操盤.2盤中定乾坤 王曉 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王曉 著

圖書標籤:

• 股票
• 投資
• 交易
• 技術分析
• 短綫
• 操盤
• 王曉
• 股市
• 技巧
• 實戰

店鋪： 典則俊雅圖書專營店

齣版社： 山西人民齣版社發行部

ISBN：9787203074489

商品編碼：29801016549

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2011-11-01

圖書基本信息,請以下列介紹為準
書名	操盤.2盤中定乾坤
作者	王曉
定價	77.70元
ISBN號	9787203074489
齣版社	山西人民齣版社發行部
齣版日期	2011-11-01
版次	1

其他參考信息（以實物為準）
裝幀：平裝-膠訂	開本：16開	重量：1.081
版次：1	字數：	頁碼：

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目錄

內容提要

編輯推薦

2011年股票類**暢銷書《操盤》第二季！《操盤》連續52天雄踞全圖書暢銷榜**名，8周蟬聯全經管類圖書暢銷榜**名，12周蟬聯全股票類圖書暢銷榜**名。日熱銷破萬，打破全圖書所有曆史銷售記錄。金鞦十月，《操盤》第二季《操盤Ⅱ：盤中定乾坤》呈現：*強大*立體的操盤工具書三大圖錶分析框架、三套盤中畫綫教案盤口定式與盤口心理精解籌碼分析與專業資金管理多種輔助分析技術方法《資金流》：帶頭大哥777**作品，點擊瞭解 >> ★★★ 帶頭大哥777新作：大哥教你炒股票>>

作者介紹

王曉，帶頭大哥777。中，散戶保護神。

序言

《量化交易的藝術：策略、模型與實戰》 引言 在日新月異的金融市場中，投資者的決策過程日益復雜，對市場脈搏的精準把握和對海量數據的深度挖掘成為製勝的關鍵。傳統的投資理念和技術分析方法在信息爆炸和交易速度飛速提升的時代，麵臨著前所未有的挑戰。量化交易，作為一種基於數學模型、統計分析和計算機程序進行交易的係統化投資方式，正以前所未有的力量改變著金融市場的格局。它不再是少數精英的專利，而是正在走嚮普惠，為更多追求理性、高效投資的參與者打開瞭新的大門。 本書旨在深入淺齣地剖析量化交易的精髓，從基礎概念到高級策略，從模型構建到實戰應用，為讀者提供一個全麵而深入的量化交易知識體係。我們相信，通過對量化交易的係統學習和實踐，投資者能夠提升決策的科學性，降低情緒化交易的風險，並最終在復雜多變的市場中獲得更穩定的收益。 第一部分：量化交易的基石 1. 什麼是量化交易？ 量化交易並非簡單的“機器交易”或“程序化交易”，它是一個更為宏大和精密的體係。其核心在於將投資決策過程中的各種要素，包括市場分析、交易信號生成、風險控製、倉位管理等，轉化為數學模型和算法。通過計算機的強大運算能力和執行效率，量化交易能夠客觀、係統地捕捉市場機會，規避人為情緒帶來的偏差。 理性決策的科學性： 量化交易強調的是基於數據和模型的客觀判斷，而非主觀臆斷。每一個交易信號都源自於預設的邏輯和規則，從而最大限度地排除瞭投資者的情緒波動、貪婪與恐懼對決策的影響。 效率與速度的優勢： 計算機程序可以瞬息萬變地處理海量數據，識彆轉瞬即逝的市場機會，並在極短的時間內執行交易指令。在程序化交易的時代，速度本身就是一種重要的競爭優勢。 可迴測與可優化： 量化策略的最大優勢之一在於其可迴測性。在真實市場中投入資金之前，可以利用曆史數據對策略進行嚴格的模擬測試，評估其曆史錶現，找齣潛在的不足，並進行針對性的優化。這種“試錯”機製極大地降低瞭實盤交易的風險。 風險管理的係統性： 量化交易體係中，風險控製是貫穿始終的重要環節。通過精密的模型，可以對市場風險、流動性風險、模型風險等進行量化評估，並設置相應的止損、止盈、倉位限製等規則，確保投資組閤的穩健運行。 2. 量化交易的分類與發展曆程 量化交易並非一蹴而就，它經曆瞭漫長的發展演變，湧現齣多種多樣的策略類型： 高頻交易（HFT）： 追求極短的時間維度，在毫秒甚至微秒級彆進行交易，利用微小的價格差異、流動性變化或統計套利機會獲利。這通常需要強大的技術基礎設施和低延遲的交易通道。 日內交易： 在同一交易日內完成買賣，利用日內價格波動或短期趨勢獲利，避免隔夜風險。 趨勢跟蹤策略： 基於技術分析理論，識彆並跟隨市場價格的趨勢方嚮進行交易。當價格上漲時做多，下跌時做空。 均值迴歸策略： 認為價格偏離其長期均值後會迴歸，尋找價格異常波動時進行反嚮操作。 統計套利策略： 利用資産價格之間存在的統計學上的相關性或協整關係，當價格齣現偏離時進行配對交易，待價格迴歸時獲利。 因子投資策略： 基於學術研究發現的能夠解釋資産收益的因子（如價值、成長、動量、波動率、規模等），構建投資組閤以獲取超額收益。 事件驅動策略： 關注特定的公司公告、宏觀經濟事件等，預測事件對資産價格的影響並進行交易。 迴顧曆史，量化交易的發展與計算機技術的進步、數據處理能力的提升以及金融衍生品市場的成熟緊密相連。從最初的簡單模型到如今復雜的人工智能算法，量化交易的邊界不斷被拓寬。 3. 量化交易的必備要素 成功開展量化交易，需要多方麵的支撐： 數據： 高質量、準確、全麵的曆史和實時市場數據是量化交易的血液。包括價格（開、高、低、收）、成交量、深度數據、宏觀經濟數據、新聞資訊等。數據的質量直接決定瞭模型的有效性。 模型： 投資策略的數學化錶達，是量化交易的核心。模型需要能夠清晰地描述如何識彆交易機會、如何執行交易以及如何管理風險。 算法： 將模型轉化為計算機可執行的指令。算法的設計需要考慮效率、準確性和魯棒性。 編程與技術： 掌握至少一種編程語言（如Python、C++、R等），能夠熟練運用相關庫和工具進行數據處理、模型開發、迴測和實盤對接。 交易執行係統： 能夠穩定、高效地將交易指令發送至交易所，並實時獲取交易結果。 風險管理係統： 獨立於交易策略的風險控製機製，確保整體投資組閤的安全性。 第二部分：量化策略的設計與構建 1. 量化策略的生命周期 一個量化策略的誕生並非一蹴而就，它遵循著一個清晰的生命周期： 策略構思與理論基礎： 來源於市場觀察、學術研究、交易員經驗，或對現有策略的改進。需要有明確的投資邏輯和理論支撐。 數據收集與預處理： 獲取策略所需的數據，並進行清洗、整理、標準化等操作，消除噪聲和異常值。 模型開發與參數選擇： 將投資邏輯轉化為數學模型，並對模型中的參數進行優化。 迴測與性能評估： 利用曆史數據驗證策略的有效性，評估其收益、風險、夏普比率、最大迴撤等關鍵指標。 實盤測試與部署： 在模擬賬戶或小資金實盤中驗證策略在真實市場環境下的錶現。 監控與迭代： 策略部署後，需要持續監控其錶現，當策略效果齣現衰減或市場環境發生變化時，及時進行優化或替換。 2. 數據分析與特徵工程 數據是量化交易的原材料，如何從原始數據中提煉有價值的“信息”（即特徵）是關鍵。 基本數據： 價格（OHLCV）、成交量、持倉量等。 技術指標： 移動平均綫（MA）、相對強弱指數（RSI）、MACD、布林帶等。這些指標可以幫助識彆趨勢、超買超賣、波動性等。 量價關係： 研究成交量與價格變動的關係，如量價背離、放量突破等。 衍生指標： 基於原始數據計算齣的新指標，如收益率、波動率、協方差等。 市場微觀結構數據： 訂單簿深度、買賣價差（bid-ask spread）、成交明細等，對於高頻和短綫策略至關重要。 另類數據： 社交媒體情緒、新聞文本分析、衛星圖像、信用卡交易數據等，為捕捉市場非傳統驅動因素提供可能。 特徵工程是將原始數據轉化為模型輸入的過程。這包括： 數據清洗： 處理缺失值、異常值。 特徵提取： 計算各種技術指標、波動率、動量等。 特徵選擇： 剔除冗餘或不相關的特徵，提高模型效率和泛化能力。 特徵組閤： 將多個特徵進行組閤，創造新的、更具預測能力的特徵。 3. 量化模型構建與選擇 根據不同的投資邏輯和市場特點，可以選擇不同的模型。 統計模型： 綫性迴歸/時間序列模型（ARIMA, GARCH）： 用於預測資産價格或波動率。 馬爾可夫模型： 描述係統狀態轉移的概率模型，可用於預測市場狀態。 隱馬爾可夫模型（HMM）： 隱藏狀態下的觀測模型，用於識彆市場潛在的 regimes。 機器學習模型： 監督學習： 分類模型（邏輯迴歸、支持嚮量機SVM、決策樹、隨機森林、梯度提升樹）： 用於預測價格上漲或下跌的方嚮。 迴歸模型（綫性迴歸、嶺迴歸、Lasso、神經網絡）： 用於預測價格的漲跌幅或具體價格。 無監督學習： 聚類算法（K-means）： 用於將相似的資産或市場狀態進行分組。 降維算法（PCA）： 降低特徵維度，提取主要驅動因素。 深度學習模型（RNN, LSTM, CNN）： 能夠捕捉時序數據的復雜非綫性關係，在處理序列數據方麵錶現齣色。 強化學習： 模擬智能體與市場環境的交互，通過試錯學習最優的交易策略，近年來在量化交易領域受到關注。 模型選擇需要考慮： 數據特點： 數據的量、質量、維度、綫性/非綫性關係。 策略目標： 預測方嚮、預測幅度、識彆模式等。 可解釋性： 是否需要理解模型的決策過程。 計算資源： 模型訓練和推理的計算復雜度。 過擬閤風險： 模型的泛化能力，避免在曆史數據上錶現優異，在未來錶現糟糕。 4. 迴測與模型評估 迴測是驗證量化策略有效性的關鍵環節，其嚴謹性直接關係到策略的實際錶現。 數據周期與分割： 閤理劃分訓練集、驗證集和測試集，避免數據泄露。 交易成本考慮： 必須納入滑點、手續費、印花稅等實際交易成本。 避免前視偏差（Look-ahead Bias）： 確保在做齣決策時，所使用的信息在當時是可獲取的。 多維度績效指標： 年化收益率（Annualized Return）： 衡量策略的長期盈利能力。 夏普比率（Sharpe Ratio）： 衡量單位風險所獲得的超額收益。 索提諾比率（Sortino Ratio）： 類似於夏普比率，但隻考慮下行風險。 最大迴撤（Maximum Drawdown）： 衡量策略在最糟糕時期可能遭受的最大損失。 波動率（Volatility）： 衡量策略收益的風險。 勝率（Win Rate）與盈虧比（Profit Factor）： 評估交易的頻率和單筆交易的盈利能力。 信息比率（Information Ratio）： 衡量策略相對於基準的超額收益與跟蹤誤差的比值。 魯棒性檢驗： 參數敏感性分析： 測試不同參數組閤對策略錶現的影響。 不同市場條件下的迴測： 在牛市、熊市、震蕩市中進行迴測。 不同品種/市場的迴測： 評估策略的跨市場適用性。 第三部分：量化交易的實戰與風險管理 1. 交易執行係統與訂單管理 從策略信號到實際交易，需要一個高效、可靠的交易執行係統。 API接口： 連接券商提供的交易接口，獲取實時行情，發送交易指令。 訂單類型： 市價單、限價單、止損單、止盈單、OCO（一次取消其一）等，根據策略需求選擇閤適的訂單類型。 交易算法： 如何在市場中最優地執行大單，如TWAP（時間加權平均價）、VWAP（成交量加權平均價）等。 延遲與穩定性： 保證交易指令能夠以最低的延遲、最高的成功率被執行。 監控與告警： 實時監控交易係統的運行狀態，設置告警機製，應對突發情況。 2. 風險管理的核心要素 風險管理是量化交易的生命綫，任何忽視風險的管理都是不負責任的。 止損策略： 固定百分比止損： 每次虧損達到一定比例時自動止損。 追蹤止損（Trailing Stop）： 隨著價格嚮有利方嚮移動而調整止損位，鎖定利潤。 時間止損： 當交易在一定時間內未能達到預期目標時進行止損。 基於模型止損： 根據模型的預測或市場波動率動態調整止損位。 倉位管理： 固定倉位： 每次交易投入固定金額或固定股數。 固定風險比例： 每次交易的潛在虧損不超過總資金的固定比例。 凱利公式（Kelly Criterion）： 一種用於確定最優投注比例的公式，但需謹慎使用。 基於波動率的倉位調整： 市場波動性高時減小倉位，反之則增大。 資産配置與分散化： 資産類彆分散： 投資於不同類型的資産（股票、債券、商品、加密貨幣等）。 行業/闆塊分散： 在股票投資中分散於不同行業。 策略分散： 同時運行多個相互獨立的量化策略，降低單一策略失效的風險。 相關性分析： 瞭解不同資産或策略之間的相關性，進行有效的組閤。 黑天鵝事件應對： 壓力測試： 模擬極端市場情景對投資組閤的影響。 極端情況下的風險敞口限製： 設定整個投資組閤在最壞情況下的最大虧損上限。 應急預案： 製定在市場劇烈波動時暫停交易、減倉或清倉的方案。 3. 量化交易的進階話題 高頻交易的挑戰與機遇： 涉及毫秒級交易、市場微觀結構分析、延遲優化、技術基礎設施建設等。 機器學習與深度學習在量化交易中的應用： 更復雜的模式識彆、非綫性關係捕捉、信號生成等。 另類數據在量化交易中的應用： 利用非傳統數據源發掘Alpha。 算法交易的倫理與監管： 市場操縱、公平競爭等問題。 交易心理學與量化交易的結閤： 即使是量化交易，也需要交易者具備良好的心態來麵對策略的迴撤和市場的波動。 結語 量化交易是一門融閤瞭金融學、數學、統計學、計算機科學的綜閤性學科。它強調理性、係統和紀律，為投資者提供瞭一種更科學、更高效的投資路徑。本書的目的是為讀者打開量化交易的大門，提供一個堅實的基礎和清晰的框架。我們鼓勵讀者在理解理論的同時，積極動手實踐，不斷學習和迭代，逐步構建屬於自己的量化交易體係。 金融市場的未來屬於那些能夠駕馭數據、運用智能、擁抱科學的投資者。願本書能成為您在量化交易旅程中的得力助手。

評分☆☆☆☆☆

《操盤.2盤中定乾坤 王曉》這本書，與其說是教我如何“賺錢”，不如說是教我如何“理解”市場。我之前一直覺得，股票交易就是一種簡單的買賣行為，隻要找到一隻漲得好的股票，買進去就能賺錢。然而，這本書讓我明白瞭，股票交易的背後，隱藏著無數的心理博弈和資金博弈。作者王曉先生用他豐富的實戰經驗，為我們揭示瞭盤中交易的本質。他提齣的“盤中定乾坤”的理念，強調的不僅僅是技術分析，更是對市場情緒、資金動嚮以及消息麵影響的綜閤判斷。書中對“支撐位”和“壓力位”的講解，我之前也看過不少，但這本書的講解方式更加深入和細緻，它不隻是告訴你這些位置在哪裏，更重要的是解釋瞭為什麼這些位置會産生作用，以及在不同情況下如何解讀它們。我感覺，這本書讓我從一個“交易者”變成瞭一個“市場觀察者”，能夠更加理性地看待市場波動，而不是被市場情緒所左右。

評分☆☆☆☆☆

我對《操盤.2盤中定乾坤 王曉》這本書的感受，與其說是一次閱讀體驗，不如說是一次思維的重塑。我之前一直認為，做股票投資需要掌握非常復雜的宏觀經濟分析、行業研究，以及那些高深的數學模型。這種想法，讓我常常陷入一種“知道很多，但實操起來卻很迷茫”的境地。這本書徹底顛覆瞭我的一些固有認知。作者王曉先生通過非常接地氣的方式，將盤中交易的奧秘剖析得淋灕盡緻。他並沒有迴避交易中的不確定性，反而強調要擁抱這種不確定性，並從中找到規律。他提齣的“盤中定乾坤”不僅僅是一個口號，更是他對市場動態觀察和深刻理解的總結。書中那些關於如何識彆K綫組閤的形態、如何解讀成交量變化、如何把握均綫係統的意義等內容，都讓我受益匪淺。我嘗試著將書中的一些方法應用到實際交易中，發現確實能夠幫助我過濾掉一些不必要的乾擾信息，更專注於那些真正重要的交易信號。這本書最打動我的地方在於，它沒有販賣“一夜暴富”的幻想，而是腳踏實地地教我們如何在市場中生存，並且逐步成長。它更像是一位經驗豐富的老師，用他多年的實戰經驗，為我們指點迷津。

評分☆☆☆☆☆

《操盤.2盤中定乾坤 王曉》這本書，我當初買它的時候，其實是抱著一種試試看的心態。市場上關於股票投資的書籍實在太多瞭，各種理論、各種方法論層齣不窮，有時候反而讓人無從下手。但這本書的名字，尤其是“盤中定乾坤”這幾個字，給我一種很強的吸引力，好像預示著它能夠提供一些更直接、更實操的洞見。我當時的想法是，與其在那些宏大的理論框架裏糾結，不如看看能不能找到一些在實際交易中能夠立竿見影的技巧。讀完之後，我發現這本書確實給瞭我不少啓發。它並沒有過度地強調那些艱深的理論，而是把更多的篇幅放在瞭對市場微觀層麵的觀察和解讀上。作者通過大量的圖錶和案例，生動地展示瞭如何在盤中捕捉交易機會，如何識彆主力資金的動嚮，以及如何應對市場中的突發狀況。我尤其喜歡它在分析主力資金運作邏輯的部分，感覺像是打開瞭一個新的視角，讓我對交易過程有瞭更深層次的理解。總的來說，這本書非常適閤那些希望提升實盤操作能力，尤其是在日內交易方麵有所追求的投資者。它更像是一本實戰手冊，而非理論教材，能夠幫助我們在復雜的交易環境中，更加清晰地看清方嚮。

評分☆☆☆☆☆

《操盤.2盤中定乾坤 王曉》這本書，給瞭我一種“撥雲見日”的感覺。我之前在股票交易中，常常感覺自己像是在黑暗中摸索，對市場的判斷總是模棱兩可，交易決策也缺乏依據。這本書的齣現，就像是一盞明燈，照亮瞭我前行的道路。作者王曉先生以其獨特的視角和深刻的洞察力，將盤中交易的復雜性進行瞭係統性的梳理。他並沒有故弄玄虛，而是將那些看似高深的交易哲學，轉化為瞭一套套可操作的技巧和方法。我尤其欣賞書中關於“節奏感”的論述，他強調在交易中要把握好節奏，順勢而為，避免逆勢操作。這種理念，在我此前的交易中是缺失的，也是導緻我虧損的重要原因之一。讀瞭這本書之後，我開始更加注重對市場整體情緒的把握，以及對盤中細微變化的敏感度。書中的案例分析也非常精彩，每一個案例都仿佛在講述一個真實的交易故事，讓我能夠從中學習到經驗，避免重復犯錯。

評分☆☆☆☆☆

初讀《操盤.2盤中定乾坤 王曉》，我感受到的是一股撲麵而來的“實戰氣息”。我一直對那種隻講理論、不談實操的書籍頗為反感，認為它們對於普通投資者來說，往往是“紙上談兵”，難以真正落地。這本書則完全不同，它以一種極其務實的態度，將盤中交易的每一個環節都進行瞭細緻的拆解和闡述。作者王曉先生似乎是一位非常有耐心的人，他能夠將一些看似復雜的技術指標和盤口語言，用非常淺顯易懂的方式呈現齣來。我印象特彆深刻的是書中對於“量價關係”的解讀，他不是簡單地羅列幾種情況，而是深入分析瞭不同量價組閤背後所代錶的市場心理和資金博弈。通過閱讀這本書，我仿佛走進瞭一個真實的交易室，親眼目睹瞭主力資金是如何操縱股價，散戶又是如何在這種博弈中迷失方嚮。這本書提供瞭一種“上帝視角”，讓我們能夠更清楚地看到市場的真相。雖然我還沒有完全掌握書中的所有技巧，但它已經為我建立瞭一個全新的交易框架，讓我對未來的交易充滿瞭信心。