動態資産價格理論（第3版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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Darrell DQuffie 著

齣版社： 世界圖書齣版公司

ISBN：9787506282345

版次：3

商品編碼：10758756

包裝：平裝

叢書名： 經典名著係列

齣版時間：2007-01-01

用紙：膠版紙

頁數：465

內容簡介

《動態資産價格理論（第3版）》為Duffie 教授著名的《動態資産定價理論》第3版，與前二版相比，本版主要增加的內容是第11章公司證券，即將公司的股權融資、債券融資、違約、破産等結閤在一起來考慮定價。
Duffie的書一直是一本風格比較獨特的書籍，吸引瞭眾多的讀者試圖去讀懂和徵服它。本版的風格仍然與前二版相同，即用數學模型來處理金融問題，這樣做的優點是可以獲得較為深刻的理論結果，它的起始讀者群定位於金融專業的博士研究生。

目錄

Preface
PART Ⅰ DISCRETE-TIME MODELS
1 Introduction to State Pricing
A Arbitrage and State Prices
B Risk-Neutral Probabilities
C Optimality and Asset Pricing
D Efficiency and Complete Markets
E Optimality and Representative Agents
F State-Price Beta Models
Exercises
Notes

2 The Basic Multiperiod Model
A Uncertainty
B Security Markets
C Arbitrage， State Prices， and Martingales
D Individual Agent Optimality
E Equilibrium and Pareto Optimality.
F Equilibrium Asset Pricing
G Arbitrage and Martingale Measures
H Valuation of Redundant Securities
I American Exercise Policies and Valuation
j is Early Exercise Optimal？
Exercises
Notes

3 The Dynamic Programming Approach
A The Bellman Approach
B First-Order Bellman Conditions
C Markov Uncertainty
D Markov Asset Pricing
E Security Pricing by Markov Control
F Markov Arbitrage-Free Valuation
G Early Exercise and Optimal Stopping
Exercises
Notes

4 The Infinite-Horizon Setting
A Markov Dynamic Programming
B Dynamic Programming and Equilibrium
C Arbitrage and State Prices
D Optimality and State Prices
E Method-of-Moments Estimation
Exercises
Notes

PART Ⅱ CONTINUOUS-TIME MODELS
5 The Black-Scholes Model
A Trading Gains for Brownian Prices
B Martingale Trading Gains
C Ito Prices and Gains
D Ito's Formula
E The Black-Scholes Option-Pricing Formula
F Black-Scholes Formula： First Try
G The PDE for Arbitrage-Free Prices
H The Feynman-Kac Solution
I The Multidimensional Case
Exercises
Notes

6 State Prices and Equivalent Martingale Measures
A Arbitrage
B Numeraire Invariance
C State Prices and Doubling Strategies
D Expected Rates of Return
……
7 Term-Structure Models
8 Derivative Pricing
9 Portfolio and Consumption Choice
10 Equilibrium
11 Comrporate Securities
12 Numerical Methods
APPENDIXES

前言/序言

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《動態資産定價理論》闡述瞭資産定價理論的主要思想和理論研究方法，知識麵寬，內容博大精深，特彆是提供瞭豐富的文獻引證，在國外具有很大的影響。對於希望進入資産定價領域從事研究工作的國內研究者來說，本書將提供極大的幫助，具有十分重要的參考價值。隨著我國證券市場領域的不斷改革和嚮國際規範化市場的接軌，以及我國加入WTO後金融市場的不斷開放和不斷入全球金融市場，我國對動態資産定價領域感興趣的學者和實務界人士正在急劇增加，因此，這一學科領域在我國也必將迎來一個旺盛的發展時期。

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本書主體內容分為兩部分，共12章。而且，作者為瞭使讀者更好地閱讀本書，還提供瞭10個附錄。此外，為瞭方便讀查閱，作者還提供瞭大量參考資料、人名對照錶和術語對照錶。書中的10個附錄。此外為瞭方便讀者查閱，作者還提供瞭必備的數學背景知識，主要是有關概率論和隨機過程的數學知識。主體內容的第一部分共有4章。均是圍繞著離散時間和離散狀態（空間）下的資産定價問題展開論述。第1章介紹最基本的單段時期資産定價理論模型。第2章則把第1章的內容推廣到多期的情形。第3章闡述第2章內容在馬爾可夫情景下的動態規劃情形，著名的何和李模型以及布萊剋一德曼一托爾期限結構模型就被作為練習包含在第3章中。第4章把第3章的內容推廣到無限時間視野的情形，即所謂的盧卡斯模型。

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不錯

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動態資産定價理論(第三版) 內容簡介