非寿险精算学（第三版）（21世纪保险精算系列教材；精算师考试用书；中国人民大学风险管理与精算中心 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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孟生旺，刘乐平，肖争艳 著

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• 非寿险精算学
• 精算学
• 保险
• 风险管理
• 精算师考试
• 教材
• 中国人民大学
• 21世纪保险精算系列
• 第三版
• 非寿险

出版社： 中国人民大学出版社

ISBN：9787300220703

版次：3

商品编码：11799414

包装：平装

丛书名： 21世纪保险精算系列教材

开本：16开

出版时间：2015-10-01

页数：272

内容简介

《非寿险精算学（第三版）》主要包括非寿险定价、非寿险准备金评估和再保险三部分内容。本书体系完整、逻辑清晰、详略得当、理论与应用结合紧密，对常用的非寿险定价方法和准备金评估方法结合实例和有关软件进行介绍，方便读者学习和使用。本书配套的习题答案和教学课件可以在孟生旺的新浪博客下载。本书适合金融学、保险学、精算学和应用统计学等相关专业的学生使用。

作者简介

孟生旺，中国人民大学统计学院副院长、教授、博士生导师，中国人民大学应用统计科学研究中心研究员，主要研究领域包括应用统计、风险管理与非寿险精算。已经出版的著作有《金融数学》、《非寿险精算学》、《回归模型》、《非寿险定价》、《汽车保险的精算统计模型》和《保险定价：经验估费系统研究》等。

目录

第1章 非寿险简介
1．1 财产保险
1．2 责任保险
1．3 短期健康保险和意外伤害保险


第2章 损失模型
2．1 基本概念
2．2 损失次数模型
2．3 损失金额模型
2．4 累积损失模型

第3章 费率厘定基础
3．1 基本概念
3．2 数据汇总
3．3 数据调整
3．4 纯保费
3．5 总平均费率


第4章 分类费率
4．1 风险分类
4．2 单变量分析法
4．3 迭代法
4．4 广义线性模型

第5章 经验费率
5．1 有限波动信度模型
5．2 Bühlmann信度模型
5．3 Bühlmann�睸traub信度模型
5．4 信度模型的参数估计
5．5 信度补项
5．6 奖惩系统

第6章 免赔额和限额保单的费率厘定
6．1 免赔额保单
6．2 限额保单


第7章 未到期责任准备金
7．1 非寿险准备金概述
7．2 未到期责任准备金评估方法

第8章 未决赔款准备金
8．1 链梯法
8．2 案均赔款法
8．3 准备金进展法
8．4 B�睩法
8．5 广义线性模型

第9章 理赔费用准备金
9．1 直接理赔费用准备金
9．2 间接理赔费用准备金

第10章 准备金评估的特殊议题
10．1 尾部因子的估计
10．2 特殊赔案的处理
10．3 评估结果的检验

第11章 再保险
11．1 再保险概述
11．2 再保险定价
11．3 再保险准备金评估

参考文献

精彩书摘

非寿险是与寿险相对而言的，是指寿险以外的其他保险业务，主要包括财产保险、责任保险、短期健康保险和意外伤害保险等。财产保险保障的对象是物质财产及其有关的利益；责任保险保障的对象是被保险人的损害赔偿责任；而短期健康保险和意外伤害保险保障的对象是人的生命和身体。
非寿险精算学是为非寿险领域的经营与管理提供数量分析方法，以数学、统计学和保险学为基础的边缘性学科。非寿险精算学的主要内容包括产品定价和准备金评估。如前所述，非寿险产品多种多样，非常复杂。非寿险产品的多样性和复杂性使非寿险产品的定价和准备金评估面临更大的不确定性，这对非寿险精算师提出了更大的挑战，同时也为他们创造了灵活应用各种精算技术的巨大空间。事实上，在非寿险精算中，很难发现所谓的“标准方法”。对于同一个精算问题，通常存在多种不同的解决途径和方法，而应用这些不同方法所得到的结果在很多情况下还未必是相同的。因此，在非寿险精算中，精算师个人对保险业务和经营环境的理解和判断至关重要。
虽然非寿险精算的核心内容是定价和准备金评估，但作为一名合格的非寿险精算师，需要更为广阔的知识面，工作可以渗透到保险公司经营管理的各个方面，如财务分析、保费厘定、责任准备金评估、数据的收集与整理、核保与理赔分析、再保险安排、精算报告、新险种的开发与设计、保险公司的经营业绩评价等。
本书的编写参考了大量文献，其中包括CAS精算师资格考试的资料，英国和澳大利亚精算师资格考试的资料，以及国内出版的部分非寿险精算教材，目的是希望本书尽可能在不同程度上满足多层次的需求，如保险精算专业的本科教学、中国精算师资格考试、SOA和CAS的资格考试等。当然，用一本书满足不同层次的需求只能是一种奢望，不可能完全实现，因此，读者可以根据自身的需要选择其中的部分章节进行学习。譬如，作为本科生非寿险精算的教材或寿险精算师资格考试的参考资料，读者可以根据实际情况略去分类费率厘定中的广义线性模型、准备金评估中的随机模型等内容。作为非寿险精算师资格考试的参考资料，本书可以为学生学习高级课程奠定基础。当然，参加非寿险精算师高级课程资格考试的学生，还需要在此基础上阅读CAS等考试机构指定的其他学习材料。
非寿险精算是统计学和数学在非寿险中的应用，阅读本书的读者应具有保险学、统计学和高等数学的基础知识。此外，作为一门应用性极强的学科，要求读者能够应用有关软件重复某些基本计算，这有助于对非寿险精算基本原理的理解和应用。本书的大部分计算都可以应用Excel实现，尤其是在准备金评估方法的学习中，最好的学习工具就是Excel电子表格。本书也简要介绍了广义线性模型在分类费率厘定中的应用，并使用了R软件，但对于初学者，这部分内容可以略去。
本书凝结了许多人的劳动成果。第三版的修订由孟生旺、刘乐平和肖争艳共同完成，其中孟生旺负责第1～6章和第11章；刘乐平负责第7～10章；肖争艳负责各章练习题；肖争艳和吕秀萍对书稿进行了审校。为本书做出贡献的还有宋丽、吴妮娜、刘寅嵩、李健、房文晶、唐玥、王明高、刘新红、陈静仁、李政宵、杨亮，在此向他们表示诚挚的谢意。最后还要感谢中国人民大学统计学院为本书编写提供的资助。
本书的教学资源，包括课件和课后习题答案等，可以在孟生旺的新浪博客http://blog.sina.com.cn/mengshw下载。


孟生旺

前言/序言

《非寿险精算学（第三版）》 内容简介 《非寿险精算学（第三版）》是中国人民大学风险管理与精算中心倾力打造的“21世纪保险精算系列教材”之一，同时也是广大精算师考试考生的重要参考用书。本书深入浅出地系统阐述了非寿险精算学的核心理论、方法和应用，旨在为读者构建扎实的理论基础和解决实际问题的能力。 核心内容概述： 本书内容涵盖了非寿险业务的方方面面，从基础的风险计量到复杂的定价和准备金评估，再到风险管理和偿付能力，力求全面而深入。 第一部分：精算基础与风险计量 风险与不确定性： 本章将引导读者理解风险的本质，区分不同类型的风险，并探讨不确定性对保险业务的影响。将介绍基本的概率论和数理统计概念，为后续的精算模型奠定基础。 损失分布模型： 详细介绍各种常用的损失分布，如泊松分布、二项分布、负二项分布、伽马分布、对数正态分布等。解释这些分布在模拟保险赔款发生频率和赔款金额时的应用，以及如何根据实际数据选择和拟合合适的分布。 风险计量与风险衡量： 深入探讨如何量化和衡量保险风险。将介绍各种风险度量指标，如方差、标准差、VaR（风险价值）、CVaR（条件风险价值）等，并分析其优缺点及适用场景。 第二部分：非寿险定价理论与实务 基本精算模型： 介绍处理单个风险和多个风险的精算模型，包括风险保费的概念和计算方法。 纯粹风险保费与总风险保费： 详细阐述纯粹风险保费的构成，即未来赔款的现值。在此基础上，引入总风险保费，包括纯粹风险保费、附加保费（用于弥补运营费用、利润等）以及可能出现的其他费用。 赔款准备金的精算评估： 这是非寿险精算的核心环节之一。本书将详细介绍各种准备金的类型，如未决赔款准备金、未到期责任准备金、赔款稳定性准备金等。同时，会系统介绍各种评估准备金的方法，包括个案估计法、平均估计法、链梯法、B-F法等，并分析这些方法的理论基础、适用条件以及数据要求。 精算模型在定价中的应用： 将介绍如何利用前面所学的损失分布模型和风险计量方法，结合准备金评估技术，进行具体的费率厘定。包括如何考虑风险因素、预期赔付率、运营费用、利润等，以制定具有竞争力和盈利能力的保费。 再保险的精算原理： 介绍再保险的基本概念、类型以及其在风险转移和分散方面的作用。阐述再保险对保险公司资本和准备金的影响，以及精算师在再保险安排中的角色。 第三部分：非寿险风险管理与偿付能力 非寿险业务的风险管理： 深入探讨非寿险业务面临的各种风险，包括承保风险、市场风险、信用风险、操作风险等。介绍风险管理的基本框架、流程和工具，以及如何建立有效的风险管理体系。 偿付能力监管与精算： 详细介绍偿付能力监管的国际国内发展趋势，如Solvency II等。阐述偿付能力对保险公司的重要性，以及精算师在评估和管理偿付能力中的关键作用。将介绍资本要求、风险调整资本等概念，并分析精算模型在偿付能力评估中的应用。 偿付能力指标的计算与分析： 介绍常用的偿付能力指标，如偿付能力充足率、风险资本等，并讲解如何通过精算方法计算这些指标。分析偿付能力充足率的意义，以及如何通过管理风险和资本来提升偿付能力。 资产负债管理： 探讨资产负债管理在非寿险业务中的重要性。介绍如何通过合理的资产配置和负债管理，来实现保险公司的长期稳健经营和价值最大化。 本书特色： 理论与实践相结合： 本书在讲解精算理论的同时，注重与实际业务的结合，通过大量的案例分析和习题，帮助读者理解理论知识的实际应用。 系统性与前沿性： 作为“21世纪保险精算系列教材”之一，本书在内容编排上力求系统、全面，同时紧跟国际精算领域的前沿发展。 紧扣考试大纲： 本书的编写严格遵循精算师考试的相关要求，是备考精算师的必备参考书。 适用读者： 本书适用于高等院校相关专业（如保险学、精算学、数学、统计学、经济学等）的本科生、研究生，也适用于保险公司、再保险公司、监管机构、咨询公司等从事非寿险业务的精算师、风险管理师、核保核赔人员以及相关从业人员。对于有志于成为注册精算师的考生，本书是不可或缺的学习资料。

评分☆☆☆☆☆

拿到这本《非寿险精算学》，最直观的感受就是它在内容上的“硬核”程度。作者显然是下了苦功，将非寿险精算领域的核心概念、理论框架以及方法论梳理得井井有条。书中的章节安排，从基础的统计学和概率论在保险中的应用，到具体的险种精算模型，再到偿付能力和风险管理，层层递进，逻辑严密。我印象特别深刻的是关于“损失分布模型”的讲解，作者不仅列举了常用的分布，还详细阐述了如何选择合适的模型，以及模型在拟合实际数据时的注意事项。这部分内容对于理解保险产品的定价和准备金的提取至关重要。此外，书中对于“再保险”的介绍也十分详尽，这对于了解保险公司如何分散风险、优化资本配置有着重要的启示。作者并没有止步于理论的陈述，而是结合了大量的实际案例，让读者能够更直观地理解这些复杂的精算概念是如何在现实的保险业务中发挥作用的。例如，在讲解汽车保险的精算时，书中详细分析了不同因素（如驾驶记录、车型、年龄等）如何影响保费的计算，这让我对保险定价的科学性有了更深的认识。这本书的价值在于，它能够帮助读者建立起一套完整的非寿险精算知识体系，不仅知其然，更知其所以然，为未来的精算实践打下坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

在我翻阅《非寿险精算学》的过程中，最让我惊喜的是它在“模型构建”方面的深入剖析。作者并没有仅仅停留在介绍现有的模型，而是花了相当大的篇幅去讲解模型构建的逻辑和思路。如何根据实际业务需求选择合适的变量，如何建立起数学模型来描述风险，以及如何对模型进行验证和优化，这些都进行了详细的论述。尤其是在“非参数模型”的应用方面，书中的讲解让我耳目一新。它展示了如何在数据量不足或者数据分布不确定的情况下，依然能够构建出有效的精算模型。这对于处理一些新兴的风险或者小众的保险产品，有着非常重要的参考价值。此外，书中还对“保险合同的精算处理”进行了详细的介绍，包括保费的计算、准备金的提取、红利的分配等，这些都是保险公司日常运营中至关重要的环节。通过这本书的学习，我不仅掌握了精算学的理论知识，更学会了如何将这些理论转化为实际的业务操作，为我未来的精算工作打下了坚实的基础。

评分☆☆☆☆☆

这本书，说实话，拿到手里沉甸甸的，不是说它纸张有多厚，而是它所承载的知识的厚重感。翻开第一页，扑面而来的是严谨的学术气息，仿佛置身于一个古老而充满智慧的殿堂。精算，这个词本身就带着一种神秘感，让人联想到高深的数学模型和复杂的概率计算。而这本书，就像是打开了这扇通往精算世界的大门。书中的内容，从基础的概念讲起，循序渐进，一点点地铺展开来，让你在不知不觉中就被吸引进去。它不仅仅是理论的堆砌，更注重实践的应用，通过大量的案例分析，将抽象的数学公式与现实的保险业务紧密地联系起来。那些看似枯燥的公式，在作者的解读下，变得生动形象，仿佛变成了解决实际问题的利器。我尤其欣赏的是，书中对于风险的理解和量化，这正是精算的核心所在。如何评估一个风险发生的概率，如何衡量风险发生后的损失，如何通过保险来分散和转移风险，这些都在书中得到了深入的探讨。而且，这本书还非常注重数据的分析和处理，这对于现代精算师来说是必不可少的技能。通过对历史数据的挖掘和分析，我们可以预测未来的趋势，为保险产品的设计和定价提供科学依据。总而言之，这本书的编写质量非常高，内容详实，逻辑清晰，是学习非寿险精算知识的绝佳选择。它不仅适合精算专业的学生，也对从事保险行业相关工作的人员具有极高的参考价值。

评分☆☆☆☆☆

这本书《非寿险精算学》在讲解“不确定性”与“保险”的关系时，展现了作者深厚的功底。书中对“概率论”和“数理统计”在保险中的应用进行了非常细致的阐述，让我深刻理解了保险的本质就是一种风险转移和分担的机制。我尤其对书中关于“泊松过程”和“复合泊松过程”的讲解印象深刻，它解释了如何利用这些数学工具来模拟保险事故的发生频率和损失金额，从而为保险产品的定价和准备金的提取提供科学依据。作者并没有回避复杂的问题，而是用清晰的逻辑和精辟的语言，将这些高深的数学理论转化为易于理解的知识。此外，书中还对“信用风险”和“操作风险”在保险公司的影响进行了探讨，虽然这些风险的量化相对复杂，但作者通过一些简化的模型和思路，让我对如何管理这些非传统的保险风险有了一定的认识。这本书让我认识到，精算不仅仅是关于死亡率和发病率的计算，更是对各种不确定性因素的全面管理。

评分☆☆☆☆☆

《非寿险精算学》（第三版）这本书，给我的感觉就像是在建造一座精算的“数字城堡”。作者在书中花费了大量篇幅来介绍各种“精算模型”，从最基础的“纯保费模型”到更复杂的“费用模型”，再到“利润模型”和“风险模型”，层层递进，构建了一个完整的精算分析框架。我尤其喜欢书中关于“保费计算”的详细讲解，它不仅考虑了保额、期限、风险等基本因素，还深入探讨了销售费用、管理费用、利润率等其他关键要素对保费的影响。这让我明白，一个合理的保费不仅仅是对未来损失的预测，更是对保险公司运营成本和利润目标的综合考量。书中还对“准备金的提取”进行了非常详尽的介绍，包括各种准备金的类型，如未决赔款准备金、均衡准备金等，以及计算这些准备金所依据的精算原理。这部分内容对于理解保险公司的财务稳健性和履行未来赔付义务的能力至关重要。这本书的严谨性和系统性，足以让任何一位读者对非寿险精算有一个全面的、深入的认识。

评分☆☆☆☆☆

我一直在寻找一本能够系统性地介绍非寿险精算学的书籍，而这本《非寿险精算学》无疑满足了我的需求。它不仅仅是一本教材，更像是一本精算的“百科全书”。书中的内容覆盖了非寿险精算学的几乎所有重要方面，从基础的精算模型到高级的风险管理技术，都进行了详尽的阐述。我特别喜欢书中关于“精算假设”的探讨，它强调了在精算实践中，准确的精算假设是模型有效性的关键。作者列举了各种可能影响精算假设的因素，并提供了如何进行合理假设的指导，这对于初学者来说是极其宝贵的经验。此外，书中还对不同类型的非寿险产品进行了深入的分析，例如车险、健康险、意外险等，并详细介绍了这些产品的精算模型和定价方法。这让我对不同保险产品的特点和风险有了更清晰的认识。阅读这本书的过程，就像是在循序渐进地攀登一座知识的高峰，每爬升一层，都能获得新的视野和更广阔的风景。这本书的语言风格严谨而不失生动，理论与实践相结合，让我能够深刻理解非寿险精算学在现实生活中的应用价值。

评分☆☆☆☆☆

这本《非寿险精算学》给我最大的感受是其“实用性”和“前瞻性”。作者在介绍理论知识的同时，始终紧密联系着保险行业的实际业务，让读者能够清晰地看到这些理论在实践中的应用。我印象最深刻的是书中关于“精算师职业道德”和“法律法规”的部分，它不仅仅是技术的探讨，更强调了精算师在履行职责时所应遵循的道德规范和法律要求。这让我在学习技术知识的同时，也培养了作为一名精算师应有的责任感和使命感。书中对“精算软件的应用”也进行了简要的介绍，虽然篇幅不长，但足以让读者意识到现代精算工作离不开强大的技术支持。此外，书中还对未来非寿险精算的发展趋势进行了展望，例如大数据、人工智能在精算领域的应用，这让我对这个行业的发展充满了期待。这本书就像一位经验丰富的导师，不仅传授我知识，更引导我思考，让我看到精算学更广阔的未来。对于那些希望在非寿险精算领域有所建树的人来说，这本书绝对是一份不可或缺的宝藏。

评分☆☆☆☆☆

初读这本《非寿险精算学》，仿佛被卷入了一场严谨的数学风暴。书中的每一页都充斥着数学公式和统计模型，但令人欣慰的是，作者并没有让这些工具显得冰冷而遥不可及。相反，他巧妙地通过生动的语言和清晰的逻辑，将这些复杂的数学工具与保险业务的实际需求紧密地结合起来。我尤其被书中关于“风险计量”的章节所吸引，它深入浅出地解释了如何量化和评估不同类型的风险，比如财产损失、责任事故等，并介绍了相应的计量方法和模型。这对于理解保险公司如何进行风险定价和管理，以及如何保证其财务稳健性，有着至关重要的作用。书中的例子也十分贴近现实，比如在讲解健康保险的精算时，作者分析了不同年龄、性别、生活习惯等因素对医疗费用支出的影响，并给出相应的精算模型。这让我体会到，精算并非是空中楼阁，而是实实在在地服务于社会和经济的每一个角落。这本书不仅仅是理论知识的传递，更是一种思维方式的培养。它教会我如何用数学的语言去分析问题、解决问题，如何从海量的数据中提炼出有价值的信息，并最终做出科学的决策。对于任何想要深入了解非寿险精算领域的人来说，这本书无疑是一本不可多得的宝藏。

评分☆☆☆☆☆

说实话，一开始我拿到这本《非寿险精算学》的时候，对它“中国人民大学风险管理与精算中心”的背景以及“精算师考试用书”的定位，还是抱有非常高的期望的。读完之后，它并没有让我失望。书中的内容，尤其是关于“风险管理”和“偿付能力监管”的部分，可以说与精算师考试的要求高度契合。它详细阐述了国际上和中国当前的偿付能力监管框架，如Solvency II等，并介绍了如何运用精算技术来满足这些监管要求。这对于我备考精算师考试来说，无疑是一份极其宝贵的资料。书中的案例分析也紧密结合了国内的实际情况，让我能够更清晰地理解国内保险市场的特点以及相应的精算实践。例如，在讲解巨灾保险的精算时，书中就结合了我国可能面临的地震、洪水等自然灾害风险，并给出了相应的精算模型和风险管理建议。这让我觉得这本书不仅是一本理论教材，更是一本实用的考试辅导书，能够帮助我全面掌握考试所需的知识体系。

评分☆☆☆☆☆

这本书《非寿险精算学》最大的亮点之一在于其对“数据挖掘”和“模型选择”之间关系的深刻洞察。在当今大数据时代，如何有效地利用海量数据来构建精算模型，是每一位精算师都面临的挑战。书中在这方面提供了非常实用的指导。作者不仅介绍了多种常用的统计模型，如回归分析、时间序列分析等，还强调了如何根据数据的特点和业务需求来选择最合适的模型。我印象深刻的是书中关于“模型诊断”和“模型评估”的章节，它教授了如何检验模型的拟合优度、预测能力以及稳定性，确保模型的可靠性和实用性。此外，书中还提及了“机器学习”等前沿技术在精算领域的潜在应用，这让我对未来精算师的工作有了更广阔的想象空间。总而言之，这本书不仅传授了精算的理论基础，更培养了解决实际问题的能力，让我能够以更加科学、高效的方式来应对非寿险精算领域的挑战。

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不错

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大爱，很喜欢，希望自己能早点吃透

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精算学基础/21世纪保险精算系列教材