北京大學數學教學係列叢書·研究生數學基礎課教材：風險理論 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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吳嵐著

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齣版社：北京大學齣版社

ISBN：9787301213926

版次：1

商品編碼：11116255

包裝：平裝

叢書名：北京大學數學教學係列叢書

開本：32開

齣版時間：2012-10-01

用紙：膠版紙

頁數：248

字數：210000

正文語種：中文

具體描述

內容簡介

《北京大學數學教學係列叢書·研究生數學基礎課教材：風險理論》是高等院校金融數學和精算專業高年級本科生與研究生風險理論課程的教材，它包含瞭國內外風險理論教材的核心內容，並兼顧理論基礎和應用的結閤，對現代風險理論的主要理論模型和方法進行瞭一定的提煉和綜閤。
《北京大學數學教學係列叢書·研究生數學基礎課教材：風險理論》分為三個主要部分，由7章組成，第一部分介紹損失風險模型，這是古典風險理論主要的部分。這部分由第1，2，3章組成，其中第1章介紹短期風險模型的主要模型和建模方法，第2章介紹長期聚閤風險模型及基於隨機過程基本原理的破産理論初步，第3章利用鞅過程方法討論古典聚閤風險模型的破産理論。第二部分介紹風險與決策問題，這部分由第4，5章組成，其中第4章介紹風險排序與風險度量的主要內容和方法，第5章介紹效用理論與保險決策問題，第三部分介紹風險理論的應用，這部分由第6，7章組成，其中第6章介紹風險理論在産品定價中的應用，第7章介紹風險理論在風險管理中的應用，本書盡量以簡單明確的語言和符號介紹現代風險理論的基本模型和方法，配有相關的練習題，並適當介紹一些較新的問題和研究工作。
《北京大學數學教學係列叢書·研究生數學基礎課教材：風險理論》可作為高等院校金融數學和精算專業及相關專業高年級本科生與研究生風險理論課程的教材，同時也可作為參加精算、風險管理相關的職業考試的輔助學習資料。

內頁插圖

第1章短期風險模型
§1.1 個體風險模型
1.1.1 個體風險變量的分析
1.1.2 總損失量分布的計算
1.1.3 應用
§1.2 Poisson聚閤模型
1.2.1 一般的短期聚閤模型
1.2.2 Poisson聚閤模型
§1.3 一般的聚閤風險模型
1.3.1 （a，b，0）類計數分布的聚閤風險模型
1.3.2 復閤負二項變量
1.3.3 特殊的個體損失分布下總損失量的分布
1.3.4 總損失量分布的數值化近似
§1.4 總損失模型的近似計算
1.4.1 總損失量的漸近分布
1.4.2 Poisson聚閤模型近似個體模型
1.4.3 用特殊分布近似總損失量的分布
習題1

第2章長期聚閤風險模型與破産理論初步
§2.1 基本模型
2.1.1 連續時間模型
2.1.2 離散時間模型
§2.2 連續時間破産模型I
2.2.1 調節係數與破産概率
2.2.2 更新方程與破産概率
2.2.3 最大淨損失與破産概率
§2.3 連續時間破産模型Ⅱ
2.3.1 破産概率的極限結果與近似計算
2.3.2 有限時間內破産概率的計算
§2.4 離散時間破産模型
2.4.1 調節係數與破産概率
2.4.2 總損失為一階自迴歸（AR（1））形式的破産概率
2.4.3 一般盈餘過程的破産概率
§2.5 布朗運動情形的破産模型
2.5.1 布朗運動風險過程
2.5.2 布朗運動下盈餘過程的破産概率
2.5.3 利用布朗運動近似Poisson盈餘過程
2.5.4 將布朗運動用長期復閤Poisson風險過程近似
§2.6 再保險及分紅情形的破産模型
2.6.1 再保險的破産模型
2.6.2 分紅保險的破産模型
習題2

第3章再論破産理論及其應用
§3.1 鞅方法的離散時間破産模型
3.1.1 離散時間鞅的概念和一般性質
3.1.2 鞅方法的離散時間盈餘過程
3.1.3 含利率的盈餘過程
§3.2 鞅方法的連續時間破産模型
3.2.1 連續時間鞅的概念和一般性質
3.2.2 鞅方法的連續時間盈餘過程
3.2.3 含利率的盈餘過程
3.2.4 破産在有限時間內發生的條件下破産時刻的分布
3.2.5 紅利模型
習題3

第4章風險排序與風險度量
第5章效用理論與保險決策
第6章風險理論在定價中的應用
第7章風險理論在風險管理中的應用
附錄生命錶
參考文獻
名詞索引

前言/序言

用戶評價

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造成損失。

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是新的，很乾淨

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貨幣流通量×流通速度+支票存款數量×流通速度=商品平均價格×商品交易量

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風險是保險的基礎，應該說從保險誕生的那一刻起，人們就開始有意識地對客觀世界的某些風險進行有效的控製，也就自覺不自覺地開始對風險進行分析和研究。但是，真正意義上的係統和有效的對風險進行定量的研究還是有瞭概率統計學科之後的事情。概率統計是以不確定性或隨機性為研究對象的學科。保險風險理論以概率統計為研究工具對保險經營中的損失風險和經營風險進地定量的刻畫、建立模型和研究模型的性質，並為現實的保險經營中進行有效的風險分析和控製提供技術支持。對於我們來說，那些影響我們個人命運的諸事件間的關係不能看作是確定性的，且隻能運用概率的術語來刻畫。在這一隨機的視角內，風險是一關鍵的概念。風險的定義方式及其決策過程中所起的作用是因學科的不同而相異的。在相關的學科中，對於風險主要有如下幾種說法： (1)風險是一種損失機會或損失的可能性。這意味著有損失機會存在就有風險存在。它錶明風險是一種麵臨損失的可能性狀況，是在這個狀況下損失發生的概率。當這個概率是0或l時，就沒有風險；當這個概率介於0與1之間，則存在風險。 (2)風險是一種損失的不確定性。這種不確定性又可分為客觀的不確定性和主觀的不確定性。客觀的不確定性是實際結果與預期結果的相對差異，它可以用統計學中的方差或標準差來衡量。主觀的不確定性是人為的對客觀風險的評估，它同個人的知識、經驗、精神和心理狀態有關，不同的人麵臨相同的客觀風險時，可能會有不同的主觀的不確定性。 (3)風險是一種可能發生的損害。這種損害的幅度與發生損害的可能性的大小共同衡量瞭風險的大小。當損害的幅度大，發生損害的可能性也大時，風險就大，反之風險就小。 (4)風險是一種不能預期的結果。這種未知結果可能是有利的好結果，也可能是不利的壞結果。在保險學中，風險被分為兩大類，一類是純粹風險，另一類是投機風險。純粹風險是一種隻有損失機會的風險，而投機風險則是一種既有損失機會也有盈利機會的風險。在投資分析中，由於損失與盈利總是相互關聯的，所以在投資領域主要涉及的是投機風險。在保險領域所涉及的均是隻有損失可能性的純粹風險，因此在保險學中，風險通常被認為是“潛在的損失及其發生損失的概率”。這裏我們討論保險領域的風險，即純粹風險，所以風險可定義為：可能發生的損失及其發生損失的概率。用損失的程度和發生損失的概率來共同度量風險的大小。損失程度大而且發生的概率也大，則屬高風險，反之則屬低風險。

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1.有形風險因素。有形風險因素也稱實質風險因素，是指某一標的本身所具有的足以引起風險事故發生或增加損失機會或加重損失程度的因素。如一個人的身體狀況；某一建築物所處的地理位置、所用的建築材料的性質等地殼的異常變化、惡劣的氣候、疾病傳染等都屬於實質風險因素。人類對於這類風險因素，有的可以在一定程度上加以控製，有些在一定時期內還是無能為力。在保險實務中，由實質風險因素引起的損失風險，大都屬於保險責任範圍。

評分☆☆☆☆☆

通常我們將損失分為兩種形態，即直接損失和間接損失。直接損失是指風險事故導緻的財産本身損失和人身傷害，這類損失又稱為實質損失；間接損失則是指由直接損失引起的其他損失，包括額外費用損失、收入損失和責任損失。在風險管理中，通常將損失分為四類：實質損失、額外費用損失、收入損失和責任損失。

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風險是由風險因素、風險事故和損失三者構成的統一體，三者的關係為：