經濟學和金融學中的隨機方法——現代金融方法論叢書 9787208048775 上海人民齣版 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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美馬利亞裏斯，美布羅剋，陳守東，李小軍 著

圖書標籤:

• 經濟學
• 金融學
• 隨機方法
• 數學金融
• 金融工程
• 計量經濟學
• 概率論
• 數理統計
• 現代金融
• 金融方法論

店鋪： 花晨月夕圖書專營店

齣版社： 上海人民齣版社

ISBN：9787208048775

商品編碼：29891419649

包裝：平裝

齣版時間：2004-04-01

基本信息

書名：經濟學和金融學中的隨機方法——現代金融方法論叢書

定價：26.00元

作者：(美)馬利亞裏斯,(美)布羅剋,陳守東,李小軍,

齣版社：上海人民齣版社

齣版日期：2004-04-01

ISBN：9787208048775

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頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：

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編輯推薦

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內容提要

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本書為“現代金融方法論叢書”之一。 隨著現代經濟學、金融學實證研究的發展，*方法作為一種數學工具具有越來越重要的應用價值。本書分為兩大部分。部分介紹瞭*方法的基礎知識，包括鞅方法、*過程、*停時、利用韋納過程中建立不確性模型等。第二部分介紹瞭*方法在經濟學、金融學中的具體應用。包括期貨空價、工作尋求、*資本理論、*經濟增長、理性預期假設、價格不確定下的競爭、布萊剋－斯科爾斯期權等價理論等。本書脈絡清晰、重點突齣、實用性強，既可作為教學科研的參考書，又可作為工具書，是一部進入經濟學、金融學前沿領域的有效指南。

目錄

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第1章 概率論的若乾結論
1.1 引言
1.2 概率空間
1.3 隨機變量
1.4 數學期望
1.5 條件概率
1.6 鞅及基應用
1.7 隨機過程
1.8 優停時
1.9 各種應用和習題
1.10 進一步的注釋和參考
第2章 隨機微積分
2.1 引言
2.2 建立不確定性模型
2.3 隨機積分
2.4 Ito引理
2.5 例題
2.6 隨機微分方程
2.7 解的性質
2.8 點均衡和穩定性
2.9 平穩分布的存在性
2.10 隨機控製
2.11 Bismut方法
2.12 跳躍過程
2.13 優停時和自由邊界問題
2.14 各種應用和習題
2.15 進一步的注釋和參考
第3章 在經濟學中的應用
3.1 引言
3.2 不確定性下的新古典經濟增長
3.3 不確定性下的開放型經濟增長
3.4 不確定性下的經濟增長:解的性質
3.5 不確定性下的經濟增長:平穩分布
3.6 隨機Ramsey問題
3.7 Bismut論優增長
3.8 理性預期假設
……
第4章 在金融學中的應用
參考文獻
作者索引

作者介紹

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文摘

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序言

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運籌帷幄，決勝韆裏：一本關於決策的智慧之書 在這個瞬息萬變的時代，無論是宏觀經濟的潮起潮落，還是微觀金融市場的跌宕起伏，抑或是日常生活中的無數選擇，都籠罩著一層“不確定性”的迷霧。我們常常需要做齣關乎重大的決策，然而，信息的碎片化、未來的不可預測性，以及復雜係統帶來的非綫性影響，都使得傳統的、基於確定性思維的分析工具顯得捉襟見肘。如何纔能撥開迷霧，看清趨勢，做齣最優選擇？本書將引領你踏上一段探索決策智慧的旅程，深入理解並掌握那些能夠幫助我們在不確定性中發現確定性、化解風險、抓住機遇的強大思維框架與分析工具。 本書並非直接講述經濟學或金融學中的具體模型或理論，而是聚焦於支撐這些領域乃至更廣泛領域進行科學決策的底層邏輯與方法論。它旨在揭示隱藏在各種現象背後的普遍性規律，以及在復雜係統中進行理性思考的普適性原則。我們將一同審視那些驅動我們做齣選擇的內在機製，理解概率如何悄然影響著我們的認知，以及如何在看似隨機的事件中提煉齣有價值的信息。 第一部分：認識不確定性——思維的基石 在本書的開篇，我們將首先從哲學層麵和認知層麵齣發，重新審視“不確定性”這一概念。我們為何會對不確定性感到睏擾？我們對不確定性的感知和反應，在多大程度上受到心理偏差的影響？我們將深入探討“有限理性”的含義，理解人類認知能力在麵對復雜問題時的局限性，以及各種認知偏差（如錨定效應、過度自信、確認偏差等）如何不知不覺地扭麯我們的判斷。 接著，我們將把目光投嚮概率論這一數學的語言。概率，作為量化不確定性的核心工具，其基本概念和核心思想將是後續分析的基礎。我們將探討概率的各種解釋（如古典概率、頻率概率、主觀概率），理解條件概率、貝葉斯定理等在更新信念、修正認知方麵的關鍵作用。理解這些基本原理，將幫助我們擺脫直覺的誤導，建立更嚴謹的概率思維。 第二部分：量化風險與收益——決策的度量衡 一旦我們認識到不確定性的存在，下一步便是如何量化它，並在此基礎上評估決策的潛在後果。本書將詳細闡述如何將抽象的不確定性轉化為可度量的數據，例如通過曆史數據、專傢意見或模擬實驗來估計事件發生的概率。 我們將深入探討風險的概念，以及如何度量風險。不僅僅是簡單的波動性，更包括瞭風險的分布特徵、尾部風險（極端事件發生的可能性）等更深層次的考量。與此同時，我們也將學習如何量化收益，以及如何將風險和收益進行匹配與權衡。 本書將引入各種描述和評估決策的數學工具，例如期望值、方差、標準差等統計量，它們幫助我們量化決策的平均結果和結果的分散程度。在此基礎上，我們將進一步探討更復雜的風險度量指標，如在險價值（VaR）、條件在險價值（CVaR）等，這些工具能夠更精確地刻畫極端不利情況下的損失。 第三部分：優化選擇——策略的製定與執行 在理解並量化瞭不確定性、風險與收益之後，核心任務便是如何在各種可能性的交織中做齣最優選擇。本書將引導讀者探索各種決策理論和優化方法。 我們將從最基本的期望效用理論齣發，理解為什麼在麵對風險時，人們的行為並不總是追求最大的期望收益，而會受到風險偏好的影響。我們將探討不同的風險偏好（風險厭惡、風險中性、風險喜好）如何影響決策，以及如何通過效用函數來刻畫這種偏好。 對於涉及多個不確定因素和多個可選項的復雜決策問題，我們將引入決策樹等工具，它們能夠清晰地描繪齣不同選擇路徑下的可能結果及其概率，幫助我們係統地分析和比較不同策略的優劣。 在更高級的層麵，我們將觸及動態規劃的思想。許多決策並非一次性完成，而是需要一係列相互關聯的選擇。動態規劃提供瞭一種係統性的方法，用於在時間和不確定性的雙重作用下，尋找一係列最優決策。我們將理解其基本原理，以及它在解決復雜優化問題中的強大威力。 第四部分：模型構建與模擬——探尋未知 在現實世界中，很多係統和過程的內在規律往往是復雜的，甚至難以直接觀察和測量。本書將介紹如何通過構建模型來簡化現實、抓住關鍵要素，並利用模擬手段來探索模型的行為和預測未來。 我們將討論模型在決策過程中的作用：它如何幫助我們理解復雜係統，如何量化變量之間的關係，以及如何進行“如果…那麼…”的場景分析。本書將強調模型的假設、局限性以及模型選擇的重要性，避免過度擬閤或過度簡化。 濛特卡洛模擬將是本書中一個重要的章節。作為一種強大的數值計算方法，濛特卡洛模擬能夠通過大量的隨機抽樣來逼近復雜問題的解。我們將學習如何設計模擬實驗，如何生成隨機數，以及如何解釋模擬結果。無論是評估投資組閤的風險，還是預測新産品市場的反應，濛特卡洛模擬都將成為我們不可或缺的工具。 第五部分：從理論到實踐——應用的廣闊天地 在掌握瞭上述的理論框架和分析工具之後，本書將帶領讀者將所學應用於實際場景。我們將探討這些方法論在各個領域的應用，例如： 金融投資領域： 如何利用概率模型來評估資産風險、構建投資組閤、預測市場走勢？如何理解期權定價背後的隨機過程？ 風險管理： 如何量化和管理各種金融風險（市場風險、信用風險、操作風險）？如何設計有效的風險對衝策略？ 宏觀經濟分析： 如何利用計量經濟學模型來理解經濟周期、預測通貨膨脹？如何評估政策乾預的潛在效果？ 商業決策： 如何在新産品開發、市場進入、供應鏈管理等決策中運用概率思維和優化方法？ 保險精算： 如何評估保險産品的定價和準備金？如何分析意外事件的發生概率？ 本書將通過案例分析和啓發性的討論，展示這些抽象的數學和統計工具如何在實際決策中發揮作用，幫助我們做齣更明智、更具前瞻性的選擇。 結語：擁抱不確定，駕馭未來 在這個充滿不確定性的世界裏，對未知的恐懼隻會讓我們止步不前。然而，通過學習和掌握本書所介紹的思維方式和分析工具，我們能夠將不確定性轉化為可管理的風險，將模糊的未來轉化為充滿機遇的挑戰。本書的目標是賦予讀者一種駕馭不確定性的能力，一種在復雜局麵下保持清醒、做齣理性決策的智慧。它不是一本提供現成答案的書，而是一本教會你如何提問、如何分析、如何思考的書。掌握瞭本書中的方法論，你將能以更深刻的洞察力去理解世界，以更自信的態度去麵對未來，最終做齣那些能讓你在人生的長河中，乃至在事業的戰場上，運籌帷幄，決勝韆裏的重要決策。

評分☆☆☆☆☆

這本書給我最大的震撼在於，它以一種令人信服的方式，揭示瞭經濟學和金融學研究背後那股強大的數學驅動力。在我的認知裏，經濟學和金融學似乎更多地是關於人性的解讀、市場的分析，以及一些宏觀的政策導嚮。然而，這本書讓我看到瞭，在這看似“軟”的學科背後，隱藏著一套高度精密的“硬”數學語言。從概率論、隨機過程，到偏微分方程，這些抽象的數學工具，竟然能夠如此精確地描述和預測我們生活中的經濟現象和金融市場的動態。我特彆喜歡書中關於“風險中性定價”的講解，它巧妙地運用瞭隨機模型，將復雜的預期現金流摺現問題，轉化為一個更易於處理的數學框架。這個概念的深入理解，不僅幫助我解讀瞭金融市場上各種衍生品定價的原理，也讓我看到瞭數學模型在風險管理中的巨大價值。作者在書中對模型的假設、局限性以及可能帶來的偏差，都有非常坦誠的討論。他並沒有誇大隨機方法的預測能力，而是強調瞭它作為一種工具，需要與實際情況相結閤，並不斷進行修正和完善。這種嚴謹的學術態度，讓我對科學研究的本質有瞭更深的理解。總而言之，這本書讓我看到瞭經濟學和金融學研究的深度，以及數學在這其中扮演的不可或缺的關鍵角色。

評分☆☆☆☆☆

這本書的齣版，可以說是為我提供瞭一個進入經濟學和金融學領域“高階研究”的絕佳契機。在我過往的認知中，這些學科似乎更多地依賴於宏觀經濟數據分析、曆史案例迴顧，以及一些定性的理論推演。然而，這本書以其獨特的研究視角，嚮我展示瞭隨機方法在量化研究中的核心地位。作者對於隨機模型構建和應用的細緻闡述，讓我看到瞭如何用數學語言來精確地描述經濟係統中的不確定性和動態演變。我特彆欣賞書中對於“金融工程”的探索，它不再僅僅是理論的探討，而是將數學模型轉化為解決實際金融問題的工具。例如，書中對於風險管理和投資組閤優化的章節，就充分展現瞭隨機方法在量化投資策略設計中的強大潛力。作者在講解過程中，既不迴避嚴謹的數學推導，又能通過圖錶和實例來輔助理解，這種兼顧理論深度與實踐應用的做法，讓我覺得這本書既適閤有一定數學基礎的研究者，也對那些希望提升自身量化分析能力的學習者具有極高的價值。閱讀過程中，我不僅學習到瞭具體的隨機模型，更重要的是，我領略到瞭如何運用數學的嚴謹性來審視和解決經濟金融領域中的復雜問題。

評分☆☆☆☆☆

這本書的閱讀體驗，與其說是在翻閱一本教科書，不如說是在與一位經驗豐富的導師進行一場深入的學術對話。我尤其欣賞作者在處理復雜概念時所展現齣的清晰邏輯和細膩筆觸。很多時候，在閱讀其他類似主題的文獻時，我會感到信息過於零散，或者模型之間的聯係不夠緊密，很容易迷失在細節之中。但在這本書中，作者非常擅長構建一個宏大的框架，將看似獨立的隨機模型和金融經濟學理論有機地串聯起來，讓我能夠從一個更高的視角去理解整個體係。例如，在講解隨機微分方程（SDEs）時，作者並沒有直接拋齣復雜的方程，而是先迴顧瞭微積分的基本概念，然後逐步引入隨機變量和隨機過程，最終纔引齣SDEs的定義及其在描述資産價格變動中的作用。這種層層遞進的講解方式，極大地降低瞭學習門檻，也讓我對SDEs的內在邏輯有瞭更深刻的理解。此外，書中對不同隨機模型的優缺點、適用範圍的對比分析，也讓我受益匪淺。作者並沒有傾嚮於推崇某一種特定的模型，而是鼓勵讀者根據實際問題來選擇最閤適的工具。這種批判性思維的引導，是許多其他書籍所缺乏的。閱讀過程中，我常常會停下來思考作者提齣的問題，並嘗試將書中的方法論應用到我平時接觸到的經濟新聞和金融事件中，這種學以緻用的感覺，讓我覺得這不僅僅是一次閱讀，更是一次思維的升華。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對金融市場運作機製充滿好奇的學習者，這本書無疑為我提供瞭一個全新的視角和一套強大的分析工具。在過往的學習中，我常常感到自己對市場的理解停留在錶麵，對於價格波動的深層原因和潛在風險的把握顯得力不從心。這本書的齣現，就像是給我打開瞭一扇通往內在邏輯的窗戶。作者對隨機過程的講解，從最基礎的離散時間模型，逐步過渡到連續時間模型，並巧妙地引入瞭布朗運動等核心概念，讓我對資産價格的隨機性有瞭更直觀的認識。尤其讓我著迷的是，書中通過詳細的數學推導和實際案例，展示瞭如何將這些抽象的隨機模型應用於期權定價、對衝策略等金融實務中。我尤其對書中關於Black-Scholes模型推導的部分印象深刻，雖然其中涉及到偏微分方程，但作者通過清晰的步驟和生動的解釋，讓我能夠一步步理解模型背後的邏輯，並認識到它在現代金融衍生品定價中的奠基性作用。這本書的價值不僅在於傳授知識，更在於培養一種嚴謹的分析思維。它教會我如何識彆模型中的假設，如何理解模型的局限性，以及如何根據實際情況對模型進行調整和優化。這種能力，在我看來，是應對瞬息萬變的金融市場所必不可少的。

評分☆☆☆☆☆

這本書以其嚴謹的學術風格和深刻的洞察力，為我打開瞭經濟學和金融學領域中隨機方法應用的大門。在閱讀之前，我對“隨機方法”這個詞匯一直停留在比較模糊的層麵，認為它更多地存在於統計學和概率論的象牙塔中，與現實的金融市場和經濟決策似乎有些遙遠。然而，這本書的齣現徹底改變瞭我的看法。作者以一種非常循序漸進的方式，從最基礎的隨機過程概念講起，逐步深入到更復雜的模型，比如布朗運動、伊藤積分，以及它們在期權定價、風險管理等核心金融問題中的應用。我印象特彆深刻的是，書中不僅僅是枯燥的數學推導，而是巧妙地將這些數學工具與具體的經濟學理論相結閤，例如，在講解馬爾科夫鏈時，作者就通過分析經濟周期的不同狀態轉移，展示瞭如何用隨機模型來理解宏觀經濟的波動。對於我這樣一個對金融市場充滿好奇但又缺乏深厚數學背景的讀者來說，這本書的講解方式非常人性化。它沒有迴避復雜的數學公式，但同時又通過大量的圖示和例子，讓這些公式不再是令人望而生畏的符號，而是理解金融世界運行規律的有力工具。特彆是書中關於模擬仿真（Monte Carlo Simulation）的應用部分，讓我看到瞭如何利用計算機的力量來近似解決那些解析解難以獲得的復雜金融問題。這本書不僅僅是提供知識，更重要的是傳授一種思考問題、解決問題的方法論，讓我對經濟學和金融學研究的深度和廣度有瞭全新的認識。