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随机过程及其在金融领域中的应用

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王军，王娟著

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发表于2024-11-22

图书介绍

出版社：清华大学出版社，

ISBN：9787810829571

版次：1

商品编码：10114919

品牌：清华大学

包装：平装

开本：20开

出版时间：2007-04-01

用纸：胶版纸

页数：262

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图书描述

内容简介

　　本书主要包括两部分内容：一部分是概率空间、随机过程的基本概念、Poisson过程、更新过程、Markov链、Brown运动、鞅、随机微分方程等；另一部分是数理金融学的基本概念和基本知识、金融领域中的数学模型、期权定价理论、Black-Scholes公式、随机过程的一些理论在金融领域中的应用等。
　　本书适用于应用数学、金融（金融工程，金融数学等）、管理科学、经济学，以及高等院校高年级学生与研究生的教学，也可供有关专业技术人员参考。

目录

第1章金融领域中的数学模型
1.1 债券和利率
1.2 证券市场和股票的波动
1.3 资产组合
1.4 期权定价理论和套利定价
习题1

第2章概率空间
2.1 概率空间与随机变量
2.2 随机变量的数学特征
2.3 随机向量及其联合分布
2.4 条件数学期望
2.5 矩母函数和特征函数
2.6 σ-域与一般条件数学期望
习题2

第3章随机过程
3.1 随机过程的基本概念
3.2 随机过程的数学特征
3.3 离散时间和离散型随机过程
3.4 正态随机过程
3.5 Poisson过程
3.6 平稳随机过程
习题3

第4章 Poisson过程
4.1 齐次Poisson过程到达时间间隔与等待时间的分布
4.2 非齐次Poisson过程和复合Poisson过程
4.3 年龄与剩余寿命
4.4 更新过程
习题4

第5章离散参数Markov链
第6章连续时间Markov链
第7章 Brown运动
第8章鞅及其应用
第9章随机微分方程及其在金融中的应用
部分习题参考答案
参考文献

前言/序言

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用户评价

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于善待“差生”，宽容“差生”。

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懂得一些道理是必需的，但如果一个人不懂如何运用这些道理来武装头脑和内心，从而让这些道理变成他的存在的一部分，它们并没有什么用。用来揭示变狠背后的心理机制、社会机制的方法，是一门艺术的同时，也应该是一种技术。变狠不仅仅是个人行为和社会机制，在今天，已经变成了一种社会性格。

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　　所以，我们应该做的，是无论在任何情况下，都要不惜一切代价进入能够激发自己潜能的氛围中，努力接近那些了解你、信任你、鼓励你的人。这对你日后的成功具有莫大的影响。古代“千金买邻”的故事便能很好地说明这点：

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　　著名的成功学大师卡耐基就曾说过，一个人的成功15％取决于他的专业知识，还有85％取决于他的人际环境。古有“孟母三迁”，足以说明和谁在一起的确很重要。野狼在狗窝里长大，就会失去狼性，变成人类的仆奴，怎能驰骋大地？雄鹰在鸡窝里长大，就会失去飞翔的本领，怎能搏击长空？

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很好，很满意

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解决问题的最好方式就是具有解决问题的能力这就是我们面对一切要对付的东西时应该具有的思维这种能力包括头脑上的心理上的——比如头脑的洞察力心理的洞察力分析能力强大的内心这一点在世界如此险恶你要内心强大这两本书里我讲得够多了当我们直面世界变狠的问题这一思维同样管用

评分☆☆☆☆☆

这本书将随机过程与金融结合在一起，帮我们深入的理解了金融的一些知识，还学习的随机过程，理解了随机过程如何在金融中应用的……很好，很喜欢，推荐啊

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教育智慧求妙点.从知识到能力，从情感到智慧，教育逐步进入它的最佳境界。教育智慧表现为对教育本

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