自動化交易R語言實戰指南 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

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[美] Chris Conlan 著，湯偉，韓旭，韓希鋒，徐力恒譯

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齣版社：人民郵電齣版社

ISBN：9787115457455

版次：1

商品編碼：12146617

品牌：異步圖書

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2017-08-01

用紙：膠版紙

頁數：186

正文語種：中文

具體描述

編輯推薦

本書討論瞭有關自動化交易的多個主題，涉及基礎的數學知識、金融理論、高性能計算、數值優化以及相關的運算和執行。通過閱讀本書，讀者將對迴測係統的構建、策略優化以及平颱的運行等內容有深刻的理解。本書提供的自動化交易平颱隻需接入經紀商的API接口即可運行，從數據管理、策略優化到指令執行全部基於免費和公開的數據。
本書所搭建的平颱幾乎可以完全替代經紀商提供的平颱。軟件的各組件之間耦閤度較低，並且易於擴展，允許用戶替換數據源、交易算法或者經紀商。

通過閱讀本書，你將瞭解：
● 常用自動化交易框架的替代品，如Tradestation、Metatrader和CQG；
● 程序化交易係統的內部機製；
● 對各類主題的深度講解以及現實世界中的策略優化問題。

本書的目標讀者：
本書適閤從事量化交易、數據分析等工作的專業人士閱讀，也適閤對量化交易感興趣並且想要通過R語言解決實際問題的讀者閱讀。有一定的編程基礎又想要進入金融領域工作的讀者，也會從本書獲益。

內容簡介

R語言是用於統計分析、繪圖的語言和操作環境，是屬於GNU係統的一個自由、免費、源代碼開放的軟件。它是一個用於統計計算和統計製圖的u秀工具。
本書通過11章內容介紹瞭自動化交易的核心要點，並基於R語言給齣瞭相應的編程方法。本書涉及編程、高性能計算、數值優化、金融以及網絡等眾多主題，書中的3個部分分彆涵蓋瞭自動化交易簡介、平颱搭建、産齣交易等重要主題。
本書內容詳細、示例豐富，非常適閤對自動化交易感興趣或者想要使用R語言進行金融數據分析的人士閱讀參考。如果讀者有一定的編程基礎，將會對本書的學習提供不少助力。適當參考書中的公式和代碼示例，讀者能夠更好地掌握相關內容。

作者簡介

Chris Conlan，是作為獨立從事交易算法的數據科學傢開始他的職業生涯的。進入弗吉尼亞大學之後，他僅用 3 個學期就完成瞭本科統計學課程。在此期間，他籌資組建瞭一傢高頻外匯交易集團，並擔任總裁和首席交易策略師。目前，他正管理著一傢科技公司，該公司業務涉及高頻外匯、機器視覺和動態報告等領域。

第1部分　研究內容
第1章　自動化交易的基礎 2
1．1　淨值麯綫和收益率序列 2
1．1．1　淨值麯綫的特徵 3
1．1．2　收益率序列的特性 3
1．2　風險—收益模型 4
1．3　風險—收益模型的特徵 5
1．3．1　夏普比率 8
1．3．2　最大迴撤比率 9
1．3．3　偏矩比 11
1．3．4　基於迴歸的性能指標 13
1．4　最優化性能指標 16
第2部分　搭建平颱
第2章　網絡部分Ⅰ 18
2．1　雅虎金融數據接口 19
2．1．1　設置目錄 19
2．1．2　構建URL查詢 20
2．1．3　數據獲取 21
2．1．4　加載數據至內存 22
2．1．5　更新數據 23
2．2　YQL網絡服務 24
2．3　Quantmod的注釋 28
2．4　比較 29
2．5　組織成為日期一緻的zoo對象 29
第3章　數據準備 31
3．1　處理NA值（缺失值） 31
3．1．1　注意：R中NA和NaN的
區彆 31
3．1．2　IPO以及加入標準普爾500
指數 31
3．1．3　閤並到統一的日期模闆 33
3．1．4　嚮前替換 34
3．1．5　綫性平滑替換 35
3．1．6　交易量加權平滑替換 36
3．2　關於替換方法的討論 37
3．2．1　實時VS模擬 37
3．2．2　對波動率指標的影響 37
3．2．3　對交易決策的影響 38
3．2．4　結論 38
3．3　收盤價和調整收盤價 38
3．3．1　股票分割的調整 39
3．3．2　現金分紅的調整 40
3．3．3　有效更新和調整收盤價 40
3．3．4　實施調整 41
3．4　檢驗不活躍股票 41
3．5　計算收益矩陣 42
第4章　指標 44
4．1　指標類型 44
4．1．1　疊加層 44
4．1．2　振蕩器 44
4．1．3　纍加器 45
4．1．4　模式/二元/三元 45
4．1．5　機器學習/非可視化、黑箱 45
4．2　示例指標 45
4．2．1　簡單移動平均 45
4．2．2　移動平均收斂發散振蕩器（MACD） 46
4．2．3　布林帶 47
4．2．4　使用相關性和斜率自定義
指標 47
4．2．5　基於多個數據集的指標 48
4．3　小結 50
第5章　規則集 51
5．1　作為嵌套函數的過程流 51
5．2　術語 51
5．3　示例的規則集 52
5．3．1　疊加層 53
5．3．2　振蕩器 53
5．3．3　纍加器 53
5．4　過濾、觸發以及定量的偏好 54
第6章　高性能計算 56
6．1　硬件概覽 56
6．1．1　處理 56
6．1．2　多核處理 56
6．1．3　超綫程 57
6．1．4　內存 58
6．1．5　磁盤 58
6．1．6　隨機存取存儲器 59
6．1．7　處理器緩存 59
6．1．8　交換空間 59
6．1．9　軟件概覽 60
6．1．10　編譯與解釋 60
6．1．11　腳本語言 61
6．1．12　速度與安全性 61
6．1．13　建議 62
6．1．14　for循環與apply函數 62
6．1．15　for循環與內存分配 63
6．1．16　apply族函數 64
6．1．17　創造性地使用二進製 64
6．1．18　測量計算時間的說明 65
6．2　R中的多核計算 66
6．2．1　令人尷尬的並行過程 66
6．2．2　doMC和doParallel 66
6．2．3　foreach程序包 67
6．3　實踐中的foreach程序包 68
6．3．1　整數映射 68
6．3．2　使用foreach計算收益率
矩陣 69
6．3．3　使用foreach計算指標 70
第7章　模擬和迴測 74
7．1　交易策略示例 74
7．2　模擬工作流程 76
7．2．1　代碼清單7-1：僞代碼 76
7．2．2　代碼清單7-1：對輸入的解釋及
用戶指南 76
7．2．3　討論 83
7．3　執行示例交易策略 84
7．4　總結性統計量和績效指標 88
7．5　小結 89
第8章　優化方法 90
8．1　時間序列的交叉驗證 90
8．2　數值VS解析優化 91
8．3　數值優化概覽 92
8．4　聲明一個求值器 93
8．4．1　代碼清單8-1：僞代碼 94
8．4．2　代碼清單8-1：解釋輸入及
用戶指南 94
8．5　通用模式搜索優化 101
8．6　廣義模式搜索優化 102
8．7　Nelder-Mead優化 107
8．8　預測交易策略錶現 113
8．9　小結 116
第9章　網絡部分II 117
9．1　市場概覽：經紀商API 117
9．2　安全連接 118
9．2．1　建立SSL連接 118
9．2．2　專有的SSL連接 119
9．2．3　HTTP/HTTPS 120
9．2．4　OAuth 120
9．3　交易API的可行性分析 120
9．3．1　自定義R程序包的可行性 120
9．3．2　通過現存R程序包實現
HTTPS + OAuth 121
9．3．3　FIX引擎 121
9．3．4　嚮被支持的語言輸齣
指引 121
9．4　計劃和執行交易 121
9．4．1　PLAN任務 122
9．4．2　TRADE任務 124
9．5　一般性的數據格式 125
9．5．1　處理XML 125
9．5．2　生成XML文檔 131
9．5．3　處理JSON數據 132
9．5．4　金融信息eXchange協議 133
9．5．5　FIX可擴展標記語言
（FIXML） 134
9．5．6　R中的OAuth 135
9．6　小結 137
第3部分　産齣交易
第10章　組織和自動運行腳本 140
10．1　組織腳本成任務 140
10．2　利用源函數調用任務 140
10．3　通過源函數方式調用任務 141
10．4　Windows中的任務調度 141
10．4．1　在Windows中從命令行
運行R語言 141
10．4．2　設置和管理任務調度程序 143
10．5　UNIX中的任務計劃 144
10．6　小結 145
第11章　前瞻 146
11．1　語言的注意事項 146
11．1．1　Python 146
11．1．2　C/C++ 146
11．1．3　硬件描述語言 147
11．2　零售經紀商和拒絕權 147
11．3　連接延遲 148
11．3．1　以太網與Wi-Fi 148
11．3．2　臨近交易所 149
11．4　優先零售商 149
11．5　消化信息和基本麵 149
11．6　小結 150
附錄A　源代碼 151
A．1　Platform/config．R 151
A．2　Platform/load 152
A．2．1　Platform/load．R 152
A．2．2　Platform/update．R 153
A．2．3　Platform/functions/yahoo．R 153
A．2．4　Platform/load/ initial．R 154
A．2．5　Platform/load/ loadToMemory．R 155
A．2．6　Platform/load/ update
Stocks．R 156
A．2．7　Platform/load/ dateUnif．R 160
A．2．8　Platform/load/ spClean．R 161
A．2．9　Platform/load/ adjust
Close．R 161
A．2．10　Platform/load/ return．R 162
A．2．11　Platform/load/
fillInactive．R 162
A．3　Platform/compute 162
A．3．1　Platform/compute/
MCinit．R 162
A．3．2　Platform/compute/
functions．R 163
A．4　Platform/plan 168
A．4．1　Platform/plan．R 169
A．4．2　Platform/plan/
decisionGen．R 169
A．5　Platform/trade 173
A．6　Platform/model 174
A．6．1　Platform/model．R 174
A．6．2　Platform/model/optimize． R 174
A．6．3　Platform/model/evaluate
Func．R 174
A．6．4　Platform/model/optimize
Func． R 177
附錄B　多核R的範圍 180
B．1　R的作用域規則 180
B．1．1　應用詞法作用域 180
B．1．2　原型 181
B．2　UNIX交叉係統調用 181
B．2．1　fork調用和內存管理 182
B．2．2　R作用域的應用 182
B．3　Windows中的實例復製 184
B．3．1　實例復製和內存管理 184
B．3．2　R作用域應用 184