我国商业银行交易账户市场风险计量研究 9787514159264 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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袁岗 著

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• 计量经济学

店铺： 广影图书专营店

出版社： 经济科学出版社

ISBN：9787514159264

商品编码：29624781565

包装：平装

出版时间：2015-08-01

基本信息

书名:我国商业银行交易账户市场风险计量研究

定价：20.00元

售价：14.6元,便宜5.4元,折扣73

作者:袁岗

出版社：经济科学出版社

出版日期：2015-08-01

ISBN：9787514159264

字数：150000

页码：181

版次：1

装帧：平装

开本：大32开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

内容提要

　　随着国内利率、汇率等资产价格市场化进程的加速，我国商业银行的投资业务在近年来得到了迅猛的发展。而资产价格波动的变化无常，使得商业银行的市场风险暴露无遗，同时也加大了银行业整体的风险。 袁岗所*的《我国商业银行交易账户市场风险计量研究》将围绕我国商业银行交易账户中的市场风险，依次针对交易账户的风险识别和风险管理问题展开论述，并希望通过本书的相关研究，能够为商业银行交易账户的市场风险识别和管理提供建设性的建议。

目录

作者介绍

文摘

序言

《风险度量：商业银行交易账户市场风险精要》 内容概要 本书旨在深入剖析商业银行交易账户市场风险的度量方法与实践应用。在当前复杂多变的金融环境下，准确计量市场风险对于商业银行的稳健经营和风险管理至关重要。本书从理论基础、计量模型、数据处理、模型验证到实际应用等多个维度，系统性地阐述了商业银行交易账户市场风险的计量问题，旨在为相关从业人员和研究者提供一套系统、全面的理解框架和实践指导。 第一部分：市场风险的理论基石与监管框架 本书的开篇将带领读者回顾市场风险的基本概念，明确交易账户的范畴及其在商业银行整体风险构成中的地位。我们将详细阐述市场风险的来源，包括利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险等，并分析它们相互作用产生的复合风险。 在此基础上，我们将深入探讨国内外关于商业银行市场风险监管的演进历程与最新动态。重点分析巴塞尔协议（Basel Accords）系列在市场风险计量和资本要求方面的关键性发展，包括其对交易账户的界定、风险暴露的计量方法以及监管资本的计算公式。我们将聚焦于当前国际金融监管机构对市场风险管理的新要求，例如对非线性风险、流动性风险与市场风险的交叉影响的关注，以及对模型风险的管理要求。 同时，本书也将梳理我国商业银行在市场风险管理方面的监管政策和指导意见，分析我国监管体系的特点及其与国际接轨的程度。通过对监管框架的深入理解，读者能够把握市场风险计量的宏观背景和底层逻辑，为后续章节的深入研究奠定坚实的基础。 第二部分：市场风险计量模型的理论探索与模型选型 本部分是本书的核心内容，我们将详细介绍并分析多种主流的市场风险计量模型。 VaR (Value at Risk) 模型： 作为最广泛应用的市场风险度量工具，我们将对其进行深入剖析。 历史模拟法 (Historical Simulation)： 介绍其基本原理、优缺点，以及在实际操作中的注意事项，例如数据窗口的选择、样本的代表性等。 参数法 (Parametric Methods)： 重点讲解基于正态分布假设的方差-协方差法 (Variance-Covariance Method)，包括如何估计均值、方差和协方差，以及其对资产收益率分布的假设限制。在此基础上，我们将介绍修正参数法，例如使用t分布或更复杂的分布来克服正态分布的局限性。 蒙特卡洛模拟法 (Monte Carlo Simulation)： 详细阐述其原理、模型构建步骤，包括如何对风险因子进行建模、如何进行随机数生成和模拟，以及如何从模拟结果中提取VaR值。我们将分析其在处理复杂衍生品和非线性风险方面的优势。 ES (Expected Shortfall) / CVaR (Conditional Value at Risk) 模型： 鉴于VaR模型的局限性（例如不满足次可加性），我们将重点介绍ES/CVaR作为更优越的风险度量指标。详细阐述其定义、计算方法，以及它如何捕捉极端风险事件的尾部风险。我们将比较VaR和ES在不同市场情景下的表现差异。 压力测试与情景分析： 强调其在计量极端市场风险方面的作用。我们将介绍如何设计和构建具有代表性的压力情景，例如金融危机情景、货币政策突变情景、地缘政治风险情景等，并分析不同情景下的风险暴露。 其他计量方法： 简要介绍其他具有代表性的计量方法，例如基于因子模型的风险度量，以及在特定资产类别（如信用衍生品）下的特有风险计量方法。 在模型选型方面，我们将提供一套评估和选择适合不同商业银行交易账户的风险计量模型的框架。这包括考虑银行的业务规模、风险敞口特征、数据可用性、计算能力以及监管要求等因素。我们还将讨论不同模型在处理不同类型风险因子（利率、汇率、权益、商品）时的适用性。 第三部分：市场风险计量的数据处理与模型实现 准确的市场风险计量离不开高质量的数据和有效的模型实现。本部分将深入探讨与此相关的关键问题。 市场风险数据来源与质量控制： 详细介绍商业银行交易账户中涉及的各类市场数据，如交易价格、市场指数、利率曲线、汇率、波动率数据等。重点强调数据采集的规范性、数据的及时性、数据的准确性和数据的完整性。我们将介绍数据清洗、异常值处理、缺失值插补等数据预处理技术。 风险因子建模与校准： 针对不同的风险因子（如利率、汇率、股票价格），我们将介绍常用的建模方法，例如短期利率模型（如CIR模型）、汇率波动模型（如GARCH模型）、股票价格模型（如几何布朗运动模型）。重点阐述模型参数的估计与校准，以及如何保证模型参数的稳定性。 计算平台的选择与模型集成： 探讨构建市场风险计量系统的技术选型，包括数据库管理、计算引擎、可视化工具等。我们将讨论如何集成不同的计量模型，构建一个灵活、可扩展的风险计量平台。 模型实现中的技术挑战与优化： 分析在实际模型实现过程中可能遇到的技术难题，例如大规模数据处理的效率问题、高频交易数据处理的挑战、以及实时风险计量的要求。我们将介绍一些性能优化技术，例如并行计算、内存优化等。 第四部分：市场风险计量模型的验证与评估 计量模型的有效性至关重要。本部分将聚焦于模型验证与评估的方法。 回测 (Backtesting)： 详细介绍VaR和ES回测的原理、方法和流程。我们将分析不同回测统计量（如Shapiro-Wilk检验、Kupiec检验、Christoffersen检验等）的含义和适用性。重点讲解如何根据回测结果判断模型的准确性和可靠性，以及如何根据回测结果对模型进行调整和优化。 模型风险管理： 明确模型风险的定义、来源和影响。我们将系统性地介绍模型风险管理框架，包括模型开发、模型验证、模型监控、模型审计等关键环节。我们将强调建立有效的模型治理机制，确保模型在整个生命周期内的稳健性。 模型性能评估指标： 讨论除回测外的其他模型性能评估指标，例如模型的准确性、稳定性、计算效率、可解释性等。我们将分析在不同业务场景下，应侧重于哪些评估指标。 宏观经济环境与模型适应性： 探讨市场环境变化对模型表现的影响。我们将分析在不同市场周期（如牛市、熊市、震荡市）下，模型可能出现的性能衰减，以及如何提升模型的适应性。 第五部分：商业银行交易账户市场风险计量的实践应用 本部分将把理论与模型推向实际应用，探讨市场风险计量在商业银行日常运营中的具体体现。 风险管理决策支持： 阐述市场风险计量结果如何为银行的风险偏好设定、风险限额管理、资本配置、产品定价、交易策略制定等提供数据支持。 监管资本计算： 详细说明如何利用计量模型的结果计算监管所需的相关市场风险资本。我们将深入分析内部模型法（Internal Model Approach, IMA）的适用条件、申请流程以及监管要求。 投资组合优化： 探讨如何将市场风险计量结果应用于投资组合的构建和优化，例如通过风险调整后的收益率指标（如Sharpe Ratio）来评估和选择投资标的。 压力测试与应急预案： 强调市场风险计量在压力测试和应急预案制定中的作用。通过对极端风险情景的量化分析，银行可以更好地评估其财务韧性，并制定有效的应对策略。 案例分析： 本书将通过多个具有代表性的案例，展示不同类型商业银行在交易账户市场风险计量方面的实践经验和挑战，例如分析某银行在面对特定市场波动时，其风险计量模型是如何运作的，以及如何根据实际情况进行调整。 结论与展望 最后，本书将对商业银行交易账户市场风险计量研究的现状进行总结，并展望未来的发展趋势。这包括对新兴计量技术（如机器学习、人工智能在风险计量中的应用）、对系统性风险和交叉风险的计量、以及对环境、社会和治理（ESG）因素与市场风险的潜在联系等方面的探讨。本书旨在为商业银行提升市场风险管理能力，应对复杂多变的金融市场挑战提供有价值的参考。

评分☆☆☆☆☆

我对于商业银行如何处理“市场风险”一直感到非常好奇，尤其是在经历了多次全球性的金融动荡之后，这种好奇心更是与日俱增。这本书的书名“我国商业银行交易账户市场风险计量研究”一下子就抓住了我的眼球。我理解“交易账户”可能涉及到银行日常业务中那些直接暴露于市场波动的资产，而“市场风险”则是这些波动可能带来的损失。最吸引我的是“计量研究”这四个字，这表明本书并非仅仅停留在理论层面，而是要用数据和量化方法来深入分析问题。我想象这本书里会包含大量精密的数学模型和统计方法，用来衡量不同类型的市场风险，比如利率风险、汇率风险、股票价格风险等等。我特别希望能够学习到这些计量方法是如何应用于实际的商业银行的，比如它们会用哪些指标来监测风险暴露，又会采取哪些对冲策略来降低潜在的损失。这本书的出版，对于我这个对金融风险管理有初步了解但希望深入学习的读者来说，无疑是一个宝贵的资源，它可能会解答我心中关于“风险到底有多大”以及“银行如何应对”的疑问。

评分☆☆☆☆☆

这本书的标题，一开始就给我一种非常严肃且学术的感觉。“我国商业银行交易账户市场风险计量研究”，光是这些字眼，就足以让我联想到一堆图表、公式和严谨的分析。我个人一直觉得，金融市场的波动性是其最迷人的地方，但也隐藏着巨大的风险。特别是对于商业银行这样庞大的机构，它们如何应对这些市场风险，一直是我非常好奇的。这本书的书名中，“交易账户”和“市场风险计量”这样的词汇，让我觉得它会深入探讨银行在具体业务操作中，是如何通过量化手段来评估和控制风险的。我很好奇，它会介绍哪些具体的计量模型和方法？比如，银行会如何衡量利率变动、汇率波动或者股票价格下跌带来的潜在损失？本书会不会提供一些实际的案例，来展示这些量化方法在应对真实市场波动时的应用？对于一个非专业人士来说，可能一开始会觉得有些晦涩，但我相信，一本好的学术研究，应该能够以一种清晰的方式，将复杂的概念传达给读者，帮助我们理解金融世界的深层逻辑。

评分☆☆☆☆☆

这本书的封面设计，虽然简洁，却带着一种沉稳的专业感。深蓝色的背景，配合着烫金的字体，营造出一种严谨学术的氛围。当我第一眼看到它时，就感觉它不是一本轻松的读物，更像是一本需要静下心来，深入思考的书籍。封面上的书名“我国商业银行交易账户市场风险计量研究”本身就充满了技术性和专业性，预示着内容将围绕着金融风险的量化展开。虽然我并非金融领域的专业人士，但我对市场风险一直抱有浓厚的兴趣，尤其是在当前经济形势日益复杂多变的背景下。我经常关注一些经济新闻和分析报道，对于“市场风险”这个概念并不陌生，但如何将其进行“计量”和“研究”，却是我一直试图理解的深层问题。这本书的出现，仿佛为我打开了一扇通往更专业领域的大门。我希望它能够用相对易懂的方式，为我揭示市场风险计量的奥秘，让我能够更清晰地认识到商业银行在应对这些风险时所面临的挑战，以及它们是如何通过科学的方法来管理和控制这些风险的。也许，通过阅读这本书，我能对金融市场的运行逻辑有更深刻的洞察，从而更好地理解我们所处的宏观经济环境。

评分☆☆☆☆☆

作为一名对经济金融领域充满好奇心的普通读者，我一直觉得“市场风险”这个词听起来就很有分量，它似乎隐藏着巨大的不确定性，对国家的金融体系乃至我们每个人的财富都有潜在的影响。这本书的书名，尤其是“计量研究”几个字，一下子就吸引了我。这意味着它不仅仅是对市场风险进行定性的讨论，而是要通过数据和模型来量化这些风险，这让我觉得非常“硬核”，也很期待。我脑海中会浮现出各种各样的金融场景：股市的剧烈波动，汇率的起起伏伏，利率的变化等等，这些都会给商业银行带来风险。那么，这些风险究竟有多大？银行又是如何“测量”出它们的？这本书会不会提供一些具体的案例分析，让我能够更直观地感受到这些抽象的概念？我特别希望能从中了解到一些关于风险模型、评估工具以及监管要求的内容。毕竟，了解这些，才能更好地理解金融市场的运行规则，也才能对我们自身的投资行为有一个更理性的判断。这本书的厚度也让我觉得内容会相当充实，希望能深入浅出地引导我一步步走进这个复杂的领域。

评分☆☆☆☆☆

这本书的书名，初看之下，给我的感觉就是一本非常专业且具有深度研究价值的著作。作为一个对金融市场运作原理抱有浓厚兴趣的普通读者，我常常会从新闻报道中接触到“市场风险”这个词，但其背后的具体含义和量化方法对我来说仍然是模糊的。当看到“我国商业银行交易账户市场风险计量研究”这样的表述时，我立刻联想到的是金融机构在日常运营中，如何通过科学的手段来评估和管理那些由于市场价格波动而可能产生的损失。我尤其对“计量研究”这部分感到好奇，它似乎预示着本书将不仅仅停留在定性的描述，而是会深入到利用数据、模型和统计学原理来精确地量化风险。我期待这本书能够揭示银行是如何定义、衡量、监控和管理这些风险的，也许会涉及一些量化模型，比如VaR（在险价值）、敏感性分析等。对于一个希望更深入理解金融风险控制机制的读者来说，这本书的内容无疑会提供一个非常宝贵的视角，帮助我从一个更专业的角度去理解金融市场的复杂性，以及商业银行在维护金融稳定方面扮演的重要角色。