動態資産價格理論(第3版)

動態資産價格理論(第3版) pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

Darrell DQuffie 著
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齣版社: 世界圖書齣版公司
ISBN:9787506282345
版次:3
商品編碼:10758756
包裝:平裝
叢書名: 經典名著係列
齣版時間:2007-01-01
用紙:膠版紙
頁數:465

具體描述

內容簡介

《動態資産價格理論(第3版)》為Duffie 教授著名的《動態資産定價理論》第3版,與前二版相比,本版主要增加的內容是第11章公司證券,即將公司的股權融資、債券融資、違約、破産等結閤在一起來考慮定價。
Duffie的書一直是一本風格比較獨特的書籍,吸引瞭眾多的讀者試圖去讀懂和徵服它。本版的風格仍然與前二版相同,即用數學模型來處理金融問題,這樣做的優點是可以獲得較為深刻的理論結果,它的起始讀者群定位於金融專業的博士研究生。

目錄

Preface
PART Ⅰ DISCRETE-TIME MODELS
1 Introduction to State Pricing
A Arbitrage and State Prices
B Risk-Neutral Probabilities
C Optimality and Asset Pricing
D Efficiency and Complete Markets
E Optimality and Representative Agents
F State-Price Beta Models
Exercises
Notes

2 The Basic Multiperiod Model
A Uncertainty
B Security Markets
C Arbitrage, State Prices, and Martingales
D Individual Agent Optimality
E Equilibrium and Pareto Optimality.
F Equilibrium Asset Pricing
G Arbitrage and Martingale Measures
H Valuation of Redundant Securities
I American Exercise Policies and Valuation
j is Early Exercise Optimal?
Exercises
Notes

3 The Dynamic Programming Approach
A The Bellman Approach
B First-Order Bellman Conditions
C Markov Uncertainty
D Markov Asset Pricing
E Security Pricing by Markov Control
F Markov Arbitrage-Free Valuation
G Early Exercise and Optimal Stopping
Exercises
Notes

4 The Infinite-Horizon Setting
A Markov Dynamic Programming
B Dynamic Programming and Equilibrium
C Arbitrage and State Prices
D Optimality and State Prices
E Method-of-Moments Estimation
Exercises
Notes

PART Ⅱ CONTINUOUS-TIME MODELS
5 The Black-Scholes Model
A Trading Gains for Brownian Prices
B Martingale Trading Gains
C Ito Prices and Gains
D Ito's Formula
E The Black-Scholes Option-Pricing Formula
F Black-Scholes Formula: First Try
G The PDE for Arbitrage-Free Prices
H The Feynman-Kac Solution
I The Multidimensional Case
Exercises
Notes

6 State Prices and Equivalent Martingale Measures
A Arbitrage
B Numeraire Invariance
C State Prices and Doubling Strategies
D Expected Rates of Return
……
7 Term-Structure Models
8 Derivative Pricing
9 Portfolio and Consumption Choice
10 Equilibrium
11 Comrporate Securities
12 Numerical Methods
APPENDIXES

前言/序言



用戶評價

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好好好好好好好好好好好好

評分

收到的時候書脊破瞭,但是不影響閱讀。

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一、不同人生階段、不同認知水平對應的“有效讀書”標準不一樣

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這個DAPT基於概率測度以及狀態價格,對數學的要求較高,同時論證嚴謹。金融專業必讀

評分

經典

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不錯

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不錯

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這個DAPT基於概率測度以及狀態價格,對數學的要求較高,同時論證嚴謹。金融專業必讀

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手中其實已經有一本瞭,又買一本。

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