具体描述
基本信息
书名：股指期货应用策略与风险控制——首届金融期货与期权研究征文大赛获奖论文选编
定价：53.00元
作者：中国金融期货交易所
出版社：中国金融出版社
出版日期：2009-07-01
ISBN：9787504950758
字数：
页码：
版次：1
装帧：平装
开本：16开
商品重量：0.640kg
编辑推荐
内容提要
本书收集了中国金融期货交易所“首届金融期货与期权研究征文大赛”中的获奖论文，这些论文不仅关涉前沿理论，还结合国际与期货、期权现状对实践中出现的问题进行了深入探讨，并提出相应的解决建议。具体来说，本书收录的19篇论文分为理论基础类、产品设计与应用类、市场监管与风险控制类。作者包括了证券公司从业人员、高校研究人员等，他们从多方面对股指期货的理论及应用进行了深度分析，这些高质量的研究报告，不仅可以推动社会对金融期货市场的研究和认识，也为日后交易所各项研究合作的开展打下了良好基础。
目录
类 基础理论研究
事件对股指期货市场微观结构的影响研究
基于结构方程模型的股指期货投资者风险容忍度评估
国际主要股指期货及现货指数问当期因果联系探讨
沪深300指数与恒牛国企指数相关性分析
股指期货对现货走势的引导与预测：理论、实证与案例
沪深300指数调整的市场效应分析
衍生品交易员内幕交易行为动机研究及监管建议
第二类 产品设计与应用
公募基金130／30类多头空头投资组合：一类基于融资融券及
股指期货的结构性产品
股指期货期现套利中的现货构建策略研究
Alpha策略与可转移Alpha策略
股指期权做市商制度研究及启示
CBOE波动率衍生品的发展及启示
基于非对称策略的收益基金构建研究
第三类 市场监管与风险控制
VaR框架下SPAN风险控制系统开发与应用研究
衍生品交易保证金模式的发展与研究
股指期货与现货联动操纵及反操纵研究
中国股指期货保证金设置的理论和实证分析
全球重大金融危机期间的股指期货异动
基于Copula—EVT模型的衍生品组合风险管理
作者介绍
文摘
序言
用户评价
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
评分
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2025 book.cndgn.com All Rights Reserved. 新城书站 版权所有