具体描述
基本信息
书名:金融风险管理师考试手册(第六版）（经济科学译库）
定价：168元
作者:乔瑞 著，王博，刘伟琳，赵文荣 译
出版社：中国人民大学出版社
出版日期：2012-02-01
ISBN：9787300148373
字数：930000
页码：687
版次：1
装帧：平装
开本：16开
商品重量：
内容简介
世界范围内风险管理培训项目的核心教材。期待获得金融风险管理师认证的风险管理专业人士、教授和研究生，无不依赖本书来获得金融管理方面完全和前沿的信息。本书经过全面更新后的第4版以清晰一致的风格呈现在读者面前，是准备金融风险管理师（FRM）考试的佳教材。 本书可以帮助考生们准备全球风险协会每年的金融风险管理师考试，并能使你对当前瞬息万变的金融领域中的风险予以评估和控制。本书总结了金融风险管理师应具备的核心知识体系，覆盖的主题包括数量方法、资本市场、以及信用、经营、市场和综合性的风险管理。它也论述了其他相关的主题，例如对风险管理至关重要的监管、法律和会计问题
作者简介
菲利普·乔瑞（Philippe Jorion） 加州大学欧文分校管理学院的金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。另外，他还在加州大学伯克利分校教授金融工程专业的风险管理硕士课程。他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。同时他还是太平洋选择资产管理公司（PAAMCO）的执行董事，这是一家资产管理规模大约100亿美元的全球对冲基金的基金。PAAMCO是极少数要求所投资的对冲基金提供头寸信息透明性的对冲基金的基金。这些信息被用来提供投资组合风险的不同度量和帮助投资者了解基金alpha的驱动因子以及观察投资风格的转移。乔瑞博士已经发表了100余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。乔瑞博士还撰写了很多书籍，包括《失策的豪赌：金融衍生品与奥兰治县的破产》（Big Bet Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Orange County），首次记录了美国历史上大的地方当局破产案。另一本书《在险价值：金融风险管理新标准》（Value at Risk：The New Benchmark for Managing Financial Risk）的主要读者是金融从业人员，该书已成为行业标准，广为流传。菲利普·乔瑞博士还活跃在学术和专业会议上。同时，他是几家金融杂志的编辑委员会成员，并且是《风险杂志》（Journal of Risk）的主编。关于GARP全球风险专业协会（Global Association of Risk Professionals，GARP）成立于1996年，是从事风险管理实务和研究的非营利独立组织，其成员接近100 000名，来自167个国家。GARP拥有资深的专业技术和良好的声誉，其在全球范围内建立了有价值的全球风险管理标准以及开展了风险管理的项目。
目录
第1部分风险管理基础1
第1章风险管理31��1风险度量41��2风险管理过程的评估61��3构建投资组合91��4资产定价理论141��5风险管理的评估181��6重要公式201��7例题解答20第2部分数量分析23
第2章概率论基础252��1刻画随机变量252��2多元分布函数312��3随机变量函数352��4重要的分布函数392��5均值分布492��6重要公式502��7例题解答51
第3章统计学基础533��1参数估计543��2回归分析593��3重要公式693��4例题解答70
第4章蒙特卡洛方法714��1随机变量的模拟714��2模拟实现794��3风险的多种来源814��4重要公式844��5例题解答85
第5章风险因子建模875��1现实数据885��2正态和对数正态分布925��3肥尾945��4风险的时间序列965��5重要公式1045��6例题解答104
第6章债券的基本原理1066��1折现、现值和终值1066��2价格—收益率关系1086��3债券价格的导数1116��4久期和凸度1176��5重要公式1266��6例题解答127第3部分金融市场和产品131
第7章衍生产品介绍1337��1衍生产品市场综述1347��2远期合约1387��3期货合约1447��4互换合约1467��5重要公式1477��6例题解答147
第8章期权1498��1期权收益1498��2期权费1588��3期权定价1628��4其他类型期权1668��5利用数值方法对期权定价1708��6重要公式1738��7例题解答173
第9章固定收益证券1769��1债务市场概述1769��2固定收益证券1789��3固定收益证券的定价1819��4固定收益风险1899��5例题解答193
第10章固定收益衍生品19610��1远期合约19610��2期货19810��3互换20210��4期权20810��5重要公式21310��6例题解答214
第11章股票，外汇和商品市场21711��1股票21811��2股票衍生品22011��3外汇市场22411��4外汇衍生品22611��5商
品23011��6商品衍生品23111��7重要公式23811��8例题解答238第4部分估值与风险模型241
第12章风险模型简介24312��1金融市场风险简介24412��2VAR系统的组成因素24712��3下行风险度量24912��4VAR参数25512��5压力测试25812��6VAR：局部估值法和完全估值法26212��7重要公式26412��8例题解答264
第13章管理线性风险26613��1单位对冲26713��2优对冲27013��3优对冲的应用27413��4重要公式27913��5例题解答279
第14章非线性（期权）风险模型28214��1期权模型28314��2期权的希腊字母28514��3期权风险29714��4重要公式30014��5例题解答300第5部分市场风险管理303
第15章高级风险模型：一元情形30515��1事后测试30615��2极值定理31115��3 一致性风险度量31515��4重要公式31815��5例题解答318
第16章高级风险模型：多元情形32016��1风险映射32116��2风险因子的联合分布32616��3VAR方法32916��4VAR系统的局限33316��5例子33616��6重要公式34416��7例题解答345
第17章管理波动率风险34717��1隐含波动率34817��2隐含相关性35217��3波动率互换35417��4动态对冲35517��5可转换债券和认股权证36017��6重要公式36317��7例题解答364
第18章抵押证券风险36618��1提前偿付风险36618��2证券化37318��3分层37618��4重要公式38118��5例题解答381第6部分信用风险管理383
第19章信用风险导论38519��1结算风险38612��2信用风险概述38819��3度量信用风险39019��4信用风险分散化39719��5重要公式40119��6例题解答401
第20章度量统计违约风险40320��1信用事件40420��2违约率40520��3回收率41720��4评估公司和国家信用等级42120��5信用评估机构的规则42520��6重要公式42720��7例题解答427
第21章用市场价格度量违约风险42921��1公司债券的价格43021��2股票价格43621��3重要公式44421��4例题解答445
第22章信用风险暴露44722��1信用风险暴露工具44822��2信用风险暴露的分布45022��3风险暴露修正因子46222��4信用风险修正因子46922��5重要公式47022��6例题解答471
第23章信用衍生品和结构化产品47423��1 介绍47423��2信用违约互换47623��3其他合约48323��4结构化产品48623��5CDO市场49123��6讨论49523��7重要公式49823��8例题解答498
第24章信用风险管理50124��1度量信用损失的分布50224��2度量期望信用损失50524��3度量信用VAR50924��4组合信用风险模型51024��5总结51824��6重要公式52024��7例题解答521第7部分操作风险和全面风险管理523
第25章操作风险52525��1 操作风险的重要性52625��2 操作风险的识别52725��3 操作风险的评估53025��4 操作
风险的管理53625��5巴塞尔操作风险资本要求54225��6重要公式54425��7例题解答545
第26章流动性风险54726��1 流动性风险的种类54826��2 资产流动性风险54826��3融资流动性风险55226��4 管理流动性风险55726��5 重要公式56126��6 例题解答561
第27章全面风险管理56327��1全面风险管理56427��2佳实务报告57027��3组织结构57527��4控制交易员57727��5 已调整风险业绩和RAROC57927��6 重要公式58227��7 例题解答583
第28章《巴塞尔协议》58528��1 《巴塞尔协议》的发展过程58628��2资本的定义59028��3巴塞尔协议Ⅰ的信用风险资本要求59328��4实例:花旗银行59728��5巴塞尔协议Ⅱ60228��6市场风险资本要求60928��7 总结61628��8重要公式61728��9例题解答617第8部分投资风险管理621
第29章投资组合管理62329��1机构投资者62329��2业绩评估62429��3风险预算63429��4重要公式63829��5例题解答639
第30章对冲基金风险管理64130��1对冲基金64230��2杠杆，多头和空头头寸64330��3对冲基金：市场风险64730��4对冲基金：特殊风险65630��5处理对冲基金风险66230��6重要公式66430��7例题解答664
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