上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理 [Financial Risk Analysis and Management] pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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刘海龙 著

图书标签:

• 金融风险管理
• 风险分析
• 金融工程
• 上海交通大学
• 教材
• 金融学
• 投资学
• 风险度量
• 金融市场
• 金融建模

出版社： 中国财政经济出版社

ISBN：9787509542446

版次：1

商品编码：11193657

包装：平装

外文名称：Financial Risk Analysis and Management

开本：16开

出版时间：2013-01-01

用纸：胶版纸

页数：387

字数：470000

正文语种：中文

内容简介

　　《上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理》的内容特征可以概括为“三多一新”，“三多”是指案例多、实例多和算例多，“一新”是指突出和加重了交易行为风险管理的内容，之所以说它“新”，是因为在目前已经出版的有关金融风险管理的教科书中还没有发现这部分内容，同时交易行为风险管理已经引起实际工作者和专家学者的高度重视。《上海交通大学财务系列教材：金融风险分析与管理》虽然不求全面，但求通俗易懂、普及基础、突出重点、强化差异、深入浅出，书中每章都配有复习思考题，适合作为高等院校金融学及相关专业高年级学生和研究生学习金融风险管理的教材，更适合作为金融MBA教学参考书，同时也可以作为金融风险分析与管理人员的入门书。

内页插图

目录

第1章 绪论
1.1 金融风险的几个案例
1.2 金融风险的产生与发展
1.3 金融风险的种类
1.4 金融风险管理概述
1.5 本章小结
复习思考题

第2章 金融风险度量方法
2.1 Markowitz的均值-方差模型
2.2 金融风险度量的VaR方法
2.3 投资组合的VaR分析
2.4 VaR的计算举例
2.5 VaR方法的局限及其最新进展
2.6 本章小结
复习思考题

第3章 市场风险管理
3.1 市场风险概述叫
3.2 用互换管理利率风险
3.3 用期货管理市场价格风险
3.4 汇率风险管理案例
3.5 本章小结
复习思考题

第4章 信用风险管理
4.1 信用风险管理概述
4.2 传统的信用风险度量模型
4.3 现代信用组合风险度量和管理方法
4.4 利用衍生产品管理信用风险
4.5 本章小结
复习思考题

第5章 交易行为风险管理
5.1 交易行为风险概述
5.2 行为金融理论概述
5.3 有效市场理论与行为心理
5.4 案例分析
5.5 本章小结
复习思考题

第6章 风险预算管理
6.1 风险预算管理概述
6.2 风险预算的技术
6.3 风险预算管理存在的问题
6.4 本章小结
复习思考题

第7章 投资组合保险策略
7.1 投资组合保险策略概述
7.2 静态投资组合保险策略
7.3 动态投资组合保险策略
7.4 组合保险策略特征与调整
7.5 本章小结
复习思考题

第8章 商业银行风险管理
8.1 商业银行风险管理概述
8.2 经济资本的概念及测度方法
8.3 巴塞尔协议与监管资本管理
8.4 商业银行经济资本配置
8.5 本章小结
复习思考题

第9章 金融风险案例

附录
参考文献

精彩书摘

　　例如，商业银行负债与商业银行资产的定价的选择标准差异（前者按欧洲美元市场LIBOR利率定价，后者按国内国库券基准利率定价）就会造成利率基差风险，而结构性产品可以使银行在一定程度上实现风险对冲，银行可以通过发行与利率反向挂钩的产品对冲浮动利率所带来的风险。第三，结构性产品通过赋予银行一定的可提前赎回权使其可以对冲浮动利率的隐含期权风险，强化银行自身风险内控体系。第四，对于投资者来说，结构性存款产品的推出无疑拓宽了他们的投资渠道，这种进入门槛低、风险相对较小而收益又高于普通定期存款的产品很快成为厌恶风险的中小投资者的主要外汇投资方式，有利于财富的流通并促进资源的优化配置。
　　外汇结构性存款面临的风险主要有：第一，利率风险。中国的美元存款利率基本上是依据美国联邦基准利率确定的，当美联储升息时，国内的美元存款利率也会升高，这样，由于投资者选择结构性存款而放弃了提前支取的权利，利率一旦上升，投资者原有的高收益就会缩水，甚至可能会低于普通存款利率，这就是外汇结构性存款投资者面临的利率风险。第二，汇率风险。对于不同种类的外汇结构性存款，投资者所面临的汇率风险也不同。除了投资与汇率挂钩的产品的收益率直接受汇率影响外，投资者的本金也都面临着存款期内的市场汇率风险。投资到期时，如果外币相对本币贬值，投资者将不得不承受由此带来的损失，这就是外汇结构性存款投资者面临的汇率风险。第三，流动性风险。由于外汇结构性存款都锁定了一个固定期限，投资者在期限内不能提前支取，就如同定期存款一样，投资者将面临在存款期内丧失较好的投资机会而付出较高的机会成本的风险，这就是外汇结构性存款投资者面临的流动性风险。第四，信用风险。对于同一时期同样结构的产品，不同银行提供的收益率也有所差别，这主要是由银行自身的信用风险决定的。资金雄厚、操作规范、风险承受能力强、经营稳健的银行，由于其自身的信用风险较低，所推出的产品的收益率可能相对较低。而那些稳定性较低、自身信用较差的银行，虽然提供的产品收益率较高但是风险也很大，投资者很可能因银行违约而蒙受损失。第五，政策风险。在中国，国有商业银行缺乏自主性，在很大程度上受到国家宏观调控的束缚，因此，产品受到政策性的影响非常大，政策变动就不可避免地成为结构性产品的风险来源之一。这种政策性风险不仅与利率风险和汇率风险直接相关，还有可能通过对投资者进行投资渠道和额度的限定而带来额外风险。
　　……

前言/序言

金融风险分析与管理 本书旨在为读者提供一个全面而深入的金融风险分析与管理框架。在瞬息万变的全球金融市场中，理解和掌握各类金融风险至关重要。本书将系统地介绍金融风险的识别、度量、监测、控制和报告等关键环节，并结合实际案例，帮助读者提升风险管理能力。 核心内容概述： 第一部分：金融风险基础理论 金融风险的定义与分类： 深入探讨金融风险的概念，并将其划分为市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、法律合规风险等主要类型。 风险管理的基本原则与流程： 阐述风险管理在现代金融机构中的地位和作用，介绍风险管理的通用流程，包括风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。 风险偏好与风险承受能力： 分析企业和金融机构如何设定风险偏好，以及理解和评估自身风险承受能力的重要性。 第二部分：市场风险分析与管理 市场风险的类型与来源： 详细介绍利率风险、汇率风险、股票价格风险、商品价格风险等市场风险的表现形式及其驱动因素。 市场风险的度量方法： VaR (Value at Risk)： 深入讲解VaR的概念、计算方法（历史模拟法、参数法、蒙特卡洛模拟法），并探讨其优缺点及应用。 ES (Expected Shortfall)： 介绍ES作为VaR的补充或替代方法，理解其在极端风险情景下的优势。 敏感性分析与压力测试： 演示如何通过敏感性分析和压力测试来评估资产组合在不同市场冲击下的表现。 市场风险的管理工具与策略： 衍生品在风险管理中的应用： 介绍远期、期货、期权、互换等金融衍生品在对冲市场风险方面的作用。 资产配置与组合优化： 讲解如何通过合理的资产配置和投资组合优化来分散和降低市场风险。 第三部分：信用风险分析与管理 信用风险的识别与评估： 借款人信用分析： 介绍财务报表分析、信用评级模型、行业分析等评估借款人违约概率的方法。 交易对手风险： 讨论在金融交易中，交易对手违约的可能性及其影响。 信用风险的度量： 违约概率 (PD)、违约损失率 (LGD)、违约时风险暴露 (EAD)： 讲解这些关键指标在信用风险量化中的作用。 信用评分模型与评级系统： 介绍内部和外部信用评级体系的应用。 信用风险的管理工具与策略： 贷款组合管理： 探讨如何通过分散化、风险分散技术来管理贷款组合的信用风险。 信用衍生品： 介绍信用违约互换 (CDS)、信用违约期权 (CDO) 等信用风险转移工具。 抵押与担保： 分析抵押品和担保在降低信用风险方面的作用。 第四部分：操作风险、流动性风险与其他风险管理 操作风险的界定与识别： 探讨因内部流程、人员、系统失效或外部事件而可能产生的操作风险。 操作风险的管理： 流程梳理与控制： 强调完善内部控制和业务流程的重要性。 风险与控制自我评估 (RCSA)： 介绍RCSA在识别和评估操作风险中的应用。 损失数据收集与分析： 讲解如何通过记录和分析操作风险事件来改进管理。 流动性风险的识别与度量： 流动性枯竭的风险： 分析无法履行支付义务的潜在后果。 流动性缺口分析： 介绍如何通过资产负债匹配来管理短期和长期流动性风险。 其他重要风险： 法律合规风险： 强调遵守法律法规和监管要求的重要性，以及可能面临的合规风险。 战略风险： 讨论企业战略失误可能带来的风险。 声誉风险： 分析负面事件对企业声誉和价值的损害。 第五部分：金融风险管理的整合与实践 风险管理的信息化建设： 探讨风险管理信息系统 (RMIS) 在数据收集、分析和报告中的作用。 风险报告与披露： 介绍向内外部利益相关者进行风险信息披露的要求和最佳实践。 监管要求与风险管理： 简述巴塞尔协议等主要金融监管框架对银行风险管理的要求。 案例分析： 通过分析现实世界中的金融机构风险事件，巩固理论知识，提升实践能力。 本书内容结构清晰，逻辑严谨，力求理论与实践相结合，为金融从业者、管理者以及对金融风险管理感兴趣的研究者提供一本宝贵的参考书。通过对本书的学习，读者将能够更有效地识别、评估和管理各类金融风险，从而在复杂的金融环境中做出更明智的决策。

评分☆☆☆☆☆

这本书的装帧设计给我留下了深刻的第一印象。封面采用了深邃的蓝色调，搭配烫金的“上海交通大学”和书名，显得既沉稳又不失专业感。纸张的质感也相当不错，厚实且带有淡淡的油墨香，翻阅时有一种纸质书独有的触感，这对于一个喜欢沉浸式阅读体验的读者来说，是格外重要的。我尤其欣赏它字体的大小和行间距的设置，既不会显得拥挤，也不会因为过分疏朗而显得空泛，长时间阅读下来，眼睛的疲劳感明显降低。封面上的设计师签名和出版社的标志也清晰可见，细节之处彰显了出版方的专业和用心。当这本书摆在我的书架上，与其他学术著作为伍时，它散发出一种严谨而又富有吸引力的气息，让人迫不及待地想打开它，探索其中的奥秘。我曾经在书店里仔细地比较过市面上同类别的金融书籍，很多教材在装帧上都显得过于朴素，缺乏视觉上的吸引力，而这本教材在这一点上做得非常出色，无疑为它赢得了我初步的好感，也让我对其内在的内容充满了期待。即使是封面上的每一个线条和色块，都经过了精心的考量，传递出一种金融领域的专业与权威感，让我在还没有阅读内容之前，就已经感受到了一种学术的庄重与美感。

评分☆☆☆☆☆

这本书对于金融风险管理领域的研究方法和技术工具的介绍，让我眼前一亮。我注意到书中详细阐述了各种量化分析方法，如蒙特卡洛模拟、VaR模型、压力测试等，并且对这些方法的原理、适用范围和局限性都进行了深入的剖析。更重要的是，书中还穿插了一些如何运用这些工具进行实际风险评估的案例分析，让我能够更直观地了解这些方法在金融机构的日常运营中是如何发挥作用的。我曾经尝试过阅读一些关于金融工程的书籍，但往往因为过于偏重数学推导而难以理解。而这本教材在介绍这些工具时，非常注重其背后的逻辑和实际应用，并不会过度强调复杂的数学公式，而是将其作为一种解决问题的手段来介绍。这对于我这样对量化方法感兴趣但又非数学专业出身的读者来说，无疑是一大福音。它让我能够理解这些工具的强大之处，并且激发了我进一步学习和应用的兴趣。

评分☆☆☆☆☆

这本书在讲解理论概念时，非常注重理论与实践的结合。我注意到，在介绍每一个金融风险概念时，作者都会引用大量的真实案例。这些案例并非简单的罗列，而是深入地分析了案例发生的背景、风险的成因、管理过程中的挑战以及最终的结果。通过这些鲜活的案例，我能够更直观地理解抽象的理论，也更能体会到金融风险管理在现实世界中的复杂性和重要性。例如，在讨论信用风险时，书中可能就会详细解析某个大型企业违约事件的来龙去脉，或者某个银行的信贷组合如何受到宏观经济波动的影响。这种“理论+案例”的模式，极大地增强了我的学习兴趣和理解深度。我一直认为，金融学是一门高度实践性的学科，纯理论的讲解容易让人感到枯燥乏味，而如果能够结合实际的金融市场运作和企业经营决策，学习效果会事半功倍。这本书恰恰抓住了这一点，它让我感觉自己不是在被动地接受知识，而是在主动地参与到金融风险的分析和管理过程中。

评分☆☆☆☆☆

这本书的语言风格给我留下了深刻的印象。作者在保持学术严谨性的同时，也力求表达的清晰易懂。虽然涉及的是金融风险这样相对专业的领域，但书中并没有充斥着晦涩难懂的术语和复杂的句式。相反，作者善于运用形象的比喻和生动的语言来阐释深奥的原理。我感觉到作者在努力地“翻译”专业知识，让非金融专业的读者也能有所收获。例如，在讲解某个复杂的衍生品定价模型时，作者可能会用一个简单的生活场景来类比，从而帮助读者建立初步的理解。这种“化繁为简”的能力，在学术著作中尤为难得。我曾阅读过一些金融书籍，其语言风格过于学术化，让普通读者望而却步。而这本教材则不同，它在专业性和通俗性之间取得了很好的平衡，既能满足专业人士的需求，也能吸引更广泛的读者群体。这种平实的语言，让我能够更专注于内容的理解，而不是被语言本身的障碍所困扰。

评分☆☆☆☆☆

这本书所传递的学术精神和严谨态度，是其最宝贵的价值所在。我能感受到作者在每一个字、每一个公式、每一个案例背后所付出的巨大努力和严谨的考量。书中对于每一个概念的界定都力求精确，对于每一个模型的推导都经过了反复的验证。即使是参考文献的引用，也显得十分规范和严谨。这种对待学术一丝不苟的态度，让我对这本书充满了敬意，也让我学到了如何以更加科学和严谨的方式去面对问题。我曾经阅读过一些质量参差不齐的教材，它们在细节上往往存在一些疏漏，这不仅会误导读者，也会削弱教材的权威性。而这本教材则让我看到了学术研究的严谨性和科学性的重要性，它不仅仅是一本知识的载体，更是一份学术态度的传承。这种精神上的熏陶，远比单纯的知识获取更加重要。

评分☆☆☆☆☆

作为一名读者，我对书中提供的图表和数据运用给予高度评价。书中穿插了大量的图表、曲线和数据表格，这些可视化工具极大地帮助我理解了复杂的金融模型和市场动态。例如，在讲解波动率时，书中可能就绘制了不同资产类别的历史波动率曲线，直观地展示了其变化趋势和周期性。在分析风险敞口时，则可能通过柱状图或饼图来展示不同风险来源的构成比例。这些图表不仅美观，而且信息量十足，让我能够快速地抓住核心数据和趋势，避免了在大量的文字中寻找关键信息的迷茫。我尤其欣赏作者在图表设计上的专业性，每一个图表都清晰地标注了横纵坐标的含义，图例也一目了然，并且都与文字讲解紧密结合，相辅相成。这使得复杂的金融概念变得更加易于理解和记忆。这种图文并茂的呈现方式，不仅提升了阅读的愉悦感，更重要的是，它显著地降低了理解门槛，让金融风险管理这样相对专业的领域，对于我这样的读者来说，也变得触手可及。

评分☆☆☆☆☆

这本书在理论深度和广度上的平衡做得相当出色。它既能深入讲解某些核心金融风险的理论基础，又不乏对其他相关风险领域的广泛涉猎。这意味着读者可以通过这本书，在一个相对完整的体系内，建立起对金融风险管理的整体认知。例如，在详细分析信用风险和市场风险的同时，书中也提及了操作风险、流动性风险、战略风险等，并且简要地阐述了它们之间的相互关系。这种“面面俱到”的处理方式，对于想要建立系统化知识体系的读者来说，非常有价值。我发现，很多教材往往会侧重于某几个方面，而忽略了其他同样重要的领域。而这本教材则能够将各个模块有机地串联起来，帮助读者构建一个更加全面的知识图谱。这让我感觉自己不仅仅是在学习金融风险管理的“碎片化”知识，而是在系统地构建一门学科的内在逻辑。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本书之后，我首先被它清晰的目录结构所吸引。每一次翻阅，都有一种条理分明的直观感受。每一个章节的标题都非常概括和精炼，能够迅速地让你了解该章节的核心内容。而且，章节之间的逻辑关系也显得非常紧密，仿佛是一环扣一环的知识链条，从基础概念逐步深入到复杂的应用。这种结构化强的目录，对于我这样希望快速掌握一门学科整体框架的读者来说，简直是福音。我喜欢它在章节划分上的细致，避免了内容过于庞杂而显得杂乱无章。在每个大章节下，又细分了若干小节，使得知识点更加聚焦，便于理解和消化。我尤其看重这一点，因为很多时候，学习的难点并不在于单个知识点的难度，而在于如何将其组织起来，形成一个有机的整体。这本书在这一点上做得相当到位，让我能够清晰地看到知识的脉络，从而更有效地进行自主学习和复习。甚至连章节后的索引和参考文献部分，也都显得井井有条，为进一步的深入研究提供了便捷的途径。当我想要回顾某个概念时，只需一眼目录，便能迅速定位，这大大提升了我的学习效率。

评分☆☆☆☆☆

在学习过程中，我发现书中提供的练习题设计得非常具有启发性。每一章的末尾，都附有精心设计的练习题，这些题目并非简单的知识点回顾，而是包含了大量的分析和计算题。它们紧密结合了章节所讲授的理论知识和实际案例，能够有效地检验我对知识的掌握程度，并且能够引导我主动思考和解决实际问题。我尤其喜欢那些需要综合运用多个知识点才能解答的题目，它们能够帮助我巩固和深化对知识的理解，并且培养我的逻辑思维能力。完成这些练习题的过程，对我来说，就像是在进行一次小型的实战演练，让我能够将所学知识应用到具体的场景中。有些题目甚至需要我查阅一些额外的资料，这进一步拓展了我的知识面。总而言之，这些练习题的设计，让我感觉自己不仅仅是在被动地学习，而是在主动地参与到知识构建的过程中。

评分☆☆☆☆☆

在阅读过程中，我深切感受到作者对于金融市场的洞察力。书中不仅介绍了静态的风险概念和管理方法，还深入探讨了金融市场本身的动态性以及不同市场参与者之间的相互作用。作者能够准确地捕捉到当前金融市场发展的新趋势和新挑战，并在书中进行了前瞻性的分析。例如，在讨论市场风险时，书中可能会涉及到全球化背景下跨市场风险传染的机制，或者在谈论操作风险时，会结合最新的技术变革，如人工智能和区块链对风险管理带来的影响。这种与时俱进的视角，让我对金融风险管理的理解不再局限于陈旧的框架，而是能够站在更广阔的视野下进行思考。我尤其欣赏作者能够将宏观经济环境、监管政策以及微观的机构行为联系起来，从而全面地展现金融风险的复杂性。这种全局观的视角，让我对金融市场的运行有了更深层次的认识。

评分☆☆☆☆☆

书很好，是正品，物流超快 不错的书，内容很丰富，排版很合理，一拿到就爱不释手！绝对是正版的，给图片上的一样，而且崭新的需要特别强调的是京东订的价格真的很低，服务态度也很好。快递公司服务很到位，把书拿到4楼上来了（比什么破“汇通快运”好多了！）。表演卖家和快递公司！走过路过千万不要错过，全5分！工作之余,人们或楚河汉界运筹帷幄,或轻歌曼舞享受生活,而我则喜欢翻翻书、读读报,一个人沉浸在笔墨飘香的世界里,跟智者神游,与慧者交流,不知有汉,无论魏晋,醉在其中。我是一介穷书生,尽管在学校工作了二十五年,但是工资却不好意思示人。当我教训调皮捣蛋的女儿外孙子们时,时常被他们反问:“你老深更半夜了,还在写作看书,可工资却不到两千!”常常被他们噎得无话可说。当教师的我这一生注定与清贫相伴,惟一好处是有双休息日,在属于我的假期里悠哉游哉于书香之中,这也许是许多书外之人难以领略的惬意。好了，废话不多说。我喜欢看这类书，只要你成为公司的资产，而不是公司的负累，就是声音最大的职员。每个职员在公司内都有属于他本人的一部账簿，一旦有赤字出现，就要注意自己的地位，自己是否会有动摇的可能。多拿雇主的薪金不要紧。所谓食君之禄，担君之忧。问题只在于你能担的忧是否可以平衡你食的俸禄。除了在业务上产生真金白银的进账，是对你本身物有所值的铁证之外，还有别的贡献是可以消弭雇主对你过分高薪的疑虑的。那就是要勤力，把工作的时间延长，这很重要。一个职员可以容纳大量的工作，应付长时间的服务，相比之下，就等于价廉物美。我差不多可以肯定的告诉你，没有老板不是斤斤计较的人，你必须让他在你的个人数簿上，有可见的盈利，才最安全。|据悉，京东已经建立华北、华东、华南、西南、华中、东北六大物流中心，同时在全国超过360座城市建立核心城市配送站。是中国最大的综合网络零售商，是中国电子商务领域最受消费者欢迎和最具有影响力的电子商务网站之一，在线销售家电、数码通讯、电脑、家居百货、服装服饰、母婴、图书、食品、在线旅游等12大类数万个品牌百万种优质商品。选择京东。好了，现在给大家介绍两本好书：《电影学院037?电影语言的语法:电影剪辑的奥秘》编辑推荐：全球畅销三十余年并被翻译成数十种语言，被公认为讨论导演、摄影、剪辑等电影影像画面组织技巧方面最详密、实用的经典之作。|从实践出发阐明摄影机位、场面调度、剪辑等电影语言，为“用画面讲故事”奠定基础；百科全书式的工作手册，囊括拍摄中的所有基本设计方案，如对话场面、人物运动，使初学者能够迅速掌握专业方法；近500幅机位图、故事板贯穿全书，帮助读者一目了然地理解电影语言；对大量经典影片的典型段落进行多角度分析，如《西北偏北》、《放大》、《广岛之恋》、《桂河大桥》，深入揭示其中激动人心的奥秘；《致青年电影人的信:电影圈新人的入行锦囊》是中国老一辈电影教育工作者精心挑选的教材，在翻译、审订中投入了巨大的心力，译笔简明、准确、流畅，惠及无数电影人。二、你是否也有错过的挚爱？有些人，没有在一起，也好。如何遇见不要紧，要紧的是，如何告别。《莫失莫忘》并不简单是一本爱情小说，作者将众多社会事件作为故事的时代背景，俨然一部加长版的《倾城之恋》。“莫失莫忘”是贾宝玉那块通灵宝玉上刻的字，代表着一段看似完美实则无终的金玉良缘。叹人间美中不足今方信，纵然是举案齐眉，到底意难平。“相爱时不离不弃，分开后莫失莫忘”，这句话是秋微对感情的信仰，也是她对善缘的执念。才女作家秋微近几年最费心力写的一本小说，写作过程中由于太过投入，以至揪心痛楚到无法继续，直至完成最后一个字，大哭一场，才得以抽离出这份情感，也算是对自己前一段写作生涯的完美告别。

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质量好，是正品，就是价格有点贵

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感觉适合研究生学习

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还行吧

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好贵，老师是作者所以被迫买，书根本看不懂

评分☆☆☆☆☆

送货很快， 包装也还可以

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