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俄羅斯施利亞耶夫，史樹葉 著

圖書標籤:

• 金融學
• 隨機過程
• 計量經濟學
• 金融建模
• 投資
• 風險管理
• 時間序列分析
• 統計學
• 量化金融
• 金融工程

店鋪： 巧藝圖書專營店

齣版社： 高等教育齣版社

ISBN：9787040226348

商品編碼：29906864397

包裝：平裝

齣版時間：2008-01-01

基本信息

書名：隨機金融基礎：捲-事實 模型

定價：59.00元

作者：(俄羅斯)施利亞耶夫 ,史樹葉

齣版社：高等教育齣版社

齣版日期：2008-01-01

ISBN：9787040226348

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.722kg

編輯推薦

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內容提要

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本書原版自1998年齣版以來，被認為是“*金融數學方麵深刻的一本著作”。全書共分兩捲。每一捲都包含四章。捲的副題為：事實，模型。第二捲的副題為：理論。這兩捲的內容既相互聯係，又相對獨立。讀者可把本書看作一本 “*金融數學全書”。
捲的章有關國際金融市場以及金融理論和金融工程的 “事實”。它可看作一位前蘇聯數學傢對西方金融市場和金融理論、金融工程的獨特理解。其中作者不但概述瞭金融市場的基本狀況、金融學的基本概念以及馬科維奇證券組閤選擇理論、資本資産定價模型(CAPM)、羅斯套利定價理論(APT)、有效市場理論等，甚至還簡要介紹瞭保險業和精算理論。
捲的後三章都有關金融學的*“模型”：離散模型、連續模型和統計模型。作者提齣，杜布分解、局部鞅、鞅變換等概念在價格模型的套利定價討論中起本質作用；而對於統計模型，除瞭高觀點介紹各種綫性模型以外，詳盡介紹瞭近年發展起來的 ARCH 和 GARCH 類模型以及*波動率模型。同時，還討論混沌理論、分形理論和各種數據統計分析方法在金融資産價格模型中的應用。關於連續模型的內容遠超過一般的金融數學教材和專著。除瞭用基於布朗運動的*分析來描述的模型以外，還對一般的半鞅模型作精闢介紹。同時，詳細闡述穩定分布和穩定過程、列維過程、雙麯分布和雙麯過程以至更一般的無限可分分布等重要工具。
第二捲有關“理論”的四章是：“*金融模型中的套利理論”或“定價理論”；先是“離散時間”，再是 “連續時間”。“套利理論”主要指資産定價的和第二基本定理：市場無套利機會等價於存在(局部)等價概率鞅測度，使得所有證券的摺現價格過程為鞅(定理)，並且當市場完全時，這樣的鞅測度是的(第二定理)。這些定理在近二、三十年的研究中已經近乎盡善盡美，無論對數學還是對金融的發展都有深遠影響。但所涉及的數學工具也越來越艱深。作者高瞻遠矚，抓住要害，以他的統一觀點來綜述這方麵從離散模型到連續(半鞅)模型的各種*成果及其證明，使人一目瞭然。“定價理論” 是指通過投資策略進行風險對衝來對未定權益進行定價的理論。作者通過 “(對衝)上價格” 和 “(對衝)下價格” 的概念給齣瞭離散時間的對衝定價公式，並指齣它們與等價概率鞅測度之間的聯係。由此對經典的布萊剋－舒爾斯期權定價理論作齣更加入木三分的數學分析。作者還詳盡討論與*停止問題和斯蒂芬問題相聯係的美式期權定價理論。
本書的闡述深入淺齣，精緻透徹，適閤應用數學、金融工程等專業的教師和學生以及廣大金融工作者使用參考。

目錄

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《俄羅斯數學教材選譯》序
譯者前言
前言
捲　事實，模型
　章　基本概念、結構和工具.金融理論和金融工程的目標和任務
　　1.金融結構和金融工具
　　　§1a.關鍵對象和結構
　　　§1b.金融市場
　　　§1c.衍生證券市場.金融工具
　　2.不確定條件下的金融市場.金融指數動態變化的經典理論，以及對它們的批評和修正.新古典理論
　　　§2a.隨機遊走假設和有效市場概念
　　　§2b.證券組閤.Maxkowitz分散化
　　　§2c.資本資産定價模型(CHPM—capital Asset Pricing Model)
　　　§2d.套利定價理論(APT—Arbitrage Pricing Theory)
　　　§2e.經典的有效金融市場概念的分析、解釋和修正.I
　　　§2f.經典的有效金融市場概念的分析、解釋和修正.II
　　3.金融理論、金融工程和精算的目標和任務
　　　§3a.金融理論和金融工程的作用.金融風險
　　　§3b.作為經濟損失社會補償機製的保險業
　　　§3c.精算定價的經典例子.Lundberg—Cramer定理
　第二章　隨機模型.離散時間
　　1.必要的概率論概念和若乾市場價格動態模型
　　　§1a.價格性態的不確定性和不規則性，它們的概率論描述和錶示
　　　§1b.Doob分解.典則錶示
　　　§1c.局部鞅，鞅變換，廣義鞅
　　　§ld.高斯模型和條件高斯模型
　　　§le.價格演變的二叉樹模型
　　　§1f.帶離散乾預機會的模型
　　2.綫性隨機模型
　　　§2a.移動平均模型MA(q)
　　　§2b.自迴歸模型AR(p)
　　　§2c.自迴歸移動平均模型ARMA(p，q)和整閤模型ARIMA(p，d，q)
　　　§2d.綫性模型中的預測
　　3.非綫性隨機條件高斯模型
　　　§3a.ARCH和GARCH模型
　　　§3b.EGARCH，TGARCH，HARCH和其他模型
　　　§3c.隨機波動率模型
　　4.附錄：動態混沌模型
　　　§4a.非綫性混沌模型
　　　§4b.“混沌”序列與“隨機”序列之間的區彆論爭
　第三章　隨機模型.連續時間
　　1.分布和過程的非高斯模型
　　　§1a.穩定分布和無限可分分布
　　　§1b.Levy過程
　　　§1c.穩定過程
　　　§ld.雙麯分布和雙麯過程
　　2.帶自相似性質的模型(自相似性).分形性
　　　§2a.Hurst的自相似性統計現象
　　　§2b.漫遊分形幾何
　　　§2c.統計自相似性.分形布朗運動
　　　§2d.作為有強後效過程的分形高斯噪聲
　　3.基於布朗運動的模型
　　　§3a.布朗運動及其作為一種基底過程的作用
　　　§3b.布朗運動：經典結果通報
　　　§3c.關於布朗運動的隨機積分
　　　§3d.Ito過程和Ito公式
　　　§3e.隨機微分方程
　　　§3f.正嚮和倒嚮Kolmogorov方程.解的概率論錶示
　　4.利率、股票和債券價格演化的擴散模型
　　　§4a.隨機利率
　　　§4b.股票價格的標準擴散模型(幾何布朗運動)及其推廣
　　　§4c.債券族的價格期限結構的擴散模型
　　5.半鞅模型
　　　§5a.半鞅和隨機積分
　　　§5b.Doob—Meyer分解.補償量.二次變差
　　　§5c.半鞅的Ito公式.某些推廣
　第四章　金融數據的統計分析
　　1.經驗數據.描述它們的概率統計模型.C標記的統計
　　　§la.金融數據的搜集和分析中的結構變化
　　　§lb.關於匯率統計數據的“地理”特點
　　　§1c.作為有離散乾預機會的隨機過程的金融指數演化的描述
　　　§ld.關於“標記”的統計
　　2.一維分布的統計
　　　§2a.統計數據的離散化
　　　§2b.相對價格變化的對數的一維分布.I.與高斯性質的偏差.經驗密度的“峰度
　　　§2c.相對價格變化的對數的一維分布.II.“厚尾，，及其統計
　　　§2d.相對價格變化的對數的一維分布.III.分布中心部分的結構
　　3.價格中的波動率、相關依賴性和後效的統計
　　　§3a.波動率.定義和例子
　　　§3b.匯率波動率的預測和分形結構
　　　§3c.相關性質.
　　　§3d.“去波動化”.運作時間
　　　§3e.價格中的“聚集”現象和後效
　　4.統計R／S-分析
　　　§4a.R／S-分析的來源和方法論
　　　§4b.某些金融時間序列的R／S-分析
參考文獻
索引.數學符號
索引.英漢術語對照

作者介紹

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施利亞耶夫（1934－） 俄羅斯科學院通訊院士。莫斯科大學功勛教授（2004），莫斯科大學力學一數學係概率論教研室主任（1996），俄羅斯科學院數學研究所*過程統計實驗室主任（自1986）。 施利亞耶夫是現代概率論奠基人、前蘇聯科學院院士、數學傢A.H.

文摘

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序言

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《非凡旅程：揭示隨機性在決策與預測中的隱秘力量》 在這個瞬息萬變的時代，信息如潮水般湧來，預測未來已成為一項既充滿挑戰又至關重要的任務。從宏觀經濟的波動到個人投資的選擇，再到自然科學的演變，無數現象的背後都隱藏著一股難以捉摸的力量——隨機性。它並非意味著混亂無序，而是事物內在的不確定性，是驅動變化、塑造概率的驅動力。《非凡旅程：揭示隨機性在決策與預測中的隱秘力量》一書，將帶領讀者踏上一段深入探索隨機性奧秘的非凡旅程，揭示隱藏在看似偶然事件背後的深刻規律，並教會我們如何駕馭這股力量，做齣更明智的決策，更準確地預測未來。 本書並非一本艱澀的數學理論著作，而是以一種通俗易懂、引人入勝的方式，將復雜的隨機性概念與我們日常生活的方方麵麵緊密聯係起來。作者以敏銳的洞察力，從多個學科領域汲取靈感，融閤瞭統計學、概率論、信息論、博弈論，甚至心理學和行為經濟學的精髓，構建瞭一個全方位理解隨機性的知識框架。我們無需具備深厚的數學背景，便能跟隨作者的引導，逐步理解隨機性的本質，認識到它在我們生活中的普遍存在，以及它對我們認知世界和製定策略的影響。 第一部分：撥開迷霧，理解隨機性的麵紗 旅程的開端，我們將一同穿越迷霧，揭開隨機性的神秘麵紗。作者首先會闡釋“隨機性”究竟意味著什麼，它與“偶然”、“巧閤”有何區彆，又為何在自然界和社會現象中如此普遍。我們將學習到，許多看似無規律的事件，實際上遵循著統計學上的概率分布，即便是最微小的粒子，其行為也充滿瞭概率的色彩。 隨機變量與概率分布： 我們將初步接觸隨機變量的概念，理解它如何量化不確定性，以及概率分布如何描述不同結果發生的可能性。作者會用大量生動形象的例子，例如拋硬幣、骰子遊戲，甚至是天氣變化，來解釋這些基本概念，讓讀者直觀地感受概率的魅力。 獨立性與相關性： 隨機事件之間並非總是孤立的。本書將深入探討事件之間的獨立性與相關性，理解相關性是如何影響預測的準確性，以及如何識彆和利用隱藏的相關性。例如，股票市場的價格波動，往往受到多種因素的交織影響，理解這些因素間的相關性，對於做齣投資決策至關重要。 大數定律與中心極限定理： 作為概率論的兩大基石，大數定律和中心極限定理將被賦予全新的生命力。作者將解釋為何隨著觀測次數的增加，樣本的平均值會趨近於理論期望值，以及為什麼正態分布（鍾形麯綫）會在眾多隨機現象中反復齣現。這些定理不僅是理解隨機性的關鍵，更是支撐許多統計預測方法的基石。 隨機過程： 從靜態的概率分布，我們將進一步走嚮動態的隨機過程。我們將認識到，許多現象並非一次性的隨機事件，而是隨著時間不斷演變的隨機過程。從股票價格的日內波動，到疾病的傳播模型，再到自然界中粒子的布朗運動，本書將展現隨機過程的廣泛應用，並介紹一些基礎的隨機過程模型。 第二部分：隨機性在決策中的實踐智慧 理解瞭隨機性的基本原理後，本書的重心將轉移到如何將這些知識應用於我們的日常決策。在信息不對稱、未來充滿不確定性的環境中，僅僅依靠直覺或經驗往往不足以應對挑戰。而對隨機性的深刻理解，則能為我們提供一種更理性、更有效的決策框架。 風險評估與管理： 任何決策都伴隨著風險。本書將教會讀者如何量化風險，如何區分不同類型的風險，以及如何利用概率工具來評估不同行動方案的潛在收益與損失。我們將學習到，有效的風險管理並非要完全規避風險，而是要理解風險，並將其控製在可接受的範圍內。 優化策略： 在麵臨多個選擇時，如何找到最優的策略？本書將介紹如何利用隨機性原理來設計優化策略，例如在投資組閤的選擇中，如何通過分散投資來降低整體風險；在遊戲策略的設計中，如何利用隨機性來迷惑對手。 博弈論與隨機性： 在與他人互動的環境中，隨機性扮演著重要的角色。我們將探討博弈論中的一些經典案例，例如囚徒睏境、石頭剪刀布等，並分析在這些博弈中引入隨機性如何改變策略和結果。本書將啓發讀者思考，在競爭與閤作並存的環境下，如何運用隨機性來提升自身優勢。 行為經濟學與隨機性： 人類並非完全理性的決策者，我們的決策會受到認知偏差的影響。本書將結閤行為經濟學的研究成果，分析人們在麵對不確定性時常見的思維誤區，例如過度自信、賭徒謬誤等，並提供如何剋服這些偏差，做齣更符閤隨機性規律的決策的建議。 統計推斷與采樣： 在現實世界中，我們往往無法獲取全部數據。本書將介紹統計推斷的基本原理，如何通過有限的樣本數據來推斷總體的特徵，以及如何評估推斷結果的可靠性。這將幫助讀者理解新聞報道中的統計數據，以及如何批判性地看待它們。 第三部分：駕馭未來，預測的科學與藝術 預測未來是人類永恒的追求，而隨機性正是預測工作中最棘手的挑戰之一。本書將帶領讀者深入瞭解預測的原理，以及如何利用隨機性工具來提升預測的準確性。 時間序列分析： 許多重要的預測任務都涉及到對時間序列數據的分析，例如股票價格預測、銷售額預測、氣候變化預測等。本書將介紹時間序列分析的基本模型和方法，例如移動平均、指數平滑、ARIMA模型等，並重點闡釋它們如何處理數據中的趨勢、季節性和隨機波動。 濛特卡洛模擬： 當分析過程過於復雜，無法通過解析方法求解時，濛特卡洛模擬就成為一種強大的工具。本書將詳細介紹濛特卡洛模擬的基本原理和應用，例如在金融風險評估、項目管理、科學研究等領域，如何利用隨機抽樣來模擬復雜係統的行為，並從中提取有用的信息。 機器學習與隨機性： 現代預測技術離不開機器學習。本書將探討機器學習模型，例如神經網絡、決策樹、支持嚮量機等，在處理隨機性數據方麵的能力。我們將瞭解模型如何從數據中學習模式，如何應對噪聲和不確定性，並最終做齣預測。 預測的局限性與不確定性錶達： 即使是最先進的預測技術，也無法做到百分之百準確。本書將誠實地探討預測的局限性，並教會讀者如何以一種嚴謹的方式來錶達預測的不確定性，例如置信區間、概率區間等。理解預測的局限性，有助於我們更理性地看待預測結果，並為應對未來變化做好準備。 趨勢與突變： 世界並非總是在可預測的軌道上運行。本書將探討如何識彆潛在的趨勢變化，以及如何應對那些看似“黑天鵝”般的突發事件。我們將學習到，理解隨機性的動態演變，有助於我們更好地預判和應對未來的不確定性。 《非凡旅程：揭示隨機性在決策與預測中的隱秘力量》 是一本集知識性、趣味性和實用性於一體的圖書。它不僅能幫助我們理解科學的奧秘，更能賦能我們在日常生活、工作和投資中做齣更明智的決策，更有效地應對未來的挑戰。無論您是希望提升個人競爭力，還是希望在投資領域獲得更大成功，亦或是對科學探索充滿好奇，本書都將為您打開一扇通往新世界的大門。跟隨作者的腳步，踏上這場“非凡旅程”，您將驚嘆於隨機性所蘊含的巨大力量，並學會如何與之共舞，成為一個更具洞察力、更從容自信的決策者。

評分☆☆☆☆☆

在翻閱這本書的扉頁時，一股濃厚的學術氣息撲麵而來，紙張的觸感厚實而略帶粗糲，散發著淡淡的書墨香。我特彆注意到作者在引言部分強調瞭“模型”在理解金融隨機性中的關鍵作用。金融市場，本質上是一個由無數參與者、無數交易、無數信息交織而成的復雜係統，其行為常常呈現齣難以預測的隨機性。這本書顯然旨在為讀者提供一套理解這種隨機性的框架。我預想它會深入探討各種隨機過程，比如布朗運動、維爾納過程等，這些數學工具是如何被用來模擬資産價格的變動，以及如何量化風險。同時，我也期待它能介紹一些經典的金融模型，比如 Black-Scholes 期權定價模型，或者其他用於風險管理、投資組閤優化的模型。這本書的價值在於，它不僅僅是理論的堆砌，而是將抽象的數學概念與金融市場的實際“事實”緊密聯係起來，通過“模型”來解釋和預測這些“事實”。我希望它能解答我關於市場泡沫、金融危機為何會發生，以及在不確定性中如何做齣更明智的決策的疑問。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計，低調而內斂，沒有華麗的封麵圖片，隻是以純粹的文字傳遞著信息，這本身就透露齣一種務實的態度。我尤其被“隨機金融基礎”這個詞組所吸引。在很多人的印象中，金融市場就是股票的漲跌，市場的波動似乎是一種神秘的力量。但這本書的標題暗示，這種“隨機”是有其內在的“基礎”和“模型”可循的。我期待它能夠深入淺齣地講解一些最核心的概率論和統計學概念，並且將這些概念巧妙地融入到金融語境中。例如，如何理解收益率的分布，如何計算投資組閤的風險，如何進行濛特卡洛模擬來評估不同情景下的結果。我希望這本書能提供一些實用的案例分析，通過具體的金融産品或市場現象，來展示這些理論模型的應用。比如，如何用模型來理解期權的定價，如何用模型來管理銀行的風險敞口，或者如何用模型來構建一個最優的投資組閤。這本書對我來說，可能是一扇通往更深層次金融理解的大門，讓我能夠超越直覺，用更科學、更嚴謹的視角去看待金融世界的復雜性。

評分☆☆☆☆☆

當我看到這本書的標題“隨機金融基礎：捲-事實 模型”時，腦海中立刻浮現齣一種嚴謹、科學的學術研究的畫麵。金融市場，尤其是現代金融市場，其復雜性和動態性是齣瞭名的，而“隨機性”恰恰是描述這種動態性的核心。我預感這本書會是一本理論功底紮實的讀物，它可能會從概率論、隨機過程等數學分支入手，為讀者構建一個理解金融世界運作的數學模型。我特彆期待書中能夠詳細闡述“事實”與“模型”之間的關係，是如何通過數學模型來捕捉和解釋金融市場中的“事實”。例如，如何利用隨機模型來描述股票價格的非綫性變化，如何量化市場風險，以及如何利用這些模型來指導交易策略和風險管理。我希望這本書能夠給我帶來一種“撥雲見日”的感覺，讓那些看似雜亂無章的市場現象，在數學模型的框架下變得清晰起來。它可能還會涉及一些前沿的金融工程技術，或者一些經典的金融模型，並對它們的優缺點進行深入的分析。

評分☆☆☆☆☆

封麵設計簡潔而專業，沒有太多花哨的修飾，直接點齣“隨機金融基礎：捲-事實 模型”的主題，這讓我立刻感受到這本書的學術性和深度。我一直對金融市場背後的數學原理感到好奇，而“隨機”這個詞，則精準地抓住瞭金融市場最核心的特徵之一——不確定性。我期待這本書能夠深入淺齣地解釋，如何在數學的框架下理解這種“隨機性”，並且如何利用“模型”來“事實”。我設想它會包含一些關於概率統計、隨機過程的基本概念，並且會展示這些概念是如何在金融領域得到應用的。例如，如何利用模型來模擬資産價格的波動，如何衡量和管理風險，或者如何進行更復雜的金融衍生品定價。這本書對我而言，更像是一本“工具書”，它提供的不是簡單的投資建議，而是理解金融世界運作的“方法論”。我希望它能夠幫助我建立起一套科學的思維方式，用更理性的眼光去分析金融市場，去理解那些看似無跡可尋的漲跌背後的邏輯。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計簡潔而有力，一本厚實的精裝書，封麵上“隨機金融基礎：捲-事實 模型”幾個大字，並沒有過多的裝飾，但就是這種樸素，反而讓人對內容充滿瞭好奇。我拿到這本書時，正值我對金融市場産生瞭濃厚的興趣，渴望深入瞭解那些驅動市場波動的深層邏輯。這本書的標題，“隨機金融基礎”，直接點齣瞭其核心——理解金融世界中的不確定性和隨機性。而“事實 模型”這幾個字，則暗示瞭它將以嚴謹的數學和統計學工具，為我們勾勒齣這些隨機現象背後的真實麵貌。我期待它能像一位經驗豐富的嚮導，帶領我穿越紛繁復雜的金融數據，揭示那些隱藏在價格波動、資産迴報背後的規律。特彆是“基礎”這個詞，讓我感到這是一本能夠打下堅實基礎的讀物，理論嚴謹，邏輯清晰，能夠幫助我建立起對金融市場的係統性認知，而不是停留在錶麵現象的觀察。我希望這本書能夠解釋為什麼市場總是在變動，為什麼預測如此睏難，以及金融工程師和分析師是如何利用模型來應對這些挑戰的。