金融風險管理 9787111450788 機械工業齣版社 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王勇，隋鵬達，關晶奇 著

圖書標籤:

• 金融風險管理
• 風險管理
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• 金融學
• 投資
• 金融市場
• 量化金融
• 金融工具
• 金融建模
• 機械工業齣版社

店鋪： 花晨月夕圖書專營店

齣版社： 機械工業齣版社

ISBN：9787111450788

商品編碼：29875312124

包裝：平裝

齣版時間：2014-01-01

基本信息

書名：金融風險管理

定價：59.00元

作者：王勇、隋鵬達、關晶奇

齣版社：機械工業齣版社

齣版日期：2014-01-01

ISBN：9787111450788

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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《金融風險管理》力圖在闡述國際金融風險管理*理念與工具的同時，與國內監管法規、管理實踐相融閤，通過描述近年來國內外風險損失案例，希望加深讀者對金融風險管理的理解，提高其對該領域的興趣。
　　《金融風險管理》可以作為金融風險管理的入門書籍。讀者在閱讀本書之前，隻需要掌握經濟學和商業銀行的基本常識即可。

目錄

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作者介紹

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王　勇
現任加拿大皇傢銀行副總裁，全球風險定量分析部董事總經理(Managing Director），加中金融協會會長。加拿大達爾豪斯大學（Dalhousie University）數學博士，持有CFA（注冊金融分析師）和FRM（注冊風險管理師）證書。現為上海交通大學特聘教授，浙江大學特聘研究員，加拿大約剋大學金融數學特聘教授。同時兼任海外培訓專傢，中國僑聯特聘專傢組成員，為多傢金融機構提供風險管理專傢性意見與指導。 著有《西方銀行核心業務管理》，譯著有《期權、期貨及其他衍生産品》、《風險管理與金融機構》、《期權期貨市場基本原理》等衍生産品及金融風險管理領域教材。

隋鵬達
中央財經大學Stevens Institute of Technology管理學碩士，獨立金融分析師。
王　勇
現任加拿大皇傢銀行副總裁，全球風險定量分析部董事總經理(Managing Director），加中金融協會會長。加拿大達爾豪斯大學（Dalhousie University）數學博士，持有CFA（注冊金融分析師）和FRM（注冊風險管理師）證書。現為上海交通大學特聘教授，浙江大學特聘研究員，加拿大約剋大學金融數學特聘教授。同時兼任海外培訓專傢，中國僑聯特聘專傢組成員，為多傢金融機構提供風險管理專傢性意見與指導。 著有《西方銀行核心業務管理》，譯著有《期權、期貨及其他衍生産品》、《風險管理與金融機構》、《期權期貨市場基本原理》等衍生産品及金融風險管理領域教材。

隋鵬達
中央財經大學Stevens Institute of Technology管理學碩士，獨立金融分析師。

關晶奇
北京大學MBA，持有FRM（注冊風險管理師）證書。現任遠光軟件首席風險專傢。曾參與中國國資委、財政部、證監會多個風險管理及內部控製課題組。北京大學國際投資管理協會理事長，著有《原來這是經濟學》。

文摘

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序言

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智慧的基石：金融風險的洞察與實踐 在波詭雲譎的現代金融市場中，風險如同影隨形的夥伴，無處不在。理解、識彆、評估並有效管理這些風險，已成為金融機構生存與發展的生命綫。本書並非簡單地羅列風險類彆或介紹枯燥的模型，而是旨在構建一套係統而深刻的金融風險管理智慧體係，帶領讀者穿越風險的迷霧，抵達穩健經營的彼岸。 本書的初衷，是為廣大金融從業者、研究者，以及對金融風險管理感興趣的讀者，提供一個全麵、前瞻且極具實踐指導意義的知識框架。我們深知，金融市場的復雜性日新月異，新的風險形式層齣不窮，傳統的風險管理方法固然重要，但更需要與時俱進，融入創新思維與前沿技術。因此，本書在理論深度的基礎上，著力於提升讀者的實踐能力，使其能夠靈活運用所學知識，應對韆變萬化的市場挑戰。 核心理念：風險的本質與管理哲學 我們認為，金融風險並非洪水猛獸，而是金融活動固有的一部分。真正的智慧在於如何與之共舞，將其轉化為可控的挑戰，乃至機遇。本書將從最根本的層麵齣發，深入剖析金融風險的本質——其産生根源、演變規律以及對個體、機構乃至整個金融體係的影響。我們將探討風險的係統性、傳染性，以及在信息不對稱和行為偏差下的非理性放大效應。 管理哲學的層麵，本書強調“主動而非被動”、“預防重於補救”、“全局而非局部”的風險管理理念。這不僅僅是口號，更是貫穿全書的核心價值觀。我們提倡建立一種全員參與、持續優化的風險文化，將風險管理融入企業戰略、日常運營和決策流程的每一個環節。這包括但不限於： 風險文化建設： 如何從組織層麵培養員工的風險意識，建立有效的風險報告和問責機製。 風險偏好與容忍度： 明確機構在不同風險上的立場，並以此指導業務發展和風險控製。 風險治理框架： 構建清晰的風險管理組織架構、職責劃分和決策流程，確保風險管理的高效運作。 風險的維度：全麵識彆與深入洞察 金融風險並非單一的概念，而是由多個相互關聯、相互作用的維度構成。本書將對這些維度進行細緻入微的剖析，幫助讀者建立起全景式的風險認知： 市場風險： 這是金融活動中最直接、最普遍的風險。我們將深入探討利率風險、匯率風險、股票價格風險、商品價格風險等，並介紹VaR（Value at Risk）、ES（Expected Shortfall）等量化模型，以及情景分析、壓力測試等非量化工具，幫助讀者理解如何衡量和管理這些波動性帶來的損失。 信用風險： 信用風險是金融機構的“命門”所在。本書將詳細闡述交易對手信用風險、主權信用風險、零售信用風險等，從宏觀的經濟周期到微觀的企業財務狀況，從傳統的信用評級到新興的大數據信用評估，全麵梳理信用風險的評估、監控和管理策略。我們將重點關注不良資産的形成與處置，以及信用衍生品在風險轉移中的作用。 操作風險： 隨著金融業務的復雜化和技術的高度依賴，操作風險正變得日益嚴峻。本書將涵蓋內部流程、人員、係統和外部事件等操作風險的四大類彆，通過案例分析，揭示操作風險可能造成的巨額損失，並提供相應的控製措施，如內部控製設計、業務連續性計劃（BCP）、事件管理等。 流動性風險： 流動性是金融市場的血液。本書將深入探討資産流動性風險和負債流動性風險，以及它們如何相互作用，可能引發的擠兌和支付危機。我們將分析流動性風險的度量指標，如流動性覆蓋率（LCR）、淨穩定資金比率（NSFR），以及如何通過資産負債管理、融資策略和應急預案來應對流動性危機。 閤規風險與法律風險： 在高度監管的金融環境中，閤規與法律風險不容忽視。本書將梳理金融機構麵臨的各類法規政策，包括反洗錢（AML）、反恐融資（CFT）、數據隱私保護等，並探討如何建立有效的閤規管理體係，規避潛在的法律訴訟和監管處罰。 戰略風險： 戰略失誤或市場環境的劇烈變化可能導緻企業失去競爭優勢，甚至麵臨生存危機。本書將分析戰略風險的來源，如行業顛覆、技術變革、競爭加劇等，並強調風險管理在戰略規劃和執行過程中的重要性，確保企業決策與風險承受能力相匹配。 模型風險： 金融機構高度依賴各類模型進行定價、估值、風險計量和決策。本書將深入探討模型開發、驗證、部署和監控過程中可能齣現的風險，包括模型假設不當、數據偏差、算法錯誤等，並提齣相應的管理對策。 新興風險： 科技的飛速發展催生瞭新的風險，如網絡安全風險、人工智能風險、氣候變化風險等。本書將提前布局，對這些新興風險進行前瞻性分析，探討其潛在影響以及應對策略，幫助讀者保持警惕，並積極探索解決方案。 風險管理的工具箱：量化與非量化並重 精準的風險管理離不開有效的工具。本書將係統介紹各類風險管理工具，並強調理論與實踐的結閤： 量化方法： 統計模型： 迴歸分析、時間序列分析、濛特卡洛模擬等在風險度量中的應用。 信用評分模型： Logistic迴歸、決策樹、機器學習模型在信用風險評估中的應用。 衍生品定價模型： Black-Scholes模型、二叉樹模型等在市場風險管理中的應用。 宏觀經濟計量模型： 識彆和預測係統性風險。 非量化方法： 專傢判斷： 在信息不全或模型失效時的重要補充。 情景分析與壓力測試： 評估極端情況下的風險暴露。 SWOT分析： 識彆內部優勢、劣勢以及外部機會、威脅，為風險管理提供戰略視角。 風險矩陣： 用於直觀展示風險的發生概率和影響程度。 內部控製與審計： 建立完善的內部控製體係，降低操作風險。 法律閤規審查： 確保業務活動符閤監管要求。 風險管理的全生命周期：從識彆到處置 本書將遵循風險管理的完整流程，提供一套完整的實踐指南： 1. 風險識彆： 通過頭腦風暴、訪談、問捲調查、曆史數據分析等多種手段，全麵、係統地識彆潛在的風險。 2. 風險評估： 對已識彆的風險進行量化和定性評估，確定其發生的可能性和潛在影響程度。 3. 風險應對： 根據評估結果，製定並實施風險應對策略，包括： 風險規避： 避免從事可能産生高風險的業務。 風險降低： 采取措施減少風險發生的可能性或減輕其影響。 風險轉移： 通過保險、衍生品等方式將風險轉移給第三方。 風險承擔： 接受風險，並準備好應對其可能帶來的損失。 4. 風險監控： 持續跟蹤和監控風險狀況，及時發現風險的變動和預警信號。 5. 風險報告： 定期嚮管理層和相關部門匯報風險情況，為決策提供依據。 6. 風險審查與優化： 對整個風險管理體係進行定期評估和優化，使其始終保持有效性和適應性。 案例與實踐：理論在現實中的應用 本書的另一個重要特點是其豐富的案例分析。我們精選瞭不同類型金融機構（如銀行、證券公司、基金公司、保險公司）在不同市場環境下遇到的真實風險事件，深入剖析事件發生的原因、影響以及事後處理措施。通過這些鮮活的案例，讀者可以更直觀地理解風險管理的挑戰，學習他人的經驗教訓，並將其轉化為自身的知識儲備。 同時，本書也強調理論與實踐的緊密結閤。在介紹各種工具和方法時，我們都會盡可能地提供實際操作的指導，並鼓勵讀者在各自的工作崗位上進行嘗試和應用。我們相信，隻有在實踐中不斷磨練，纔能真正掌握金融風險管理的精髓。 展望未來：科技賦能與可持續發展 金融風險管理正站在一個新的十字路口。大數據、人工智能、區塊鏈等新興技術的崛起，正在深刻地改變著風險管理的範式。本書將對這些技術在風險管理中的應用進行探討，例如： 大數據分析： 如何利用海量數據挖掘風險信號，提升風險預測的精準度。 人工智能： 如何構建智能風險預警係統，自動化風險評估流程。 區塊鏈： 如何在交易結算、數據共享等方麵提升透明度和安全性，降低操作風險。 同時，本書也將關注金融風險管理的可持續發展。在日益強調ESG（環境、社會、公司治理）的時代背景下，我們將探討氣候風險、社會責任等因素如何影響金融機構的風險管理策略，以及如何構建更加綠色、包容和可持續的金融體係。 結語 金融風險管理是一門既需要嚴謹邏輯又需要創新思維的藝術。它要求我們既能洞察細微的風險信號，又能把握宏觀的戰略方嚮；既要精通復雜的數理模型，也要理解人性的微妙之處。本書希望能夠成為您在這條道路上的一位得力助手，幫助您構建堅實的風險管理知識體係，提升實戰能力，在充滿機遇與挑戰的金融世界中，穩健前行，實現價值。

評分☆☆☆☆☆

這本《金融風險管理》我早就想入手瞭，一直覺得這個領域對我們個人理財規劃至關重要，但又苦於沒有係統性的學習資料。市麵上相關的書籍很多，但真正能做到深入淺齣、理論與實踐相結閤的卻不多。我特彆看重的是書籍的邏輯性和條理性，希望它能從基礎的概念講起，逐步深入到各種風險的識彆、度量、控製和監管。之前看過一些零散的資料，感覺不成體係，學起來斷斷續續，效率不高。我期待這本《金融風險管理》能夠填補我在這方麵的知識空白，讓我能夠更清晰地認識到金融市場中存在的各種風險，例如市場風險、信用風險、操作風險、流動性風險等等，並且瞭解它們是如何相互影響、傳導的。同時，我也希望書中能提供一些實用的案例分析，讓我能夠將理論知識應用到實際的投資決策中，更好地規避潛在的損失，抓住可能的機遇。這本書的齣版方是機械工業齣版社，這讓我對其內容質量和專業性抱有較高的期望，畢竟大社的齣版物通常都經過嚴格的審校，內容會更加嚴謹可靠。這本書的ISBN號我也記下瞭，方便後續查找和購買。

評分☆☆☆☆☆

最近在學習金融衍生品，但感覺對風險的認知還是有些模糊。這本書《金融風險管理》的齣現，讓我覺得是一個很好的補充。我希望它能從更宏觀的層麵，把各種金融風險梳理清楚，比如係統性風險和非係統性風險的區彆，以及它們對不同投資品種的影響。特彆想瞭解一下書中關於風險管理工具的介紹，像是如何利用期貨、期權、掉期等工具來對衝風險。並且，我希望書中能有一些實際的例子，展示這些工具在實際操作中的應用，這樣我纔能更好地理解和掌握。機械工業齣版社的齣品，我還是比較放心的，他們齣的書往往比較實在，內容也比較接地氣，不像有些書那樣光說不練。這本書的ISBN號是9787111450788，我已經把它添加到我的願望單裏，希望能盡快閱讀。

評分☆☆☆☆☆

說實話，我買這本書主要是被它的封麵設計和書名所吸引。當下金融行業發展迅猛，風險無處不在，尤其對於我們這些在市場中摸爬滾打的投資者來說，擁有一本能夠係統梳理金融風險管理理論和實踐的書籍，絕對是“雪中送炭”。我尤其關注書中對於風險度量模型的介紹，比如VaR、CVaR等，希望它能解釋清楚這些模型的原理、計算方法以及在實際應用中的局限性。此外，對於風險的對衝和套期保值策略，我也非常感興趣，希望書中能提供一些具體的操作建議和案例，讓我能夠學習如何運用金融衍生品來管理風險。我瞭解到這本書是由機械工業齣版社齣版的，這讓我對它的專業性和深度有信心。雖然我不是金融專業的科班齣身，但我一直對金融領域有著濃厚的興趣，並希望通過閱讀高質量的書籍來提升自己的金融素養。這本書的ISBN號是9787111450788，這個數字對我來說也意味著一份沉甸甸的知識寶藏。

評分☆☆☆☆☆

一直以來，我都認為金融風險管理是金融從業人員必備的核心技能，對於想要在這個行業深耕的人來說，這本書的價值不言而喻。我希望它能夠提供一個全麵而深入的視角，幫助讀者理解金融市場運行的內在邏輯，以及各種風險如何産生、傳播和演化。我特彆期待書中關於風險管理在不同金融機構（如銀行、證券公司、基金公司）中的應用案例，以及不同監管機構（如央行、銀監會）在風險管理中的作用。這有助於我建立一個更完整的金融風險管理知識體係。機械工業齣版社作為國內知名的齣版社，其齣版的書籍質量一般都很高，這讓我對《金融風險管理》這本書抱有很高的期待，相信它不會令我失望。ISBN號9787111450788，我已經把它記下來瞭，準備把它加入我的書架。

評分☆☆☆☆☆

我之前就對金融風險管理這個話題非常感興趣，尤其是在經曆瞭幾次市場的大起大落之後，更是深刻體會到風險控製的重要性。這本書我早就列入瞭必買清單，我希望它能涵蓋風險管理的各個方麵，從宏觀的金融體係風險，到微觀的個體投資風險，都能夠有深入的探討。我特彆想瞭解書中關於操作風險和閤規風險的部分，這兩類風險雖然不如市場風險那樣直接，但一旦爆發，其後果往往是毀滅性的。希望書中能提供一些關於如何建立有效的內部控製機製和風險預警係統的思路和方法。此外，這本書是機械工業齣版社齣版的，這給我一種它內容會比較紮實、技術性比較強的感覺，這正是我所需要的。我希望這本書不僅僅是理論的堆砌，更能提供一些實操層麵的指導，幫助我更好地理解和應用金融風險管理的知識。ISBN號9787111450788，我一定要把它找齣來好好研讀。