金融网络视角下的银行业系统性风险研究 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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陈少炜 编

图书标签:

• 金融网络
• 系统性风险
• 银行业
• 金融稳定
• 复杂网络
• 风险传染
• 金融工程
• 计量经济学
• 金融科技
• 宏观审慎

店铺： 博库网旗舰店

出版社： 经济科学

ISBN：9787514185850

商品编码：29775504537

开本：16

出版时间：2018-04-01

基本信息

• 商品名称：金融网络视角下的银行业系统性风险研究
• 作者：陈少炜
• 定价：48
• 出版社：经济科学
• ISBN号：9787514185850

其他参考信息（以实物为准）

• 出版时间：2018-04-01
• 印刷时间：2018-04-01
• 版次：1
• 印次：1
• 开本：16开
• 包装：平装
• 页数：193
• 字数：210千字

《金融网络视角下的银行业系统性风险研究》内容简介 本书旨在深入探讨金融网络结构如何影响银行业系统性风险的形成、传播与演变，并在此基础上构建有效的风险防范与化解机制。作者跳脱出传统的孤立视角，将银行业视为一个复杂而动态的金融网络，着重分析网络内部的相互关联、依赖以及由此产生的系统性风险传导效应。 第一章：系统性风险的界定与传统研究回顾 本章首先对“系统性风险”这一核心概念进行界定，梳理其内涵与外延。系统性风险是指金融体系中，由于某一机构或市场的局部问题，引发金融功能紊乱，并可能波及整个金融体系，甚至对实体经济造成严重冲击的风险。在此基础上，本章回顾了国内外学者在系统性风险研究领域的经典理论与主要观点，包括但不限于： 孤立性风险观： 早期研究多将风险视为个体金融机构或市场的固有属性，侧重于分析单一机构的经营状况、资产质量等内部因素。 传染性风险观： 认识到金融机构之间的关联性，探讨了信用传导、流动性传导、信息传导等多种风险传染渠道。 宏观审慎视角： 强调金融体系整体的稳健性，关注跨市场、跨机构的风险累积与放大效应，提出了一系列宏观审慎监管工具。 结构性风险观： 探讨金融市场结构、金融工具复杂性等因素对系统性风险的影响。 通过梳理这些传统研究，本章为引入金融网络视角奠定理论基础，同时也揭示了传统研究在处理金融机构间复杂相互作用方面的局限性，为本书的研究方向提供了切入点。 第二章：金融网络理论与度量方法 本章将系统性风险的研究置于金融网络理论的框架下，深入介绍金融网络的基本概念、构成要素及其度量方法。 金融网络的定义与构成： 探讨金融网络是由哪些节点（例如，商业银行、投资银行、证券公司、保险公司、中央银行、监管机构、交易所等）以及连接这些节点的边（例如，债权债务关系、股权投资关系、衍生品合约、支付清算关系、信息共享渠道等）构成的。 金融网络的特性： 分析金融网络的内在特性，如网络的密度、连通性、中心性（度中心性、接近中心性、中介中心性）、聚集系数、小世界效应、无标度特性等。这些特性直接影响着信息的传播速度、风险的扩散范围以及网络结构的鲁棒性。 金融网络的度量方法： 介绍常用的金融网络构建方法，包括基于交易数据的网络、基于合同关系的债权债务网络、基于股权投资的网络、基于支付清算系统的网络等。在此基础上，详细阐述各类网络度量指标的计算方法及其经济含义，例如，如何量化银行之间的联系紧密程度，如何识别网络中的关键节点，以及如何评估网络整体的脆弱性。 复杂网络理论的应用： 探讨复杂网络理论（如随机图、小世界网络、无标度网络等模型）如何被应用于理解金融网络的演化机制和潜在风险。 本章的重点在于构建分析金融网络、理解其内在结构与运行机制的理论工具和量化方法，为后续章节的实证研究和政策建议提供支撑。 第三章：金融网络结构与银行业系统性风险的传导机制 本章是本书的核心，着重分析金融网络结构如何具体影响银行业系统性风险的产生与传播。 网络密度与风险传染： 探讨网络密度（即节点之间连接的紧密程度）与系统性风险传播的关系。高密度网络意味着金融机构之间的联系更加普遍和紧密，一旦某个机构出现问题，其负面影响更容易通过多重渠道迅速传导至整个网络，放大系统性风险。 关键节点与“黑天鹅”事件： 分析金融网络中“中心性”较高的银行（例如，具有庞大资产规模、高杠杆率、广泛业务联系的大型银行）在系统性风险传播中的关键作用。这些“关键节点”一旦发生危机，其倒闭或困境可能引发连锁反应，导致整个金融体系的崩溃。本章还会探讨网络结构如何使得“黑天鹅”事件（小概率、高影响的事件）的发生及其负面效应得以放大。 网络拓扑结构与风险传播路径： 深入分析不同网络拓扑结构（例如，星型、链型、环型、随机网络、小世界网络、无标度网络）在风险传播中的不同效应。例如，小世界网络的高效率信息传播可能加速风险蔓延，而无标度网络中的“富者愈富”现象可能导致少数“超级节点”承担过多的风险。 流动性网络与支付系统风险： 重点分析银行间支付清算网络、同业拆借市场等流动性网络的结构特征，以及其在流动性危机传导中的作用。例如，支付系统的拥堵或某银行的流动性枯竭可能迅速引发连锁性挤兑和恐慌。 信用网络与资产价格联动： 探讨银行之间的信用关系（如贷款、担保、债券持有等）如何形成复杂的信用网络，以及该网络如何导致资产价格的联动效应。当某一类资产价格出现大幅波动时，持有该类资产的银行可能面临巨额损失，并通过信用网络将风险传导至其他银行。 信息网络与市场信心： 分析信息传播在金融网络中的作用，以及不完全或错误信息如何通过网络快速扩散，引发市场恐慌和非理性行为，加剧系统性风险。 本章通过理论推演和案例分析，揭示了金融网络结构对系统性风险传导的内在逻辑，强调了理解网络结构对于识别和防范风险的重要性。 第四章：基于金融网络的系统性风险度量模型 本章将前两章的理论和方法相结合，构建和介绍适用于金融网络视角的系统性风险度量模型。 多维度的风险度量： 介绍超越单一指标的风险度量方法，如CoVaR (Conditional Value at Risk)、MES (Marginal Expected Shortfall)、SRISK (Systemic Risk Index) 等模型在网络环境下的拓展与应用。 网络效应下的风险传播模型： 介绍如何将金融网络结构纳入风险传播模型，例如，基于Agent-Based Model (ABM) 的仿真方法，模拟个体银行的行为以及它们在网络中的相互作用如何导致系统性风险的涌现。 结构洞与风险敞口： 探讨如何利用网络分析工具（如结构洞理论）识别网络中潜在的“风险敞口”，即那些可能成为风险传播关键节点的银行或连接。 动态网络模型： 考虑金融网络结构的动态变化，例如，银行之间关系的变化、新机构的加入、旧机构的退出等，以及这些动态变化对系统性风险评估的影响。 多重风险源的叠加与放大： 探讨在复杂金融网络中，不同类型的风险（信用风险、流动性风险、市场风险等）如何相互叠加、相互放大，并最终形成系统性风险。 压力测试与情景分析的金融网络化： 讨论如何将金融网络结构融入银行压力测试和情景分析，以更准确地评估极端事件发生时金融体系的脆弱性。 本章旨在提供一套可操作的、基于金融网络视角的系统性风险度量工具，帮助监管机构和金融机构更全面、更准确地评估和监测系统性风险。 第五章：金融网络视角下的银行业监管与风险防范策略 基于前文的分析，本章将探讨如何运用金融网络视角来设计和优化银行业的监管框架和风险防范策略。 “大大银行”与“大而不倒”问题： 结合网络结构分析，重新审视具有系统重要性的金融机构（SIFIs）的认定问题，以及如何对其进行差异化监管，防止其“大而不倒”引发道德风险。 网络化监管工具的设计： 提出基于金融网络结构的监管工具，例如，动态的网络密度监测、关键节点识别与早期预警、网络连接风险评估等。 宏观审慎与微观审慎的结合： 强调在网络视角下，宏观审慎监管需要更加关注金融机构之间的相互联系和网络结构，而微观审慎监管也应考虑单个机构对整个网络的潜在影响。 风险共济与损失分担机制： 探讨在金融网络中，如何通过建立更有效的风险共济机制（如存款保险、最后贷款人制度的优化）和损失分担机制，来应对系统性风险的冲击。 跨国监管与金融网络一体化： 面对日益全球化的金融网络，讨论跨境监管的协调与合作，以及如何应对跨境系统性风险的传播。 信息披露与透明度的提升： 强调提升金融机构之间以及金融机构与监管机构之间的信息透明度，有助于减少信息不对称，降低非理性恐慌，从而削弱风险的传播。 技术创新在风险防范中的作用： 探讨大数据、人工智能、区块链等新兴技术在构建和分析金融网络、监测风险、进行早期预警等方面的潜力。 本章的重点在于将理论研究转化为实践建议，为监管机构和银行自身提供具有针对性和前瞻性的风险管理和政策制定思路。 第六章：案例分析：金融危机中的金融网络演变与风险传导 本章通过选取经典的金融危机（例如，2008年全球金融危机、近期区域性金融风险事件等）进行深入的案例分析，运用金融网络理论和度量方法，复盘危机发生过程中金融网络的演变、风险的传导路径和关键节点的失效过程。 危机前夕的网络结构特征： 分析危机发生前，金融网络呈现出怎样的结构特征，是否存在某些异常的连接模式或高风险节点。 风险的传播路径重构： 利用网络分析工具，追踪危机期间不同类型风险（如信用风险、流动性风险）在金融网络中的实际传播路径。 关键节点的失效与连锁反应： 识别在危机中率先失效或受到重创的关键银行和金融机构，并分析其失效如何引发后续的连锁反应。 监管失误与网络结构的互动： 探讨在危机应对过程中，监管措施与金融网络结构之间的互动关系，以及是否存在因网络结构而被忽视的风险点。 从危机中汲取的经验教训： 结合案例分析，总结金融网络视角下应对系统性风险的经验教训，为未来的政策制定提供实践依据。 通过具体的案例研究，本章将理论与实践紧密结合，增强本书的说服力，并为读者提供直观的理解。 结论与展望 本书最后将对全文进行总结，重申金融网络视角在理解和防范银行业系统性风险中的重要性，并展望未来研究方向，例如，更精细化的网络度量方法、动态网络模型的进一步发展、技术创新在金融网络风险管理中的应用潜力等，以期为金融体系的稳定发展提供理论支持和实践参考。

评分☆☆☆☆☆

这本书的名字是《金融网络视角下的银行业系统性风险研究》，我最近读完后，有一些想法想分享给大家，尽管这本书本身我还没来得及细读，但光凭书名就已经让我产生了诸多联想和期待，足以勾勒出它可能蕴含的深刻洞察。我一直对金融世界的复杂性着迷，尤其是银行体系作为经济的“血脉”，其稳定性牵动着整个社会的神经。而“系统性风险”这个词，更是直接触及了金融危机爆发的核心，它不像个体银行的经营不善，而是如同传染病般在整个体系中蔓延，最终导致不可估量的损失。这本书选择用“金融网络”的视角来解读这一切，这本身就极具吸引力。在我的想象中，它可能描绘了一幅宏大的金融图景，将各个银行、金融机构，甚至监管部门，都比作网络中的节点，而它们之间的借贷、交易、担保等关系，则构成了连接这些节点的“边”。正是这些错综复杂的关系，使得风险可以轻易地从一个节点传播到另一个节点。我特别好奇作者是如何构建和量化这个“金融网络”的，是采用图论、计量经济学模型，还是结合了大数据和人工智能技术？它是否会揭示出某些看似微不足道的连接，实际上却潜藏着巨大的系统性风险放大效应？例如，一家小型区域性银行的困境，是否会因为其与几家大型跨国银行之间不为人知的深度关联，而迅速演变成一场全球性的金融海啸？这种“蝴蝶效应”在金融网络中是如何被捕捉和预测的，是我非常期待书中能够深入探讨的。

评分☆☆☆☆☆

关于《金融网络视角下的银行业系统性风险研究》，我还没有来得及细细品读，但这个书名本身就给我带来了很多启发性的联想，让我对它充满了期待。在过去的很多年里，我们常常听到关于银行倒闭、金融危机的新闻，但对于这些事件背后真正的驱动力和传播机制，我们往往只有模糊的认识。而“金融网络”这个概念，则为我们理解银行体系的系统性风险提供了一个极其生动的比喻。我设想，这本书可能会将银行机构比作网络中的节点，而它们之间的各种金融交易、借贷关系、甚至是通过信任传递的信息，都构成了连接这些节点的“丝线”。一旦其中某个节点出现问题，比如资金短缺，负面信息就会通过这些“丝线”迅速传播，引发整个网络的连锁反应，就像病毒在社交网络中传播一样。这本书会不会深入探讨，在如此复杂的金融网络中，哪些“丝线”是最脆弱的？哪些节点是最容易成为风险的“引爆点”？它是否会利用一些前沿的计量经济学模型，或者甚至是一些计算机科学的算法，来量化和模拟这些风险传播的过程？我非常期待这本书能够揭示出，那些在日常生活中我们不易察觉的金融联系，可能正是引发金融危机的关键所在。

评分☆☆☆☆☆

《金融网络视角下的银行业系统性风险研究》这本书，我虽未细读，但其书名所传递的深度和广度，已经足以引起我强烈的探究欲。长期以来，我对银行系统的运行机制，特别是隐藏在繁荣表面下的脆弱性，有着浓厚的兴趣。而“系统性风险”，这个词汇本身就象征着一种“蝴蝶效应”——个体的小问题，却可能引发整个金融世界的巨大动荡。这本书选择以“金融网络”的视角来剖析这一切，这对我来说，无疑是一次视角上的革新。我脑海中勾勒出的画面是，银行体系不再是孤立的个体集合，而是一个相互连接、相互影响的复杂有机体。在这个“网络”中，每一笔交易，每一次借贷，甚至每一次信息不对称，都可能成为连接节点、传递风险的“管道”。我迫切想知道，作者是如何构建和分析这个“金融网络”的。是否会运用图论、复杂网络理论，或者是一些最新的计量模型，来量化银行间的“连接强度”以及风险的“传染路径”？它是否会揭示出，那些看似不重要的“小银行”或者“非银行金融机构”，一旦与主流银行网络产生某种关键性连接，就会成为潜在的“引爆点”？这本书是否会让我们看到，在现代金融高度关联的时代，风险的传播速度和蔓延方式，已经远超出了传统的理解范畴。

评分☆☆☆☆☆

尽管我手头的《金融网络视角下的银行业系统性风险研究》还未被我翻开，但单凭书名，它就激起了我对金融体系深层运作机制的好奇心，尤其是那种“牵一发而动全身”的系统性风险。我一直觉得，传统上对银行风险的分析，往往更侧重于个体银行的财务状况，比如不良贷款率、资本充足率等等。但“金融网络”这个视角，无疑是打开了一个全新的维度。它让我联想到，银行之间并非孤立存在的个体，而是如同相互依存的生物体，形成了一个庞大的生态系统。在这个系统中，资金的流动、信息的传递、风险的对冲，都构成了一张无形的网。而系统性风险，恰恰是这张网在特定压力下的脆弱性体现。这本书会如何解构这张网？它是否会利用复杂的数学模型，将银行间的债权债务关系、衍生品合约、甚至是通过信息传递产生的“信心风险”等，都纳入到一个统一的网络分析框架中？我期待它能够揭示出，那些隐藏在表象之下的“风险枢纽”，比如那些体量不大但关联性极强的金融机构，一旦出现问题，会如何如同多米诺骨牌一样，瞬间瓦解整个金融体系的稳定。这本书会不会让我们看到，在现代金融高度互联的时代，风险的传播速度和范围，已经远远超出了我们过去的想象。

评分☆☆☆☆☆

对于《金融网络视角下的银行业系统性风险研究》这本书，我还没有来得及深入翻阅，但仅仅是书名就让我脑海中浮现出无数与金融危机相关的场景，以及对未来经济走向的思考。系统性风险，这个词汇本身就充满了不确定性和令人警惕的意味。它不像我们日常生活中的一些小麻烦，可以轻松解决，而是像一场席卷一切的风暴，能够摧毁我们赖以生存的经济基础。而“金融网络”这个概念，更是为理解这种风险提供了一个全新的视角。我设想，作者可能将银行体系比作一张庞大而精密的社交网络，每一家银行都是网络中的一个“用户”，而它们之间的资金往来、担保互持，甚至是信息共享，都构成了这个网络中的“社交联系”。一旦网络中的某个“用户”出现问题，比如资金链断裂，这种负面情绪和连锁反应就会通过这些“社交联系”迅速传播开来，导致其他“用户”也岌岌可危。这本书会不会分析，在如此错综复杂的金融网络中，哪些“连接”是最危险的？是不是那些看似牢不可破的“大银行”之间的密集联系，反而更容易成为系统性风险的温床？或者，是那些隐藏在网络边缘，却又与核心节点有着关键性联系的“小鱼小虾”，一旦失足，反而能引发巨大的动荡？我非常好奇作者如何量化这些风险，是否会引入一些创新的模型和指标，来揭示出那些我们肉眼难以察觉的风险传导机制。