动态资产价格理论(第3版)

动态资产价格理论(第3版) pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

Darrell DQuffie 著
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出版社: 世界图书出版公司
ISBN:9787506282345
版次:3
商品编码:10758756
包装:平装
丛书名: 经典名著系列
出版时间:2007-01-01
用纸:胶版纸
页数:465

具体描述

内容简介

《动态资产价格理论(第3版)》为Duffie 教授著名的《动态资产定价理论》第3版,与前二版相比,本版主要增加的内容是第11章公司证券,即将公司的股权融资、债券融资、违约、破产等结合在一起来考虑定价。
Duffie的书一直是一本风格比较独特的书籍,吸引了众多的读者试图去读懂和征服它。本版的风格仍然与前二版相同,即用数学模型来处理金融问题,这样做的优点是可以获得较为深刻的理论结果,它的起始读者群定位于金融专业的博士研究生。

目录

Preface
PART Ⅰ DISCRETE-TIME MODELS
1 Introduction to State Pricing
A Arbitrage and State Prices
B Risk-Neutral Probabilities
C Optimality and Asset Pricing
D Efficiency and Complete Markets
E Optimality and Representative Agents
F State-Price Beta Models
Exercises
Notes

2 The Basic Multiperiod Model
A Uncertainty
B Security Markets
C Arbitrage, State Prices, and Martingales
D Individual Agent Optimality
E Equilibrium and Pareto Optimality.
F Equilibrium Asset Pricing
G Arbitrage and Martingale Measures
H Valuation of Redundant Securities
I American Exercise Policies and Valuation
j is Early Exercise Optimal?
Exercises
Notes

3 The Dynamic Programming Approach
A The Bellman Approach
B First-Order Bellman Conditions
C Markov Uncertainty
D Markov Asset Pricing
E Security Pricing by Markov Control
F Markov Arbitrage-Free Valuation
G Early Exercise and Optimal Stopping
Exercises
Notes

4 The Infinite-Horizon Setting
A Markov Dynamic Programming
B Dynamic Programming and Equilibrium
C Arbitrage and State Prices
D Optimality and State Prices
E Method-of-Moments Estimation
Exercises
Notes

PART Ⅱ CONTINUOUS-TIME MODELS
5 The Black-Scholes Model
A Trading Gains for Brownian Prices
B Martingale Trading Gains
C Ito Prices and Gains
D Ito's Formula
E The Black-Scholes Option-Pricing Formula
F Black-Scholes Formula: First Try
G The PDE for Arbitrage-Free Prices
H The Feynman-Kac Solution
I The Multidimensional Case
Exercises
Notes

6 State Prices and Equivalent Martingale Measures
A Arbitrage
B Numeraire Invariance
C State Prices and Doubling Strategies
D Expected Rates of Return
……
7 Term-Structure Models
8 Derivative Pricing
9 Portfolio and Consumption Choice
10 Equilibrium
11 Comrporate Securities
12 Numerical Methods
APPENDIXES

前言/序言



用户评价

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动态资产定价理论(第三版) 内容简介

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手中其实已经有一本了,又买一本。

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一、不同人生阶段、不同认知水平对应的“有效读书”标准不一样

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非常好非常好非常好非常好

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《动态资产定价理论》阐述了资产定价理论的主要思想和理论研究方法,知识面宽,内容博大精深,特别是提供了丰富的文献引证,在国外具有很大的影响。对于希望进入资产定价领域从事研究工作的国内研究者来说,本书将提供极大的帮助,具有十分重要的参考价值。随着我国证券市场领域的不断改革和向国际规范化市场的接轨,以及我国加入WTO后金融市场的不断开放和不断入全球金融市场,我国对动态资产定价领域感兴趣的学者和实务界人士正在急剧增加,因此,这一学科领域在我国也必将迎来一个旺盛的发展时期。

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非常好非常好非常好非常好

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收到的时候书脊破了,但是不影响阅读。

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