資本資産定價模型
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評分一方麵,當我們獲得市場組閤的期望收益率的估計和該證券的風險 βi的估計時,我們就能計算市場均衡狀態下證券i的期望收益率E(ri);另一方麵,市場對證券在未來所産生的收入流(股息加期末價格)有一個預期值,這個預期值與證券i的期初市場價格及其預期收益率E(ri)之間有如下關係:
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評分。當Beta值處於較高位置時,投資者便會因為股份的風險高,而會相應提升股票的預期迴報率。舉個例子,如果一個股票的Beta值是2.0,無風險迴報率是3%,市場迴報率(Market Return)是7%,那麼市場溢價(Equity Market Premium) 就是4%(7%-3%),股票風險溢價(Risk Premium)為8% (2X4%,用Beta值乘市場溢價),那麼股票的預期迴報率則為11%(8%+3%, 即股票的風險溢價加上無風險迴報率)。
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評分很實惠~以後有活動會再來的~
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