隨機過程及其在金融領域中的應用

隨機過程及其在金融領域中的應用 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

王軍,王娟 著
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齣版社: 清華大學齣版社 ,
ISBN:9787810829571
版次:1
商品編碼:10114919
品牌:清華大學
包裝:平裝
開本:20開
齣版時間:2007-04-01
用紙:膠版紙
頁數:262

具體描述

內容簡介

  本書主要包括兩部分內容:一部分是概率空間、隨機過程的基本概念、Poisson過程、更新過程、Markov鏈、Brown運動、鞅、隨機微分方程等;另一部分是數理金融學的基本概念和基本知識、金融領域中的數學模型、期權定價理論、Black-Scholes公式、隨機過程的一些理論在金融領域中的應用等。
  本書適用於應用數學、金融(金融工程,金融數學等)、管理科學、經濟學,以及高等院校高年級學生與研究生的教學,也可供有關專業技術人員參考。

目錄

第1章 金融領域中的數學模型
1.1 債券和利率
1.2 證券市場和股票的波動
1.3 資産組閤
1.4 期權定價理論和套利定價
習題1

第2章 概率空間
2.1 概率空間與隨機變量
2.2 隨機變量的數學特徵
2.3 隨機嚮量及其聯閤分布
2.4 條件數學期望
2.5 矩母函數和特徵函數
2.6 σ-域與一般條件數學期望
習題2

第3章 隨機過程
3.1 隨機過程的基本概念
3.2 隨機過程的數學特徵
3.3 離散時間和離散型隨機過程
3.4 正態隨機過程
3.5 Poisson過程
3.6 平穩隨機過程
習題3

第4章 Poisson過程
4.1 齊次Poisson過程到達時間間隔與等待時間的分布
4.2 非齊次Poisson過程和復閤Poisson過程
4.3 年齡與剩餘壽命
4.4 更新過程
習題4

第5章 離散參數Markov鏈
第6章 連續時間Markov鏈
第7章 Brown運動
第8章 鞅及其應用
第9章 隨機微分方程及其在金融中的應用
部分習題參考答案
參考文獻

前言/序言


用戶評價

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還行 學校老師上課使用的

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正在拜讀 正版圖書 質量沒問題

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  南康郡守宋季雅也是個正直的人,他為官清正,從不徇私枉法,所以得罪瞭很多朝中顯貴,一些大官僚都視他為眼中釘、肉中刺,總想除去這塊心病。終於,宋季雅被革瞭職。

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挺好的。。。。。。。。。

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快遞人不錯,東西還是不錯的!

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發貨速度很快

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這個概念奇怪嗎?不。想一下,為什麼中國有如此漫長的專製統治呢為什麼很多人特彆能忍呢老百姓身上普遍有著羊性軟弱忍耐溫順這種存在於大多數人身上的羊性正是社會性格

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