程序化交易实战：平台、策略、方法( pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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冯永昌，景亮，易晓磊 著

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• 自动化交易

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出版社： 电子工业出版社

ISBN：9787121272936

商品编码：29906512360

包装：平装

出版时间：2015-11-01

基本信息

书名：程序化交易实战：平台、策略、方法(

：69.00元

作者：冯永昌,景亮,易晓磊

出版社：电子工业出版社

出版日期：2015-11-01

ISBN：9787121272936

字数：

页码：

版次：1

装帧：平装

开本：16开

商品重量：0.4kg

编辑推荐

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程序化交易作为量化投资的重要分支，从期货领域开始发展，并且逐步推广到股票、期权、场外证券等各种金融衍生产品。随着中国金融市场的发展和IT技术的进步，未来越来越多投资者将采用程序化交易的方式进行市场分析、模型编写、交易委托、风险控制等。这本书对于入门级宽客来说，无疑是极好的教材。

内容提要

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本书涵盖程序化交易的方方面面。全书共包括5章，分别介绍了程序化交易的基础、平台、语言、策略和进阶方法。章基础部分包括程序化交易的定义、业务逻辑和市场现状；第2章分别对典型程序化交易平台、新一代的量邦天语平台和微量网的互联网云交易平台进行了介绍；第3章对通用性计算机语言在策略开发中的应用和新一代策略开发Q语言进行了介绍；第4章对数个经典策略进行了详细介绍；第5章在前4章的基础上对程序化交易进阶的重要方面分别进行了介绍。

目录

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章 程序化交易基础
1.1 什么是程序化交易
1.1.1 广义的程序化交易
1.1.2 狭义的程序化交易
1.2 程序化交易业务讲解
1.2.1 程序化交易模型研发
1.2.2 程序化交易模型生产
1.2.3 程序化交易模型实盘运维
1.2.4 程序化交易模型管理
1.2.5 程序化交易模型产品化
1.3 国内程序化交易的现状
1.3.1 交易所概述和核心交易规则
1.3.2 平台和语言
1.3.3 程序化交易基金
第2章 程序化交易平台
2.1 典型平台简介和比较
2.1.1 MetaTrader
2.1.2 MultiCharts
2.1.3 从Bar数据到Tick数据
2.2 天语程序化交易平台
2.2.1 天语平台的整体架构及运行逻辑
2.2.2 天语研究版介绍
2.2.3 天语交易版介绍
2.3 云交易平台与策略超市
2.3.1 传统程序化交易平台
2.3.2 云交易平台
2.3.3 策略超市
2.3.4 微量网提供的服务
2.3.5 小结
第3章 程序化交易语言
3.1 通用性计算机语言
3.1.1 数据处理模块
3.1.2 策略开发模块
3.1.3 研究评测模块
3.1.4 交易风控模块
3.1.5 小结
3.2 Q语言开发基础
3.2.1 变量
3.2.2 运算、类型转换及字符串操作
3.2.3 控制结构：条件，循环，嵌套
3.2.4 函数的定义和调用
3.2.5 类的定义和调用
3.3 Q语言开发进阶
3.3.1 常用函数
3.3.2 常用指标类
3.3.3 策略代码结构
3.3.4 编程规范
3.3.5 注意事项
第4章 程序化交易策略
4.1 程序化交易策略概述
4.1.1 历史简介
4.1.2 策略结构
4.1.3 策略类别
4.2 Hans123系统
4.2.1 策略思想
4.2.2 交易规则
4.2.3 系统构造
4.2.4 策略代码
4.2.5 测试结果
4.3 Dual Thrust系统
4.3.1 策略思想
4.3.2 交易规则和系统构造
4.3.3 策略代码
4.3.4 测试结果
4.4 Volume-weighted Moving Average系统
4.4.1 策略思想
4.4.2 交易规则与系统构造
4.4.3 策略代码
4.4.4 测试结果
4.5 周规则交易系统
4.5.1 策略思想
4.5.2 交易规则
4.5.3 系统构造
4.5.4 Q语言代码
4.5.5 测试结果
4.6 维克多交易系统
4.6.1 策略思想
4.6.2 交易规则
4.6.3 系统构造
4.6.4 Q语言代码
4.6.5 测试结果
第5章 程序化交易进阶
5.1 策略编写陷阱
5.1.1 简介
5.1.2 偷价格
5.1.3 未来函数
5.1.4 信号闪烁
5.1.5 程序化交易陷阱的避免方法
5.2 策略表现评估
5.2.1 后验研究过程
5.2.2 基本表现特征
5.2.3 多策略表现对比
5.3 参数寻优和去优化
5.3.1 优化基础知识
5.3.2 优化方法简介
5.3.3 优化结果测试
5.4 策略组合理论
5.4.1 收益与风险
5.4.2 两策略的组合
5.4.3 组合优化算法
5.4.4 多策略的递减效应
5.5 市场环境判断
5.5.1 有效市场假设
5.5.2 分形市场假设
5.5.3 市场状态的度量

作者介绍

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丛书主编：丁鹏博士，中国量化投资学会理事长。畅销书《量化投资——策略与技术》作者。本书作者简介：①冯永昌，北京量邦信息科技股份有限公司董事长。创立了微量网、量客投资、对冲汇等公司。北京大学光华管理学院统计学博士，中国人民大学统计学学士，美国芝加哥大学访问学者，央行博士后。中国期货业协会互联网金融委员会顾问。②景亮，北京大学商务智能研究中心、北京大学对冲基金实验室高级研究员。中国科学技术大学应用物理学士，美国印第安纳大学物理硕士，美国德克萨斯大学应用统计博士。旅美留学工作多年， 具有丰富的统计学行业应用和量化投资研究经验。③易晓磊，北京量邦信息科技股份有限公司总经理。北京大学软件工程硕士，南京大学软件工程学士，和君商学院互联网金融与大数据首届毕业生。曾担任Adobe公司系统工程师，明意投资管理有限公司首席架构师，茂募资产管理有限公司首席架构师。

文摘

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序言

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市场脉搏的捕捉者：一位量化交易者的进阶之路 这不仅仅是一本关于交易的书，更是一场深入剖析市场本质、解锁交易潜能的实践探索。在这里，我们将告别凭感觉、凭直觉的猜测，转而拥抱数据驱动的严谨与逻辑。我们将一起潜入金融市场的深海，用数学模型和计算机程序编织出捕捉利润的罗网，让冰冷的数字跳跃出鲜活的生命力，化身为稳健增长的财富。 本书将带领你踏上量化交易的进阶之旅，从构建坚实的理论基础到实践操作的每一个细节，都力求详尽与深入。我们不追求昙花一现的暴利神话，而是致力于建立一套可持续、可复制的交易体系。在这里，你将学会如何像一位真正的工程师一样思考交易，将复杂的市场现象分解为可量化的要素，并利用先进的技术手段将其转化为可执行的交易信号。 第一部分：量化交易的基石——理解与构建 我们将从量化交易的核心理念出发，揭示其与其他交易方式的本质区别。你将了解到，量化交易并非神秘的“黑箱”操作，而是建立在一系列清晰的逻辑和统计规律之上。我们将深入探讨概率统计、时间序列分析、机器学习等在量化交易中的核心应用，让你理解这些强大的工具如何帮助我们识别市场的非随机性、预测价格走势，并量化风险。 从数据中发现信号： 市场并非完全随机，价格的波动背后往往隐藏着统计学的规律。我们将学习如何清洗、整理海量的历史交易数据，从中提取出有价值的特征，并利用统计学方法检验这些特征的有效性。这包括对均值回归、趋势跟踪、波动率扩散等经典市场行为进行量化描述，理解它们在不同市场环境下的表现。 概率思维与风险管理： 量化交易的核心在于对不确定性的管理。我们将深入理解期望值、方差、夏普比率等风险收益指标，并学习如何通过蒙特卡洛模拟、压力测试等方法，量化和控制交易中的潜在风险。风险管理并非可有可无的附加项，而是贯穿整个交易体系的生命线，我们将详细讲解如何构建严谨的止损、止盈策略，以及如何通过仓位管理来平衡收益与风险。 算法思维与模型构建： 量化交易离不开算法。我们将介绍回测、优化等核心概念，并讲解如何利用编程语言（例如Python）构建简单的交易模型。从均值回归策略的简单实现，到趋势跟踪策略的参数优化，你将一步步体会到将交易理念转化为可执行代码的过程。本书将提供清晰的步骤和示例，帮助你克服最初的编程障碍，建立起对算法交易的信心。 第二部分：实战策略的演进——从简单到复杂 在掌握了基础知识后，我们将正式进入策略的设计与实现。本书将涵盖一系列经典且经过实战检验的量化交易策略，并深入剖析其背后的逻辑、适用场景以及改进方向。我们不会止步于理论的讲解，而是会提供详细的伪代码和思路引导，帮助你将这些策略转化为自己的交易系统。 均值回归策略的精髓： 市场总有回归均值的倾向，理解并利用这一规律是量化交易的重要起点。我们将深入探讨布林带、RSI、MACD等技术指标在均值回归策略中的应用，学习如何识别超买超卖信号，并构建精准的入场和出场点。同时，我们将讨论如何根据市场环境调整参数，以及如何应对均值不回归的极端情况。 趋势跟踪的力量： 趋势是交易者最好的朋友。我们将学习如何利用移动平均线、ADX、唐奇安通道等指标来识别和跟踪市场趋势。本书将详细讲解不同类型的趋势跟踪策略，例如海龟交易法则的精髓，以及如何通过多周期分析来提高趋势识别的准确性。我们还将探讨趋势反转的早期信号，以及如何在高波动市场中规避陷阱。 统计套利与配对交易： 当市场短期内出现非理性波动时，统计套利提供了捕捉微小利润的机会。我们将深入理解协整、相关性等统计学概念，并学习如何利用这些工具寻找低风险的套利机会，例如股票对冲交易。本书将详细讲解如何识别和构建配对交易策略，以及如何量化其潜在风险和收益。 事件驱动与宏观因子： 市场并非封闭的系统，外部事件和宏观经济因素都会对其产生深远影响。我们将探讨如何将新闻事件、财报数据、货币政策等信息融入量化模型，构建事件驱动型策略。例如，如何利用NLP（自然语言处理）技术分析新闻情绪，以及如何构建基于宏观经济数据变化的交易模型。 第三部分：交易系统的构建与优化——从模型到实盘 拥有了优秀的策略，如何将其转化为一套稳定运行的交易系统，并不断优化以适应市场变化，是量化交易者成功的关键。 数据获取与处理的挑战： 高质量的数据是量化交易的血液。我们将详细介绍数据源的选择、数据接口的使用、数据清洗与预处理的各种方法，以及如何处理缺失数据、异常值等问题。本书将强调数据质量的重要性，以及如何避免数据中的“陷阱”。 回测与前向测试的艺术： 回测是检验策略有效性的重要手段，但并非终点。我们将深入探讨过拟合的风险，以及如何通过样本外测试、交叉验证等方法来提高策略的稳健性。同时，我们将介绍前向测试（Paper Trading）的重要性，它是连接回测与实盘交易的桥梁，能够帮助我们在模拟环境中充分验证策略的实盘表现。 交易执行与自动化： 将策略转化为实际交易需要高效的执行系统。我们将介绍交易接口（API）的使用，以及如何通过编程实现自动化交易订单的生成、下单、撤单等功能。本书将强调延迟、滑点等执行层面的问题，并探讨如何通过优化执行算法来降低交易成本。 风险管理与绩效监控： 即使是再优秀的策略，也需要持续的监控和管理。我们将学习如何建立实时的风险监控系统，跟踪回撤、盈利因子等关键指标。同时，我们将探讨策略再平衡、参数调整等问题，以及如何根据市场变化及时调整交易策略。 机器学习在量化交易中的进阶应用： 在掌握了基础量化方法后，我们将进一步探索机器学习在量化交易中的潜力。我们将介绍监督学习、无监督学习、强化学习等方法，并讲解它们如何应用于因子挖掘、信号生成、风险预测等方面。本书将通过具体的案例，展示如何利用深度学习模型来捕捉更复杂、更隐蔽的市场规律。 情绪与行为金融学的融合： 市场并非纯粹理性的集合，人类的情绪和行为也深刻影响着价格波动。我们将探讨行为金融学的原理，并尝试将其中的洞察融入量化交易。例如，如何利用社交媒体数据、市场情绪指标来辅助交易决策，以及如何识别和规避群体性恐慌或狂热带来的风险。 多资产协同与组合构建： 单一资产的交易往往存在局限性。我们将学习如何构建多资产交易组合，通过分散化投资来降低整体风险，并捕捉不同市场之间的关联性。本书将介绍协方差矩阵、投资组合优化等概念，并指导读者如何构建一个动态调整的、能够适应不同市场环境的投资组合。 未来的展望： 量化交易的领域在不断发展，新技术、新理念层出不穷。我们将对高频交易、另类数据、AI驱动的自适应策略等前沿领域进行展望，激发读者对未来量化交易的无限遐想。 本书的目标是为你提供一套完整的知识体系和实践指导，让你能够从零开始，一步步构建起属于自己的量化交易之路。这不是一本速成的秘籍，而是一场需要耐心、毅力和持续学习的旅程。如果你渴望在瞬息万变的市场中找到属于自己的立足之地，用智慧和技术武装自己，那么，这本书将是你不可或缺的伙伴。让我们一起，成为市场的脉搏的捕捉者，用量化的力量，解锁财富增长的新可能。

评分☆☆☆☆☆

这是一本关于如何构建稳定盈利交易系统的全面解析。作者以其独特的视角和实操经验，为我们提供了一套完整而系统的交易方法论。书中首先强调了“交易系统”的重要性，并从“交易理念”、“交易策略”、“风险管理”和“资金管理”四个核心维度进行展开。我特别欣赏的是，作者并没有推崇某种单一的“圣杯”策略，而是强调了“多样性”和“适应性”的重要性。书中关于如何根据市场环境选择合适的交易策略，以及如何通过“蒙特卡洛模拟”来评估不同策略的有效性，让我茅塞顿开。更让我印象深刻的是，作者在“风险管理”部分，详细介绍了“凯利公式”的变形应用，以及如何通过“仓位控制”来最大限度地保护本金。他还提出了一个非常有创意的概念——“交易系统生命周期”，并阐述了如何根据系统的表现进行动态调整和优化。对于那些渴望建立一套可持续盈利模式，并摆脱“交易瓶颈”的交易者而言，这本书堪称是一部宝典。它不仅教会我们如何“赢”，更重要的是教会我们如何“活下去”，从而在漫长的交易生涯中，不断成长并取得成功。

评分☆☆☆☆☆

一本关于市场趋势分析的著作，作者以其深厚的学术背景和多年的实战经验，为我们揭示了如何捕捉和理解市场中那些看似随机却暗藏玄机的趋势。书中首先对技术分析的理论基础进行了系统性的梳理，从经典图表形态到各种动量指标，作者都进行了深入浅出的讲解，并着重强调了不同指标之间的配合使用以及如何规避指标的失效。尤其让我印象深刻的是，作者并没有停留在理论层面，而是通过大量的真实 K 线图案例，演示了如何在实际交易中识别趋势的启动、延续和反转。他用细致入微的笔触，分析了每一个关键价位的作用，以及成交量在趋势判断中的重要性。更难能可贵的是，作者还探讨了如何利用非农数据、CPI 等宏观经济指标来辅助判断市场趋势，这为我打开了新的视野。书中还提到了一个我之前从未深入了解过的概念——“趋势强度指数”，并通过实例说明了如何计算和运用它来过滤掉一些虚假的趋势信号。对于那些渴望在波涛汹涌的市场中找到确定性方向的交易者而言，这本书无疑是一本宝贵的指南。它教会我不仅要看“是什么”，更要理解“为什么”，从而建立起一套更加稳健的趋势交易体系。

评分☆☆☆☆☆

这是一本关于市场微观结构及其对交易策略影响的深度剖析。作者以其精湛的洞察力，揭示了隐藏在日常价格波动背后的精妙机制。书中首先系统地阐述了订单簿的运作原理，包括买卖盘的深度、价差的形成以及流动性的变化。我惊叹于作者对这些细枝末节的关注，因为他证明了这些微小的变化往往是决定短期价格走向的关键。书中详细介绍了各种“高频交易”策略的理论基础，例如“统计套利”、“做市商策略”以及“事件驱动策略”，并用图表和数据生动地描绘了它们是如何在毫秒级的速度中捕捉微小利润的。尤其让我印象深刻的是，作者还探讨了“交易算法”的优化问题，包括如何设计能够适应市场变化的自适应算法，以及如何利用机器学习来提升交易决策的效率。对于那些希望深入理解市场内在运作逻辑，并探索利用微观结构进行交易的投资者而言，这本书是一扇通往全新视角的窗口。它不仅能帮助我们理解“快”的魅力，更能教会我们如何在纷繁复杂的市场信息中，捕捉那些稍纵即逝的交易机会。

评分☆☆☆☆☆

这是一部深入探讨量化投资组合构建与风险管理的杰作。作者以其严谨的逻辑和丰富的实践经验，为我们勾勒出了一条从数据分析到实际应用的完整路径。书中首先详细介绍了各种资产类别的特征，以及如何对它们进行有效的风险评估。我特别欣赏的是，作者并没有简单地罗列各种模型，而是深入剖析了不同风险因子对组合收益的影响，并提供了量化和非量化的分析工具。书中关于“均值回归”和“动量效应”在组合构建中的应用，以及如何通过因子投资来提升组合的风险调整后收益，让我受益匪浅。更让我惊喜的是，作者还花了相当大的篇幅来讨论“黑天鹅事件”的处理策略，以及如何构建能够抵御极端市场波动的“韧性组合”。他提出的“情景分析”方法，以及如何通过“压力测试”来评估组合在不同市场环境下的表现，极具实用价值。对于那些希望在复杂的金融市场中，构建一个既能追求收益又能有效控制风险的投资组合的投资者来说，这本书绝对是不可多得的参考。它不仅仅是理论的堆砌，更是经验的结晶，能够帮助读者构建出更具智慧和弹性的投资策略。

评分☆☆☆☆☆

这是一部关于交易心理学与行为金融学在实战中应用的权威指南。作者以其深厚的心理学功底和丰富的交易经验，为我们揭示了影响交易决策的深层心理因素，以及如何克服常见的心理陷阱。书中首先对“贪婪”与“恐惧”这两种基本情绪在交易中的表现进行了生动刻画，并提供了具体的应对方法，例如“止损纪律”和“止盈计划”。我特别欣赏的是，作者并没有仅仅停留在理论层面，而是通过大量的案例分析，展示了交易者在面对市场波动时，是如何受到认知偏差的影响，例如“锚定效应”、“确认偏差”以及“过度自信”。书中关于如何建立“交易计划”、如何进行“交易复盘”以及如何培养“耐心”和“纪律”的论述，对我触动很大。更让我惊喜的是，作者还探讨了如何通过“正念训练”和“冥想”来提升交易的专注度和情绪稳定性。对于那些常常因为情绪波动而错失良机或遭受损失的交易者来说，这本书无疑是一剂良药。它教会我们不仅要了解市场，更要了解自己，从而成为一个更加理性、更加成熟的交易者。