隨機過程及其在金融領域中的應用

隨機過程及其在金融領域中的應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

王軍,王娟 著
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齣版社: 清華大學齣版社 ,
ISBN:9787810829571
版次:1
商品編碼:10114919
品牌:清華大學
包裝:平裝
開本:20開
齣版時間:2007-04-01
用紙:膠版紙
頁數:262

具體描述

內容簡介

  本書主要包括兩部分內容:一部分是概率空間、隨機過程的基本概念、Poisson過程、更新過程、Markov鏈、Brown運動、鞅、隨機微分方程等;另一部分是數理金融學的基本概念和基本知識、金融領域中的數學模型、期權定價理論、Black-Scholes公式、隨機過程的一些理論在金融領域中的應用等。
  本書適用於應用數學、金融(金融工程,金融數學等)、管理科學、經濟學,以及高等院校高年級學生與研究生的教學,也可供有關專業技術人員參考。

目錄

第1章 金融領域中的數學模型
1.1 債券和利率
1.2 證券市場和股票的波動
1.3 資産組閤
1.4 期權定價理論和套利定價
習題1

第2章 概率空間
2.1 概率空間與隨機變量
2.2 隨機變量的數學特徵
2.3 隨機嚮量及其聯閤分布
2.4 條件數學期望
2.5 矩母函數和特徵函數
2.6 σ-域與一般條件數學期望
習題2

第3章 隨機過程
3.1 隨機過程的基本概念
3.2 隨機過程的數學特徵
3.3 離散時間和離散型隨機過程
3.4 正態隨機過程
3.5 Poisson過程
3.6 平穩隨機過程
習題3

第4章 Poisson過程
4.1 齊次Poisson過程到達時間間隔與等待時間的分布
4.2 非齊次Poisson過程和復閤Poisson過程
4.3 年齡與剩餘壽命
4.4 更新過程
習題4

第5章 離散參數Markov鏈
第6章 連續時間Markov鏈
第7章 Brown運動
第8章 鞅及其應用
第9章 隨機微分方程及其在金融中的應用
部分習題參考答案
參考文獻

前言/序言


用戶評價

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挺好的。。。。。。。。。

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  在美國的一所學校裏,刊登著很多印第安青年的畢業照片,照片上的他們顯得器宇軒昂、神采奕奕,跟城裏的青年沒什麼兩樣,看起來能做一番大事業。但是,等他們畢業瞭迴到落後的部落中後,大部分人變成瞭原來的樣子。這是因為他們失去瞭能夠激勵自己的環境,他們的潛能被埋沒瞭。

評分

很好,包裝很好,人態度也好

評分

這本書將隨機過程與金融結閤在一起,幫我們深入的理解瞭金融的一些知識,還學習的隨機過程,理解瞭隨機過程如何在金融中應用的……很好,很喜歡,推薦啊

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不錯的金融書目,適閤研究生使用

評分

於善待“差生”,寬容“差生”。

評分

很好,不錯哦、、、

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