金融随机分析（第1卷） 下载 mobi epub pdf 电子书 2024

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编辑推荐

　　《金融随机分析》(第1卷)是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉。《金融随机分析(第1卷)》各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

内容简介

　　这是一套介绍随机分析在定量经济学领域中应用的著名教材，作者在该领域享有盛誉，全书共他2卷。第1卷主要包括随机分析基础性知识和离散时间模型，第2卷主要包括连续时间模型和该模型在经济学中的应用，就其内容而言，第2卷有较为实际的可操作性的定量经济学内容，同时也包含了较为完整的随机微分方程理论，本书各章有习题，适用于掌握微积分基础知识的大学高年级本科生和硕士研究生。

内页插图

目录

1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model
1.1 One-Period Binomial Model
1.2 Multiperiod Binomial Model
1.3 Computational Considerations
1.4 Summary
1.5 Notes
1.6 Exercises
2 Probability Theory on Coin Toss Space
2.1 Finite Probability Spaces
2.2 Random Variables, Distributions, and Expectations
2.3 Conditional Expectations
2.4 Martingales
2.5 Markov Processes
2.6 Summary
2.7 Notes
2.8 Exercises
3 State Prices
3.1 Change of Measure
3.2 Radon-Nikod~m Derivative Process
3.3 Capital Asset Pricing Model
3.4 Summary
3.5 Notes
3.6 Exercises
4 American Derivative Securities
4.1 Introduction
4.2 Non-Path-Dependent American Derivatives
4.3 Stopping Times
4.4 General American Derivatives
4.5 American Call Options
4.6 Summary
4.7 Notes
4.8 Exercises
5 Random Walk
5.1 Introduction
5.2 First Passage Times
5.3 Reflection Principle
5.4 Perpetual American Put: An Example
5.5 Summary
5.6 Notes
5.7 Exercises
6　Interest-Rate-Dependent Assets
6.1 Introduction
6.2 Binomial Model for Interest Rates
6.3 Fixed-Income Derivatives
6.4 Forward Measures
6.5 Futures
6.6 Summary
6.7 Notes
6.8 Exercises
Proof of Fundamental Properties of　Conditional Expectations
References
Index

前言/序言

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评分☆☆☆☆☆

1 The Binomial No-Arbitrage Pricing Model

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非常好，快递员非常好，东西好

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③我们的教师为了控制课堂，总担心秩序失控而严格纪律，导致紧张有余而轻松不足。轻松的氛围，使学生没有思想顾忌，没有思想负担，提问可以自由发言，讨论可以畅所欲言，回答不用担心受怕，辩论不用针锋相对。同学们的任何猜想、幻想、设想都受到尊重、都尽可能让他们自己做解释，在聆听中交流想法、

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这个我很快就看完的了哈哈

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很不错 值得拥有哦 下次有需要还来这买

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金融随机分析一本非常经典的书

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1.3 Computational Considerations

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东西是正品，送货很不错，快递员很nice，总体很满意。

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