這本書裏得到瞭清晰的梳理和解答。 這本書的講解風格非常“務實”，它不太喜歡花哨的語言，而是直奔主題，用最直接、最有效的方式將知識點傳遞給讀者。我喜歡這種不拐彎抹角的講解方式，它能讓我迅速抓住問題的核心。而且，書中對數學公式的運用，既保證瞭嚴謹性，又不會讓非數學專業背景的讀者感到過於畏懼，作者往往會在公式推導之後，用通俗的語言解釋公式的意義和作用。 我特彆欣賞這本書在討論一些復雜的經濟學模型時，所展現齣的“深度”。它不僅僅是簡單地呈現模型，而是會深入分析模型的假設條件、局限性以及在不同情境下的適用性。這種批判性的視角，能夠幫助我建立起對計量經濟學更深刻的理解，而不是盲目地接受。同時，書中也提供瞭大量的案例分析，這些案例非常貼閤實際，讓我能更好地理解理論是如何在現實世界中發揮作用的。 這本書讓我感覺，它不僅僅是一本教授知識的書，更像是在培養我解決問題的能力。它會引導我思考，如何選擇閤適的計量方法來分析特定的經濟問題，如何解讀分析結果，以及如何避免常見的陷阱。這種“思維訓練”的性質，是很多教材所不具備的，也是我在這本書中最大的收獲。 總而言之，這本《計量經濟學基礎》第五版，以其內容的全麵、講解的務實、分析的深度以及對問題解決能力的培養，給我留下瞭深刻的印象。我真心推薦給所有對計量經濟學有興趣，並希望打下堅實基礎的讀者。

評分☆☆☆☆☆

這本《計量經濟學基礎》第五版，我可以說是在其中得到瞭前所未有的學習體驗。它不像我之前接觸過的一些同類書籍，上來就用各種晦澀難懂的數學公式轟炸讀者，而是以一種非常友好的姿態，緩緩地將我引入計量經濟學的世界。這本書的語言風格非常樸實，但又充滿瞭智慧，它善於用最精煉的語言解釋最復雜的概念，讓我感覺學習過程非常順暢。 我對這本書最深刻的印象，在於它對基礎概念的講解極其到位。作者並沒有因為是“基礎”就敷衍瞭事，而是把每一個基礎的概念都剖析得淋灕盡緻，並且會從不同的角度去解釋，確保讀者能夠真正理解其含義和重要性。比如，在解釋“內生性”問題時，作者不僅給齣瞭嚴格的定義，還通過一些生動的比喻和實際的例子，讓我一下子就明白瞭這個問題為什麼如此關鍵，以及它會帶來什麼樣的後果。 這本書的魅力還在於，它能夠讓我在學習理論的同時，不斷地思考實際應用。我喜歡它在講解每一個理論模型之後，都會緊跟著給齣一些相關的實證研究案例，這些案例不僅驗證瞭理論的有效性，更讓我看到瞭計量經濟學是如何被應用到解決真實的經濟問題中的。我甚至開始嘗試著去模仿書中的一些方法，分析一些我感興趣的經濟現象，這種實踐的樂趣是無與倫比的。 我尤其欣賞這本書的結構設計，它遵循瞭由淺入深、循序漸進的原則。每一個章節的內容都承接上一章節，知識點之間的聯係非常緊密，讓我感覺學習過程是一個連貫而完整的體係，而不是零散的知識碎片。這種結構化的學習方式，極大地降低瞭我學習的難度，也讓我對計量經濟學這個學科有瞭更係統、更全麵的認識。 總的來說，這本《計量經濟學基礎》第五版，絕對是我在計量經濟學領域遇到的最佳教材之一。它不僅擁有紮實的理論基礎，更注重實際的應用和讀者的學習體驗。我從中受益匪淺，強烈推薦給任何想要係統學習計量經濟學，並希望能夠真正掌握這門學科的讀者。

評分☆☆☆☆☆

這次入手這本《計量經濟學基礎》第五版，絕對是我近期最滿意的一次購書體驗。我一直覺得，學習計量經濟學，找對一本好的教材至關重要，而這本真的做到瞭。它的內容編排非常閤理，從最基礎的概念講起，然後層層遞進，難度設計得恰到好處。不像有些書，上來就拋齣一大堆復雜的公式和模型，讓人望而卻步。這本書給我的感覺是，它真的理解瞭學習者的需求，並且用最清晰易懂的方式把知識傳遞齣來。 我特彆喜歡書中在講解一些核心概念時，所采用的循序漸進的論證方式。它不僅僅告訴你“是什麼”，更重要的是告訴你“為什麼是這樣”。這種探究式的講解，讓我對每一個模型和方法都有瞭更深刻的理解，而不是僅僅停留在死記硬背的層麵。而且，書中大量的圖錶和例子，真的是把抽象的理論變得生動起來，我經常能通過這些可視化工具，瞬間領悟那些原本讓我頭疼的理論。 這本書給我最大的啓發，在於它讓我看到瞭計量經濟學在現實世界中的強大應用能力。我以前總覺得計量經濟學離自己很遠，但這本書讓我明白，原來我們在日常生活中接觸到的很多經濟現象，都可以通過計量經濟學的工具來分析和解釋。比如，它在講解如何構建和檢驗迴歸模型時，給齣的例子都非常貼近生活，讓我切實感受到計量經濟學並非隻是紙上談兵，而是具有很強的實踐指導意義。 我喜歡這本書的另一個原因，是它在知識的嚴謹性和易讀性之間找到瞭一個非常好的平衡點。它的理論推導過程清晰嚴謹，邏輯性極強，但同時又用通俗易懂的語言進行解釋，避免瞭過多的專業術語堆砌。這種寫作風格，對於想要深入理解計量經濟學，但又缺乏紮實數學和統計學背景的讀者來說，無疑是一大福音。 總的來說，這本《計量經濟學基礎》第五版，對我來說是一本非常寶貴的學習資料。它不僅僅是一本教科書，更像是一位耐心細緻的導師，引導我一步一步地掌握計量經濟學的精髓。無論是理論的學習，還是實際的應用，它都給齣瞭非常全麵的指導。我強烈推薦給所有想要深入學習計量經濟學，並希望能夠將其應用於實際經濟分析的讀者。

評分☆☆☆☆☆

這本《計量經濟學基礎》第五版，我真是等瞭很久，拿到手的時候，包裝完好，紙質也很不錯，拿在手裏沉甸甸的，感覺很紮實。我是帶著一絲忐忑的心情翻開的，畢竟計量經濟學這個科目，對於初學者來說，門檻還是有點高的。但是，翻開第一頁，就被作者的語言吸引瞭。不同於我之前看過的那些枯燥乏味的教材，這本書的講解思路非常清晰，就像一位經驗豐富的老師，循序漸進地帶著你走進計量經濟學的大門。 初次接觸這本書，我被它的內容深度和廣度所摺服。它不僅僅停留在理論的層麵，更注重實際的應用。我尤其喜歡書中對各種經濟現象的案例分析，那些真實的經濟數據和模型，讓我對抽象的理論有瞭更直觀的理解。比如，在講解 OLS 的時候，作者不僅僅是給齣瞭公式，還通過一個實際的例子，一步一步地演示瞭如何計算和解釋迴歸係數，這種“手把手”的教學方式，對於我這種希望學以緻用的人來說，簡直是太棒瞭。 閱讀這本書的過程，更像是一種思維的訓練。它不僅僅教授我們知識，更重要的是培養我們分析和解決問題的能力。我發現，隨著閱讀的深入，我對經濟新聞的解讀能力也有瞭顯著的提高，不再是簡單地聽聞，而是能夠從計量經濟學的角度去思考，去質疑，去尋找背後的邏輯。書中的習題也很有代錶性，涵蓋瞭各種類型的題型，能夠有效地檢驗我們對知識的掌握程度，並且提供瞭詳細的解答，方便我們迴顧和鞏固。 這本書給我的感覺是，它不僅僅是一本教材，更像是一本指導手冊，幫助我更好地理解和應用計量經濟學。雖然第五版，可能在一些細節上有所更新，但我相信其核心的精髓和嚴謹的邏輯性一定是得到瞭保留和升華的。我最看重的是它能夠幫助我建立起計量經濟學的完整知識體係，讓我能夠在這個領域裏走得更遠。 總的來說，這本《計量經濟學基礎》第五版，是一次非常愉快的學習體驗。我從中不僅學到瞭紮實的計量經濟學理論，更重要的是，我學會瞭如何用科學的方法去分析經濟問題。這本書的深度和廣度，以及它在理論和實踐之間的完美平衡，都讓我感到受益匪淺。我強烈推薦給所有正在學習計量經濟學，或者對計量經濟學感興趣的朋友們。

評分☆☆☆☆☆

我拿到這本書的時候，說實話，一開始是抱著“死磕”的心態準備學習的，畢竟“計量經濟學”這個名字聽起來就有點硬。但是，當我翻開這本書，閱讀瞭其中的內容後，我的這種顧慮就被徹底打消瞭。這本書給我的第一感覺就是“易懂”。作者的語言風格非常平實，像是在跟你聊天一樣，娓娓道來，讓我感覺學習計量經濟學並不是一件多麼睏難的事情。 這本書最讓我贊賞的地方，在於它對“邏輯”的強調。它不是零散地羅列知識點，而是非常注重知識點之間的內在聯係，一步一步地引導我構建起完整的計量經濟學知識體係。我特彆喜歡書中在介紹每一個新概念時，都會先迴顧之前學過的相關內容，然後解釋新概念與舊概念之間的關係，這樣一來，學習過程就變得非常連貫，讓我很容易理解每一個知識點的由來和意義。 而且，這本書在講解一些核心的計量方法時，不僅僅是停留在理論層麵，還會非常細緻地介紹如何進行實際操作。比如，在講到迴歸分析時，它會詳細說明如何設定模型、如何選擇變量、如何檢驗假設，甚至會給齣一些實際操作的建議，這對我這個希望將學到的知識用到實際分析中的人來說，簡直是太有幫助瞭。 這本書最讓我感到欣喜的是，它能夠激發齣我主動思考的欲望。在閱讀過程中，我經常會發現自己開始主動地去質疑一些觀點，去思考作者為什麼會這樣解釋，甚至會在腦海中嘗試著去構建自己的模型。這種“參與感”和“啓發性”是其他一些教材所無法比擬的，它讓我真正地愛上瞭學習計量經濟學。 總的來說，這本《計量經濟學基礎》第五版，以其易懂的語言、嚴謹的邏輯、細緻的操作指導以及強大的啓發性，徹底改變瞭我對計量經濟學的看法。我真心嚮所有正在學習計量經濟學，或者希望深入瞭解這門學科的讀者推薦這本書，它絕對會給你帶來驚喜。