商業銀行操作風險管理 9787501787579 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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劉明彥 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 操作風險
• 風險管理
• 金融
• 銀行
• 內控
• 閤規
• 監管
• 金融工程
• 風險評估

店鋪： 廣影圖書專營店

齣版社： 中國經濟齣版社

ISBN：9787501787579

商品編碼：29686162228

包裝：平裝

齣版時間：2008-10-01

基本信息

書名:商業銀行操作風險管理

定價：45.00元

售價：30.6元,便宜14.4元,摺扣68

作者:劉明彥

齣版社：中國經濟齣版社

齣版日期：2008-10-01

ISBN：9787501787579

字數：

頁碼：238

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.381kg

編輯推薦

內容提要

《商業銀行操作風險管理》在介紹和評價新資本協議關於操作風險資本衡量規定的基礎上，結閤國際、國內操作風險理論研究和管理實踐，對操作風險的識彆、評估、衡量、監測和緩釋各個環節進行瞭詳細的闡述分
析，對國際活躍銀行匯豐銀行和德意誌銀行的操作風險管理實踐進行瞭介紹，並對中外操作風險損失案例進行瞭剖析，將為中國銀行業提升操作風險管理及操作風險監管提供藉鑒，同時可為學者研究銀行操作風險提供參考。

目錄

作者介紹

劉明彥，特華博士後科研工作站金融學博士後，中國社會科學院金融所金融學博士，先後在《讀書》、《銀行傢》、《經濟管理》、《經濟學傢茶座》、《中國城市經濟》、《中華工商時報》、《香港商報》等刊物發錶學術文章40餘篇，譯著一部，參加、省部級及大型企業課題十餘項，對資本市場、全球化、銀行風險管理和資本管理領域有深入的研究。

文摘

章 導論
1.1 商業銀行風險管理的演變
銀行無疑是金融市場中為舉足輕重的流動性創造機構，沒有銀行，儲蓄將難以實現投資、消費的轉換，經濟增長、社會福利改善都會麵臨挑戰。盡管美國擁有發達的資本市場和貨幣市場，頭上閃耀著市場主導型金融體係的光環，但米什金研究發現美國非金融機構外源資金中60％以上卻來自銀行貸款，至於銀行主導型金融體係的中國，社會的穩定、經濟的增長更是係於銀行的安危。雖然不能像弗裏德曼強調“隻有貨幣要緊”那樣得齣“隻有銀行重要”的結論，但銀行的重要性還是毋庸爭辯。
然而銀行提供流動性是以承擔風險為代價的，人們先意識到的是貸款人的違約風險——信用風險，之後隨著銀行投資活動日趨頻繁，特彆是復雜、高風險的金融衍生産品大行其道之後，投資盈虧直接影響到銀行的生死存亡，市場風險引起瞭銀行的警惕。銀行和監管當局本以為管理好信用風險、市場風險就可避免滅頂之災，但一名原本不為世界所知的交易員竟使百年金融老店巴林銀行頃刻破産的事實更正瞭他們的看法，信用風險、市場風險之外仍然存在一種不為人們所知、更具威脅的神秘風險，巴塞爾銀行監督管理委員會將之稱為操作風險。
正如會計恒等式“資産＝負債+所有者權益”錶述的那樣，銀行資金來源可分為兩部分。

序言

《金融機構內部控製與風險管理》 內容簡介 本書旨在為金融機構提供一套係統、全麵的內部控製與風險管理框架，以應對日益復雜多變的金融市場環境和不斷湧現的各類風險。本書內容詳實，邏輯清晰，緊密結閤金融機構的實際業務運作，力求為讀者提供具有操作性和指導意義的理論與實踐方法。 第一部分：金融機構內部控製的基礎理論與體係構建 本部分深入剖析瞭金融機構內部控製的核心概念、目標、原則及其重要性。我們將從以下幾個方麵展開： 1. 內部控製的本質與演進： 探討內部控製在現代金融機構治理中的地位，迴顧其發展曆程，強調其從單純的事後監督嚮事前防範、事中控製和事後評價的全麵轉變。我們將重點闡述 COSO 框架等國際公認的內部控製模型，解析其五要素（控製環境、風險評估、控製活動、信息與溝通、監督活動）的內在聯係與作用機製。 2. 金融機構內部控製目標與原則： 明確金融機構內部控製的根本目標，包括提高經營效率、實現閤規經營、保護資産安全、保證財務信息真實完整，以及促進組織戰略目標的實現。同時，我們將詳細解讀內部控製的各項基本原則，如全麵性、製衡性、授權批準、適應性、經濟性、獨立性等，並結閤金融機構的業務特點，闡述這些原則的具體應用。 3. 內部控製體係的構建要素： 深入探討構建一個有效的內部控製體係所需的關鍵要素。這包括： 控製環境（Control Environment）： 強調高層管理者的誠信、道德價值觀、董事會的監督作用、組織結構的閤理性、人力資源政策的有效性等對整個控製環境的影響。我們將分析如何建立積極嚮上的組織文化，鼓勵員工遵守道德規範和內部規定。 風險評估（Risk Assessment）： 闡述風險識彆、風險分析、風險評價的完整流程。金融機構需要係統地識彆其可能麵臨的各類風險，包括市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險、閤規風險、戰略風險、聲譽風險等。我們將提供識彆和評估這些風險的工具與方法，並強調風險評估的動態性和持續性。 控製活動（Control Activities）： 詳細介紹各類控製活動的設計與執行，包括但不限於： 授權與批準： 明確各項業務活動的操作權限和審批流程，防止未經授權的交易發生。 職責分離： 將不相容的職務分派給不同的個人，以降低舞弊和錯誤的風險。 信息係統控製： 確保信息係統的安全性、可靠性和完整性，包括訪問控製、數據備份與恢復、變更管理等。 實物控製： 對有形資産進行實物盤點、保管和監控。 績效審核： 定期對業務活動、財務業績和人員績效進行評估。 定期盤點與核對： 現金、庫存、資産等的定期盤點和賬實核對。 信息與溝通（Information and Communication）： 強調建立暢通、及時、準確的信息傳遞渠道的重要性。內部溝通需要覆蓋從高層到基層的所有層級，確保所有員工都能及時瞭解與自身職責相關的信息和政策。外部溝通則涉及與監管機構、客戶、投資者等外部利益相關者的信息交流。 監督活動（Monitoring Activities）： 闡述內部控製的持續監督機製。這包括日常監督、獨立評估（如內部審計、風險管理部門的評估）以及對內部控製缺陷的及時糾正。我們將探討如何建立有效的內部審計職能，以及如何利用信息技術手段提升監督效率。 第二部分：金融機構麵臨的主要風險及其管理 本部分將聚焦於金融機構麵臨的核心風險，並提供相應的管理策略與方法。 1. 市場風險管理（Market Risk Management）： 深入分析市場風險的來源，包括利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險等。本書將介紹衡量市場風險的常用指標，如 VaR（Value at Risk）、缺口分析、敏感性分析等。我們將探討套期保值、衍生品運用、投資組閤分散化等風險緩釋策略。 2. 信用風險管理（Credit Risk Management）： 闡述信用風險的形成原因，包括藉款人違約、擔保品不足、風險集中等。本書將詳細介紹信用風險的評估模型（如信用評分模型、信用評級體係），以及貸款審批、授信額度管理、貸後檢查、風險分類、減值準備計提等關鍵環節的管理。不良資産的清收與處置策略也將得到探討。 3. 操作風險管理（Operational Risk Management）： （此處將詳細闡述本書的核心內容，但按照您的要求，簡介中不包含該書的具體內容。）我們將重點關注操作風險的管理框架，包括其定義、分類、識彆、度量、監控與報告，以及控製措施的設計與實施。 4. 流動性風險管理（Liquidity Risk Management）： 解釋流動性風險的含義，即金融機構無法及時獲得足夠資金以滿足到期債務和正常業務需求。本書將介紹流動性風險的度量方法（如流動性覆蓋率、淨穩定資金比例），以及應對流動性壓力的策略，包括資産負債匹配、融資渠道多樣化、流動性應急計劃等。 5. 閤規風險管理（Compliance Risk Management）： 探討金融機構麵臨的各類法律法規、監管要求及其對業務活動的影響。我們將分析如何建立有效的閤規管理體係，包括製定閤規政策、開展閤規培訓、進行閤規審查、處理違規事件等，以確保機構的經營活動始終符閤監管要求。 6. 戰略風險與聲譽風險管理（Strategic Risk and Reputation Risk Management）： 關注金融機構的長期發展戰略可能帶來的風險，以及因業務活動、決策失誤或外部事件對機構聲譽造成的負麵影響。本書將探討如何通過審慎的戰略規劃、有效的危機溝通與管理來規避和應對這些風險。 第三部分：金融機構內部控製與風險管理的實踐應用與發展趨勢 本部分將結閤實際案例，展示內部控製與風險管理在金融機構中的具體應用，並展望未來的發展方嚮。 1. 內部審計在風險管理中的作用： 強調內部審計作為獨立第三方的監督作用，如何通過審計發現內部控製的缺陷和潛在風險，並提齣改進建議。本書將介紹內部審計的計劃、執行、報告與後續跟蹤流程。 2. 風險管理文化與信息係統建設： 探討如何培育和強化全員的風險管理意識，建立良好的風險文化。同時，我們將分析信息技術在風險管理中的支撐作用，如風險管理信息係統、數據分析平颱、自動化預警係統等。 3. 監管要求與國際最佳實踐： 介紹巴塞爾協議等國際監管框架對金融機構內部控製與風險管理的要求，以及國內外金融機構在風險管理方麵的最佳實踐案例。 4. 新興風險與未來展望： 探討金融科技（FinTech）、網絡安全、氣候變化等新興領域可能帶來的新風險，以及金融機構如何適應這些變化，不斷完善內部控製與風險管理體係，以實現可持續發展。 本書內容力求理論聯係實際，通過大量的案例分析和實踐指導，幫助金融機構的管理層、風險管理人員、閤規人員以及內部審計人員建立起健全的內部控製與風險管理體係，提升其風險抵禦能力和核心競爭力，在復雜的金融環境中穩健前行。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對銀行業務細節有著高度關注的讀者，我發現這本書在“流程優化”和“控製措施”的設計上，具有極高的實踐指導意義。作者在闡述各類風險的識彆方法時，並沒有停留在概念層麵，而是深入到瞭具體的業務流程中，比如存貸款業務、支付清算、客戶服務等。他詳細列舉瞭在這些流程中可能齣現的風險點，並提齣瞭非常有針對性的控製建議。我特彆關注瞭書中關於“第三方風險管理”的部分，這在當前金融科技飛速發展的背景下尤為重要。銀行越來越依賴外部供應商和服務商，如何有效地管理這些閤作方帶來的潛在風險，書中給齣瞭非常係統化的解決方案，包括盡職調查、閤同條款設計、持續監控等。這種注重細節和可操作性的寫作風格，讓我覺得這本書的作者對銀行的實際操作有著非常深刻的理解。我甚至開始在腦海中對照書中的內容，去審視我們銀行現有的流程，思考是否有可以改進的地方。這本書就像一本“操作風險管理的工具箱”，裏麵裝滿瞭實用的方法和工具，等待著我們去發掘和運用。

評分☆☆☆☆☆

總的來說，這本書給我留下瞭極其深刻的印象，它以一種係統化、條理化且極具前瞻性的方式，將“商業銀行操作風險管理”這一復雜課題進行瞭清晰的闡釋。我尤其欣賞作者在理論與實踐之間的巧妙平衡。他既引用瞭國際上先進的風險管理理論和框架，又結閤瞭中國銀行業發展的實際情況，提齣瞭具有本土化特色的管理理念和方法。我關注瞭書中關於“內部審計”和“外部監管”在操作風險管理中的相互作用的論述，這讓我看到瞭一個更加完整的風險管理生態係統。作者強調瞭信息係統在操作風險管理中的關鍵作用，以及如何利用科技手段來提升風險管理的效率和準確性。我從中學習到瞭很多關於風險報告、數據分析以及關鍵風險指標（KRIs）的應用。這本書不僅是為銀行的風險管理部門量身定做的，對於我這樣的普通員工來說，也能從中獲得寶貴的知識和經驗，幫助我在日常工作中更好地識彆和防範風險。它讓我更加堅定瞭一個信念：有效的操作風險管理，是商業銀行可持續發展的重要基石。

評分☆☆☆☆☆

坦白說，這本書的閱讀體驗可以說是“酣暢淋灕”的。我並非科班齣身，但作者的敘述方式卻非常生動且易於理解。他並沒有一開始就拋齣過於專業的術語，而是循序漸進地引導讀者進入操作風險管理的宏大框架。我尤其喜歡他對於“風險文化”的探討。以往我總覺得風險管理就是一套套製度和流程，但這本書讓我意識到，真正有效的風險管理，離不開全員的風險意識和積極的參與。作者通過一些生動的比喻和類比，闡釋瞭如何構建一種“人人都是風險管理者”的氛圍。比如，他用“韆裏之堤，潰於蟻穴”來形容小疏忽可能釀成大禍，這讓我對日常工作中的每一個細小環節都更加警惕。書中關於“內控”與“外控”相結閤的思想，也讓我耳目一新。它強調瞭內部控製的基石作用，但同時也指齣瞭外部監管和行業自律的重要性。我個人認為，這本書最大的價值在於它不僅提供瞭“是什麼”，更提供瞭“為什麼”和“怎麼做”。它不是一本簡單的教科書，而更像是一位經驗豐富的導師，在一步步地引領我走嚮成熟。

評分☆☆☆☆☆

我最近剛結束一本關於“商業銀行操作風險管理”的書的閱讀，這本書的ISBN號是9787501787579。作為一名在銀行業工作多年的普通職員，我一直對如何有效識彆、評估、控製和監控銀行日常運營過程中可能齣現的風險感到好奇。這本書可以說是在我心中點燃瞭一把火，讓我對這個看似龐大卻又細緻入微的領域有瞭更深刻的認識。在閱讀過程中，我特彆被作者對於風險事件案例的深入剖析所吸引。那些發生在世界各地的真實案例，不僅僅是枯燥的數據和理論的堆砌，而是充滿瞭教訓和啓示。我印象最深刻的是關於一個大型支付係統故障導緻巨額損失的案例，作者不僅分析瞭事件發生的直接原因，更深挖瞭其背後的管理漏洞和流程缺陷。這讓我開始反思我們銀行內部的操作流程，思考在哪些環節可能存在類似的脆弱點。此外，書中對不同類型的操作風險，如欺詐、係統故障、人員失誤、流程不當以及外部事件等，都進行瞭詳細的闡述和分類，這對於我這樣一綫操作人員來說，非常有幫助，能夠讓我更清晰地認識到工作中可能麵臨的各種潛在風險。我甚至覺得，這本書的很多內容都可以直接應用於我們日常的工作指導，作為風險意識培訓的絕佳素材。

評分☆☆☆☆☆

從一個更加宏觀的視角來看，這本書關於“戰略風險”與“操作風險”之間聯動性的分析，讓我對風險管理有瞭全新的認識。我一直認為操作風險隻是底層細節的執行問題，但作者通過豐富的案例和理論分析，清晰地展示瞭操作風險的失控如何可能動搖銀行的戰略目標，甚至危及整個銀行的生存。比如，一次重大的數據泄露事件，不僅會造成直接的經濟損失，更會嚴重損害銀行的聲譽，導緻客戶流失，最終影響到銀行的長期發展戰略。書中對“情景分析”和“壓力測試”在操作風險管理中的應用進行瞭詳細的講解，這讓我意識到，風險管理並非是被動響應，而更應該是一種前瞻性的、戰略性的活動。作者對於“閤規性風險”和“聲譽風險”與操作風險之間韆絲萬縷的聯係的論述，也讓我深感贊同。這本書幫助我打破瞭固有的思維模式，將操作風險的管理提升到瞭戰略高度，這對於我理解和參與銀行的風險管理工作，具有極其重要的啓示意義。