信用風險管理:從理論到實務 9787301284971 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

簡體網頁||繁體網頁

☆☆☆☆☆

周月剛 著

圖書標籤:

• 信用風險
• 風險管理
• 金融
• 銀行
• 投資
• 經濟學
• 實務
• 理論
• 金融工程
• 量化分析

店鋪： 韻讀圖書專營店

齣版社： 北京大學齣版社

ISBN：9787301284971

商品編碼：29932244851

齣版時間：2017-07-01

圖書基本信息
圖書名稱	信用風險管理:從理論到實務	作者	周月剛
定價	45.00元	齣版社	北京大學齣版社
ISBN	9787301284971	齣版日期	2017-07-01
字數		頁碼
版次	1	裝幀
開本	16開	商品重量	0.4Kg

內容簡介

本書從現代經濟學的角度重新定義瞭信用，完整介紹瞭信用市場基本理論，並在此基礎上展開對信用風險理論的闡釋；本書提煉瞭信用風險管理的一般過程和主要步驟，同時詳細介紹瞭關於主體的信用風險評估和管理，包括、企業和個人的信用風險，為瞭將此理論應用於實踐，本書*後探討瞭中國信用體係的現狀和建立良好信用體係的措施，*後深入分析瞭近幾年齣現的重要信用風險案例。例。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

作者簡介

周月剛，中國人民大學企業管理碩士、美國南加州大學數理金融博士，曾任教於中央財經大學中國金融發展研究院，在外期刊發錶論文多篇，主要研究領域為信用風險管理和行為金融學；2011年創立北京時代富投投資谘詢有限公司和FUTO信用風險研究院。

目錄

信用風險管理：從理論到實務 目錄 目 錄 部分 信用、信用風險和管理概述 章 信用與經濟 1.1 信用 1.2 信用的作用 1.3 信用的局限 1.4 信用與道德 第2章 信用風險 2.1 信用風險概述 2.2 信用風險來源 2.3 信用風險與其他金融風險的關係 2.4 信用風險分析 第3章 信用風險測度概論 3.1 信用風險的度量 3.2 信用風險測度的發展 第4章 信用評估 4.1 信用評分和信用評級 4.2 信用評級概述 4.3 世界信用評級行業的發展 第5章 信用風險管理概述 5.1 信用風險管理的地位 5.2 信用風險管理的目標 5.3 信用風險偏好 5.4 信用風險管理的原則 5.5 信用風險管理的內容 5.6 信用風險管理麵臨的挑戰 第2部分 信用市場理論 第6章 信用理論 6.1 基本模型架構 6.2 信用市場的均衡 第7章 信用風險理論 7.1 信息不對稱、信貸配額和信用風險 7.2 逆嚮選擇：授信對象甄彆理論 第8章 債券理論 8.1 無違約風險債券及無風險利率 8.2 貨幣市場 8.3 可違約債權和信用利差 8.4 違約率、信用級彆和信用利差 第3部分 主體信用風險管理 第9章 主權信用風險 9.1 主權信用風險引論 9.2 主權信用風險 9.3 主權信用風險要素 9.4 主權信用風險管理 0章 地方信用風險 10.1 地方信用風險概述 10.2 信用風險評估要素 10.3 地方信用風險管理 1章 企業信用風險 11.1 生産企業概述 11.2 生産企業的風險 11.3 生産企業信用風險管理 2章 商業銀行信用風險 12.1 商業銀行概論 12.2 商業銀行主體信用風險 12.3 商業銀行信用風險管理 3章 保險公司信用風險 13.1 保險公司概述 13.2 保險公司的盈利與運營 13.3 保險公司信用風險評估 13.4 保險公司風險管理 4章 個人信用風險 14.1 個人信用概述 14.2 個人信用評估原理 14.3 個人信用評估要素 14.4 個人信用評分模型 14.5 個人信用管理 第4部分 中國信用體係 5章 中國信用市場 15.1 債券市場 15.2 票據市場 15.3 同業拆藉市場 15.4 信用衍生品市場 6章 中國信用評級行業 16.1 信用評級行業概況 16.2 信用評級市場現狀 16.3 問題分析 16.4 改進措施 7章 中國信用體係建設 17.1 現行信用體係現狀 17.2 信用體係架構 17.3 信用體係的實現 參考文獻

編輯推薦

書從現代經濟學的角度重新定義瞭信用，完整介紹瞭信用市場基本理論，並在此基礎上展開對信用風險理論的闡釋；本書提煉瞭信用風險管理的一般過程和主要步驟，同時詳細介紹瞭關於主體的信用風險評估和管理，包括、企業和個人的信用風險，為瞭將此理論應用於實踐，本書*後探討瞭中國信用體係的現狀和建立良好信用體係的措施，*後深入分析瞭近幾年齣現的重要信用風險案例。

文摘

序言

信用風險管理：從理論到實務 引言 在現代金融體係中，信用風險是貫穿始終的核心風險之一。無論是銀行、保險公司、證券公司，還是企業間的交易，都離不開信用活動。而信用風險的管理，直接關係到金融機構的穩健經營、資産質量的保障，乃至整個金融市場的穩定。本書旨在係統闡述信用風險管理的全貌，從其宏觀的理論基礎到微觀的實務操作，為讀者提供一套全麵、深入的認知框架和實踐指南。 第一部分：信用風險的理論基石 第一章 信用風險的內涵與外延 本章將首先界定信用風險的定義，即交易一方未能履行閤同義務，給另一方造成損失的可能性。我們將深入剖析信用風險的本質，闡述其在不同金融業務中的具體錶現形式，包括但不限於： 藉貸風險： 貸款人未能按期償還本金或利息的風險，這是傳統信貸業務中最核心的信用風險。 交易對手風險： 在場外衍生品、證券交易、支付結算等活動中，交易對手未能履行閤約義務的風險。 證券化風險： 資産證券化過程中，基礎資産發生違約，導緻證券持有人遭受損失的風險。 主權風險： 國傢主權債務違約的風險，對跨國金融機構和全球金融市場具有重要影響。 信用增級失效風險： 信用增級措施（如擔保、保險）未能達到預期效果，無法彌補信用損失的風險。 我們將進一步探討信用風險的成因，分析導緻信用風險顯現的宏觀經濟、行業特 徵、公司治理、管理水平等多種因素。理解信用風險的內涵與外延，是進行有效管理的前提。 第二章 信用風險計量模型 量化是風險管理的基礎。本章將係統介紹信用風險的計量模型，涵蓋從基礎到前沿的各類模型，幫助讀者理解如何對信用風險進行度量和評估： 違約概率 (Probability of Default, PD)： 介紹不同類型的PD模型，包括基於財務比率的評分模型（如FICO、Z-score）、基於宏觀經濟變量的模型、以及更復雜的機器學習模型。我們將詳細闡述這些模型的構建邏輯、參數估計和應用場景。 違約損失率 (Loss Given Default, LGD)： 探討LGD的影響因素，如抵押品價值、擔保品、追索權等，並介紹LGD的估計方法，包括曆史數據分析、情景分析等。 違約風險暴露 (Exposure at Default, EAD)： 分析EAD的確定性，特彆是在錶外業務和衍生品交易中的EAD估計挑戰，以及相關計量技術。 經濟資本模型： 介紹如何利用PD、LGD、EAD等參數，結閤相關性，計算信用組閤的經濟資本。我們將重點闡述VaR（Value at Risk）、ES（Expected Shortfall）在信用風險計量中的應用。 評級模型與信用評分： 深入講解內部和外部信用評級體係的設計原理、應用及其在風險管理中的作用。 第三章 信用風險的度量與監控 僅僅擁有計量模型是不夠的，有效的監控和度量機製是風險管理的關鍵。本章將聚焦於： 壓力測試與情景分析： 設計不同極端但可能發生的經濟環境和市場波動情景，評估信用組閤在這些情景下的錶現，識彆潛在的脆弱性。 信用組閤管理： 探討如何通過分析信用風險的集中度、相關性，構建多元化、低風險的信用組閤。我們將介紹組閤優化技術和風險分散策略。 預警指標體係： 建立一套動態的信用風險預警指標，涵蓋宏觀經濟指標、行業景氣度、公司財務狀況、市場情緒等，實現對信用風險的早期發現和乾預。 信用風險報告： 規範信用風險報告的編製要求，確保信息的準確性、及時性和完整性，為管理層決策提供支持。 第二部分：信用風險的實務操作 第四章 授信決策與審批流程 信用風險管理的第一道防綫在於授信決策。本章將詳細描述從客戶準入到授信審批的全過程： 客戶準入標準： 設定明確的客戶選擇標準，區分不同類型的客戶（如零售、公司、同業），並根據客戶風險特徵製定相應的準入要求。 盡職調查： 強調盡職調查的深度和廣度，包括財務狀況分析、經營能力評估、行業前景研究、管理層考察、法律閤規審查等。 信用評估方法： 結閤前一章介紹的計量模型，在實務中如何運用信用評分卡、專傢評估、案例分析等方法進行信用評估。 授信方案設計： 如何根據客戶需求和風險評估結果，設計閤理的授信額度、期限、擔保方式、還款計劃等。 審批權限與職責： 明確授信審批的層級、權限劃分和各審批環節的職責，確保審批的獨立性和專業性。 第五章 授信後的風險管理與貸後檢查 授信並非終點，貸後管理是持續控製風險的關鍵。本章將深入探討： 貸後檢查的頻率與內容： 製定科學的貸後檢查計劃，明確檢查的重點（如財務指標變化、經營狀況、擔保品變化、閤同執行情況等）。 風險預警與分類： 依據貸後檢查結果，對客戶的信用狀況進行動態評估和分類，及時識彆風險暴露。 退齣與重組策略： 對於已齣現風險的客戶，製定相應的退齣策略（如收迴貸款、轉讓債權）或重組方案，以最大程度地減少損失。 擔保與抵質押品管理： 強調對擔保物、抵押物、質押物的持續跟蹤與管理，確保其價值的穩定和法律效力。 第六章 信用風險緩釋工具與策略 本章將係統介紹用於降低信用風險的各類工具與策略： 擔保與保證： 詳細分析不同類型的擔保（如抵押、質押）和保證（如第三方保證）的法律效力、風險承擔以及在實務中的運用。 信用保險： 介紹信用保險的種類、承保範圍、理賠流程，以及其在分散信用風險中的作用。 信用衍生品： 講解信用違約互換（CDS）、信用聯結票據（CLN）等信用衍生品的運作機製、定價與風險管理。 信用評級與信息披露： 探討外部評級機構的作用，以及信息披露在降低不對稱性、提升市場效率方麵的意義。 風險轉移與證券化： 介紹資産證券化等風險轉移技術，如何將部分信用風險從原始齣錶方轉移至市場。 第七章 信用風險的監管要求與閤規性 監管是信用風險管理不可或缺的一部分。本章將聚焦於： 巴塞爾協議體係： 詳細介紹巴塞爾新資本協議（Basel III）等國際監管框架對信用風險資本計量、監管資本要求、操作風險、市場風險等方麵的規定。 國內監管政策： 梳理與中國銀行業、證券業、保險業等相關的信用風險管理監管要求，如貸款分類、撥備計提、資本充足率等。 內部控製與審計： 強調健全內部控製體係，建立獨立的風險管理部門，並接受內部和外部審計，以確保閤規性。 反洗錢與反恐怖融資： 探討在信用風險管理過程中，如何識彆和防範洗錢及恐怖融資活動。 第三部分：未來展望與挑戰 第八章 信用風險管理的新趨勢與挑戰 隨著金融市場的不斷發展和科技的進步，信用風險管理也麵臨著新的機遇與挑戰： 金融科技（FinTech）在信用風險管理中的應用： 探討大數據、人工智能（AI）、機器學習等技術在客戶畫像、信用評分、欺詐識彆、貸後監控等方麵的創新應用。 影子銀行與非銀行金融機構的風險管理： 分析非銀行金融機構（如P2P平颱、消費金融公司）的信用風險特點，以及監管的挑戰。 綠色金融與氣候風險： 探討環境、社會和公司治理（ESG）因素如何影響信用風險，以及綠色金融背景下的信用風險管理。 網絡安全與數據隱私： 在數字化轉型背景下，如何防範網絡攻擊對信用信息係統和數據的破壞，以及保護客戶數據隱私。 全球化與地緣政治風險： 分析地緣政治衝突、貿易保護主義等因素對跨境信用風險的影響。 結論 信用風險管理是一個動態且復雜的係統工程，需要理論的支撐、工具的運用、流程的優化以及持續的創新。本書旨在為讀者提供一個係統、深入、實用的信用風險管理框架，幫助讀者理解其核心理念，掌握其關鍵技術，應對其麵臨的挑戰，從而在復雜多變的金融環境中做齣更審慎、更明智的決策，守護金融資産的穩健與安全。

評分☆☆☆☆☆

我一直對金融市場和其中的風險機製非常著迷，尤其是信用風險，它直接關係到金融機構的穩定性和整個經濟的健康發展。我希望找到一本能夠係統介紹信用風險，並能深入探討其理論基礎和實踐方法的書籍。這類書籍往往需要具備一定的專業性，能夠清晰地解釋復雜的概念，並能將抽象的理論與具體的業務場景相結閤。如果這本書能夠提供一些前沿的研究成果，或者對當前金融市場上的信用風險熱點問題進行剖析，那將是極大的收獲。

評分☆☆☆☆☆

我一直在金融行業工作，深切體會到信用風險管理的重要性。在日常工作中，我們經常會遇到各種與信用風險相關的問題，需要不斷學習和更新知識。我希望找到一本能夠幫助我深化理解、拓展思路的書籍。一本好的信用風險管理書籍，應該能夠涵蓋從宏觀經濟環境對信用風險的影響，到微觀的企業信用評估，再到金融機構內部的風險控製體係等各個層麵。如果這本書還能結閤一些國際化的視野，或者介紹一些最新的監管要求和行業最佳實踐，那將是非常有價值的。

評分☆☆☆☆☆

作為一個對投資理財感興趣的普通讀者，我深知信用風險是投資過程中不可忽視的一環。雖然我不是金融領域的專業人士，但我希望能通過閱讀一些通俗易懂、但又不失深度的書籍，來提升自己對信用風險的認知。我期待這本書能夠用生動的語言、翔實的例子，來解釋什麼是信用風險，它如何影響我們的投資決策，以及有哪些基本的風險管理方法。如果能有一些關於如何評估和規避個人信用風險的建議，那就更好瞭。

評分☆☆☆☆☆

最近在職業發展上遇到瓶頸，急需係統地學習一些金融領域的知識，尤其是關於風險管理的部分。我一直在尋找一本能夠幫助我梳理思路、建立理論框架，同時又能指導實際操作的書籍。市麵上關於信用風險的書籍不少，但很多要麼過於理論化，要麼過於淺顯，難以找到兼顧兩者之間平衡的。我希望這本書能夠深入淺齣地講解信用風險的各個方麵，從最基礎的定義、度量，到高級的應用，如模型構建、組閤管理等等，都能有詳細的闡述，並且能夠提供一些實用的案例分析，讓我能夠學以緻用。

評分☆☆☆☆☆

這本書的裝幀設計非常用心，封麵采用瞭沉穩而富有質感的深藍色調，搭配燙金的書名和作者信息，顯得專業又不失大氣。拿到手中，就能感受到紙張的厚實，印刷清晰，排版疏朗，閱讀起來視覺體驗極佳。雖然我還沒有深入翻閱內容，但僅從書籍的整體呈現來看，就足以讓人對其內在價值産生期待。一本好書，從外在的品質就能窺見其編纂者的嚴謹態度和對讀者的尊重。這種對細節的追求，往往預示著內容本身的精良。