量化投资与对冲基金入门(量化投资与对冲基金基础入门图书) pdf epub mobi txt 电子书下载 2025

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丁鹏著

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店铺：博学精华图书专营店

出版社：电子工业出版社

ISBN：9787121222924

商品编码：29706499737

包装：平装

出版时间：2014-04-01

具体描述

基本信息

书名:量化投资与对冲基金入门(量化投资与对冲基金基础入门图书)

：59.00元

售价：40.1元,便宜18.9元,折扣67

作者:丁鹏

出版社：电子工业出版社

出版日期：2014-04-01

ISBN：9787121222924

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

推荐购买：《期权交易——核心策略与技巧解析》《量化投资：以MATLAB为工具》《量化投资——策略与技术（典藏版）》《机器学习在量化投资中的应用研究》《中国对冲基金经理风云录》《一个革命的范式——对冲基金与另类投资组合策略与理论》《期权策略》畅销书《量化投资：策略与技术（修订版）》作者丁鹏的新书，是量化投资与对冲基金丛书中的一本，介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念和主要策略类型，希望能为新入行的读者提供一些初步的介绍，特别是从事市场、营销方面的人员，了解一些基础的知识在业务工作中是非常必要的。

内容提要

《量化投资与对冲基金入门》介绍了量化投资与对冲基金的基础知识，包括量化投资的概念、主要策略类型：相对价值策略、宏观因素策略、高频交易与算法交易等，对冲基金的原理、组织形式、法律障碍、运作模式，以及十大对冲基金案例等。通过这些基础知识的介绍，力图让读者对量化投资与对冲基金这种新的资产配置工具有一个通俗性的了解。
《量化投资与对冲基金入门》读者对象为对量化投资与对冲基金感兴趣的入门级人士，包括机构投资者、资产管理公司总监以上人员、市场营销人员、渠道经理等。

作者介绍

丁鹏，博士，中国量化投资学会理事长
著述的《量化投资——策略与技术》是国内有关量化投资策略方面的重量级专著，已经成为国内宽客的教材，同时还是《量化投资与对冲基金》副主编，《财经解码财商》解码人。
2001年毕业于上海交通大学计算机系，获得工学博士学位并留校任教，是的人工智能专家，IEEE（国际电子电气工程师协会）会员，AFA（美国金融学会）会员，国际金融工程师协会会员。
2008年加入东方证券金融衍生品总部，从事量化投资研究与交易，开发的D-Alpha交易系统在实战中获得了持续稳健的盈利。
2012年加入方正富邦基金，从事量化对冲产品的设计与投资管理。
2014年3月东航金控，从事对冲基金资产管理。

文摘

序言

穿越金融迷雾：洞悉量化投资与对冲基金的实战智慧在瞬息万变的金融市场中，每一次交易决策都可能影响财富的走向。那些游走于数字洪流中的智者，他们如何捕捉稍纵即逝的机遇，如何构建稳固的风险防火墙？本书将带你深入探寻量化投资与对冲基金的核心奥秘，为你揭示一个更加清晰、更具逻辑的投资世界。量化投资：用数据说话的艺术量化投资，顾名思义，是将投资决策过程系统化、模型化，并主要依靠计算机程序和数学模型来执行。这并非是冰冷的算法堆砌，而是将人类对市场规律的洞察，转化为严谨的数学语言，并通过海量数据的清洗、分析和回测，来验证其有效性。数据是基石：量化投资的起点是海量数据。从股票的日K线、成交量，到宏观经济指标、新闻情绪指数，再到公司财报、行业报告，一切可量化的信息都可能成为模型的输入。我们不会仅仅满足于表面数字，更要深入挖掘数据的内在联系，理解其背后的经济含义和市场逻辑。本书将带你了解不同类型数据的获取、清洗、预处理方法，以及如何构建有效的数据仓库，为模型开发奠定坚实基础。模型是灵魂：量化模型是量化投资的核心驱动力。它们可以是简单的统计回归，也可以是复杂的机器学习算法。从经典的因子模型，如 CAPM、Fama-French 三因子模型，到更为先进的因子挖掘、多因子组合构建，再到利用深度学习进行趋势预测、事件驱动策略，我们将逐一剖析这些经典与前沿的模型。每一类模型都有其独特的优势和适用场景，理解它们的底层逻辑，才能灵活运用，因地制宜。回测是试金石：构建模型后，关键在于验证其在历史数据上的表现。精确的回测是量化投资的生命线。我们不仅要关注收益率，更要深入分析夏普比率、最大回撤、波动率、胜率等一系列风险指标。本书将详细讲解如何进行有效的历史数据回测，如何避免过拟合，如何评估模型的稳健性和泛化能力，确保模型在实盘交易中依然能够发挥作用。交易执行是关键：再精妙的模型，也需要高效的执行系统来落地。交易成本、滑点、流动性等因素，都会对模型最终的盈利能力产生影响。我们将探讨如何设计最优的交易执行策略，如何利用算法交易减少交易成本，以及如何构建稳定可靠的交易系统。对冲基金：驾驭复杂市场的艺术对冲基金（Hedge Fund），其名称源于“对冲”（Hedge）这一概念，意在通过多样的投资策略，对冲市场风险，追求绝对收益。它们是金融市场中最为灵活、也最具创新性的参与者之一。策略的多样性：对冲基金的魅力在于其策略的千变万化。我们并非局限于传统的股票多头，而是将目光投向更广阔的领域。股票类策略：包括股票多空（Long/Short Equity），利用基本面分析选出被低估的股票并做多，同时卖空被高估的股票。此外，还有事件驱动策略，抓住公司并购、分拆、重组等事件带来的套利机会。宏观策略（Global Macro）：关注全球宏观经济趋势，通过分析利率、汇率、大宗商品、政治事件等，在全球范围内进行资产配置和交易。固定收益策略：包括信用套利（Credit Arbitrage），利用不同债券之间的利差进行套利；以及可转债套利（Convertible Arbitrage），利用可转换债券与正股之间的价格错配。量化策略：当然，量化投资也是许多对冲基金的核心，如统计套利、高频交易等。多策略基金：整合多种策略，分散风险，争取更稳定的收益。风险管理是生命线：对冲基金的“对冲”二字，恰恰说明了风险管理的重要性。它们并非仅仅追求高收益，而是将风险控制置于首位。本书将深入剖析对冲基金是如何通过各种手段进行风险对冲的，包括利用衍生品（期货、期权、互换）、构建多空头寸、分散化投资、以及精密的风险模型。我们将详细讲解VaR（Value at Risk）、CVaR（Conditional Value at Risk）等风险度量指标，以及如何构建有效的风险控制框架。人才与科技的融合：成功的对冲基金往往汇聚了最顶尖的数学家、统计学家、计算机科学家和金融分析师。他们不仅需要深厚的理论功底，更需要强大的执行力和创新能力。本书将为你揭示对冲基金内部的运作机制，从基金经理的决策流程，到交易员的实盘操作，再到风险控制团队的日常工作，让你了解这个神秘领域的真实图景。绩效与监管：对冲基金的业绩考核通常以绝对收益为目标，这意味着即使在熊市中，它们也力求实现正收益。然而，其高杠杆、复杂的策略也伴随着一定的风险，因此受到严格的监管。我们将探讨对冲基金的收益来源、业绩评估方法，以及它们所面临的监管环境和合规要求。本书的价值所在：本书并非一本枯燥的理论教材，而是旨在成为你穿越金融迷雾的指南针。我们力求用通俗易懂的语言，结合生动的案例，将复杂的概念具象化。从入门到精通的阶梯：无论你是初涉金融领域的学生，还是希望转型量化投资的交易员，亦或是对对冲基金运作充满好奇的投资者，本书都能为你提供清晰的入门路径和深入的理解。理论与实践的桥梁：我们不仅会讲解理论模型，更会深入探讨实际应用中的挑战和解决方案。如何将理论模型转化为可执行的交易策略？如何应对市场变化和模型失效？这些都是本书将为你解答的疑问。视野的拓展：通过了解量化投资与对冲基金，你将对金融市场的运作模式有全新的认识。你将明白，投资并非仅仅依赖直觉和运气，更是一个基于数据、逻辑和严谨分析的科学过程。独立思考的能力：本书旨在赋能读者，培养独立思考和分析的能力。我们不提供“包治百病”的万能公式，而是帮助你掌握分析工具和思维框架，让你在纷繁的市场中找到属于自己的投资之路。这是一场关于智慧与勇气的探索。准备好迎接挑战，揭开量化投资与对冲基金的神秘面纱，用数据和逻辑武装自己，在金融市场中乘风破浪，实现财富的稳健增长。

用户评价

评分☆☆☆☆☆

这本书最让我惊喜的一点是，它并没有把量化投资描述成一个高高在上的、遥不可及的学科。相反，作者用一种非常接地气的方式，将那些看似复杂的概念拆解开来，让普通投资者也能理解。我特别喜欢书中关于“因子投资”的讲解，它用通俗的语言解释了为什么某些因子（比如价值、成长、动量等）会影响股票的收益，并且如何通过构建投资组合来捕捉这些因子带来的超额收益。这让我觉得，量化投资并非神秘莫测，而是建立在一套可观察、可验证的规律之上。此外，书中对风险管理的阐述也让我受益匪浅。在量化交易中，风险控制与盈利能力同等重要，这本书详细介绍了常见的风险度量指标和对冲方法，让我认识到，一个成功的量化策略，必然是经过严格风险评估和控制的。虽然书中没有涉及具体的对冲基金的运作细节，但它所介绍的量化思想和方法，无疑是理解对冲基金运作的基础。这本书为我理解量化投资提供了一个清晰的脉络，让我对这个领域有了更深刻的认知。

评分☆☆☆☆☆

最近总算抽空翻完了《量化投资与对冲基金入门》这本书，读下来感觉收获还是挺大的，尤其是对于我这种之前对量化投资一窍不通的“小白”来说，这本书真的是打开了一扇新世界的大门。书里对量化投资的基本概念，比如什么是量化策略、常见的交易模型（比如趋势跟踪、均值回归、因子模型等）都做了非常清晰的讲解，而且举的例子都挺贴近实际的，不会让人觉得过于枯燥抽象。我印象最深的是关于数据处理和回测的部分，作者详细介绍了如何清洗、处理海量金融数据，以及如何利用历史数据构建交易策略并进行回测，来评估策略的有效性和风险。这个过程听起来复杂，但书里一步步地拆解，让我对整个流程有了概念性的认识。虽然书中没有涉及非常高深的数学模型或者复杂的编程实现，但它提供了一个非常扎实的入门框架，让我知道量化投资到底是怎么一回事，以及要从哪些方面去深入学习。对于想要了解量化投资，但又不知从何下手的朋友，这本书绝对是个不错的起点。它不是那种教你“一夜暴富”的神奇秘籍，而是实实在在的知识普及，让我对这个领域有了初步的了解和兴趣，觉得未来还有很多可以探索的空间。

评分☆☆☆☆☆

阅读《量化投资与对冲基金入门》的过程，就像是在和一位经验丰富的导师对话。这本书的语言风格非常专业但不失亲切，作者在讲解复杂的量化概念时，总是能够找到最恰当的比喻和最清晰的逻辑。我特别欣赏书中对“数据挖掘”和“模型选择”的阐述，它并没有仅仅停留在理论层面，而是深入探讨了在实际应用中可能遇到的挑战，比如数据的噪声、模型的过拟合等，并提供了实用的解决方案。这让我明白，量化投资不仅仅是算法的堆砌，更是一门艺术，需要结合数据、模型和经验。书中对不同类型量化策略的分类也非常清晰，我能从中了解到，并不是所有的量化策略都适用于所有市场，了解策略的适用性是构建稳健投资组合的关键。虽然书中对“对冲基金”的介绍相对简略，主要集中在量化投资的基础知识上，但它所构建的扎实理论基础，对于我理解对冲基金的运作模式，无疑是不可或缺的第一步。总而言之，这本书为我打开了一扇通往量化投资世界的大门，让我对这个领域有了系统性的认知，并且激发了我进一步深入学习的动力。

评分☆☆☆☆☆

坦白说，刚拿到这本书时，我还有点担心它会像市面上很多“入门”书籍一样，内容泛泛而谈，或者过于学术化而令人望而却步。但《量化投资与对冲基金入门》这本书完全超出了我的预期。它在内容组织上非常巧妙，先从最基础的概念讲起，比如量化投资的定义、历史发展，然后逐步深入到策略构建、风险管理等核心环节。让我印象深刻的是，书中对于不同类型量化策略的介绍，清晰地划分了它们的逻辑、优缺点以及适用的市场环境。这对于我这种还在摸索中的人来说，极大地拓宽了视野，也帮助我理解了为什么不同的策略会在不同的市场周期表现出不同的效果。而且，书中在介绍回测时，并没有回避其局限性，比如“过拟合”的问题，并且给出了相应的防范建议。这种严谨的态度让我觉得作者不仅是知识的传授者，更是经验的分享者。虽然书中可能没有提供现成的交易代码，但它所构建的整个知识体系，对于我理解量化投资的运作机制、分析现有策略的优劣，乃至未来自主开发策略，都打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本书的讲解方式简直太适合我这种“动手能力”较弱的学习者了！它不仅仅是理论的堆砌，更多的是在传达一种思维方式。作者在描述各种量化策略时，常常会用一些非常生动的生活化比喻，让我这种非科班出身的人也能很快抓住核心逻辑。比如，讲到“均值回归”策略时，作者会类比“弹簧”的原理，价格偏离均值后总会往回靠拢。这种方式让原本可能晦涩难懂的概念变得通俗易懂，也更容易在脑海中留下深刻印象。而且，书中对回测的讲解也做得相当到位，虽然没有直接给出代码，但详细解释了回测的步骤、关键指标（夏普比率、最大回撤等）的含义以及如何解读回测结果。这对于我们理解一个策略是否真的可行至关重要。我之前总觉得量化投资是少数金融极客的专属领域，但读完这本书，我发现它其实是一套严谨的科学方法论，任何人只要肯花心思去学习，都有可能掌握其中的精髓。这本书没有让我一下子成为专家，但它确实让我对量化投资产生了浓厚的兴趣，并且开始思考如何将书中提到的理念应用到实际的投资决策中。