具體描述
基本信息
書名:金融風險管理師考試手冊(第六版）（經濟科學譯庫）
定價：168元
作者:喬瑞 著，王博，劉偉琳，趙文榮 譯
齣版社：中國人民大學齣版社
齣版日期：2012-02-01
ISBN：9787300148373
字數：930000
頁碼：687
版次：1
裝幀：平裝
開本：16開
商品重量：
內容簡介
世界範圍內風險管理培訓項目的核心教材。期待獲得金融風險管理師認證的風險管理專業人士、教授和研究生，無不依賴本書來獲得金融管理方麵完全和前沿的信息。本書經過全麵更新後的第4版以清晰一緻的風格呈現在讀者麵前，是準備金融風險管理師（FRM）考試的佳教材。 本書可以幫助考生們準備全球風險協會每年的金融風險管理師考試，並能使你對當前瞬息萬變的金融領域中的風險予以評估和控製。本書總結瞭金融風險管理師應具備的核心知識體係，覆蓋的主題包括數量方法、資本市場、以及信用、經營、市場和綜閤性的風險管理。它也論述瞭其他相關的主題，例如對風險管理至關重要的監管、法律和會計問題
作者簡介
菲利普·喬瑞（Philippe Jorion） 加州大學歐文分校管理學院的金融學教授。他還曾執教於美國哥倫比亞大學、西北大學、芝加哥大學和英屬哥倫比亞大學。另外，他還在加州大學伯剋利分校教授金融工程專業的風險管理碩士課程。他擁有芝加哥大學的MBA和博士學位，是布魯塞爾大學的工學學士。同時他還是太平洋選擇資産管理公司（PAAMCO）的執行董事，這是一傢資産管理規模大約100億美元的全球對衝基金的基金。PAAMCO是極少數要求所投資的對衝基金提供頭寸信息透明性的對衝基金的基金。這些信息被用來提供投資組閤風險的不同度量和幫助投資者瞭解基金alpha的驅動因子以及觀察投資風格的轉移。喬瑞博士已經發錶瞭100餘篇文章，主題涉及風險管理和國際金融領域的學術和實務。喬瑞博士還撰寫瞭很多書籍，包括《失策的豪賭：金融衍生品與奧蘭治縣的破産》（Big Bet Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Orange County），首次記錄瞭美國曆史上大的地方當局破産案。另一本書《在險價值：金融風險管理新標準》（Value at Risk：The New Benchmark for Managing Financial Risk）的主要讀者是金融從業人員，該書已成為行業標準，廣為流傳。菲利普·喬瑞博士還活躍在學術和專業會議上。同時，他是幾傢金融雜誌的編輯委員會成員，並且是《風險雜誌》（Journal of Risk）的主編。關於GARP全球風險專業協會（Global Association of Risk Professionals，GARP）成立於1996年，是從事風險管理實務和研究的非營利獨立組織，其成員接近100 000名，來自167個國傢。GARP擁有資深的專業技術和良好的聲譽，其在全球範圍內建立瞭有價值的全球風險管理標準以及開展瞭風險管理的項目。
目錄
第1部分風險管理基礎1
第1章風險管理31��1風險度量41��2風險管理過程的評估61��3構建投資組閤91��4資産定價理論141��5風險管理的評估181��6重要公式201��7例題解答20第2部分數量分析23
第2章概率論基礎252��1刻畫隨機變量252��2多元分布函數312��3隨機變量函數352��4重要的分布函數392��5均值分布492��6重要公式502��7例題解答51
第3章統計學基礎533��1參數估計543��2迴歸分析593��3重要公式693��4例題解答70
第4章濛特卡洛方法714��1隨機變量的模擬714��2模擬實現794��3風險的多種來源814��4重要公式844��5例題解答85
第5章風險因子建模875��1現實數據885��2正態和對數正態分布925��3肥尾945��4風險的時間序列965��5重要公式1045��6例題解答104
第6章債券的基本原理1066��1摺現、現值和終值1066��2價格—收益率關係1086��3債券價格的導數1116��4久期和凸度1176��5重要公式1266��6例題解答127第3部分金融市場和産品131
第7章衍生産品介紹1337��1衍生産品市場綜述1347��2遠期閤約1387��3期貨閤約1447��4互換閤約1467��5重要公式1477��6例題解答147
第8章期權1498��1期權收益1498��2期權費1588��3期權定價1628��4其他類型期權1668��5利用數值方法對期權定價1708��6重要公式1738��7例題解答173
第9章固定收益證券1769��1債務市場概述1769��2固定收益證券1789��3固定收益證券的定價1819��4固定收益風險1899��5例題解答193
第10章固定收益衍生品19610��1遠期閤約19610��2期貨19810��3互換20210��4期權20810��5重要公式21310��6例題解答214
第11章股票，外匯和商品市場21711��1股票21811��2股票衍生品22011��3外匯市場22411��4外匯衍生品22611��5商
品23011��6商品衍生品23111��7重要公式23811��8例題解答238第4部分估值與風險模型241
第12章風險模型簡介24312��1金融市場風險簡介24412��2VAR係統的組成因素24712��3下行風險度量24912��4VAR參數25512��5壓力測試25812��6VAR：局部估值法和完全估值法26212��7重要公式26412��8例題解答264
第13章管理綫性風險26613��1單位對衝26713��2優對衝27013��3優對衝的應用27413��4重要公式27913��5例題解答279
第14章非綫性（期權）風險模型28214��1期權模型28314��2期權的希臘字母28514��3期權風險29714��4重要公式30014��5例題解答300第5部分市場風險管理303
第15章高級風險模型：一元情形30515��1事後測試30615��2極值定理31115��3 一緻性風險度量31515��4重要公式31815��5例題解答318
第16章高級風險模型：多元情形32016��1風險映射32116��2風險因子的聯閤分布32616��3VAR方法32916��4VAR係統的局限33316��5例子33616��6重要公式34416��7例題解答345
第17章管理波動率風險34717��1隱含波動率34817��2隱含相關性35217��3波動率互換35417��4動態對衝35517��5可轉換債券和認股權證36017��6重要公式36317��7例題解答364
第18章抵押證券風險36618��1提前償付風險36618��2證券化37318��3分層37618��4重要公式38118��5例題解答381第6部分信用風險管理383
第19章信用風險導論38519��1結算風險38612��2信用風險概述38819��3度量信用風險39019��4信用風險分散化39719��5重要公式40119��6例題解答401
第20章度量統計違約風險40320��1信用事件40420��2違約率40520��3迴收率41720��4評估公司和國傢信用等級42120��5信用評估機構的規則42520��6重要公式42720��7例題解答427
第21章用市場價格度量違約風險42921��1公司債券的價格43021��2股票價格43621��3重要公式44421��4例題解答445
第22章信用風險暴露44722��1信用風險暴露工具44822��2信用風險暴露的分布45022��3風險暴露修正因子46222��4信用風險修正因子46922��5重要公式47022��6例題解答471
第23章信用衍生品和結構化産品47423��1 介紹47423��2信用違約互換47623��3其他閤約48323��4結構化産品48623��5CDO市場49123��6討論49523��7重要公式49823��8例題解答498
第24章信用風險管理50124��1度量信用損失的分布50224��2度量期望信用損失50524��3度量信用VAR50924��4組閤信用風險模型51024��5總結51824��6重要公式52024��7例題解答521第7部分操作風險和全麵風險管理523
第25章操作風險52525��1 操作風險的重要性52625��2 操作風險的識彆52725��3 操作風險的評估53025��4 操作
風險的管理53625��5巴塞爾操作風險資本要求54225��6重要公式54425��7例題解答545
第26章流動性風險54726��1 流動性風險的種類54826��2 資産流動性風險54826��3融資流動性風險55226��4 管理流動性風險55726��5 重要公式56126��6 例題解答561
第27章全麵風險管理56327��1全麵風險管理56427��2佳實務報告57027��3組織結構57527��4控製交易員57727��5 已調整風險業績和RAROC57927��6 重要公式58227��7 例題解答583
第28章《巴塞爾協議》58528��1 《巴塞爾協議》的發展過程58628��2資本的定義59028��3巴塞爾協議Ⅰ的信用風險資本要求59328��4實例:花旗銀行59728��5巴塞爾協議Ⅱ60228��6市場風險資本要求60928��7 總結61628��8重要公式61728��9例題解答617第8部分投資風險管理621
第29章投資組閤管理62329��1機構投資者62329��2業績評估62429��3風險預算63429��4重要公式63829��5例題解答639
第30章對衝基金風險管理64130��1對衝基金64230��2杠杆，多頭和空頭頭寸64330��3對衝基金：市場風險64730��4對衝基金：特殊風險65630��5處理對衝基金風險66230��6重要公式66430��7例題解答664
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