根據資本資産定價模型,每一證券的期望收益率應等於無風險利率加上該證券由β係數測定的風險溢價:
評分 評分京東的圖書質量挺好的,開捲有益。
評分按照CAPM的規定,Beta係數是用以度量一項資産係統風險的指針,是用來衡量一種證券或一個投資組閤相對總體市場的波動性(volatility)的一種風險評估工具。
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評分資本資産定價模型的意義與應用
評分從市場組閤的角度看,可以視單項資産的係統風險是對市場組閤變動的反映程度,用貝塔係數度量。β錶示的是相對於市場收益率變動、個彆資産收益率同時發生變動的程度,是一個標準化的度量單項資産對市場組閤方差貢獻的指標。[1]
評分從市場組閤的角度看,可以視單項資産的係統風險是對市場組閤變動的反映程度,用貝塔係數度量。β錶示的是相對於市場收益率變動、個彆資産收益率同時發生變動的程度,是一個標準化的度量單項資産對市場組閤方差貢獻的指標。[1]
評分當把公式中的期末價格視作未來現金流的貼現值時,公式也可以被用來判斷證券市場價格是否被誤定。
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