我國商業銀行交易賬戶市場風險計量研究 9787514159264 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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袁崗 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 交易賬戶
• 市場風險
• 風險計量
• 金融工程
• 金融學
• 投資銀行
• 金融市場
• 風險管理
• 計量經濟學

店鋪： 廣影圖書專營店

齣版社： 經濟科學齣版社

ISBN：9787514159264

商品編碼：29624781565

包裝：平裝

齣版時間：2015-08-01

基本信息

書名:我國商業銀行交易賬戶市場風險計量研究

定價：20.00元

售價：14.6元,便宜5.4元,摺扣73

作者:袁崗

齣版社：經濟科學齣版社

齣版日期：2015-08-01

ISBN：9787514159264

字數：150000

頁碼：181

版次：1

裝幀：平裝

開本：大32開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

　　隨著國內利率、匯率等資産價格市場化進程的加速，我國商業銀行的投資業務在近年來得到瞭迅猛的發展。而資産價格波動的變化無常，使得商業銀行的市場風險暴露無遺，同時也加大瞭銀行業整體的風險。 袁崗所*的《我國商業銀行交易賬戶市場風險計量研究》將圍繞我國商業銀行交易賬戶中的市場風險，依次針對交易賬戶的風險識彆和風險管理問題展開論述，並希望通過本書的相關研究，能夠為商業銀行交易賬戶的市場風險識彆和管理提供建設性的建議。

目錄

作者介紹

文摘

序言

《風險度量：商業銀行交易賬戶市場風險精要》 內容概要 本書旨在深入剖析商業銀行交易賬戶市場風險的度量方法與實踐應用。在當前復雜多變的金融環境下，準確計量市場風險對於商業銀行的穩健經營和風險管理至關重要。本書從理論基礎、計量模型、數據處理、模型驗證到實際應用等多個維度，係統性地闡述瞭商業銀行交易賬戶市場風險的計量問題，旨在為相關從業人員和研究者提供一套係統、全麵的理解框架和實踐指導。 第一部分：市場風險的理論基石與監管框架 本書的開篇將帶領讀者迴顧市場風險的基本概念，明確交易賬戶的範疇及其在商業銀行整體風險構成中的地位。我們將詳細闡述市場風險的來源，包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險等，並分析它們相互作用産生的復閤風險。 在此基礎上，我們將深入探討國內外關於商業銀行市場風險監管的演進曆程與最新動態。重點分析巴塞爾協議（Basel Accords）係列在市場風險計量和資本要求方麵的關鍵性發展，包括其對交易賬戶的界定、風險暴露的計量方法以及監管資本的計算公式。我們將聚焦於當前國際金融監管機構對市場風險管理的新要求，例如對非綫性風險、流動性風險與市場風險的交叉影響的關注，以及對模型風險的管理要求。 同時，本書也將梳理我國商業銀行在市場風險管理方麵的監管政策和指導意見，分析我國監管體係的特點及其與國際接軌的程度。通過對監管框架的深入理解，讀者能夠把握市場風險計量的宏觀背景和底層邏輯，為後續章節的深入研究奠定堅實的基礎。 第二部分：市場風險計量模型的理論探索與模型選型 本部分是本書的核心內容，我們將詳細介紹並分析多種主流的市場風險計量模型。 VaR (Value at Risk) 模型： 作為最廣泛應用的市場風險度量工具，我們將對其進行深入剖析。 曆史模擬法 (Historical Simulation)： 介紹其基本原理、優缺點，以及在實際操作中的注意事項，例如數據窗口的選擇、樣本的代錶性等。 參數法 (Parametric Methods)： 重點講解基於正態分布假設的方差-協方差法 (Variance-Covariance Method)，包括如何估計均值、方差和協方差，以及其對資産收益率分布的假設限製。在此基礎上，我們將介紹修正參數法，例如使用t分布或更復雜的分布來剋服正態分布的局限性。 濛特卡洛模擬法 (Monte Carlo Simulation)： 詳細闡述其原理、模型構建步驟，包括如何對風險因子進行建模、如何進行隨機數生成和模擬，以及如何從模擬結果中提取VaR值。我們將分析其在處理復雜衍生品和非綫性風險方麵的優勢。 ES (Expected Shortfall) / CVaR (Conditional Value at Risk) 模型： 鑒於VaR模型的局限性（例如不滿足次可加性），我們將重點介紹ES/CVaR作為更優越的風險度量指標。詳細闡述其定義、計算方法，以及它如何捕捉極端風險事件的尾部風險。我們將比較VaR和ES在不同市場情景下的錶現差異。 壓力測試與情景分析： 強調其在計量極端市場風險方麵的作用。我們將介紹如何設計和構建具有代錶性的壓力情景，例如金融危機情景、貨幣政策突變情景、地緣政治風險情景等，並分析不同情景下的風險暴露。 其他計量方法： 簡要介紹其他具有代錶性的計量方法，例如基於因子模型的風險度量，以及在特定資産類彆（如信用衍生品）下的特有風險計量方法。 在模型選型方麵，我們將提供一套評估和選擇適閤不同商業銀行交易賬戶的風險計量模型的框架。這包括考慮銀行的業務規模、風險敞口特徵、數據可用性、計算能力以及監管要求等因素。我們還將討論不同模型在處理不同類型風險因子（利率、匯率、權益、商品）時的適用性。 第三部分：市場風險計量的數據處理與模型實現 準確的市場風險計量離不開高質量的數據和有效的模型實現。本部分將深入探討與此相關的關鍵問題。 市場風險數據來源與質量控製： 詳細介紹商業銀行交易賬戶中涉及的各類市場數據，如交易價格、市場指數、利率麯綫、匯率、波動率數據等。重點強調數據采集的規範性、數據的及時性、數據的準確性和數據的完整性。我們將介紹數據清洗、異常值處理、缺失值插補等數據預處理技術。 風險因子建模與校準： 針對不同的風險因子（如利率、匯率、股票價格），我們將介紹常用的建模方法，例如短期利率模型（如CIR模型）、匯率波動模型（如GARCH模型）、股票價格模型（如幾何布朗運動模型）。重點闡述模型參數的估計與校準，以及如何保證模型參數的穩定性。 計算平颱的選擇與模型集成： 探討構建市場風險計量係統的技術選型，包括數據庫管理、計算引擎、可視化工具等。我們將討論如何集成不同的計量模型，構建一個靈活、可擴展的風險計量平颱。 模型實現中的技術挑戰與優化： 分析在實際模型實現過程中可能遇到的技術難題，例如大規模數據處理的效率問題、高頻交易數據處理的挑戰、以及實時風險計量的要求。我們將介紹一些性能優化技術，例如並行計算、內存優化等。 第四部分：市場風險計量模型的驗證與評估 計量模型的有效性至關重要。本部分將聚焦於模型驗證與評估的方法。 迴測 (Backtesting)： 詳細介紹VaR和ES迴測的原理、方法和流程。我們將分析不同迴測統計量（如Shapiro-Wilk檢驗、Kupiec檢驗、Christoffersen檢驗等）的含義和適用性。重點講解如何根據迴測結果判斷模型的準確性和可靠性，以及如何根據迴測結果對模型進行調整和優化。 模型風險管理： 明確模型風險的定義、來源和影響。我們將係統性地介紹模型風險管理框架，包括模型開發、模型驗證、模型監控、模型審計等關鍵環節。我們將強調建立有效的模型治理機製，確保模型在整個生命周期內的穩健性。 模型性能評估指標： 討論除迴測外的其他模型性能評估指標，例如模型的準確性、穩定性、計算效率、可解釋性等。我們將分析在不同業務場景下，應側重於哪些評估指標。 宏觀經濟環境與模型適應性： 探討市場環境變化對模型錶現的影響。我們將分析在不同市場周期（如牛市、熊市、震蕩市）下，模型可能齣現的性能衰減，以及如何提升模型的適應性。 第五部分：商業銀行交易賬戶市場風險計量的實踐應用 本部分將把理論與模型推嚮實際應用，探討市場風險計量在商業銀行日常運營中的具體體現。 風險管理決策支持： 闡述市場風險計量結果如何為銀行的風險偏好設定、風險限額管理、資本配置、産品定價、交易策略製定等提供數據支持。 監管資本計算： 詳細說明如何利用計量模型的結果計算監管所需的相關市場風險資本。我們將深入分析內部模型法（Internal Model Approach, IMA）的適用條件、申請流程以及監管要求。 投資組閤優化： 探討如何將市場風險計量結果應用於投資組閤的構建和優化，例如通過風險調整後的收益率指標（如Sharpe Ratio）來評估和選擇投資標的。 壓力測試與應急預案： 強調市場風險計量在壓力測試和應急預案製定中的作用。通過對極端風險情景的量化分析，銀行可以更好地評估其財務韌性，並製定有效的應對策略。 案例分析： 本書將通過多個具有代錶性的案例，展示不同類型商業銀行在交易賬戶市場風險計量方麵的實踐經驗和挑戰，例如分析某銀行在麵對特定市場波動時，其風險計量模型是如何運作的，以及如何根據實際情況進行調整。 結論與展望 最後，本書將對商業銀行交易賬戶市場風險計量研究的現狀進行總結，並展望未來的發展趨勢。這包括對新興計量技術（如機器學習、人工智能在風險計量中的應用）、對係統性風險和交叉風險的計量、以及對環境、社會和治理（ESG）因素與市場風險的潛在聯係等方麵的探討。本書旨在為商業銀行提升市場風險管理能力，應對復雜多變的金融市場挑戰提供有價值的參考。

評分☆☆☆☆☆

我對於商業銀行如何處理“市場風險”一直感到非常好奇，尤其是在經曆瞭多次全球性的金融動蕩之後，這種好奇心更是與日俱增。這本書的書名“我國商業銀行交易賬戶市場風險計量研究”一下子就抓住瞭我的眼球。我理解“交易賬戶”可能涉及到銀行日常業務中那些直接暴露於市場波動的資産，而“市場風險”則是這些波動可能帶來的損失。最吸引我的是“計量研究”這四個字，這錶明本書並非僅僅停留在理論層麵，而是要用數據和量化方法來深入分析問題。我想象這本書裏會包含大量精密的數學模型和統計方法，用來衡量不同類型的市場風險，比如利率風險、匯率風險、股票價格風險等等。我特彆希望能夠學習到這些計量方法是如何應用於實際的商業銀行的，比如它們會用哪些指標來監測風險暴露，又會采取哪些對衝策略來降低潛在的損失。這本書的齣版，對於我這個對金融風險管理有初步瞭解但希望深入學習的讀者來說，無疑是一個寶貴的資源，它可能會解答我心中關於“風險到底有多大”以及“銀行如何應對”的疑問。

評分☆☆☆☆☆

這本書的封麵設計，雖然簡潔，卻帶著一種沉穩的專業感。深藍色的背景，配閤著燙金的字體，營造齣一種嚴謹學術的氛圍。當我第一眼看到它時，就感覺它不是一本輕鬆的讀物，更像是一本需要靜下心來，深入思考的書籍。封麵上的書名“我國商業銀行交易賬戶市場風險計量研究”本身就充滿瞭技術性和專業性，預示著內容將圍繞著金融風險的量化展開。雖然我並非金融領域的專業人士，但我對市場風險一直抱有濃厚的興趣，尤其是在當前經濟形勢日益復雜多變的背景下。我經常關注一些經濟新聞和分析報道，對於“市場風險”這個概念並不陌生，但如何將其進行“計量”和“研究”，卻是我一直試圖理解的深層問題。這本書的齣現，仿佛為我打開瞭一扇通往更專業領域的大門。我希望它能夠用相對易懂的方式，為我揭示市場風險計量的奧秘，讓我能夠更清晰地認識到商業銀行在應對這些風險時所麵臨的挑戰，以及它們是如何通過科學的方法來管理和控製這些風險的。也許，通過閱讀這本書，我能對金融市場的運行邏輯有更深刻的洞察，從而更好地理解我們所處的宏觀經濟環境。

評分☆☆☆☆☆

這本書的書名，初看之下，給我的感覺就是一本非常專業且具有深度研究價值的著作。作為一個對金融市場運作原理抱有濃厚興趣的普通讀者，我常常會從新聞報道中接觸到“市場風險”這個詞，但其背後的具體含義和量化方法對我來說仍然是模糊的。當看到“我國商業銀行交易賬戶市場風險計量研究”這樣的錶述時，我立刻聯想到的是金融機構在日常運營中，如何通過科學的手段來評估和管理那些由於市場價格波動而可能産生的損失。我尤其對“計量研究”這部分感到好奇，它似乎預示著本書將不僅僅停留在定性的描述，而是會深入到利用數據、模型和統計學原理來精確地量化風險。我期待這本書能夠揭示銀行是如何定義、衡量、監控和管理這些風險的，也許會涉及一些量化模型，比如VaR（在險價值）、敏感性分析等。對於一個希望更深入理解金融風險控製機製的讀者來說，這本書的內容無疑會提供一個非常寶貴的視角，幫助我從一個更專業的角度去理解金融市場的復雜性，以及商業銀行在維護金融穩定方麵扮演的重要角色。

評分☆☆☆☆☆

這本書的標題，一開始就給我一種非常嚴肅且學術的感覺。“我國商業銀行交易賬戶市場風險計量研究”，光是這些字眼，就足以讓我聯想到一堆圖錶、公式和嚴謹的分析。我個人一直覺得，金融市場的波動性是其最迷人的地方，但也隱藏著巨大的風險。特彆是對於商業銀行這樣龐大的機構，它們如何應對這些市場風險，一直是我非常好奇的。這本書的書名中，“交易賬戶”和“市場風險計量”這樣的詞匯，讓我覺得它會深入探討銀行在具體業務操作中，是如何通過量化手段來評估和控製風險的。我很好奇，它會介紹哪些具體的計量模型和方法？比如，銀行會如何衡量利率變動、匯率波動或者股票價格下跌帶來的潛在損失？本書會不會提供一些實際的案例，來展示這些量化方法在應對真實市場波動時的應用？對於一個非專業人士來說，可能一開始會覺得有些晦澀，但我相信，一本好的學術研究，應該能夠以一種清晰的方式，將復雜的概念傳達給讀者，幫助我們理解金融世界的深層邏輯。

評分☆☆☆☆☆

作為一名對經濟金融領域充滿好奇心的普通讀者，我一直覺得“市場風險”這個詞聽起來就很有分量，它似乎隱藏著巨大的不確定性，對國傢的金融體係乃至我們每個人的財富都有潛在的影響。這本書的書名，尤其是“計量研究”幾個字，一下子就吸引瞭我。這意味著它不僅僅是對市場風險進行定性的討論，而是要通過數據和模型來量化這些風險，這讓我覺得非常“硬核”，也很期待。我腦海中會浮現齣各種各樣的金融場景：股市的劇烈波動，匯率的起起伏伏，利率的變化等等，這些都會給商業銀行帶來風險。那麼，這些風險究竟有多大？銀行又是如何“測量”齣它們的？這本書會不會提供一些具體的案例分析，讓我能夠更直觀地感受到這些抽象的概念？我特彆希望能從中瞭解到一些關於風險模型、評估工具以及監管要求的內容。畢竟，瞭解這些，纔能更好地理解金融市場的運行規則，也纔能對我們自身的投資行為有一個更理性的判斷。這本書的厚度也讓我覺得內容會相當充實，希望能深入淺齣地引導我一步步走進這個復雜的領域。