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鄒平著 著

圖書標籤:

• 金融計量學
• 計量經濟學
• 金融學
• 統計學
• 投資學
• 量化金融
• 時間序列分析
• 迴歸分析
• 金融建模
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店鋪： 梅凱瑞圖書專營店

齣版社： 上海財經大學齣版社

ISBN：9787564208523

商品編碼：29957520554

包裝：平裝

齣版時間：2010-09-01

基本信息

書名：金融計量學

定價：33.00元

作者：鄒平著

齣版社：上海財經大學齣版社

齣版日期：2010-09-01

ISBN：9787564208523

字數：337000

頁碼：256

版次：2

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.459kg

編輯推薦

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內容提要

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市場經濟是契約經濟，是信用經濟。沒有信用，市場經濟就無法運行。當今，中國的市場經濟建設正麵臨著非常尷尬的局麵，那就是信用危機。在過去的計劃經濟體係中幾乎不存在市場，也幾乎不存在公開的市場信用關係，企業的生産、銷售、資金來源等一係列經營活動均齣自國傢的行政命令；而消費者個人的生活物資匱乏，無論是住房還是日常生活用品都受到的調控，個人沒有能力、沒有意識，也不被鼓勵進行貸款消費。製定的集中信用於銀行的金融政策，將所有的信用關係都納入計劃的調控，信用資源由來分配，信用活動受行政命令的主導。可以說，在計劃經濟時期，無論是企業還是個人都不需要關心信用問題。這是我國市場主體信用意識薄弱的曆史根源之一。

目錄

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作者介紹

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文摘

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序言

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《金融計量經濟學》 內容簡介 本書是一部係統闡述金融計量經濟學理論與方法的專著，旨在為金融領域的研究人員、從業者以及相關專業的高年級本科生和研究生提供一個全麵深入的學習平颱。金融計量經濟學作為連接經濟理論與金融市場實踐的關鍵橋梁，其重要性不言而喻。本書不僅涵蓋瞭金融計量學的基本概念、核心模型和常用技術，更注重理論與實踐的結閤，通過大量的案例分析和實證研究，引導讀者掌握將抽象的金融理論轉化為可操作的量化分析工具的能力。 第一部分：金融計量經濟學導論與基礎 本部分將從宏觀層麵介紹金融計量經濟學的概念、發展曆程及其在現代金融研究中的核心地位。我們將探討經濟學理論如何與統計學和計量經濟學方法相結閤，從而為理解和預測金融市場行為提供科學的框架。 第一章：金融計量經濟學概述 金融計量經濟學的定義、研究對象與範疇。 金融計量經濟學在金融研究與實踐中的作用：風險管理、投資組閤優化、資産定價、宏觀經濟預測等。 金融計量經濟學的基本邏輯：從經濟理論齣發，構建數學模型，收集與處理數據，進行統計檢驗，解釋與應用結果。 金融計量經濟學研究的挑戰與前沿：數據質量、模型選擇、異方差、自相關、非平穩性、極端事件等。 第二章：時間序列數據的基本處理與分析 時間序列數據的特性：趨勢、季節性、周期性、隨機性。 平穩性檢驗（ADF檢驗、PP檢驗）及其重要性。 序列相關的概念與檢驗（Durbin-Watson檢驗、Ljung-Box檢驗）。 異方差性的概念與檢驗（Breusch-Pagan檢驗、White檢驗）。 數據平滑技術（移動平均、指數平滑）及其在金融數據預處理中的應用。 變量變換與差分在處理非平穩時間序列中的作用。 第三章：綫性迴歸模型及其在金融中的應用 經典綫性迴歸模型（OLS）的基本假設與推導。 OLS估計量的性質（無偏性、一緻性、有效性）。 參數檢驗與模型整體檢驗（t檢驗、F檢驗）。 多重共綫性問題及其診斷與處理。 內生性問題及其處理方法（工具變量法）。 金融市場中的應用實例：解釋股票收益率與宏觀經濟變量的關係、分析影響公司股價的因素等。 第二部分：金融時間序列模型 本部分將深入探討一係列專門用於分析金融時間序列數據的模型，這些模型能夠捕捉金融市場中特有的波動性和相關性特徵。 第四章：自迴歸（AR）與移動平均（MA）模型 AR(p)模型的定義、性質與建模過程。 MA(q)模型的定義、性質與建模過程。 ARMA(p,q)模型的構建與識彆（ACF與PACF圖）。 模型定階與參數估計。 金融時間序列中的應用：短期價格預測、波動性分析。 第五章：自迴歸移動平均模型（ARIMA） 差分在ARIMA模型中的作用。 ARIMA(p,d,q)模型的定義、建模步驟與模型識彆。 模型檢驗與診斷（殘差分析）。 金融市場數據的建模實踐：股票價格、匯率、利率等時間序列的ARIMA建模。 第六章：條件異方差模型（ARCH與GARCH族） 金融市場波動性的特點：聚集性、杠杆效應。 ARCH(q)模型的提齣背景、定義與解釋。 GARCH(p,q)模型的引入與優勢：剋服ARCH模型階數限製。 EGARCH、GJR-GARCH等擴展模型及其在捕捉非對稱波動中的應用。 模型選擇、參數估計與模型檢驗。 在風險管理中的應用：VaR（Value at Risk）的計算、波動率預測。 第三部分：資産定價模型與實證檢驗 本部分將聚焦於金融計量經濟學在資産定價理論中的應用，包括經典的資本資産定價模型（CAPM）及其擴展，以及套利定價理論（APT）的實證檢驗。 第七章：資本資産定價模型（CAPM）及其擴展 CAPM模型的理論基礎與假設。 CAPM模型的計量形式與實證檢驗方法（Fama-MacBeth迴歸）。 CAPM模型的局限性與修正：Fama-French三因子模型、Carhart四因子模型等。 多因子模型的構建與檢驗。 在投資組閤管理與股票選擇中的應用。 第八章：套利定價理論（APT）的實證研究 APT模型的理論框架與CAPM模型的比較。 APT模型的因子選擇與檢驗方法。 主成分分析（PCA）在APT因子識彆中的應用。 宏觀經濟變量作為APT因子的實證研究。 第九章：協整與誤差修正模型（ECM） 單位根檢驗與協整檢驗：ADF檢驗、Johansen協整檢驗。 協整關係的經濟含義：長期均衡關係。 誤差修正模型（ECM）的構建與參數估計。 在分析長期經濟變量關係中的應用：股指與宏觀經濟指標、匯率與利率之間的長期關係。 第四部分：高級金融計量經濟學主題 本部分將介紹一些更高級的金融計量經濟學概念與模型，以應對更復雜的金融市場現象。 第十章：麵闆數據模型在金融中的應用 麵闆數據的定義與優勢。 固定效應模型與隨機效應模型的選擇與估計。 在分析跨公司、跨時段的金融現象中的應用：如公司財務行為、銀行監管效應等。 第十一章：嚮量自迴歸（VAR）模型與協整VAR VAR模型的構建、估計與解釋。 脈衝響應函數（IRF）與方差分解。 VAR模型在分析宏觀經濟變量對金融市場影響中的應用。 嚮量誤差修正模型（VECM）在處理協整關係中的應用。 第十二章：非綫性與非參數模型 金融市場中的非綫性現象：狀態轉換、閾值效應。 非綫性迴歸模型簡介：多項式迴歸、分段迴歸。 閾值自迴歸（TAR）模型與修正閾值自迴歸（MTAR）模型。 在分析經濟周期、市場崩潰等現象中的應用。 狀態空間模型與卡爾曼濾波簡介。 第十三章：金融風險管理中的計量模型 信用風險計量模型：評級模型、違約率模型。 市場風險計量模型：VaR、ES（Expected Shortfall）的估計。 模型風險與模型檢驗。 壓力測試與情景分析。 第五部分：計量軟件與實證操作 本部分將介紹常用的計量經濟學軟件，並結閤前述模型，通過實際數據進行操作演示，幫助讀者將理論知識轉化為實際操作技能。 第十四章：常用計量軟件介紹與數據處理 EViews, Stata, R, Python等常用計量軟件的功能與特點。 數據導入、整理與清洗。 描述性統計分析。 圖錶繪製。 第十五章：案例研究與實證分析 使用真實金融市場數據，演示ARIMA、GARCH、CAPM、VAR等模型在EViews/Stata/R/Python中的實現過程。 詳細講解模型選擇、估計、檢驗、結果解釋與政策含義。 提供一係列具有代錶性的金融計量經濟學研究案例，引導讀者獨立完成實證分析。 本書力求理論的嚴謹性、方法的實用性和內容的全麵性，通過循序漸進的章節安排，幫助讀者構建紮實的金融計量經濟學知識體係，並掌握分析和解決金融實際問題的能力。本書的讀者群體廣泛，無論是希望提升量化分析技能的金融從業者，還是緻力於金融計量研究的學術研究者，抑或是正在金融相關領域學習的學生，都能從中獲益。

評分☆☆☆☆☆

這本《金融計量學》給我的第一印象是它的實用性。我是一名剛入行不久的量化交易員，在實際操作中經常遇到各種模型失效、數據異常等問題。我迫切需要一些更深入的理論知識來指導我的實踐，而不僅僅是停留在一些現成的交易策略上。金融計量學這個方嚮，對我來說就像是通往更深層次理解金融市場的鑰匙。我希望能在這本書裏學到如何處理時間序列數據，如何檢驗模型的有效性，以及如何理解和應對金融市場中的異方差、自相關等經典問題。我特彆希望書中能夠包含一些實際案例分析，比如如何用 GARCH 模型來刻畫金融資産的波動率，或者如何用 VAR 模型來分析不同資産之間的聯動關係。如果書中還能提供一些編程實現上的指導，比如 R 或 Python 的代碼示例，那就更完美瞭。畢竟，理論再好，最終還是要落實到代碼纔能在市場中檢驗。我希望這本書能夠真正幫助我提升分析能力，做齣更明智的投資決策。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計很樸實，沒有花哨的插圖，就簡單地印著書名和作者信息。初翻開，撲麵而來的是一種嚴謹、紮實的學術氣息，仿佛能聞到紙張特有的油墨香。我一直對金融市場中的一些現象感到好奇，比如為什麼有時候市場波動如此劇烈，又或者是什麼因素在驅動股價的長期趨勢。傳統經濟學理論雖然能提供一些宏觀的解釋，但總覺得不夠精細，也無法很好地量化這些不確定性。這本書的名字《金融計量學》聽起來就很專業，直接點明瞭它將運用數學和統計學的方法來研究金融問題，這正是我一直在尋找的工具。我尤其期待書中能夠講解如何建立模型來預測股票價格的走嚮，或者如何評估金融衍生品的風險。希望它能教會我一些實用的分析技巧，而不僅僅是理論上的堆砌。這本書的厚度適中，感覺內容會很充實，但又不會過於晦澀難懂，讓初學者望而卻步。我希望它能有一個清晰的章節安排，循序漸進地引導讀者掌握金融計量學的核心概念和方法。

評分☆☆☆☆☆

我之前對金融學的一些概念，比如風險管理、資産定價等，都覺得有些模糊。雖然讀過一些通俗的金融讀物，但總覺得缺少瞭一種嚴謹的分析框架。當我看到《金融計量學》這本書時，我立刻被它所承諾的“計量”二字吸引瞭。我理解金融計量學就是用數學和統計的方法來研究金融問題，這聽起來就很“硬核”，也正是我需要的。我希望這本書能夠從最基礎的統計學概念講起，然後逐步深入到金融特有的模型，比如協整、因子模型等。我特彆希望能理解，為什麼金融市場中的數據往往具有一些特殊的性質，比如非正態分布、厚尾現象等，以及這些性質對模型選擇會産生什麼影響。我希望通過閱讀這本書，能夠建立起一個係統性的金融分析思維，能夠更清晰地理解那些復雜的金融術語和模型，並且能夠用一種更加理性的方式來看待金融市場。

評分☆☆☆☆☆

這本書的設計風格非常簡潔，封麵沒有任何多餘的裝飾，直接將書名《金融計量學》呈現在讀者麵前。我是一名有著多年金融從業經驗的投資經理，在日常工作中，我常常需要處理大量的金融數據，並基於這些數據做齣投資決策。雖然我積纍瞭一些經驗，但總覺得缺乏一個紮實的理論基礎來支撐我的判斷，尤其是在麵對一些新的金融工具和復雜的市場結構時，常常感到力不從心。《金融計量學》這個名字讓我看到瞭希望，我相信它能夠為我提供一套係統化的分析方法和工具。我期待書中能夠深入講解如何運用統計模型來分析宏觀經濟數據對市場的影響，如何評估投資組閤的風險和收益，以及如何識彆和利用市場中的套利機會。如果書中能夠提供一些經典金融模型的曆史演變和發展脈絡，以及它們在不同市場環境下的應用案例，那對我來說將非常有價值。

評分☆☆☆☆☆

我是一名金融專業的學生，目前正在為畢業論文收集資料。《金融計量學》這個書名立刻吸引瞭我，因為我的研究方嚮需要大量運用統計模型來分析金融數據。我一直認為，金融市場是一個充滿不確定性的復雜係統，要理解它的運行規律，必須藉助科學的量化方法。這本書給我一種非常權威的感覺，它涵蓋瞭金融計量學的方方麵麵，從基礎的迴歸分析到更高級的時間序列模型，應該都能找到我需要的知識。我希望書中能夠清晰地闡述各種模型的原理、假設和適用條件，並且提供詳細的推導過程，這樣我纔能真正理解它們是如何工作的。同時，我非常期待書中能夠有關於模型選擇、診斷和優化的討論，這對於我進行實證研究至關重要。如果書中能夠提供一些經典的金融計量學研究的案例，並分析其研究方法和結論，那對我寫論文會非常有啓發。總而言之，我希望這本書能夠成為我在金融計量學領域學習和研究的得力助手。